有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 主としてMHAM株式インデックス225マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券への投資を通じ、わが国の株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長に重点を置き、積極的な運用を行い、日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
<ファンドの特色>日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指します。
◆日経平均株価に採用されている銘柄の中から200～225銘柄に、原則として等株数投資を行います。
[日経平均株価とは]
日経平均株価は、東京証券取引所第一部上場銘柄のうち、流動性・業種セクターのバランスを考慮して選択された225銘柄の平均株価です。
日経平均株価は、市況変動以外の要因(採用銘柄の入替えや採用銘柄の株式分割など)を除去して指数値の連続性を保っており、わが国の株式市場動向を継続的に捉える指標として広く利用されています。
≪日経平均株価の計算式≫
日経平均株価 = 採用225銘柄※1の株価※2の合計 ÷ 除数※3
※1 採用225銘柄については、原則として毎年1回、10月初めに定期見直しが行われます。また、臨時入替えが行われる場合があります。なお、採用銘柄は一時的に225銘柄未満となる場合があります。
※2 みなし額面50円以外の銘柄の株価については、みなし額面50円に換算した株価が用いられます。
※3 採用銘柄の入替えや採用銘柄の株式分割などがあった場合には、市況変動以外の要因を除去して指数値の連続性を保つために、原則として、除数の修正が行われます。(当初の除数は、採用銘柄数と同じでした。)

①「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 ②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。 ③当ファンドは、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切責任を負いません。 ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。 ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

② 1兆円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限については、受託会社と合意のうえ変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>・商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉となる資産)	補足分類
単位型 追加型	国 内 海 外 内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合	インデックス型 特殊型

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義

追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
国内	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式	目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型	目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

<属性区分>・属性区分表

投資対象資産 (実際の組入資産)	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券)※ 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回 年2回 年4回 年6回 (隔月) 年12回 (毎月) 日々 その他 ( )	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリーファンド ファンド・オブ・ ファンズ
			対象インデックス
			日経225 TOPIX その他 ( )

※ 当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」です。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
・属性区分定義

その他資産 (投資信託証券)		目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はその該当資産を表す。
	株式・一般	目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるもので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。 ※当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式に投資を行います。
年1回		目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本		目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド		目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
日経225		目論見書又は投資信託約款において、日経225(日経平均株価)に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。

(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(注3)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、株式を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。