有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成29年5月20日-平成30年5月21日)

MHAM公社債投信マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 5月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	114,743,643
地方債証券	427,863,954
特殊債券	3,180,482,393
社債券	21,918,454,399
未収入金	200,639,000
未収利息	35,249,524
前払費用	12,866,703
流動資産合計	25,890,299,616
資産合計	25,890,299,616
負債の部
流動負債
未払金	201,637,000
未払解約金	7,300,000
未払利息	235
流動負債合計	208,937,235
負債合計	208,937,235
純資産の部
元本等
元本	24,839,811,601
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	841,550,780
元本等合計	25,681,362,381
純資産合計	25,681,362,381
負債純資産合計	25,890,299,616

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成30年 4月20日 至 平成30年 5月21日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によって評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 5月21日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		24,839,811,601口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0339円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,339円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成30年 4月20日 至 平成30年 5月21日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 5月21日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成30年 4月20日 至 平成30年 5月21日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
地方債証券	0
特殊債券	△247,000
社債券	△351,000
合計	△598,000

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 5月21日現在)
期首	平成30年 4月20日
親投資信託の期首における元本額	24,869,601,731円
期中追加設定元本額	108,327,692円
期中一部解約元本額	138,117,822円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	24,839,811,601円
公社債投信(1月号)	2,149,450,602円
公社債投信(2月号)	1,790,894,381円
公社債投信(3月号)	1,849,374,605円
公社債投信(4月号)	1,853,406,275円
公社債投信(5月号)	1,444,271,290円
公社債投信(6月号)	2,271,902,828円
公社債投信(7月号)	2,776,561,316円
公社債投信(8月号)	1,904,979,280円
公社債投信(9月号)	1,672,572,354円
公社債投信(10月号)	1,614,251,676円
公社債投信(11月号)	2,052,718,605円
公社債投信(12月号)	3,459,428,389円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 5月21日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本・円	第104回大阪府公募公債(5年)	100,000,000	100,177,984
		平成20年度第7回静岡県公募公債	200,000,000	201,767,666
		平成25年度第8回福岡県公募公債	25,000,000	25,033,026
		平成20年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	100,885,278
	小計	銘柄数:4	425,000,000	427,863,954
		組入時価比率:1.7%		1.7%
	合計			427,863,954
特殊債券	日本・円	い第761号商工債	100,000,000	100,126,032
		い第763号商工債	100,000,000	100,175,140
		い第764号商工債	100,000,000	100,201,328
		い第769号商工債	100,000,000	100,164,000
		い第760号農林債	220,000,000	220,304,172
		い第761号農林債	300,000,000	300,385,188
		い第762号農林債	100,000,000	100,153,060
		い第766号農林債	100,000,000	100,232,750
		い第767号農林債	140,000,000	140,337,800
		い第768号農林債	100,000,000	100,283,000
		第286回信金中金債(5年)	100,000,000	100,121,505
		第290回信金中金債(5年)	300,000,000	300,509,664
		第291回信金中金債(5年)	400,000,000	400,703,915
		第292回信金中金債(5年)	200,000,000	200,380,570
		第293回信金中金債(5年)	400,000,000	400,778,775
		第294回信金中金債(5年)	100,000,000	100,232,000
		第295回信金中金債(5年)	300,000,000	300,672,000
		第22回国際協力機構債券	14,700,000	14,721,494
	小計	銘柄数:18	3,174,700,000	3,180,482,393
		組入時価比率:12.4%		12.5%
	合計			3,180,482,393
社債券	日本・円	第6回成田国際空港株式会社社債	100,000,000	101,333,800
		第2回明治ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	200,525,456
		第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,928,482
		第2回キユーピー株式会社無担保社債	200,000,000	201,133,482
		第20回株式会社ニチレイ無担保社債	500,000,000	501,079,923
		第51回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,232,216
		第7回イビデン株式会社無担保社債	100,000,000	100,266,460
		第11回大陽日酸株式会社無担保社債	100,000,000	100,242,520
		第44回三井化学株式会社無担保社債	100,000,000	100,195,054
		第9回株式会社ダイセル無担保社債	300,000,000	300,377,667
		第5回大日本住友製薬株式会社無担保社債	100,000,000	100,242,258
		第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	703,264,632
		第5回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	300,000,000	301,052,391
