有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)
LA USインカムマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (平成28年 8月 1日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 171,702,777 |
| コール・ローン | 49,523,783 |
| 株式 | 177,081,331 |
| 国債証券 | 45,743,925 |
| 社債券 | 5,573,220,450 |
| 投資証券 | 75,675,252 |
| 未収入金 | 79,298,973 |
| 未収配当金 | 1,223,617 |
| 未収利息 | 62,588,829 |
| 前払費用 | 6,254,198 |
| 流動資産合計 | 6,242,313,135 |
| 資産合計 | 6,242,313,135 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 97,406,647 |
| 未払解約金 | 27,430,000 |
| 未払利息 | 99 |
| 流動負債合計 | 124,836,746 |
| 負債合計 | 124,836,746 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,979,831,623 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,137,644,766 |
| 元本等合計 | 6,117,476,389 |
| 純資産合計 | 6,117,476,389 |
| 負債純資産合計 | 6,242,313,135 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成28年 2月 2日 至 平成28年 8月 1日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、国債証券、社債券、投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3収益・費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益及び為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成28年 8月 1日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,979,831,623口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 3.0899円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (30,899円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成28年 2月 2日 至 平成28年 8月 1日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成28年 8月 1日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 株式、国債証券、社債券、投資証券 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成28年 2月 2日 至 平成28年 8月 1日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 株式 | 18,807,853 |
| 国債証券 | 1,475,280 |
| 社債券 | 399,229,019 |
| 投資証券 | 13,427,273 |
| 合計 | 432,939,425 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成28年 8月 1日現在) |
| 期首 | 平成28年 2月 2日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 2,063,159,829円 |
| 期中追加設定元本額 | 57,111,063円 |
| 期中一部解約元本額 | 140,439,269円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 1,979,831,623円 |
| MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | 279,053,690円 |
| MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | 284,151,695円 |
| MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 1,416,626,238円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (平成28年 8月 1日現在) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米・ドル | SWN 6.25%(PFD) | 1,800 | 33.35 | 60,030.00 | |
| WILLIAM LYON HOMES 6.5% (PFD) | 400 | 90.29 | 36,116.80 | ||
| CROWN CASTLE INT 4.5%(PFD) | 2,410 | 115.46 | 278,258.60 | ||
| BELDEN 6.75% PFD | 300 | 105.90 | 31,770.00 | ||
| TMUS 5.5%(PFD) | 7,150 | 78.07 | 558,200.50 | ||
| BLACK HILLS 7.75% (PFD) | 10,900 | 70.10 | 764,090.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:6 | 22,960 | 1,728,465.90 | ||
