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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第5期(2018年8月7日から2019年2月5日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
AB米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
(その他の注記)
1.元本の移動
2.売買目的有価証券
3.デリバティブ取引等関係
第4期(2018年 8月 6日現在)
第5期(2019年 2月 5日現在)
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 2月 5日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 2月 5日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
1財務諸表
AB米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(関連当事者との取引に関する注記)
(重要な後発事象に関する注記)
(その他の注記)
1.元本の移動
2.売買目的有価証券
3.デリバティブ取引等関係
第4期(2018年 8月 6日現在)
第5期(2019年 2月 5日現在)
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 2月 5日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 2月 5日現在)
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
〈参考情報〉
当ファンドは「AB米国投資法人債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「AB米国投資法人債マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 2月 5日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 2月 5日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2019年 2月 5日現在)
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 3,713,731,098 | 3,837,769,716 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 3,837,769,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 997 | 998 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 998 | |||
| 合計 | 3,837,770,714 | |||
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「AB 米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下「財務諸表等規則」という。)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(以下「投資信託財産計算規則」という。)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、第5期(2018年8月7日から2019年2月5日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
AB米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,983,505 | 36,068,941 |
| 親投資信託受益証券 | 7,159,978,060 | 7,266,185,203 |
| 未収入金 | 46,900,000 | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,211,861,565 | 7,330,254,144 |
| 資産合計 | 7,211,861,565 | 7,330,254,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,504,855 | 95,992,166 |
| 未払収益分配金 | 33,760,219 | 15,025,417 |
| 未払受託者報酬 | 785,747 | 776,590 |
| 未払委託者報酬 | 11,982,567 | 11,842,966 |
| 未払利息 | 14 | 105 |
| その他未払費用 | 270,014 | 270,000 |
| 流動負債合計 | 73,303,416 | 123,907,244 |
| 負債合計 | 73,303,416 | 123,907,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,502,270,992 | 7,512,708,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,712,843 | △306,361,789 |
| (分配準備積立金) | 313,879,865 | 437,153,793 |
| 元本等合計 | 7,138,558,149 | 7,206,346,900 |
| 純資産合計 | 7,138,558,149 | 7,206,346,900 |
| 負債純資産合計 | 7,211,861,565 | 7,330,254,144 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 106,068,323 | 118,020,509 |
| 為替差損益 | △176,996,609 | △32,106,182 |
| 営業収益合計 | △70,928,286 | 85,914,327 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,086 | 10,600 |
| 受託者報酬 | 785,747 | 776,590 |
| 委託者報酬 | 11,982,567 | 11,842,966 |
| その他費用 | 281,559 | 270,004 |
| 営業費用合計 | 13,062,959 | 12,900,160 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △83,991,245 | 73,014,167 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △83,991,245 | 73,014,167 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △83,991,245 | 73,014,167 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,768,515 | 143,568 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △260,190,015 | △363,712,843 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,460,121 | 1,011,682 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,460,121 | 1,011,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,505,810 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,505,810 |
| 分配金 | 33,760,219 | 15,025,417 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,712,843 | △306,361,789 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| (2)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (2)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3. その他 | 当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2018年8月7日から2019年2月5日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 7,502,270,992口 | 7,512,708,689口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 363,712,843円 | 元本の欠損 | 306,361,789円 | ||||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.9515円 | 1口当たり純資産額 | 0.9592円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額 | 9,515円) | (10,000口当たり純資産額 | 9,592円) | ||||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) | ||||||||
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | ||||||
| -円 | -円 | ||||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||||
| 2018年2月6日から2018年8月6日まで 計算期末における分配対象金額358,684,701円(10,000口当たり478円)のうち、33,760,219円(10,000口当たり45円)を分配金額としております。 | 2018年8月7日から2019年2月5日まで 計算期末における分配対象金額464,634,014円(10,000口当たり618円)のうち、15,025,417円(10,000口当たり20円)を分配金額としております。 | ||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 143,157,684円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 139,168,814円 | ||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||||
