有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年6月29日-平成29年6月12日)

日本インバウンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 6月12日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
金銭信託		197,408
コール・ローン		5,834,715
株式		400,631,100
投資証券		27,320,700
未収配当金		3,176,166
流動資産合計		437,160,089
資産合計		437,160,089
負債の部
流動負債
未払利息		10
その他未払費用		114
流動負債合計		124
負債合計		124
純資産の部
元本等
元本	*1	392,743,989
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		44,415,976
元本等合計		437,159,965
純資産合計	*2	437,159,965
負債純資産合計		437,160,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年 6月29日 至 平成29年 6月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本インバウンドオープンの計算期間に合わせるため、平成28年 6月29日から平成29年 6月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月12日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			392,743,989口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.1131円
		(10,000口当たりの純資産額	11,131円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年 6月29日 至 平成29年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 6月12日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 6月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況
設定日	平成28年 6月29日
設定元本額	380,000,000円
設定日より平成29年 6月12日までの追加設定元本額	135,551,838円
設定日より平成29年 6月12日までの一部解約元本額	122,807,849円
期末元本額	392,743,989円
平成29年 6月12日現在の元本の内訳(*)
日本インバウンドオープン	392,743,989円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 6月12日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	62,309,690
投資証券	△1,940,008
合計	60,369,682

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	インベスターズクラウド	800	4,590.00	3,672,000
		五洋建設	10,000	627.00	6,270,000
		森永製菓	300	7,220.00	2,166,000
		寿スピリッツ	3,000	3,840.00	11,520,000
		明治ホールディングス	500	9,210.00	4,605,000
		宝ホールディングス	10,000	1,194.00	11,940,000
		ニチレイ	7,000	3,295.00	23,065,000
		花王	100	6,856.00	685,600
		資生堂	3,600	3,759.00	13,532,400
		ライオン	3,000	2,410.00	7,230,000
		コーセー	1,200	12,750.00	15,300,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	4,800	3,020.00	14,496,000
		小林製薬	1,500	6,810.00	10,215,000
		ロート製薬	1,200	2,310.00	2,772,000
		太平洋セメント	16,000	362.00	5,792,000
		TOTO	1,900	4,300.00	8,170,000
		ダイキン工業	900	11,060.00	9,954,000
		ホシザキ	800	9,710.00	7,768,000
		パナソニック	18,200	1,478.50	26,908,700
		ピジョン	600	3,995.00	2,397,000
		東海旅客鉄道	100	18,070.00	1,807,000
		南海電気鉄道	8,000	578.00	4,624,000
		名古屋鉄道	5,000	506.00	2,530,000
		九州旅客鉄道	100	3,665.00	366,500
		日本航空	200	3,346.00	669,200
		エージーピー	18,000	787.00	14,166,000
		ヒト・コミュニケーションズ	100	1,658.00	165,800
		東映アニメーション	1,400	6,970.00	9,758,000
		ビジョン	1,200	5,440.00	6,528,000
		ソフトバンクグループ	2,800	9,228.00	25,838,400
		JALUX	3,500	2,649.00	9,271,500
		ハピネット	9,000	2,068.00	18,612,000
		エディオン	1,000	1,021.00	1,021,000
		マツモトキヨシホールディングス	900	6,400.00	5,760,000
		良品計画	100	29,110.00	2,911,000
		ドンキホーテホールディングス	3,000	4,225.00	12,675,000
		高島屋	4,000	1,116.00	4,464,000
		ニトリホールディングス	1,100	16,520.00	18,172,000
		ファーストリテイリング	100	36,890.00	3,689,000
		ふくおかフィナンシャルグループ	15,000	527.00	7,905,000
		ジャックス	4,000	502.00	2,008,000
		AMBITION	2,700	1,260.00	3,402,000
		ディー・エヌ・エー	4,200	2,539.00	10,663,800
		比較.com	1,700	1,214.00	2,063,800
		オリエンタルランド	100	7,529.00	752,900
		日本エマージェンシーアシスタンス	7,000	1,400.00	9,800,000
		エボラブルアジア	4,000	2,933.00	11,732,000
		エイチ・アイ・エス	1,000	3,290.00	3,290,000
		共立メンテナンス	200	3,490.00	698,000
		乃村工藝社	6,000	2,417.00	14,502,000
		KNT-CTホールディングス	10,000	148.00	1,480,000
		セコム	100	8,465.00	846,500
	計	銘柄数:52			400,631,100
		組入時価比率:91.6%			100.0%
	合 計				400,631,100

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	21	10,489,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	10	5,800,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	60	5,358,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	14	2,314,200
		福岡リート投資法人 投資証券	10	1,747,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	20	1,612,000
	計	銘柄数:6	135	27,320,700
		組入時価比率:6.2%		100.0%
	合計			27,320,700

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。