有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/26-2022/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2016年6月30日 ～2016年10月25日	758,393,776	889,856	757,503,920
第2特定期間	2016年10月26日 ～2017年4月25日	124,575,271	36,500,000	845,579,191
第3特定期間	2017年4月26日 ～2017年10月25日	256,512,137	43,930,338	1,058,160,990
第4特定期間	2017年10月26日 ～2018年4月25日	69,050,152	32,011,167	1,095,199,975
第5特定期間	2018年4月26日 ～2018年10月25日	209,374,932	53,691,174	1,250,883,733
第6特定期間	2018年10月26日 ～2019年4月25日	8,103,694	51,740,283	1,207,247,144
第7特定期間	2019年4月26日 ～2019年10月25日	16,619,212	56,180,567	1,167,685,789
第8特定期間	2019年10月26日 ～2020年4月27日	47,261,867	32,145,989	1,182,801,667
第9特定期間	2020年4月28日 ～2020年10月26日	83,966,681	64,268,990	1,202,499,358
第10特定期間	2020年10月27日 ～2021年4月26日	27,756,196	106,862,036	1,123,393,518
第11特定期間	2021年4月27日 ～2021年10月25日	15,219,913	30,349,427	1,108,264,004
第12特定期間	2021年10月26日 ～2022年4月25日	250,338,363	53,699,830	1,304,902,537
第13特定期間	2022年4月26日 ～2022年10月25日	2,153,124	70,957,707	1,236,097,954

(注)第1特定期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(注) 本邦外における設定および解約の実績はございません。
(参考)
日本株ロングショート戦略マザーファンド
以下は、2022年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	1,599,186,050	97.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,041,251	2.26
合 計(純資産総額)		1,636,227,301	100.00

(注)信用取引により売り建てている株式(日本)の時価合計は2,053,600円、投資比率は0.13%です。株価指数先物取引の売り建てを行っており、時価合計は79,600,000円、投資比率は4.86%です。プット・オプションの買い建てを行っており、時価合計は4,925,000円、投資比率は0.30%です。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価 単価(円)	簿価金額 (円)	評価 単価(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	3,200	3,220.26	10,304,832	7,340	23,488,000	1.44
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	10,000	1,914.96	19,149,641	2,220	22,200,000	1.36
日本	株式	SMC	機械	300	59,749.10	17,924,730	61,760	18,528,000	1.13
日本	株式	東祥	サービス業	15,000	1,251.81	18,777,150	1,226	18,390,000	1.12
日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	4,700	2,223	10,448,100	3,845	18,071,500	1.10
日本	株式	レーザーテック	電気機器	700	16,248.19	11,373,733	25,135	17,594,500	1.08
日本	株式	キーエンス	電気機器	300	50,875.46	15,262,639	57,140	17,142,000	1.05
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	3,400	3,926.46	13,349,964	4,885	16,609,000	1.02
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	1,800	8,106.68	14,592,037	9,030	16,254,000	0.99
日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	1,700	7,665.16	13,030,772	9,420	16,014,000	0.98
日本	株式	SREホールディングス	不動産業	3,500	3,087.78	10,807,230	4,575	16,012,500	0.98
日本	株式	小松製作所	機械	5,000	2,892.90	14,464,538	3,179	15,895,000	0.97
日本	株式	マネジメントソリューションズ	サービス業	4,100	2,853.91	11,701,031	3,825	15,682,500	0.96
日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	2,500	5,763.55	14,408,889	6,220	15,550,000	0.95
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	20,000	737.11	14,742,284	755	15,102,000	0.92
日本	株式	IHI	機械	4,000	3,399.59	13,598,399	3,760	15,040,000	0.92
日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,000	7,403.74	14,807,490	7,514	15,028,000	0.92
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	20,000	740.21	14,804,387	742	14,840,000	0.91
日本	株式	ルネサスエレクトロニクス	電気機器	11,200	1,265.17	14,169,904	1,316	14,739,200	0.90
日本	株式	鳥貴族ホールディングス	小売業	6,000	2,190.77	13,144,650	2,445	14,670,000	0.90
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,300	10,905.55	14,177,215	11,255	14,631,500	0.89
日本	株式	ロイヤルホールディングス	小売業	6,000	2,245.15	13,470,907	2,397	14,382,000	0.88
日本	株式	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	電気機器	9,600	1,497.45	14,375,559	1,497	14,371,200	0.88
日本	株式	エクサウィザーズ	情報・通信業	24,900	478.05	11,903,445	576	14,342,400	0.88
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	2,000	5,390	10,780,000	7,160	14,320,000	0.88
日本	株式	神戸物産	卸売業	4,000	3,288.24	13,152,972	3,575	14,300,000	0.87
日本	株式	ワークマン	小売業	2,900	5,028.97	14,584,015	4,930	14,297,000	0.87
日本	株式	ローツェ	機械	1,700	7,342.09	12,481,553	8,390	14,263,000	0.87
日本	株式	クロス・マーケティンググループ	情報・通信業	18,000	916.87	16,503,783	783	14,094,000	0.86
日本	株式	信越化学工業	化学	800	15,331.67	12,265,339	17,570	14,056,000	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.90
		情報・通信業	12.78
		サービス業	12.55
		機械	11.37
		小売業	10.17
		卸売業	6.44
		不動産業	4.34
		輸送用機器	3.51
		銀行業	2.84
		食料品	2.81
		化学	2.64
		その他製品	2.12
		繊維製品	1.90
		精密機器	1.55
		非鉄金属	0.94
		医薬品	0.81
		陸運業	0.64
		保険業	0.61
		建設業	0.59
		空運業	0.55
		その他金融業	0.48
		証券、商品先物取引業	0.42
		鉄鋼	0.40
		電気・ガス業	0.36
		小計	97.74
合計			97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株価指数先物取引(売)	大阪取引所	TOPIX先物	売建	4	79,645,600	79,600,000	4.86
日本	プット・オプション(買)	大阪取引所	日経225オプション	買建	145	16,614,500	4,925,000	0.30

(注1)先物取引については、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(注2)オプションの簿価金額及び時価金額は、プレミアムの金額を表示しており、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。