有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

MHAM公社債投信マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	87,342,012
特殊債券	2,175,829,609
社債券	23,972,281,154
未収利息	45,762,501
前払費用	9,333,498
流動資産合計	26,290,548,774
資産合計	26,290,548,774
負債の部
流動負債
未払解約金	6,700,000
未払利息	162
流動負債合計	6,700,162
負債合計	6,700,162
純資産の部
元本等
元本	25,424,110,840
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	859,737,772
元本等合計	26,283,848,612
純資産合計	26,283,848,612
負債純資産合計	26,290,548,774

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年 4月20日 至 平成29年 7月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によって評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 7月19日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		25,424,110,840口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0338円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,338円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年 4月20日 至 平成29年 7月19日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年 7月19日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年 4月20日 至 平成29年 7月19日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
特殊債券	0
社債券	0
合計	0

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年 7月19日現在)
期首	平成29年 4月20日
親投資信託の期首における元本額	25,617,281,727円
期中追加設定元本額	359,160,381円
期中一部解約元本額	552,331,268円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	25,424,110,840円
公社債投信(1月号)	2,140,266,572円
公社債投信(2月号)	1,857,635,509円
公社債投信(3月号)	1,894,257,486円
公社債投信(4月号)	1,868,014,307円
公社債投信(5月号)	1,591,194,313円
公社債投信(6月号)	2,460,608,911円
公社債投信(7月号)	2,764,548,698円
公社債投信(8月号)	1,896,262,654円
公社債投信(9月号)	1,730,021,274円
公社債投信(10月号)	1,639,500,443円
公社債投信(11月号)	2,078,160,205円
公社債投信(12月号)	3,503,640,468円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成29年 7月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	日本・円	第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,237,310
		い第754号商工債	100,000,000	100,134,808
		い第756号商工債	500,000,000	501,245,024
		い第752号農林債	200,000,000	200,309,100
		い第753号農林債	240,000,000	240,360,750
		い第756号農林債	300,000,000	300,723,630
		第279回信金中金債(5年)	100,000,000	100,149,792
		第281回信金中金債(5年)	100,000,000	100,180,220
		第282回信金中金債(5年)	100,000,000	100,252,228
		第6号商工債(10年)	100,000,000	101,811,661
		第183号商工債(3年)	400,000,000	400,425,086
	小計	銘柄数:11	2,170,000,000	2,175,829,609
		組入時価比率:8.3%		8.3%
	合計			2,175,829,609
社債券	日本・円	第31回大成建設株式会社無担保社債	300,000,000	301,904,850
		第16回株式会社大林組無担保社債	100,000,000	100,266,258
		第19回株式会社大林組無担保社債	100,000,000	100,341,040
		第15回清水建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,432,200
		第17回積水ハウス株式会社無担保社債	100,000,000	100,090,940
		第7回日本ハム株式会社無担保社債	600,000,000	605,027,700
		第3回キリンホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	707,773,363
		第2回ヒューリック株式会社無担保社債	200,000,000	200,770,916
		第1回J.フロント リテイリング株式会社無担保社債	500,000,000	500,787,377
		第3回株式会社三越伊勢丹ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,480,334
		第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	400,542,780
		第8回宇部興産株式会社無担保社債	200,000,000	200,143,959
		第3回花王株式会社無担保社債	100,000,000	100,352,900
		第13回武田薬品工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,363,949
		第3回大日本住友製薬株式会社無担保社債	200,000,000	201,393,470
		第2回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,350,208
		第1回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	800,000,000	801,584,251
		第5回東海ゴム工業株式会社無担保社債	1,900,000,000	1,903,110,875
		第11回YKK株式会社無担保社債	100,000,000	100,751,600
		第12回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	400,630,787
		第8回THK株式会社無担保社債	100,000,000	100,324,803
