有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)

MHAM公社債投信マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(令和 1年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	186,206,563
地方債証券	707,268,864
特殊債券	400,405,918
社債券	23,115,416,606
未収入金	601,122,000
未収利息	30,327,212
前払費用	8,118,442
流動資産合計	25,048,865,605
資産合計	25,048,865,605
負債の部
流動負債
未払金	601,944,000
未払解約金	5,300,000
未払利息	331
流動負債合計	607,244,331
負債合計	607,244,331
純資産の部
元本等
元本	23,634,874,018
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	806,747,256
元本等合計	24,441,621,274
純資産合計	24,441,621,274
負債純資産合計	25,048,865,605

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成31年 4月20日 至 令和 1年 7月19日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によって評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(令和 1年 7月19日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		23,634,874,018口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.0341円
		(1万口当たり純資産の額)	(10,341円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成31年 4月20日 至 令和 1年 7月19日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(令和 1年 7月19日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成31年 4月20日 至 令和 1年 7月19日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
地方債証券	0
特殊債券	0
社債券	0
合計	0

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(令和 1年 7月19日現在)
期首	平成31年 4月20日
親投資信託の期首における元本額	23,838,722,835円
期中追加設定元本額	324,920,222円
期中一部解約元本額	528,769,039円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	23,634,874,018円
公社債投信(1月号)	2,080,588,419円
公社債投信(2月号)	1,674,742,627円
公社債投信(3月号)	1,738,441,984円
公社債投信(4月号)	1,786,274,677円
公社債投信(5月号)	1,458,010,796円
公社債投信(6月号)	2,265,418,636円
公社債投信(7月号)	2,624,936,896円
公社債投信(8月号)	1,727,807,376円
公社債投信(9月号)	1,581,379,401円
公社債投信(10月号)	1,554,094,704円
公社債投信(11月号)	1,898,167,842円
公社債投信(12月号)	3,245,010,660円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(令和 1年 7月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	日本・円	第681回東京都公募公債	500,000,000	504,638,128
		第14回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	202,630,736
	小計	銘柄数:2	700,000,000	707,268,864
		組入時価比率:2.9%		2.9%
	合計			707,268,864
特殊債券	日本・円	第302回信金中金債(5年)	400,000,000	400,405,918
	小計	銘柄数:1	400,000,000	400,405,918
		組入時価比率:1.6%		1.7%
	合計			400,405,918
社債券	日本・円	第9回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	500,000,000	500,628,514
		第10回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,997,120
		第11回宝ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,318,300
		第2回コカ・コーラウエスト株式会社無担保社債	500,000,000	502,980,328
		第36回東洋紡株式会社無担保社債	200,000,000	200,209,030
		第13回森ビル株式会社無担保社債	200,000,000	200,730,754
		第9回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,991,187
		第10回株式会社日本製紙グループ本社無担保社債	300,000,000	301,980,760
		第43回住友化学株式会社無担保社債	100,000,000	101,186,000
		第5回株式会社クレハ無担保社債	700,000,000	701,258,825
		第19回電気化学工業株式会社無担保社債	300,000,000	300,537,808
		第1回ヤフー株式会社無担保社債	100,000,000	100,000,000
		第6回楽天株式会社無担保社債	100,000,000	100,077,779
		第2回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,191,860
		第9回株式会社資生堂無担保社債	700,000,000	699,947,056
		第2回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	100,000,000	100,302,627
		第3回DOWAホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	500,315,468
		第13回株式会社クボタ無担保社債	400,000,000	401,075,662
		第18回ダイキン工業株式会社無担保社債	100,000,000	100,279,020
		第4回株式会社ジェイテクト無担保社債	100,000,000	100,101,059
		第9回THK株式会社無担保社債	100,000,000	100,483,848