| (177,081,331) | |||||
| 組入時価比率:2.9% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 22,960 | 177,081,331 | |||
| (177,081,331) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成28年 8月 1日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額・口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米・ドル | CAYMAN ISLANDS GOVT 5.95% | 200,000.00 | 227,500.00 | |
| GOVT OF BERMUDA 4.854% | 200,000.00 | 219,000.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 400,000.00 | 446,500.00 | ||
| (45,743,925) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.8% | ||||
| 合計 | 45,743,925 | ||||
| (45,743,925) | |||||
| 社債券 | 米・ドル | 3M COMPANY 2% | 400,000.00 | 408,501.60 | |
| ACADIA HEALTHCARE 5.625% | 27,000.00 | 26,942.76 | |||
| ACADIA HEALTHCARE 6.5% | 13,000.00 | 13,463.06 | |||
| ACE INA HOLDINGS4.35% | 53,000.00 | 62,910.47 | |||
| ADS WASTE HOLDINGS 8.25% | 62,000.00 | 64,480.00 | |||
| ADVANCED MICRO 7.5% | 75,000.00 | 72,937.50 | |||
| AECOM 5.875% | 58,000.00 | 62,495.00 | |||
| AES CORP/VA 5.5% | 36,000.00 | 37,035.00 | |||
| AES CORP/VA 7.375% | 39,000.00 | 44,460.00 | |||
| AGL CAPITAL CORP 3.25% | 35,000.00 | 36,418.23 | |||
| AK STEEL CORP 5% | 175,000.00 | 260,093.75 | ※ | ||
| ALBEMARLE CORP 5.45% | 59,000.00 | 66,643.62 | |||
| ALERIS INTL INC 7.875% | 68,000.00 | 63,253.60 | |||
| ALERIS INTL INC 9.5% | 74,000.00 | 78,625.00 | |||
| ALLIANCE DATA SYS 6.375% | 181,000.00 | 185,751.25 | |||
| ALLSTATE CORP 5.75% VAR | 58,000.00 | 61,008.75 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 5.75% | 86,000.00 | 89,870.00 | |||
| ALTRA INDUSTRIAL 2.75% | 190,000.00 | 223,368.75 | ※ | ||
| ALZA CORP 0% | 160,000.00 | 275,700.00 | ※ | ||
| AMAZON.COM INC 4.8% | 700,000.00 | 839,409.20 | |||
| AMC NETWORKS 4.75% | 150,000.00 | 154,312.50 | |||
| AMERICAN EQUITY 6.625% | 48,000.00 | 50,160.00 | |||
| AMERICAN GREETINGS7.375% | 90,000.00 | 94,387.50 | |||
| AMSURG 5.625% | 160,000.00 | 166,000.00 | |||
| AMSURG 5.625% | 43,000.00 | 45,311.25 | |||
| ANGLOGOLD HOLDINGS 6.5% | 41,000.00 | 41,820.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH 3.65% | 242,000.00 | 260,343.60 | |||
| ANZ NEW ZEALAND 2.125% | 200,000.00 | 201,450.60 | |||
| ARCELORMITTAL 6.125% | 86,000.00 | 91,563.34 | |||
| ARGOS MERGER SUB 7.125% | 100,000.00 | 104,750.00 | |||
| ASCENSION HEALTH 3.945% | 58,000.00 | 65,694.74 | |||
| AUST & NZ BANK 6.75% VAR | 200,000.00 | 217,763.80 | |||
| B&G FOODS INC 4.625% | 116,000.00 | 119,770.00 | |||
| BACARDI LTD 2.75% | 100,000.00 | 100,503.40 | |||
| BAKER CORP 8.25% MC | 29,000.00 | 24,795.00 | |||
| BALL CORP 4% | 70,000.00 | 71,312.50 | |||
| BANK OF AMERICA 4.2% | 100,000.00 | 105,430.60 | |||
| BANK OF AMERICA 4.25% | 304,000.00 | 321,051.66 | |||
| BANK OF AMERICA 6.5% | 150,000.00 | 163,968.75 | |||
