有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

MHAM公社債投信マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 2月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	25,912,547
地方債証券	328,970,071
特殊債券	3,278,801,504
社債券	22,304,418,991
未収入金	921,618,600
未収利息	37,121,911
前払費用	18,679,011
流動資産合計	26,915,522,635
資産合計	26,915,522,635
負債の部
流動負債
未払金	906,973,000
未払解約金	6,600,000
未払利息	35
流動負債合計	913,573,035
負債合計	913,573,035
純資産の部
元本等
元本	25,150,286,566
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	851,663,034
元本等合計	26,001,949,600
純資産合計	26,001,949,600
負債純資産合計	26,915,522,635

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年 4月20日 至 平成30年 2月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によって評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 2月19日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		25,150,286,566口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0339円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,339円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年 4月20日 至 平成30年 2月19日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 2月19日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年 4月20日 至 平成30年 2月19日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
地方債証券	0
特殊債券	△124,000
社債券	△424,320
合計	△548,320

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 2月19日現在)
期首	平成29年 4月20日
親投資信託の期首における元本額	25,617,281,727円
期中追加設定元本額	1,520,249,577円
期中一部解約元本額	1,987,244,738円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	25,150,286,566円
公社債投信(1月号)	2,196,843,973円
公社債投信(2月号)	1,747,176,422円
公社債投信(3月号)	1,785,538,649円
公社債投信(4月号)	1,789,860,481円
公社債投信(5月号)	1,491,277,778円
公社債投信(6月号)	2,326,937,169円
公社債投信(7月号)	2,867,189,045円
公社債投信(8月号)	1,947,826,756円
公社債投信(9月号)	1,716,483,764円
公社債投信(10月号)	1,652,649,979円
公社債投信(11月号)	2,091,213,629円
公社債投信(12月号)	3,537,288,921円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 2月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本・円	平成20年度第7回静岡県公募公債	200,000,000	202,614,148
		平成25年度第8回福岡県公募公債	25,000,000	25,046,767
		平成20年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	101,309,156
	小計	銘柄数:3	325,000,000	328,970,071
		組入時価比率:1.3%		1.3%
	合計			328,970,071
特殊債券	日本・円	第886回政府保証公営企業債券	72,000,000	72,418,410
		い第761号商工債	100,000,000	100,198,468
		い第763号商工債	100,000,000	100,247,485
		い第758号農林債	700,000,000	701,191,544
		い第759号農林債	500,000,000	501,014,584
		い第761号農林債	300,000,000	300,606,864
		い第762号農林債	100,000,000	100,226,315
		第283回信金中金債(5年)	100,000,000	100,120,344
		第284回信金中金債(5年)	200,000,000	200,340,192
		第285回信金中金債(5年)	200,000,000	200,354,792
		第286回信金中金債(5年)	100,000,000	100,207,136
		第290回信金中金債(5年)	300,000,000	300,695,850
		第291回信金中金債(5年)	200,000,000	200,410,000
		第6号商工債(10年)	100,000,000	100,652,596
		第186号商工債(3年)	200,000,000	200,116,924
	小計	銘柄数:15	3,272,000,000	3,278,801,504
		組入時価比率:12.6%		12.7%
	合計			3,278,801,504
社債券	日本・円	第33回大成建設株式会社無担保社債	200,000,000	200,430,048
		第2回五洋建設株式会社無担保社債	600,000,000	602,157,742
		第2回明治ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	200,898,920
		第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	301,487,859
		第2回キユーピー株式会社無担保社債	200,000,000	201,515,409
		第20回株式会社ニチレイ無担保社債	700,000,000	702,862,830
		第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	400,195,555
		第28回王子製紙株式会社無担保社債	600,000,000	602,180,216
		第44回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,362,221
		第9回株式会社ダイセル無担保社債	300,000,000	300,676,056
		第9回宇部興産株式会社無担保社債	400,000,000	400,665,796
		第3回花王株式会社無担保社債	300,000,000	300,371,984
		第5回大日本住友製薬株式会社無担保社債	100,000,000	100,444,460
		第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	704,803,260