| 収益調整金額 | C 11,044,617円 | 収益調整金額 | C 12,454,804円 | ||||||
| 分配準備積立金額 | D 204,482,400円 | 分配準備積立金額 | D 313,010,396円 | ||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 358,684,701円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 464,634,014円 | ||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 7,502,270,992口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 7,512,708,689口 | ||||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 478円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 618円 | ||||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 45円 | 10,000口当たりの分配額 | H 20円 | ||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 33,760,219円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 15,025,417円 | ||||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| (1)金融商品に対する取組方針 | (1)金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減を目的として、為替予約取引を利用しております。 | 同左 |
| (3)金融商品に係るリスク管理体制 | (3)金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。 | 同左 |
| (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) |
| (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 | (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| (2)時価の算定方法 | (2)時価の算定方法 |
| ① 親投資信託受益証券 | ① 親投資信託受益証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| ② 派生商品評価勘定 | ② 派生商品評価勘定 |
| デリバティブ取引については、「(その他の注記)3.デリバティブ取引等関係」に記載しております。 | 同左 |
| ③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)
| 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| 該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) | ||
| 期首元本額 | 7,816,499,627円 | 期首元本額 | 7,502,270,992円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | 期中追加設定元本額 | 31,305,811円 |
| 期中一部解約元本額 | 314,228,635円 | 期中一部解約元本額 | 20,868,114円 |
2.売買目的有価証券
| (単位:円) | ||
| 種類 | 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 親投資信託受益証券 | 114,241,313 | 115,397,329 |
| 合計 | 114,241,313 | 115,397,329 |
3.デリバティブ取引等関係
第4期(2018年 8月 6日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 46,365,045 | - | 46,131,400 | △233,645 | |
| 米ドル | 46,365,045 | - | 46,131,400 | △233,645 | |
| 売建 | 7,044,691,534 | - | 7,070,962,744 | △26,271,210 | |
| 米ドル | 7,044,691,534 | - | 7,070,962,744 | △26,271,210 | |
| 合計 | 7,091,056,579 | - | 7,117,094,144 | △26,504,855 | |
第5期(2019年 2月 5日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 7,068,204,260 | - | 7,164,196,426 | △95,992,166 | |
| 米ドル | 7,068,204,260 | - | 7,164,196,426 | △95,992,166 | |
| 合計 | 7,068,204,260 | - | 7,164,196,426 | △95,992,166 | |
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 2月 5日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 2月 5日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | AB米国投資法人債マザーファンド | 6,410,962,770 | 7,266,185,203 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 6,410,962,770 | 7,266,185,203 | ||
| 組入時価比率:100.8% | 100.0% | ||||
| 合計 | 7,266,185,203 | ||||
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
1財務諸表
AB米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,160,348 | 2,792,727 |
| 親投資信託受益証券 | 678,258,398 | 685,489,262 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,455 |
| 未収入金 | 7,700,000 | 5,800,000 |
| 流動資産合計 | 687,118,746 | 694,094,444 |
| 資産合計 | 687,118,746 | 694,094,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,738,315 | 6,399,624 |
| 未払収益分配金 | 5,889,457 | 4,511,190 |
| 未払受託者報酬 | 104,651 | 74,027 |
| 未払委託者報酬 | 1,595,906 | 1,128,940 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 54,003 | 54,000 |
| 流動負債合計 | 9,382,335 | 12,167,789 |
| 負債合計 | 9,382,335 | 12,167,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 692,877,399 | 694,029,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,140,988 | △12,102,683 |
| (分配準備積立金) | 13,061,500 | 21,690,917 |
| 元本等合計 | 677,736,411 | 681,926,655 |
| 純資産合計 | 677,736,411 | 681,926,655 |
| 負債純資産合計 | 687,118,746 | 694,094,444 |
(2)損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | ||
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △44,685,922 | 11,090,628 |
| 為替差損益 | 26,738,085 | △2,231,506 |
| 営業収益合計 | △17,947,837 | 8,859,122 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,093 | 722 |
| 受託者報酬 | 104,651 | 74,027 |
| 委託者報酬 | 1,595,906 | 1,128,940 |
| その他費用 | 64,861 | 54,000 |
| 営業費用合計 | 1,766,511 | 1,257,689 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △19,714,348 | 7,601,433 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △19,714,348 | 7,601,433 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △19,714,348 | 7,601,433 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △16,377,129 | 32,176 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △21,760,954 | △15,140,988 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,846,642 | 99,777 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,846,642 | 99,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 119,539 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 119,539 |