| BANKUNITED 4.875% | 150,000.00 | 156,201.00 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY 2.75% | 178,000.00 | 185,917.79 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY3.125% | 53,000.00 | 56,479.34 | |||
| BILL BARRETT CORP 7% | 77,000.00 | 55,440.00 | |||
| BLUE COAT HOLDINGS8.375% | 19,000.00 | 21,470.00 | |||
| BOARDWALK PIPELINES5.95% | 88,000.00 | 92,349.22 | |||
| BOSTON SCIENTIFIC 7% MC | 138,000.00 | 183,676.89 | |||
| BOYD GAMING CORP 6.375% | 31,000.00 | 33,208.75 | |||
| BOYD GAMING CORP 6.875% | 95,000.00 | 102,243.75 | |||
| BRIXMOR OPERATING 3.85% | 87,000.00 | 88,703.80 | |||
| BRIXMOR OPERATING 3.875% | 89,000.00 | 92,155.31 | |||
| BROOKFIELD RESIDENTI6.5% | 100,000.00 | 102,500.00 | |||
| BROWN-FORMAN CORP 4.5% | 102,000.00 | 119,634.98 | |||
| CABLEVISION SYSTEM5.875% | 250,000.00 | 230,000.00 | |||
| CAESARS ENT RESORT 11% | 100,000.00 | 102,500.00 | |||
| CAESARS ENT RESORT 8% | 65,000.00 | 65,975.00 | |||
| CARRIZO OIL & GAS 6.25% | 157,000.00 | 149,542.50 | |||
| CASCADES INC 5.5% | 50,000.00 | 49,750.00 | |||
| CCO HLDGS LLC 5.875% | 66,000.00 | 70,620.00 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 5.5% | 115,000.00 | 120,505.05 | |||
| CELANESE US HOL 5.875% | 36,000.00 | 41,085.00 | |||
| CENGAGE LEARNING 9.5% | 111,000.00 | 116,688.75 | |||
| CENTENE CORP 4.75% | 58,000.00 | 60,030.00 | |||
| CENTENE ESCROW CORP5.625% | 40,000.00 | 42,350.00 | |||
| CENTENE ESCROW CORP6.125% | 60,000.00 | 64,612.80 | |||
| CHARLES SCHWAB 3.45% | 58,000.00 | 62,562.39 | |||
| CHENIERE CORP 7% | 100,000.00 | 104,875.00 | |||
| CHESAPEAKE ENERGY 2.5% | 65,000.00 | 62,318.75 | ※ | ||
| CHESAPEAKE ENERGY 6.5% | 63,000.00 | 60,795.00 | |||
| CHESAPEAKE ENERGY 7.25% | 7,000.00 | 6,547.66 | |||
| CINEMARK USA INC 5.125% | 750,000.00 | 778,125.00 | |||
| CITGO HOLDING INC 10.75% | 120,000.00 | 118,725.00 | |||
| CITIGROUP INC 4.45% | 344,000.00 | 361,511.66 | |||
| CITIZENS FINANCIAL 4.35% | 53,000.00 | 56,356.33 | |||
| CLAYTON WILLIAMS 7.75% | 68,000.00 | 62,220.00 | |||
| CLEAR CHANNEL 6.5% | 89,000.00 | 92,560.00 | |||
| CLEVELAND CLINIC 4.858% | 250,000.00 | 287,832.75 | |||
| CME GROUP INC 3% | 100,000.00 | 106,872.50 | |||
| CNO FINANCIAL GROUP5.25% | 99,000.00 | 103,207.50 | |||
| COCA COLA BOTTL 3.8% | 52,000.00 | 56,096.09 | |||
| COEUR MINING INC 7.875% | 103,000.00 | 102,485.00 | |||
| COMMSCOPE INC 5.5% | 100,000.00 | 104,375.00 | |||
| COMMSCOPE TECH 6% | 53,000.00 | 56,180.00 | |||
| COMMUNICATIONS SALE8.25% | 55,000.00 | 56,443.75 | |||
| CONCHO RESOURCES 5.5% | 1,200,000.00 | 1,191,000.00 | |||
| CONSOLIDATED COMM 6.5% | 63,000.00 | 58,275.00 | |||
| CONSTELLATION BRAND 6% | 577,000.00 | 669,320.00 | |||
| CONSTELLATION BRAND4.25% | 425,000.00 | 452,625.00 | |||
| CONTINENTAL RES 3.8% | 174,000.00 | 149,640.00 | |||