		第23回太平洋セメント株式会社無担保社債	700,000,000	702,900,733
		第6回日本特殊陶業株式会社無担保社債	800,000,000	801,643,069
		第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	502,187,514
		第28回住友金属鉱山株式会社無担保社債	200,000,000	200,757,468
		第11回YKK株式会社無担保社債	400,000,000	401,051,315
		第8回株式会社荏原製作所無担保社債	100,000,000	100,432,560
		第7回THK株式会社無担保社債	200,000,000	201,143,920
		第27回富士電機株式会社無担保社債	500,000,000	501,246,997
		第33回富士通株式会社無担保社債	400,000,000	401,064,000
		第63回伊藤忠商事株式会社無担保社債	200,000,000	201,225,650
		第74回伊藤忠商事株式会社無担保社債	500,000,000	501,262,718
		第95回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	100,175,824
		第97回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	100,245,882
		第99回丸紅株式会社無担保社債	1,000,000,000	1,002,704,030
		第70回三菱商事株式会社無担保社債	200,000,000	201,583,800
		第45回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,469,016
		第2回株式会社あおぞら銀行無担保社債	100,000,000	100,120,460
		第4回株式会社あおぞら銀行無担保社債	100,000,000	99,924,000
		第5回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	600,000,000	601,111,464
		第34回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,053,323
		第13回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,093,812
		第16回ポケットカード株式会社無担保社債	300,000,000	302,157,036
		第18回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,185,600
		第64回アコム株式会社無担保社債	1,300,000,000	1,305,612,820
		第7回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	100,246,027
		第46回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	200,288,904
		第41回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,253,130
		第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	500,345,748
		第100回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	100,251,099
		第2回京阪神不動産株式会社無担保社債	200,000,000	201,107,645
		第101回東武鉄道株式会社無担保社債	300,000,000	300,885,519
		第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	500,652,083
		第25回小田急電鉄株式会社無担保社債	200,000,000	202,981,109
		第69回小田急電鉄株式会社無担保社債	10,000,000	10,004,210
		第92回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	300,000,000	300,511,026
		第51回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	100,198,350
		第11回三菱倉庫株式会社無担保社債	200,000,000	201,269,987
		第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	200,000,000	201,239,040
		第455回東京電力社債	500,000,000	506,614,480
		第457回東京電力株式会社社債	500,000,000	507,170,560
		第459回東京電力株式会社社債	150,000,000	153,610,605
		第544回東京電力株式会社社債	20,000,000	20,123,302
		第545回東京電力株式会社社債	240,000,000	241,790,284
		第549回東京電力社債	230,000,000	232,443,360
		第476回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,721,664
		第486回中部電力株式会社社債	300,000,000	302,554,458
		第410回関西電力株式会社社債	100,000,000	101,522,987
		第467回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,957,953
		第492回関西電力株式会社社債	228,000,000	229,422,720
		第376回中国電力株式会社社債	110,000,000	110,207,900
第309回北陸電力株式会社社債	100,000,000	100,256,832
第235回四国電力株式会社社債	100,000,000	101,362,183
第286回四国電力株式会社社債	113,000,000	113,074,732
第287回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,122,768
第402回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,821,999
第435回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,274,560
第264回北海道電力株式会社社債	100,000,000	100,890,069
第265回北海道電力株式会社社債	200,000,000	203,291,488
第304回北海道電力株式会社社債	200,000,000	203,830,000
第12回北海道瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	100,380,360
第2回東京都競馬株式会社無担保社債	1,200,000,000	1,202,604,690
第10回コナミ株式会社無担保社債	100,000,000	100,275,192
第43回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	300,000,000	301,454,601
小計	銘柄数:77	22,201,000,000	22,304,418,991
	組入時価比率:85.8%		86.0%
	合計			22,304,418,991
	合計			25,912,190,566

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。