マクロ・トータル・リターン・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/02 9:15

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/02 9:15

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/02 9:15

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/02 9:15

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/02 9:15

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/02 9:15

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/03/02 9:15

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざして運用を行います。

2026/03/02 9:15

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/02 9:15

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/02 9:15

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/02 9:15

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2430%(税抜1.1300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/03/02 9:15

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年6月3日まで(2016年6月21日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/02 9:15

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/02 9:15

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	400円
第4計算期間	250円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	50円
第9計算期間	300円
第10計算期間	350円
第11計算期間	250円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間400円第4計算期間250円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間50円第9計算期間300円第10計算期間350円第11計算期間250円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円

2026/03/02 9:15

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/03/02 9:15

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/02 9:15

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月 2日	有価証券届出書
2025年 9月 2日	有価証券報告書

2026/03/02 9:15

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△7.89
第2計算期間	4.10
第3計算期間	12.64
第4計算期間	1.59
第5計算期間	△4.16
第6計算期間	△0.53
第7計算期間	△0.93
第8計算期間	4.63
第9計算期間	4.54
第10計算期間	4.76
第11計算期間	1.12
第12計算期間	△11.27
第13計算期間	△0.96
第14計算期間	2.34
第15計算期間	△7.58
第16計算期間	△3.58
第17計算期間	4.45
第18計算期間	△4.21
第19計算期間	△1.12

e border="0">収益率(%)第1計算期間△7.89第2計算期間4.10第3計算期間12.64第4計算期間1.59第5計算期間△4.16第6計算期間△0.53第7計算期間△0.93第8計算期間4.63第9計算期間4.54第10計算期間4.76第11計算期間1.12第12計算期間△11.27第13計算期間△0.96第14計算期間2.34第15計算期間△7.58第16計算期間△3.58第17計算期間4.45第18計算期間△4.21第19計算期間△1.12e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/02 9:15

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/02 9:15

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/02 9:15

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/02 9:15

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
当ファンドは主要投資対象とする外国投資法人の投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の株式、債券、デリバティブ取引等の幅広い資産に投資をします。

2026/03/02 9:15

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/02 9:15

#25 投資制限（連結）

株式
株式への直接投資は行いません。2026/03/02 9:15

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類

2026/03/02 9:15

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
投資信託証券を主要投資対象とします。

2026/03/02 9:15

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ルクセンブルク	投資証券	JPMグローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド(Iクラス)(円建て、円ヘッジ)	211,934.833	10,667	2,260,708,863	10,728	2,273,636,888	98.36
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	9,820	1.0236	10,051	1.0240	10,055	0.00

e border="0">国/

2026/03/02 9:15

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	2,273,636,888	98.36
親投資信託受益証券	日本	10,055	0.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	37,791,013	1.64
純資産総額		2,311,437,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券ルクセンブルク2,273,636,88898.36親投資信託受益証券日本10,0550.00コール・ローン、その他資産

2026/03/02 9:15

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/02 9:15

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
復活祭(Easter Day)に該当する日の翌日
12月24日、12月25日、12月26日
投資対象とする外国投資法人の投資信託証券の申込受付停止日
※やむを得ない事情が発生した場合において委託会社の判断により、上記以外の日でも解約の請求の受付を停止する場合や、上記に該当する日であっても解約の請求を受付ける場合があります。
解約の請求不可日は販売会社にご確認ください。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/02 9:15

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2024年12月 4日至 2025年 6月 3日	第19期自 2025年 6月 4日至 2025年12月 3日
営業収益
受取利息	118,457	136,391
有価証券売買等損益	△115,174,018	△19,629,744
営業収益合計	△115,055,561	△19,493,353
営業費用
受託者報酬	515,716	437,602
委託者報酬	18,909,469	16,045,296
その他費用	44,638	37,865
営業費用合計	19,469,823	16,520,763
営業利益又は営業損失(△)	△134,525,384	△36,014,116
経常利益又は経常損失(△)	△134,525,384	△36,014,116
当期純利益又は当期純損失(△)	△134,525,384	△36,014,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,978,140	△8,484,971
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△545,306,569	△610,979,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	62,948,496	100,375,715
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	62,948,496	100,375,715
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,742	79,061
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,742	79,061
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△610,979,059	△538,211,550

2026/03/02 9:15

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/02 9:15

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/02 9:15

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/02 9:15

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/02 9:15

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/02 9:15

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
復活祭(Easter Day)に該当する日の翌日
12月24日、12月25日、12月26日
投資対象とする外国投資法人の投資信託証券の申込受付停止日
※やむを得ない事情が発生した場合において委託会社の判断により、上記以外の日でもお申込みの受付を停止する場合や、上記に該当する日であってもお申込みを受付ける場合があります。
申込不可日は販売会社にご確認ください。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/02 9:15

