有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	53,457,089	13,427,432	40,029,657

<参考>「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	606,807,586	95.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	31,958,083	5.00
	純資産総額		638,765,669	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	7.75 INDONESIA 380117	国債証券	―	200,000.00	15,056.08 15,591.8337	30,112,163 31,183,667	7.750000 2038/01/17	4.88
アメリカ	5.875 INDONESIA 240115	国債証券	―	200,000.00	12,583.08 12,812.2545	25,166,164 25,624,509	5.875000 2024/01/15	4.01
アメリカ	4.5 RUSSIA 220404	国債証券	―	200,000.00	11,543.81 11,971.5551	23,087,631 23,943,110	4.500000 2022/04/04	3.75
アメリカ	7.25 TURKEY 380305	国債証券	―	190,000.00	13,669.57 12,560.5704	25,972,195 23,865,083	7.250000 2038/03/05	3.74
アメリカ	4.75 RUSSIA 260527	国債証券	―	200,000.00	11,683.72 11,803.1654	23,367,456 23,606,330	4.750000 2026/05/27	3.70
アメリカ	4 MEXICO 231002	国債証券	―	180,000.00	11,535.11 11,571.1680	20,763,211 20,828,102	4.000000 2023/10/02	3.26
アメリカ	3.25 TURKEY 230323	国債証券	―	200,000.00	10,515.91 10,290.6854	21,031,836 20,581,370	3.250000 2023/03/23	3.22
アメリカ	6.875 ARGENTINA 210422	国債証券	―	150,000.00	12,094.57 12,027.0360	18,141,858 18,040,554	6.875000 2021/04/22	2.82
アメリカ	7.5 ARGENTINA 260422	国債証券	―	150,000.00	12,578.58 11,782.7808	18,867,870 17,674,171	7.500000 2026/04/22	2.77
アメリカ	STEP ARGENTINA 381231	国債証券	―	250,000.00	7,536.20 7,035.0000	18,840,517 17,587,500	2.500000 2038/12/31	2.75
アメリカ	6.375 PHILIPPINE 341023	国債証券	―	100,000.00	15,791.04 15,071.1986	15,791,042 15,071,198	6.375000 2034/10/23	2.36
アメリカ	6.375 PHILIPPINE 320115	国債証券	―	100,000.00	15,786.54 14,714.1358	15,786,540 14,714,135	6.375000 2032/01/15	2.30
アメリカ	7.375 COLOMBIA 370918	国債証券	―	100,000.00	14,745.36 14,295.1200	14,745,360 14,295,120	7.375000 2037/09/18	2.24
アメリカ	7.125 PANAMA 260129	国債証券	―	100,000.00	14,489.84 14,252.9100	14,489,848 14,252,910	7.125000 2026/01/29	2.23
アメリカ	6.125 COLOMBIA 410118	国債証券	―	100,000.00	11,685.41 12,761.4900	11,685,416 12,761,490	6.125000 2041/01/18	2.00
アメリカ	8.875 BRAZIL 240415	国債証券	―	90,000.00	14,220.08 14,126.2800	12,798,072 12,713,652	8.875000 2024/04/15	1.99
アメリカ	5.875 SOUTHAFRICA 220530	国債証券	―	100,000.00	12,536.37 12,517.5837	12,536,370 12,517,583	5.875000 2022/05/30	1.96
アメリカ	6.625 CROATIA 200714	国債証券	―	100,000.00	12,353.46 12,359.8871	12,353,460 12,359,887	6.625000 2020/07/14	1.93
アメリカ	6.75 CROATIA 191105	国債証券	―	100,000.00	12,294.92 12,310.2932	12,294,928 12,310,293	6.750000 2019/11/05	1.93
アメリカ	7 TURKEY 200605	国債証券	―	100,000.00	12,209.32 12,271.6288	12,209,326 12,271,628	7.000000 2020/06/05	1.92
アメリカ	5 RUSSIA 200429	国債証券	―	100,000.00	12,042.79 12,129.7470	12,042,794 12,129,747	5.000000 2020/04/29	1.90
アメリカ	5.55 MEXICO 450121	国債証券	―	100,000.00	12,540.30 11,872.2660	12,540,309 11,872,266	5.550000 2045/01/21	1.86
アメリカ	4.665 REPUBLIC OF 240117	国債証券	―	100,000.00	11,310.02 11,653.6294	11,310,028 11,653,629	4.665000 2024/01/17	1.82
アメリカ	8.75 BRAZIL 250204	国債証券	―	80,000.00	13,639.45 14,266.9800	10,911,566 11,413,584	8.750000 2025/02/04	1.79
アメリカ	5.625 BRAZIL 410107	国債証券	―	100,000.00	9,398.19 10,898.0592	9,398,197 10,898,059	5.625000 2041/01/07	1.71
アメリカ	7.75 UKRAINE 270901	国債証券	―	100,000.00	9,849.00 10,484.2886	9,849,000 10,484,288	7.750000 2027/09/01	1.64
アメリカ	7.375 TURKEY 250205	国債証券	―	80,000.00	13,143.12 12,704.5346	10,514,499 10,163,627	7.375000 2025/02/05	1.59
アメリカ	11.95 VENEZUELA 310805	国債証券	―	150,000.00	5,055.44 6,669.1800	7,583,167 10,003,770	11.950000 2031/08/05	1.57
アメリカ	9.5 PHILIPPINE 300202	国債証券	―	50,000.00	17,993.39 17,964.6097	8,996,695 8,982,304	9.500000 2030/02/02	1.41
アメリカ	6.05 MEXICO 400111	国債証券	―	70,000.00	13,510.09 12,648.9300	9,457,066 8,854,251	6.050000 2040/01/11	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	95.00
合 計	95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。