| 分配金 | 5,889,457 | 4,511,190 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,140,988 | △12,102,683 |
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| (2)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (2)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| 3. その他 | 当ファンドの計算期間は、前期末が休日のため、2018年8月7日から2019年2月5日までとなっております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 692,877,399口 | 694,029,338口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | 15,140,988円 | 元本の欠損 | 12,102,683円 | ||||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 0.9781円 | 1口当たり純資産額 | 0.9826円 | ||||
| (10,000口当たり純資産額 | 9,781円) | (10,000口当たり純資産額 | 9,826円) | ||||
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) | ||||||||
| 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | 1. | 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 | ||||||
| -円 | -円 | ||||||||
| 2. | 分配金の計算過程 | 2. | 分配金の計算過程 | ||||||
| 2018年2月6日から2018年8月6日まで 計算期末における分配対象金額23,042,411円(10,000口当たり332円)のうち、5,889,457円(10,000口当たり85円)を分配金額としております。 | 2018年8月7日から2019年2月5日まで 計算期末における分配対象金額30,424,109円(10,000口当たり438円)のうち、4,511,190円(10,000口当たり65円)を分配金額としております。 | ||||||||
| 項目 | 項目 | ||||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A 12,273,283円 | 費用控除後の配当等収益額 | A 13,226,006円 | ||||||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B -円 | ||||||
| 収益調整金額 | C 4,091,454円 | 収益調整金額 | C 4,222,002円 | ||||||
| 分配準備積立金額 | D 6,677,674円 | 分配準備積立金額 | D 12,976,101円 | ||||||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 23,042,411円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D 30,424,109円 | ||||||
| 当ファンドの期末残存口数 | F 692,877,399口 | 当ファンドの期末残存口数 | F 694,029,338口 | ||||||
| 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 332円 | 10,000口当たりの収益分配対象額 | G=E/F×10,000 438円 | ||||||
| 10,000口当たりの分配額 | H 85円 | 10,000口当たりの分配額 | H 65円 | ||||||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 5,889,457円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 4,511,190円 | ||||||
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| (1)金融商品に対する取組方針 | (1)金融商品に対する取組方針 |
| 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク | (2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク |
| 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、「(その他の注記)2.売買目的有価証券」に記載しております。これらは金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減を目的として、為替予約取引を利用しております。 | 同左 |
| (3)金融商品に係るリスク管理体制 | (3)金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、運用関連部門から独立した部門であるクライアント本部、投信戦略委員会、リーガル・コンプライアンス本部及び運用管理部が市場リスク、信用リスク及び流動性リスクの管理を行っております。 クライアント本部は市場リスク等が予め定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしております。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告され、同委員会でも運用状況の点検等を行います。 リーガル・コンプライアンス本部は信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしております。また、ポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしております。 | 同左 |
| (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) |
| (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 | (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| (2)時価の算定方法 | (2)時価の算定方法 |
| ① 親投資信託受益証券 | ① 親投資信託受益証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| ② 派生商品評価勘定 | ② 派生商品評価勘定 |
| デリバティブ取引については、「(その他の注記)3.デリバティブ取引等関係」に記載しております。 | 同左 |
| ③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ③ コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 第4期 (自 2018年 2月 6日 至 2018年 8月 6日) | 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はありません。 | 同左 |
(重要な後発事象に関する注記)
| 第5期 (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| 該当事項はありません。 |
(その他の注記)
1.元本の移動
| 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) | ||
| 期首元本額 | 2,549,329,832円 | 期首元本額 | 692,877,399円 |
| 期中追加設定元本額 | -円 | 期中追加設定元本額 | 5,719,539円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,856,452,433円 | 期中一部解約元本額 | 4,567,600円 |
2.売買目的有価証券
| (単位:円) | ||
| 種類 | 第4期 (2018年 8月 6日現在) | 第5期 (2019年 2月 5日現在) |
| 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 親投資信託受益証券 | 11,369,157 | 10,886,541 |
| 合計 | 11,369,157 | 10,886,541 |
3.デリバティブ取引等関係
第4期(2018年 8月 6日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 1,228,953 | - | 1,222,760 | △6,193 | |
| 米ドル | 1,228,953 | - | 1,222,760 | △6,193 | |
| 売建 | 464,472,918 | - | 466,205,040 | △1,732,122 | |
| 米ドル | 464,472,918 | - | 466,205,040 | △1,732,122 | |
| 合計 | 465,701,871 | - | 467,427,800 | △1,738,315 | |
第5期(2019年 2月 5日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 2,736,295 | - | 2,748,750 | 12,455 | |
| 米ドル | 2,736,295 | - | 2,748,750 | 12,455 | |
| 売建 | 468,584,376 | - | 474,984,000 | △6,399,624 | |