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2016年12月 5日)	70,300,370,587	70,300,370,587	9,211	9,211
第2計算期間末日	(2017年 6月 5日)	43,923,873,190	43,923,873,190	9,589	9,589
第3計算期間末日	(2017年12月 4日)	20,967,299,162	21,773,585,842	10,402	10,802
第4計算期間末日	(2018年 6月 4日)	14,588,694,044	14,942,157,078	10,318	10,568
第5計算期間末日	(2018年12月 3日)	12,104,713,633	12,104,713,633	9,888	9,888
第6計算期間末日	(2019年 6月 3日)	11,061,066,138	11,061,066,138	9,835	9,835
第7計算期間末日	(2019年12月 3日)	9,891,549,133	9,891,549,133	9,743	9,743
第8計算期間末日	(2020年 6月 3日)	9,196,061,856	9,241,383,288	10,145	10,195
第9計算期間末日	(2020年12月 3日)	8,192,111,566	8,430,570,201	10,306	10,606
第10計算期間末日	(2021年 6月 3日)	7,432,640,299	7,681,649,553	10,447	10,797
第11計算期間末日	(2021年12月 3日)	7,039,652,731	7,210,263,920	10,315	10,565
第12計算期間末日	(2022年 6月 3日)	7,891,242,503	7,891,242,503	9,152	9,152
第13計算期間末日	(2022年12月 5日)	8,122,649,287	8,122,649,287	9,064	9,064
第14計算期間末日	(2023年 6月 5日)	6,058,241,221	6,058,241,221	9,277	9,277
第15計算期間末日	(2023年12月 4日)	4,946,065,513	4,946,065,513	8,573	8,573
第16計算期間末日	(2024年 6月 3日)	3,955,649,754	3,955,649,754	8,266	8,266
第17計算期間末日	(2024年12月 3日)	3,446,897,293	3,446,897,293	8,634	8,634
第18計算期間末日	(2025年 6月 3日)	2,920,858,118	2,920,858,118	8,270	8,270
第19計算期間末日	(2025年12月 3日)	2,413,833,577	2,413,833,577	8,177	8,177
	2024年12月末日	3,258,170,571	―	8,520	―
	2025年 1月末日	3,223,697,225	―	8,580	―
	2月末日	3,120,503,003	―	8,511	―
	3月末日	3,018,733,017	―	8,331	―
	4月末日	3,034,123,162	―	8,474	―
	5月末日	2,932,873,294	―	8,269	―
	6月末日	2,850,584,052	―	8,158	―
	7月末日	2,742,869,330	―	8,098	―
	8月末日	2,593,697,045	―	8,009	―
	9月末日	2,504,853,840	―	8,157	―
	10月末日	2,505,776,503	―	8,346	―
	11月末日	2,413,207,108	―	8,166	―
	12月末日	2,311,437,956	―	8,216	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/02 9:15

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,314,621,107
Ⅱ 負債総額	3,183,151
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,311,437,956
Ⅳ 発行済口数	2,813,438,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8216
(10,000口当たり)	(8,216	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,314,621,107Ⅱ 負債総額3,183,151Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,311,437,956Ⅳ 発行済口数2,813,438,698口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8216(10,000口当たり)(8,216)

2026/03/02 9:15

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月4日から12月3日および12月4日から翌年6月3日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/02 9:15

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	78,551,743,733	2,233,019,295	76,318,724,438
第2計算期間	709,782,302	31,221,297,847	45,807,208,893
第3計算期間	244,725,673	25,894,767,544	20,157,167,022
第4計算期間	935,574,671	6,954,220,294	14,138,521,399
第5計算期間	258,026,376	2,154,982,083	12,241,565,692
第6計算期間	129,597,094	1,124,884,157	11,246,278,629
第7計算期間	12,152,121	1,106,115,489	10,152,315,261
第8計算期間	1,956,114	1,089,984,955	9,064,286,420
第9計算期間	28,375,803	1,144,041,039	7,948,621,184
第10計算期間	161,317,085	995,388,130	7,114,550,139
第11計算期間	268,972,743	559,075,309	6,824,447,573
第12計算期間	2,388,558,936	590,245,014	8,622,761,495
第13計算期間	888,175,629	549,893,934	8,961,043,190
第14計算期間	4,723,690	2,435,377,097	6,530,389,783
第15計算期間	61,003,555	822,272,498	5,769,120,840
第16計算期間	115,264,303	1,098,833,980	4,785,551,163
第17計算期間	904,403	794,251,704	3,992,203,862
第18計算期間	478,536	460,845,221	3,531,837,177
第19計算期間	431,657	580,223,707	2,952,045,127

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間78,551,743,7332,233,019,29576,318,724,438第2計算期間709,782,30231,221,297,84745,807,208,893第3計算期間244,725,67325,894,767,54420,157,167,022第4計算期間935,574,6716,954,220,29414,138,521,399第5計算期間258,026,3762,154,982,08312,241,565,692第6計算期間129,597,0941,124,884,15711,246,278,629第7計算期間12,152,1211,106,115,48910,152,315,261第8計算期間1,956,1141,089,984,9559,064,286,420第9計算期間28,375,8031,144,041,0397,948,621,184第10計算期間161,317,085995,388,1307,114,550,139第11計算期間268,972,743559,075,3096,824,447,573第12計算期間2,388,558,936590,245,0148,622,761,495第13計算期間888,175,629549,893,9348,961,043,190第14計算期間4,723,6902,435,377,0976,530,389,783第15計算期間61,003,555822,272,4985,769,120,840第16計算期間115,264,3031,098,833,9804,785,551,163第17計算期間904,403794,251,7043,992,203,862第18計算期間478,536460,845,2213,531,837,177第19計算期間431,657580,223,7072,952,045,127

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/02 9:15

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/03/02 9:15

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/03/02 9:15

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2026/03/02 9:15

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/03/02 9:15