有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成29年12月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	セキュリス Ⅱ ファンド-SPC セグリゲイテッド・ポートフォリオ・セブン-キャットボンド(クラスB JPY)	270,255.807	2,440,421,287
合計		270,255.807	2,440,421,287

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(平成29年12月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネーアカウントマザーファンド	99,632	99,891
合計		99,632	99,891

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)セキュリス Ⅱ ファンド-SPC セグリゲイテッド・ポートフォリオ・セブン-キャットボンド(クラスB JPY)の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
以下の記載は、K2アドバイザーズ・ジャパン株式会社、セキュリス・インベストメント・パートナーズ・エルエルピーおよびシトコ・ファンド・アドミニストレーション(ケイマン・アイランズ)リミテッドより入手したデータをもとに作成しております。当社は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
また、ファンドの基準価額への反映を考慮して、2営業日前のデータを使用しています。比率は、投資対象ファンドの純資産総額に対する債券評価額の割合です。
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表				(単位 : 円)
対象年月日			(平成29年6月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	892,783,857	592,673,706
		流動資産合計	892,783,857	592,673,706
	資産合計		892,783,857	592,673,706
負債の部
	流動負債
		未払解約金	50,000,000	40,000,000
		未払利息	1,829	1,042
		流動負債合計	50,001,829	40,001,042
	負債合計		50,001,829	40,001,042
純資産の部
	元本等
		元本	840,334,596	551,237,822
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,447,432	1,434,842
		元本等合計	842,782,028	552,672,664
	純資産合計		842,782,028	552,672,664
負債純資産合計			892,783,857	592,673,706

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

(平成29年6月15日現在)		(平成29年12月15日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
840,334,596口		551,237,822口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0029円 10,029円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0026円 10,026円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成29年6月15日現在)		(平成29年12月15日現在)
期首元本額	1,488,250,223	円	840,334,596	円
期中追加設定元本額	1,832,058,459	円	1,995,071,770	円
期中一部解約元本額	2,479,974,086	円	2,284,168,544	円
期末元本額	840,334,596	円	551,237,822	円
元本の内訳*
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース	72,728,542	円	60,072,767	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース	12,370,307	円	12,370,307	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース	810,623	円	810,623	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース	513,290	円	154,330	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース	3,218,446	円	1,712,731	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース	26,765,645	円	21,729,762	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース	70,197,085	円	52,355,949	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース	430,154	円	430,154	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース	636,065	円	636,065	円
T&D Jリートファンド限定追加型1402	488,474	円	488,474	円
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ブル・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(南アランド・ベア・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ブル・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(ブラジルレアル・ベア・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ブル・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(インド株・ベア・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ブル・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(中国株・ベア・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ブル・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(原油指数・ベア・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ブル・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(米国リート・ベア・コース)	49,811	円	-	円
T&Dブル・ベア・ファンド(マネープール・コース)	1,694,200	円	-	円
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)	99,632	円	99,632	円
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)	99,632	円	99,632	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルブル5)	19,931	円	19,931	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(インド・ダブルベア5)	19,931	円	19,931	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルブル5)	19,931	円	19,931	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(中国・ダブルベア5)	19,931	円	19,931	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルブル5)	19,931	円	19,931	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(レアル・ダブルベア5)	19,931	円	19,931	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルブル5)	19,931	円	19,931	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(金・ダブルベア5)	19,931	円	19,931	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ5(マネープールファンド5)	649,525,321	円	400,117,948	円
合計	840,334,596	円	551,237,822	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成28年12月16日  至 平成29年6月15日)
該当事項はありません。
(自 平成29年6月16日  至 平成29年12月15日)
該当事項はありません。
3 デリバティブ取引関係
(自 平成28年12月16日  至 平成29年6月15日)
該当事項はありません。
(自 平成29年6月16日  至 平成29年12月15日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。