有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表 (ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	115,152,832	430,072,796
合計		115,152,832	430,072,796

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 8月13日現在)	(2020年 2月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	16,333,142	68,982,471
金銭信託	70,940,386	65,405,318
株式	8,252,221,158	8,699,294,702
投資証券	410,365,235	337,160,178
未収入金	-	1,234,421
未収配当金	25,684,691	11,562,296
流動資産合計	8,775,544,612	9,183,639,386
資産合計	8,775,544,612	9,183,639,386
負債の部
流動負債
未払解約金	52,431,534	54,814,929
その他未払費用	6,300	7,850
流動負債合計	52,437,834	54,822,779
負債合計	52,437,834	54,822,779
純資産の部
元本等
元本	2,703,534,658	2,444,229,898
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,019,572,120	6,684,586,709
元本等合計	8,723,106,778	9,128,816,607
純資産合計	8,723,106,778	9,128,816,607
負債純資産合計	8,775,544,612	9,183,639,386

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2019年 8月13日現在	2020年 2月10日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,179,266,283円	2,703,534,658円
	同期中における追加設定元本額	76,737,710円	373,919,689円
	同期中における解約元本額	552,469,335円	633,224,449円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	2,062,228,806円	1,600,105,304円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>	148,896,025円	111,836,459円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	144,277,086円	115,152,832円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)	17,543,455円	16,949,566円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)	28,046,809円	25,605,380円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)	302,542,477円	574,580,357円
	合計	2,703,534,658円	2,444,229,898円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,703,534,658口	2,444,229,898口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	3.2266円	3.7348円
	(1万口当たり純資産額)	32,266円	37,348円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2019年 8月13日現在	2020年 2月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 8月13日現在	2020年 2月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	151,673,348	465,891,217
投資証券	33,285,983	△27,963,263
合計	184,959,331	437,927,954

