有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2020年12月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	セキュリス Ⅱ ファンド-SPC セグリゲイテッド・ポートフォリオ・セブン-キャットボンド(クラスB JPY)	114,920.317	959,793,572
合計		114,920.317	959,793,572

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2020年12月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	マネーアカウントマザーファンド	99,632	99,671
合計		99,632	99,671

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)セキュリス Ⅱ ファンド-SPC セグリゲイテッド・ポートフォリオ・セブン-キャットボンド(クラスB JPY)の状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
 
 
(参考)マネーアカウントマザーファンドの状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「マネーアカウントマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2020年6月15日現在)	(2020年12月15日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	517,294,461	776,030,252
		流動資産合計	517,294,461	776,030,252
	資産合計		517,294,461	776,030,252
負債の部
	流動負債
		未払利息	743	1,278
		流動負債合計	743	1,278
	負債合計		743	1,278
純資産の部
	元本等
		元本	516,928,023	775,748,777
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	365,695	280,197
		元本等合計	517,293,718	776,028,974
	純資産合計		517,293,718	776,028,974
負債純資産合計			517,294,461	776,030,252

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2020年6月15日現在)		(2020年12月15日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
516,928,023口		775,748,777口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0007円 10,007円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0004円 10,004円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2020年6月15日現在)		(2020年12月15日現在)
期首元本額	243,653,963	円	516,928,023	円
期中追加設定元本額	924,948,260	円	1,629,166,444	円
期中一部解約元本額	651,674,200	円	1,370,345,690	円
期末元本額	516,928,023	円	775,748,777	円
元本の内訳*
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース	18,088,924	円	18,088,924	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース	3,880,650	円	3,880,650	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース	271,416	円	271,416	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース	84,421	円	84,421	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース	2,052,674	円	1,183,231	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース	4,934,473	円	4,934,473	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース	9,673,783	円	9,673,783	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース	71,007	円	71,007	円
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース	97,216	円	97,216	円
T&D Jリートファンド限定追加型1402	198,850	円	-	円
リビング・アース戦略ファンド(年2回決算コース)	99,632	円	99,632	円
リビング・アース戦略ファンド(年4回決算コース)	99,632	円	99,632	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルブル7)	19,983	円	19,983	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(インド・ダブルベア7)	19,983	円	19,983	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルブル7)	19,983	円	19,983	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(中国・ダブルベア7)	19,983	円	19,983	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルブル7)	19,983	円	19,983	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(ナスダック100・ダブルベア7)	19,983	円	19,983	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルブル7)	19,983	円	19,983	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(金・ダブルベア7)	19,983	円	19,983	円
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7(マネープールファンド7)	477,215,481	円	737,104,528	円
合計	516,928,023	円	775,748,777	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2019年12月17日  至 2020年6月15日)
該当事項はありません。
 
(自 2020年6月16日  至 2020年12月15日)
該当事項はありません。
 
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2019年12月17日  至 2020年6月15日)
該当事項はありません。
 
(自 2020年6月16日  至 2020年12月15日)
該当事項はありません。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。