| 米ドル | 468,584,376 | - | 474,984,000 | △6,399,624 | |
| 合計 | 471,320,671 | - | 477,732,750 | △6,387,169 | |
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
(4)附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 2月 5日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 2月 5日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | AB米国投資法人債マザーファンド | 604,807,890 | 685,489,262 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 604,807,890 | 685,489,262 | ||
| 組入時価比率:100.5% | 100.0% | ||||
| 合計 | 685,489,262 | ||||
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
〈参考情報〉
当ファンドは「AB米国投資法人債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
1.「AB米国投資法人債マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 対象年月日 | (2019年 2月 5日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 100,238,986 |
| コール・ローン | 975,700 |
| 社債券 | 7,798,061,081 |
| 未収利息 | 78,862,044 |
| 前払費用 | 7,223,186 |
| 流動資産合計 | 7,985,360,997 |
| 資産合計 | 7,985,360,997 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 154,309 |
| 未払解約金 | 33,800,000 |
| 未払利息 | 2 |
| 流動負債合計 | 33,954,311 |
| 負債合計 | 33,954,311 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,015,770,660 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 935,636,026 |
| 元本等合計 | 7,951,406,686 |
| 純資産合計 | 7,951,406,686 |
| 負債純資産合計 | 7,985,360,997 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 2018年 8月 7日 至 2019年 2月 5日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (2)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (2)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
| (2019年 2月 5日現在) | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2018年 8月 7日 | |
| 期首元本額 | 7,026,027,661円 | |
| 2018年8月7日より2019年2月5日までの期中追加設定元本額 | 257,888,903円 | |
| 2018年8月7日より2019年2月5日までの期中一部解約元本額 | 268,145,904円 | |
| 期末元本額 | 7,015,770,660円 | |
| 期末元本額の内訳* | ||
| AB米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 6,410,962,770円 | |
| AB米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 604,807,890円 | |
| 2. | 2019年2月5日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.1334円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (11,334円) | |
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年 2月 5日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年 2月 5日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 社債券 | 米ドル | AMERICAN CAMPUS CMNTYS | 600,000.00 | 603,102.00 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 743,000.00 | 714,847.73 | |||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS | 700,000.00 | 692,405.00 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| BRIXMOR OPERATING PART | 1,300,000.00 | 1,256,658.00 | |||
| BRIXMOR OPERATING PART | 1,400,000.00 | 1,357,594.00 | |||
| CARE CAPITAL PROPERTIES | 3,250,000.00 | 3,059,257.50 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST | 590,000.00 | 577,143.90 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST | 1,710,000.00 | 1,591,787.70 | |||
| CORPORATE OFFICE PROP LP | 2,894,000.00 | 2,952,400.92 | |||
| CUBESMART LP | 2,355,000.00 | 2,333,522.40 | |||
| DDR | 2,925,000.00 | 2,815,926.75 | |||
| DDR | 625,000.00 | 614,500.00 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 2,335,000.00 | 2,408,412.40 | |||
| EPR PROPERTIES | 2,710,000.00 | 2,691,680.40 | |||
| HCP INC | 170,000.00 | 172,225.30 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST | 700,000.00 | 685,727.00 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AMER | 2,505,000.00 | 2,376,543.60 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES | 1,978,000.00 | 1,960,732.06 | |||
| HOSPITALITY PROPERTIES | 1,037,000.00 | 920,493.05 | |||
| KILROY REALTY LP | 575,000.00 | 579,605.75 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 1,500,000.00 | 1,450,155.00 | |||
| KITE REALTY GROUP LP | 3,775,000.00 | 3,446,839.25 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 3,135,000.00 | 3,114,152.25 | |||
| LIBERTY PROPERTY LP | 600,000.00 | 595,578.00 | |||
| MID AMERICA APARTMENTS L | 505,000.00 | 502,752.75 | |||
| MID AMERICA APARTMENTS L | 200,000.00 | 200,596.00 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTO | 2,970,000.00 | 2,974,009.50 | |||
| PIEDMONT OPERATING PARTN | 3,000,000.00 | 3,031,380.00 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY IN | 1,800,000.00 | 1,808,280.00 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY IN | 700,000.00 | 665,350.00 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME | 3,230,000.00 | 3,044,824.10 | |||
| SELECT INCOME REIT | 700,000.00 | 661,003.00 | |||
| SENIOR HOUSING PROPERTIE | 2,650,000.00 | 2,560,191.50 | |||
| SL GREEN OPERATING PARTN | 2,000,000.00 | 1,938,900.00 | |||
| SOVRAN ACQUISITION LP | 2,400,000.00 | 2,264,712.00 | |||
| SPIRIT REALTY LP | 3,175,000.00 | 3,070,987.00 | |||
| TANGER PROPERTIES LP | 1,000,000.00 | 973,010.00 | |||