| CONTINENTAL RES 5.0% | 46,000.00 | 43,240.00 | |||
| CPI INTL INC 8% | 101,000.00 | 102,010.00 | |||
| CR BARD INC 3% | 88,000.00 | 90,710.31 | |||
| CROWN CASTLE INTL 4.875% | 72,000.00 | 79,912.08 | |||
| CROWN CORK &SEAL 7.375% | 80,000.00 | 89,400.00 | |||
| CROWNROCK LP 7.125% | 175,000.00 | 178,500.00 | |||
| CST BRANDS INC 5% | 150,000.00 | 154,920.00 | |||
| CUBESMART LP 4% | 52,000.00 | 55,470.68 | |||
| D.R.HORTON INC 4.75% | 37,000.00 | 39,497.50 | |||
| DAVITA INC 5.75% | 225,000.00 | 238,500.00 | |||
| DENBURY RESOURCE 5.5% | 103,000.00 | 65,920.00 | |||
| DIAMOND 1 FIN 5.875% | 62,000.00 | 64,845.67 | |||
| DIAMOND 1 FIN 7.125% | 132,000.00 | 142,199.11 | |||
| DIAMONDBACK ENERGY7.625% | 372,000.00 | 393,855.00 | |||
| DIGICEL GROUP LTD 8.25% | 100,000.00 | 91,750.00 | |||
| DISH DBS CORP 7.75% | 87,000.00 | 90,425.62 | |||
| DR PEPPER SNAPPLE 4.5% | 52,000.00 | 60,364.72 | |||
| EAGLE MATERIALS INC 4.5% | 36,000.00 | 36,607.50 | |||
| ECLIPSE RESOURCES 8.875% | 93,000.00 | 86,025.00 | |||
| EDGEWELL PERSONAL 4.7% | 28,000.00 | 29,452.64 | |||
| EDWARDS LIFESCIENC2.875% | 232,000.00 | 237,281.24 | |||
| EL PASO ELECTRIC 5% | 114,000.00 | 133,503.46 | |||
| EMERA INC 6.75% VAR | 125,000.00 | 135,376.62 | |||
| EMERA US FINANCE 3.55% | 73,000.00 | 76,788.04 | |||
| ENERGY TRANSFER 5.5% | 65,000.00 | 63,498.50 | |||
| ENERGY TRANSFER 5.875% | 83,000.00 | 83,671.47 | |||
| ENSCO PLC 5.2% | 85,000.00 | 57,906.25 | |||
| ENTERGY ARKANSAS 4.95% | 233,000.00 | 247,945.55 | |||
| ENTERGY MISSI 2.85% | 88,000.00 | 91,164.30 | |||
| ENVISION HEALTH 5.125% | 75,000.00 | 76,687.50 | |||
| EQUINIX INC 5.375% | 550,000.00 | 577,681.50 | |||
| EQUINIX INC 5.875% | 214,000.00 | 231,120.00 | |||
| EXXON MOBIL CORP 4.114% | 79,000.00 | 88,939.54 | |||
| FAMILY TREE ESCROW 5.75% | 100,000.00 | 108,500.00 | |||
| FEDEX CORP 4.55% | 79,000.00 | 89,494.28 | |||
| FGI OPERATING CO 7.875% | 100,000.00 | 81,750.00 | |||
| FIRST DATA CORP 5.75% | 69,000.00 | 69,602.37 | |||
| FIRST DATA CORP 5% | 32,000.00 | 32,360.00 | |||
| FIRST DATA CORP 7% | 150,000.00 | 154,875.00 | |||
| FMR LLC 5.35% | 500,000.00 | 572,984.50 | |||
| FORUM ENERGY TECHN 6.25% | 75,000.00 | 70,312.50 | |||
| FREEPORT-MCMORAN 3.55% | 167,000.00 | 143,620.00 | |||
| FREEPORT-MCMORAN 3.875% | 224,000.00 | 193,771.20 | |||
| FRONTIER COMMUNICA 11% | 166,000.00 | 177,827.50 | |||
| FRONTIER COMMUNICA10.5% | 119,000.00 | 128,966.25 | |||
| FRONTIER COMMUNICA6.875% | 80,000.00 | 70,459.20 | |||
| FTI CONSULTING INC 6% | 100,000.00 | 105,625.00 | |||
| FTS INTL 6.25% | 87,000.00 | 33,060.00 | |||
| GCI INC 6.875% | 86,000.00 | 89,655.00 | |||
| GCP APPLIED TECH 9.5% | 19,000.00 | 21,517.50 | |||
| GENERAL CABLE 5.75% | 75,000.00 | 70,875.00 | |||
| GENERAL ELEC 5% VAR | 590,000.00 | 636,462.50 | |||
