純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2021年1月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	999	35,039,893
単位型株式投資信託	191	827,799
追加型公社債投資信託	14	6,309,670
単位型公社債投資信託	491	1,670,742
合計	1,695	43,848,104

2021/03/25 9:00

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.363%(税抜年0.33%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2021/03/25 9:00

#3 投資リスク（連結）

◆ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

2021/03/25 9:00

#4 投資制限（連結）

・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
・株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定します。

2021/03/25 9:00

#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,479,350,300	62.89
合計(純資産総額)		3,941,956,705	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アメリカ1,194,095,93530.29イギリス268,510,4706.81小計1,462,606,40537.10現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,479,350,30062.89合計(純資産総額)3,941,956,705100.00

2021/03/25 9:00

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/03/25 9:00

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2020年9月30日現在
負債合計		30,364
(純資産の部)
株主資本		77,365

◇中間損益計算書

2021/03/25 9:00

#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2021年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間(2018年 6月28日)7,2127,2120.99750.9975第5計算期間(2018年12月28日)6,0036,0030.98990.9899第6計算期間(2019年 6月28日)5,6395,6391.01191.0119第7計算期間(2019年12月30日)4,8414,8411.01711.0171第8計算期間(2020年 6月29日)4,4514,4511.00731.0073第9計算期間(2020年12月28日)3,9863,9861.01401.01402020年 1月末日4,811―1.0177―2月末日4,719―1.0177―3月末日4,437―0.9688―4月末日4,511―0.9896―5月末日4,532―0.9992―6月末日4,446―1.0077―7月末日4,397―1.0110―8月末日4,368―1.0125―9月末日4,318―1.0133―10月末日4,228―1.0132―11月末日4,104―1.0141―12月末日3,987―1.0141―2021年 1月末日3,941―1.0142―

2021/03/25 9:00

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2021年1月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,827,027,690	円
Ⅱ 負債総額	1,885,070,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,941,956,705	円
Ⅳ 発行済口数	3,886,949,521	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,827,027,690円Ⅱ 負債総額1,885,070,985円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,941,956,705円Ⅳ 発行済口数3,886,949,521口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0142円

2021/03/25 9:00

#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2021/03/25 9:00

#11 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2021/03/25 9:00

#12 運用状況（連結）

以下は2021年1月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/03/25 9:00

#13 附属明細表（連結）

(1)株式(2020年12月28日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年12月28日現在)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考社債券米ドルALPHABET INC3,500,000.003,547,456.85AVIATION CAPITAL GROUP2,550,000.002,587,655.59BARCLAYS PLC1,200,000.001,201,212.60CRED SUIS GP FUN LTD500,000.00504,700.75ENERGY TRANSFER PARTNERS700,000.00705,171.74GM FINANCIAL3,200,000.003,209,708.16MACQUARIE GROUP LTD2,412,000.002,417,846.44WESTERN GAS PARTNERS900,000.00906,750.00XEROX CORPORATION236,000.00238,896.90小計銘柄数:915,198,000.0015,319,399.03(1,587,396,127)組入時価比率:39.8%85.7%英ポンドFIRSTGROUP PLC1,850,000.001,887,085.10小計銘柄数:11,850,000.001,887,085.10(264,550,460)組入時価比率:6.6%14.3%合計1,851,946,587(1,851,946,587)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
e border="0">財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

2021/03/25 9:00