| VEREIT OPERATING PARTNER | 2,110,000.00 | 2,129,327.60 | |||
| VORNADO REALTY LP | 1,800,000.00 | 1,861,218.00 | |||
| WELLTOWER INC | 1,300,000.00 | 1,329,289.00 | |||
| WP CAREY INC | 2,830,000.00 | 2,885,015.20 | |||
| 小計 | 銘柄数:41 | 72,482,000.00 | 70,872,135.61 | ||
| (7,798,061,081) | |||||
| 組入時価比率:98.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 7,798,061,081 | ||||
| (7,798,061,081) | |||||
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2019年 2月 5日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 33,800,000 | - | 33,954,309 | △154,309 | |
| 米ドル | 33,800,000 | - | 33,954,309 | △154,309 | |
| 合計 | 33,800,000 | - | 33,954,309 | △154,309 | |
(注1)時価の算定方法
為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2019年3月5日現在 | 2019年9月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 56,479,107,145 | 103,110,876,389 | |
| 流動資産合計 | 56,479,107,145 | 103,110,876,389 | |
| 資産合計 | 56,479,107,145 | 103,110,876,389 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| その他未払費用 | 138,893 | - | |
| 流動負債合計 | 138,893 | - | |
| 負債合計 | 138,893 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 56,364,505,981 | 102,941,468,561 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,462,271 | 169,407,828 | |
| 元本等合計 | 56,478,968,252 | 103,110,876,389 | |
| 純資産合計 | 56,478,968,252 | 103,110,876,389 | |
| 負債純資産合計 | 56,479,107,145 | 103,110,876,389 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区 分 | 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 | |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区 分 | 2019年3月5日現在 | 2019年9月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2018年9月6日 | 2019年3月6日 |
| 期首元本額 | 40,621,905,033円 | 56,364,505,981円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 75,594,971,760円 | 118,379,649,657円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 59,852,370,812円 | 71,802,687,077円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 | 9,963円 | -円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 9,963円 | -円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 | 9,962円 | 9,962円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1,994円 | 1,994円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 995,814円 | 995,814円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | -円 | 29,943,109円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 6,185,935,478円 | 5,211,086,440円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 3,538,805,883円 | 4,237,269,177円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 1,264,565,438円 | 875,293,071円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 582,476,253円 | 886,881,413円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 15,281,154,480円 | 54,607,672,292円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 7,576,626,493円 | 9,472,774,219円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 313,553,368円 | 293,590,299円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 2,008,932,965円 | 811,328,174円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 202,190,585円 | 531,527,911円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | -円 | 4,492,163,684円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 4,686,781,818円 | 6,922,448,226円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 199,401,795円 | 179,433,743円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 157,363,206円 | 186,025,234円 | ||
| ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- | 5,020,480円 | 5,020,480円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 181,839,818円 | 162,530,211円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 151,771,787円 | 8,414,670円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 13,958,125,625円 | 13,958,125,625円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり | 49,806円 | 49,806円 | ||
| <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし | 49,806円 | 49,806円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 1,989,053円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 2,978,118円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 1,691,241円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル・レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 56,364,505,981円 | 102,941,468,561円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 56,364,505,981口 | 102,941,468,561口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 2019年9月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
| 2019年3月5日現在 | 2019年9月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2019年3月5日現在 | 2019年9月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2019年3月5日現在 | 2019年9月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0020円 | 1.0016円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) | (10,016円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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