| GENESIS ENERGY 6.75% | 69,000.00 | 69,862.50 | |||
| GLP CAPITAL LP 5.375% | 40,000.00 | 42,750.00 | |||
| GOLDMAN SACHS 3.5% | 261,000.00 | 272,148.61 | |||
| GOLDMAN SACHS 5.15% | 114,000.00 | 125,484.70 | |||
| GRAPHIC PACKAGING 4.75% | 75,000.00 | 80,062.50 | |||
| GRAPHIC PACKAGING 4.875% | 263,000.00 | 275,821.25 | |||
| GRAY TELEVISION INC 7.5% | 29,000.00 | 30,305.00 | |||
| GRIFFON CORP 5.25% | 164,000.00 | 164,820.00 | |||
| GULFPORT ENERGY 6.625% | 16,000.00 | 16,200.00 | |||
| GULFPORT ENERGY 7.75% | 13,000.00 | 13,390.00 | |||
| HALLIBURTON CO 3.8% | 56,000.00 | 58,159.86 | |||
| HALLIBURTON CO 5% | 29,000.00 | 31,472.94 | |||
| HANESBRANDS INC 4.625% | 68,000.00 | 70,040.00 | |||
| HANESBRANDS INC 4.875% | 72,000.00 | 73,980.00 | |||
| HANOVER INSURANCE 4.5% | 89,000.00 | 92,147.66 | |||
| HCA INC 5.25% | 92,000.00 | 98,382.50 | |||
| HCA INC 5.875% | 25,000.00 | 27,562.50 | |||
| HCA INC 7.05% | 22,000.00 | 22,770.00 | |||
| HCA INC 7.5% | 425,000.00 | 483,437.50 | |||
| HCA INC 7.58% | 35,000.00 | 38,325.00 | |||
| HCA INC 7.69% | 96,000.00 | 107,040.00 | |||
| HD SUPPLY INC 5.75% | 26,000.00 | 27,751.10 | |||
| HEALTHCARE TRUST 3.5% | 58,000.00 | 58,670.07 | |||
| HEXION US FIN 6.625% | 70,000.00 | 59,500.00 | |||
| HILCORP ENERGY 5% | 50,000.00 | 46,750.00 | |||
| HOLOGIC INC 5.25% | 62,000.00 | 65,952.50 | |||
| HSBC HOLDINGS 4.25% | 400,000.00 | 412,268.40 | |||
| HUGHES SATELLITE 7.625% | 100,000.00 | 107,375.00 | |||
| HUNTINGTON INGALLS 5% | 175,000.00 | 184,406.25 | |||
| HUNTINGTON INGALLS 5% | 29,000.00 | 30,921.25 | |||
| HUNTSMAN INTERNATI5.125% | 50,000.00 | 51,000.00 | |||
| IFM US COLONIAL 6.45% | 400,000.00 | 436,480.20 | |||
| IHEARTCOMMUNICATION 9% | 125,000.00 | 94,218.75 | |||
| ILLINOIS PWR 7.0% | 100,000.00 | 40,000.00 | |||
| IMPERIAL METALS 7% | 15,000.00 | 14,025.00 | |||
| INGLES MARKETS 5.75% | 56,000.00 | 57,820.00 | |||
| INTELSAT LUXEMBOUR 6.75% | 121,000.00 | 75,020.00 | |||
| INTERCONTINENTAL 3.75% | 115,000.00 | 126,407.88 | |||
| IRON MOUNTAIN 6% | 78,000.00 | 82,485.00 | |||
| ITALICS MERGER 7.125% | 49,000.00 | 48,510.00 | |||
| ITC HOLDINGS CORP 3.25% | 20,000.00 | 20,446.20 | |||
| JAGUAR HL/PPDI 6.375% | 79,000.00 | 84,000.70 | |||
| JBS USA LLC 5.875% | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| JC PENNEY CORP 5.65% | 130,000.00 | 125,612.50 | |||
| JOSEPH T RYERSON 11% | 58,000.00 | 63,365.00 | |||
| JPMORGAN CHASE 1.625% | 250,000.00 | 251,931.25 | |||
| JPMORGAN CHASE 3.875% | 56,000.00 | 59,109.62 | |||
| JPMORGAN CHASE 3.9% | 44,000.00 | 47,853.87 | |||
| KANSAS CITY SOUT 3.125% | 29,000.00 | 29,777.95 | |||
| KELLOGG CO 3.25% | 81,000.00 | 84,718.87 | |||
| KELLOGG CO 4.5% | 81,000.00 | 90,419.08 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT 5% | 115,000.00 | 120,462.50 | |||