		第23回太平洋セメント株式会社無担保社債	1,000,000,000	1,002,296,924
		第6回日本特殊陶業株式会社無担保社債	800,000,000	800,910,974
		第23回日新製鋼株式会社無担保社債	100,000,000	100,502,856
		第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	501,221,367
		第28回住友金属鉱山株式会社無担保社債	200,000,000	200,400,566
		第8回株式会社荏原製作所無担保社債	300,000,000	300,910,078
		第7回THK株式会社無担保社債	200,000,000	200,726,048
		第33回富士通株式会社無担保社債	400,000,000	400,659,232
		第8回パナソニック株式会社無担保社債	500,000,000	508,377,881
		第4回スタンレー電気株式会社無担保社債	300,000,000	300,773,064
		第8回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	101,148,049
		第9回アイシン精機株式会社無担保社債	200,000,000	203,136,395
		第8回株式会社リコー無担保社債	500,000,000	507,878,480
		第63回伊藤忠商事株式会社無担保社債	200,000,000	200,865,927
		第74回伊藤忠商事株式会社無担保社債	500,000,000	500,857,040
		第97回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	100,135,681
		第99回丸紅株式会社無担保社債	1,000,000,000	1,001,831,795
		第45回株式会社クレディセゾン無担保社債	100,000,000	100,301,030
		第2回株式会社あおぞら銀行無担保社債	100,000,000	100,066,770
		第4回株式会社あおぞら銀行無担保社債	300,000,000	299,997,362
		第6回株式会社ふくおかフィナンシャルグループ無担保社債	110,000,000	110,105,925
		第5回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債	200,000,000	200,292,260
		第5回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	600,000,000	600,711,792
		第6回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	200,000,000	200,332,198
		第7回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	100,000,000	100,133,468
		第36回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,085,664
		第13回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,053,408
		第15回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	100,000,000	99,964,251
		第69回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	199,802,500
		第16回ポケットカード株式会社無担保社債	300,000,000	301,611,855
		第18回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,135,550
		第1回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	500,000,000	501,352,116
		第64回アコム株式会社無担保社債	1,600,000,000	1,603,767,902
		第43回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	301,024,032
		第4回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	300,000,000	301,338,792
		第101回東武鉄道株式会社無担保社債	300,000,000	300,558,192
		第108回東武鉄道株式会社無担保社債	36,000,000	36,046,554
		第25回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	302,833,340
		第69回小田急電鉄株式会社無担保社債	10,000,000	10,001,844
		第70回小田急電鉄株式会社無担保社債	159,000,000	159,123,552
		第28回京王電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	101,209,780
		第51回名古屋鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	100,139,200
		第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	399,958,782
		第4回日本梱包運輸倉庫株式会社無担保社債	200,000,000	200,371,536
		第455回東京電力社債	500,000,000	504,167,672
		第457回東京電力株式会社社債	500,000,000	504,753,964
		第459回東京電力株式会社社債	250,000,000	254,451,828
		第528回東京電力株式会社社債	200,000,000	203,744,000
		第544回東京電力株式会社社債	20,000,000	20,034,304
		第545回東京電力株式会社社債	240,000,000	240,745,968
		第549回東京電力社債	230,000,000	231,516,980
第554回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,518,000
第486回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,420,000
第410回関西電力株式会社社債	100,000,000	101,020,940
第467回関西電力株式会社社債	700,000,000	703,800,267
第492回関西電力株式会社社債	228,000,000	229,112,976
第309回北陸電力株式会社社債	113,200,000	113,398,570
第287回四国電力株式会社社債	123,700,000	123,813,062
第435回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,193,752
第265回北海道電力株式会社社債	200,000,000	202,322,156
第304回北海道電力株式会社社債	500,000,000	507,657,790
第12回北海道瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	100,205,640
第10回コナミ株式会社無担保社債	100,000,000	100,147,519
第43回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	500,000,000	500,602,658
小計	銘柄数:77	21,819,900,000	21,918,454,399
	組入時価比率:85.3%		85.8%
	合計			21,918,454,399
	合計			25,526,800,746

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。