純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、1兆円相当額です。

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	824	10,899,072
追加型公社債投資信託	16	1,409,840
単位型株式投資信託	52	390,995
単位型公社債投資信託	1	6,385
合 計	893	12,706,291

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#5 信託報酬等（連結）

・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とします。
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.2376%(税抜 年0.22%)以内の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の54%(税抜 50%)以内の額

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#6 投資制限（連結）

②外貨建資産
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
③投資信託証券

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#7 投資方針（連結）

象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式のみに対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
②信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成29年7月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,982,638	0.46
	純資産総額		4,358,032,438	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

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#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,300,727	―	2,300,727	60,390,967
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003
合併による増加	903,495	△148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,757,645	155,292	△1,602,353	△1,602,353
当期変動額合計	△854,150	6,546	△847,604	52,215,371
当期末残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 1 期[ 平成29年1月16日現在 ]	第 2 期[ 平成29年7月16日現在 ]
2	受益権の総数	182,533口	182,533口
3	1口当たり純資産額	22,173円	23,960円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成28年6月27日 至 平成29年1月16日)

2017/10/13 9:07

#13 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。2017/10/13 9:07

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年7月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	39,787,045
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,358,032,438
Ⅳ 発 行 済 口 数	182,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	23,875

2017/10/13 9:07

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

2017/10/13 9:07