有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/09/12-2024/03/11)

③【その他投資資産の主要なもの】

2024年3月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月	買建	32	853,949,290	886,400,000	12.96
債券先物取引	大阪取引所	長国 先 0606月	買建	7	1,018,780,000	1,019,690,000	14.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年3月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0606月	買建	508	13,732,791,640	14,071,600,000	2.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。