		第5回日本電産株式会社無担保社債	600,000,000	599,991,170
		第6回日本電産株式会社無担保社債	600,000,000	600,000,000
		第47回日本電気株式会社無担保社債	500,000,000	501,899,781
		第49回日本電気株式会社無担保社債	700,000,000	700,465,956
		第12回パナソニック株式会社無担保社債	700,000,000	701,681,475
		第6回アンリツ株式会社無担保社債	300,000,000	301,175,902
		第24回三菱重工業株式会社無担保社債	400,000,000	402,286,640
		第38回株式会社IHI無担保社債	100,000,000	100,941,830
		第41回株式会社IHI無担保社債	100,000,000	100,083,990
		第8回株式会社ドンキホーテホールディングス無担保社債	400,000,000	401,304,474
		第105回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	100,281,256
		第38回住友商事株式会社無担保社債	100,000,000	100,942,281
		第22回株式会社丸井グループ無担保社債	300,000,000	300,880,640
		第27回株式会社丸井グループ無担保社債	300,000,000	300,844,170
		第46回株式会社クレディセゾン無担保社債	600,000,000	603,079,701
		第9回株式会社あおぞら銀行無担保社債	400,000,000	400,166,830
		第13回株式会社りそなホールディングス無担保社債	500,000,000	500,236,655
		第10回SBIホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	500,402,029
		第11回SBIホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	200,866,978
		第17回ポケットカード株式会社無担保社債	100,000,000	100,178,572
		第24回リコーリース株式会社無担保社債	200,000,000	199,986,852
		第26回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,038,894
		第65回アコム株式会社無担保社債	600,000,000	602,075,007
		第71回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	200,800,742
		第11回株式会社ジャックス無担保社債	300,000,000	300,333,216
		第45回日立キャピタル株式会社無担保社債	100,000,000	100,273,795
		第182回オリックス株式会社無担保社債	510,000,000	510,456,558
		第184回オリックス株式会社無担保社債	200,000,000	200,504,805
		第26回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	200,296,853
		第47回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	199,969,378
		第21回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	800,000,000	802,548,110
		第21回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,209,345
		第40回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	302,211,996
		第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	300,409,216
		第49回野村ホールディングス株式会社無担保社債	400,000,000	401,457,260
		第17回東京建物株式会社無担保社債	100,000,000	100,843,928
		第11回ダイビル株式会社無担保社債	100,000,000	101,169,800
		第27回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	702,842,745
		第28回相鉄ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	301,730,700
		第5回東海旅客鉄道株式会社普通社債	300,000,000	304,061,700
		第1回鴻池運輸株式会社無担保社債	200,000,000	200,255,083
		第1回神奈川中央交通株式会社無担保社債	100,000,000	100,156,220
		第13回三井倉庫株式会社無担保社債	100,000,000	100,463,568
第18回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	100,649,504
第534回東京電力株式会社社債	200,000,000	201,080,945
第537回東京電力株式会社社債	300,000,000	303,128,490
第558回東京電力株式会社社債	520,000,000	521,382,187
第559回東京電力株式会社社債	100,000,000	100,356,990
第562回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,019,996
第563回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,084,350
第565回東京電力株式会社社債	100,000,000	101,112,688
第477回関西電力株式会社社債	200,000,000	201,165,030
第478回関西電力株式会社社債	100,000,000	100,741,752
第294回四国電力株式会社社債	110,000,000	110,136,127
第271回北海道電力株式会社社債	100,000,000	101,456,362
第307回北海道電力株式会社社債	200,000,000	201,477,928
第316回北海道電力株式会社社債	200,000,000	202,141,951
第339回北海道電力株式会社社債	400,000,000	400,201,184
第1回東京電力パワーグリッド株式会社社債	500,000,000	500,777,063
第7回広島ガス株式会社無担保社債	100,000,000	101,341,105
第4回SCSK株式会社無担保社債	200,000,000	200,605,400
第46回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	100,000,000	100,158,448
小計	銘柄数:83	23,040,000,000	23,115,416,606
	組入時価比率:94.6%		95.4%
	合計			23,115,416,606
	合計			24,223,091,388

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。