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(3)附属明細表

① 有価証券明細表 (ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	25,800	4,364.00	112,591,200
	東京海上ホールディングス	10,400	6,214.00	64,625,600
円 小計		36,200		177,216,800
アメリカドル	CHEVRON CORP	4,968	108.94	541,213.92
	EXXON MOBIL CORP	10,830	61.47	665,720.10
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	13,248	41.89	554,958.72
	PHILLIPS 66	6,125	90.33	553,271.25
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	19,190	51.79	993,850.10
	DOW INC	17,428	48.03	837,066.84
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,728	82.10	634,468.80
	NUTRIEN LTD	14,905	43.27	644,939.35
	3M CO	2,707	160.08	433,336.56
	EATON CORP PLC	9,016	101.96	919,271.36
	EMERSON ELECTRIC CO	9,805	73.77	723,314.85
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,524	439.17	669,295.08
	WATSCO INC	3,023	172.77	522,283.71
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,101	103.12	422,895.12
	HANESBRANDS INC	30,492	14.20	432,986.40
	LEGGETT & PLATT INC	10,435	45.09	470,514.15
	DARDEN RESTAURANTS INC	3,811	120.71	460,025.81
	LAS VEGAS SANDS CORP	18,559	66.80	1,239,741.20
	MCDONALD'S CORP	2,497	211.61	528,390.17
	VAIL RESORTS INC	1,918	235.90	452,456.20
	CINEMARK HOLDINGS INC	15,494	31.50	488,061.00
	COMCAST CORP-CL A	10,856	44.74	485,697.44
	HOME DEPOT INC	2,313	237.30	548,874.90
	TARGET CORP	5,125	115.61	592,501.25
	ALTRIA GROUP INC	23,238	46.22	1,074,060.36
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	7,754	44.46	344,742.84
	COCA-COLA CO/THE	14,379	59.19	851,093.01
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	7,886	53.70	423,478.20
	PEPSICO INC	4,626	145.37	672,481.62
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	13,380	87.45	1,170,081.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	4,653	144.82	673,847.46
	PROCTER & GAMBLE CO	4,758	126.08	599,888.64
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,181	289.22	630,788.82
	ABBVIE INC	9,515	92.29	878,139.35
	AMGEN INC	2,655	229.33	608,871.15
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	14,432	49.40	712,940.80
	JOHNSON & JOHNSON	5,362	151.89	814,434.18
	MERCK & CO. INC.	12,591	85.08	1,071,242.28
	PFIZER INC	31,677	38.05	1,205,309.85
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	26,997	15.94	430,332.18
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,943	153.35	451,309.05
	TRUIST FINANCIAL CORP	13,038	54.27	707,572.26
	WELLS FARGO & CO	10,278	47.84	491,699.52
	BLACKROCK INC	920	555.74	511,280.80
	LAZARD LTD-CL A	12,143	43.52	528,463.36
	METLIFE INC	17,218	51.58	888,104.44
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	7,228	153.41	1,108,847.48
	MICROSOFT CORP	4,074	183.89	749,167.86
	CISCO SYSTEMS INC	16,876	47.97	809,541.72
	SAMSUNG ELECTR-GDR	602	1,253.00	754,306.00
	AT&T INC	28,206	38.45	1,084,520.70
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	23,185	59.94	1,389,708.90
	AMEREN CORPORATION	5,940	83.60	496,584.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	7,334	101.34	743,227.56
	CENTERPOINT ENERGY INC	31,912	26.72	852,688.64
	DOMINION ENERGY INC	16,693	84.81	1,415,733.33
	DUKE ENERGY CORP	14,484	96.27	1,394,374.68
	ENTERGY CORP	9,989	131.94	1,317,948.66
	FIRSTENERGY CORP	26,076	51.23	1,335,873.48
	PPL CORPORATION	27,076	36.02	975,277.52
	WEC ENERGY GROUP INC	4,968	99.75	495,558.00
	BROADCOM INC	1,524	315.23	480,410.52
	INTEL CORP	10,935	66.02	721,928.70
	KLA CORP	2,786	165.10	459,968.60
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	8,885	56.20	499,337.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,097	128.70	913,383.90
アメリカドル 小計		724,592		48,553,682.70
				(5,324,882,381)
カナダドル	PEMBINA PIPELINE CORP	21,025	52.31	1,099,817.75
	ROYAL BANK OF CANADA	7,256	107.24	778,133.44
	BCE INC	26,662	64.22	1,712,233.64
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	10,279	66.58	684,375.82
	TELUS CORP	19,448	54.54	1,060,693.92
	FORTIS INC	11,294	57.48	649,179.12
カナダドル 小計		95,964		5,984,433.69
				(493,117,336)
ユーロ	TOTAL SA	23,343	45.26	1,056,504.18
	BASF SE	11,303	62.32	704,402.96
	SIEMENS AG-REG	4,784	108.22	517,724.48
	VINCI SA	4,626	103.65	479,484.90
	DEUTSCHE POST AG-REG	23,317	32.65	761,300.05
	MICHELIN (CGDE)-B	6,072	106.85	648,793.20
	SANOFI	9,357	93.58	875,628.06
	ALLIANZ SE-REG	6,282	227.10	1,426,642.20
	ASSICURAZIONI GENERALI	39,167	18.35	718,910.28
	AXA SA	56,018	24.81	1,389,806.58
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,048	277.70	1,124,129.60
	SCOR SE	13,038	37.52	489,185.76
	SNAM SPA	244,975	5.07	1,243,003.15
	TERNA SPA	154,361	6.47	999,333.11
ユーロ 小計		600,691		12,434,848.51
				(1,493,425,305)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	154,650	6.55	1,012,957.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	21,608	34.44	744,179.52
	IMPERIAL BRANDS PLC	37,381	18.32	684,894.68
	UNILEVER PLC	14,668	46.96	688,809.28
	GLAXOSMITHKLINE PLC	34,200	17.00	581,468.40
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,050,904	0.56	598,174.55
	NATIONAL GRID PLC	94,057	10.22	962,014.99
イギリスポンド 小計		1,407,468		5,272,498.92
				(745,794,972)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	5,573	109.00	607,457.00
	NOVARTIS AG-REG	11,225	93.78	1,052,680.50
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,444	340.00	830,960.00
スイスフラン 小計		19,242		2,491,097.50
				(279,750,249)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	63,510	88.26	5,605,392.60
ノルウェークローネ 小計		63,510		5,605,392.60
				(66,087,578)
オーストラリアドル	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	8,359	84.80	708,843.20
	MACQUARIE GROUP LTD	6,230	146.96	915,560.80
オーストラリアドル 小計		14,589		1,624,404.00
				(119,020,081)
合 計		2,962,256		8,699,294,702
				(8,522,077,902)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	IRON MOUNTAIN INC	24,894	792,376.02
		SIMON PROPERTY GROUP INC	3,522	496,672.44
		WELLTOWER INC	13,485	1,134,493.05
	アメリカドル 小計		41,901	2,423,541.51
				(265,789,798)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,889	594,257.95
	ユーロ 小計		4,889	594,257.95
				(71,370,380)
合計			46,790	337,160,178
				(337,160,178)

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	66銘柄	95.2%	-	60.1%
	投資証券	3銘柄	-	4.8%	3.0%
カナダドル	株式	6銘柄	100.0%	-	5.6%
ユーロ	株式	14銘柄	95.4%	-	16.9%
	投資証券	1銘柄	-	4.6%	0.8%
イギリスポンド	株式	7銘柄	100.0%	-	8.4%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	-	3.2%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.7%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.0%	-	1.3%

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。