		第27回富士電機株式会社無担保社債	300,000,000	302,129,130
		第11回パナソニック株式会社無担保社債	200,000,000	201,412,984
		第7回株式会社ドン・キホーテ無担保社債	300,000,000	300,893,459
		第18回株式会社ニコン無担保社債	100,000,000	100,516,086
		第3回HOYA株式会社無担保社債	100,000,000	100,326,916
		第70回伊藤忠商事株式会社無担保社債	600,000,000	601,028,256
		第21回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	200,388,958
		第10回株式会社りそなホールディングス無担保社債	200,000,000	200,311,392
		第13回株式会社広島銀行無担保社債	100,000,000	100,314,812
		第6回株式会社阿波銀行無担保社債	106,000,000	106,220,780
		第8回株式会社セブン銀行無担保社債	500,000,000	500,767,220
		第32回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	500,000,000	500,386,038
		第34回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,147,708
		第6回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	200,000,000	200,640,846
		第9回東京センチュリーリース株式会社無担保社債	200,000,000	200,097,747
		第23回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	300,000,000	300,540,725
		第70回アコム株式会社無担保社債	400,000,000	400,978,608
		第44回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	100,172,836
		第46回日立キャピタル株式会社無担保社債	200,000,000	200,801,894
		第2回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	400,000,000	400,321,671
		第144回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	301,904,984
		第166回オリックス株式会社無担保社債	610,000,000	611,658,901
		第167回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	300,947,400
		第169回オリックス株式会社無担保社債	100,000,000	100,327,710
		第172回オリックス株式会社無担保社債	300,000,000	301,231,824
		第6回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	200,000,000	200,357,250
		第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	500,000,000	503,881,788
		第10回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	201,305,087
		第39回野村ホールディングス株式会社無担保社債	1,600,000,000	1,607,878,381
		第2回ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	400,940,941
		第33回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	101,629,822
		第2回株式会社サンケイビル無担保社債	200,000,000	200,742,863
		第3回京阪神ビルディング株式会社無担保社債	500,000,000	500,810,477
		第82回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	100,128,790
		第8回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社無担保社債	200,000,000	202,659,383
		第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	400,000,000	401,491,490
		第66回小田急電鉄株式会社無担保社債	10,000,000	10,005,912
		第11回三菱倉庫株式会社無担保社債	200,000,000	203,685,942
		第418回中部電力株式会社社債	300,000,000	306,734,513
		第476回中部電力株式会社社債	100,000,000	101,952,754
		第400回関西電力株式会社社債	200,000,000	200,619,182
		第461回関西電力株式会社社債	400,000,000	403,256,850
		第310回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,052,128
第311回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,771,380
第376回中国電力株式会社社債	110,000,000	110,562,650
第288回北陸電力株式会社社債	400,000,000	401,998,086
第383回東北電力株式会社社債	300,000,000	303,747,408
第431回東北電力株式会社社債	100,000,000	101,363,560
第279回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,313,928
第284回四国電力株式会社社債	14,200,000	14,209,868
第286回四国電力株式会社社債	100,000,000	100,179,175
第339回九州電力株式会社社債	600,000,000	605,898,397
第343回九州電力株式会社社債	100,000,000	102,362,938
第420回九州電力株式会社社債	300,000,000	301,823,934
第261回北海道電力株式会社社債	100,000,000	100,957,274
第263回北海道電力株式会社社債	100,000,000	101,436,979
第264回北海道電力株式会社社債	100,000,000	102,408,614
第293回北海道電力株式会社社債	100,000,000	100,336,197
第315回北海道電力株式会社社債	300,000,000	301,850,055
第322回北海道電力株式会社社債	105,000,000	105,135,661
第9回沖縄電力株式会社社債	1,000,000,000	1,005,807,430
第2回東京都競馬株式会社無担保社債	200,000,000	201,090,622
小計	銘柄数:83	23,855,200,000	23,972,281,154
	組入時価比率:91.2%		91.7%
	合計			23,972,281,154
	合計			26,148,110,763

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。