| KINETICS CONCEPT 10.5% | 30,000.00 | 30,787.50 | |||
| KINETICS CONCEPT 7.875% | 26,000.00 | 28,096.38 | |||
| KINROSS GOLD CORP 5.125% | 316,000.00 | 325,480.00 | |||
| KINROSS GOLD CORP 5.95% | 135,000.00 | 138,510.00 | |||
| LAM RESEARCH CORP 2.8% | 29,000.00 | 29,946.85 | |||
| LAM RESEARCH CORP 3.9% | 87,000.00 | 93,537.26 | |||
| LAMAR MEDIA CORP 5.75% | 33,000.00 | 35,475.00 | |||
| LAND O'LAKES 6% | 130,000.00 | 138,450.00 | |||
| LBC TANK TERMINAL 6.875% | 75,000.00 | 74,437.50 | |||
| LEIDOS HOLDINGS 4.45% | 25,000.00 | 25,531.25 | |||
| LENNAR CORP 4.75% | 25,000.00 | 25,500.00 | |||
| LENNAR CORP 4.75% MC | 138,000.00 | 145,590.00 | |||
| LIVE NATION ENT 2.5% | 375,000.00 | 400,078.12 | ※ | ||
| LLOYDS BANKING 4.582% | 400,000.00 | 409,080.80 | |||
| LOCKHEED MARTIN CO 4.7% | 52,000.00 | 63,303.08 | |||
| LOUISVILLE GAS&EL 4.375% | 37,000.00 | 44,197.12 | |||
| MAGELLAN MIDSTREAM 5% | 81,000.00 | 91,735.65 | |||
| MARATHON OIL CORP 2.8% | 52,000.00 | 46,519.40 | |||
| MARATHON OIL CORP 3.85% | 32,000.00 | 29,091.67 | |||
| MARTIN MARIETTA 4.25% | 67,000.00 | 71,587.22 | |||
| MASCO CORP 4.375% | 37,000.00 | 39,590.00 | |||
| MASTERCARD 3.375% | 655,000.00 | 718,478.67 | |||
| MCDONALD'S CORP 3.7% | 49,000.00 | 53,806.99 | |||
| MCDONALD'S CORP 4.6% | 60,000.00 | 69,523.92 | |||
| MCDONALD'S CORP 4.875% | 52,000.00 | 62,399.74 | |||
| MEAD JOHNSON 4.125% | 78,000.00 | 85,932.75 | |||
| MEDIACOM BRDBND 6.375% | 177,000.00 | 185,850.00 | |||
| MEDNAX INC 5.25% | 239,000.00 | 249,755.00 | |||
| MEG ENERGY CORP 6.375% | 50,000.00 | 35,500.00 | |||
| MEG ENERGY CORP 7% | 300,000.00 | 219,000.00 | |||
| MEMORIAL SLOAN 4.2% | 100,000.00 | 115,805.40 | |||
| MERCADOLIBRE INC 2.25% | 50,000.00 | 67,562.50 | ※ | ||
| MGM RESORTS INTL 6% | 310,000.00 | 336,157.80 | |||
| MGM RESORTS INTL 7.75% | 46,000.00 | 53,148.86 | |||
| MGP ESCROW ISSUER 5.625% | 31,000.00 | 33,278.50 | |||
| MICROCHIP TECH 1.625% | 400,000.00 | 478,750.00 | ※ | ||
| MICRON TECHNOLOGY 7.5% | 67,000.00 | 73,427.98 | |||
| MICROSOFT CORP 2.375% | 691,000.00 | 716,390.79 | |||
| MICROSOFT CORP 4% | 180,000.00 | 185,189.04 | |||
| MIRABELA NICKEL 144-A 1% | 1,278.48 | 0.12 | |||
| MOHEGAN TRIBAL 9.75% | 110,000.00 | 118,662.50 | |||
| MONSANTO CO 2.75% | 100,000.00 | 103,333.70 | |||
| MORGAN STANLEY 3.125% | 65,000.00 | 65,602.68 | |||
| MORGAN STANLEY 4% | 55,000.00 | 59,415.29 | |||
| MPG HOLDCO INC 7.375% | 75,000.00 | 77,250.00 | |||
| MPH ACQUISITION 7.125% | 39,000.00 | 41,705.62 | |||
| MPT OPER PARTNER 5.25% | 34,000.00 | 35,827.50 | |||
| MSCI INC 5.75% | 50,000.00 | 54,710.00 | |||
| NABORS INDUSTRIES 4.625% | 75,000.00 | 66,610.94 | |||
| NASDAQ INC 3.85% | 58,000.00 | 60,894.31 | |||
| NATIONSTAR MORT/CAP 6.5% | 75,000.00 | 64,875.00 | |||
| NAVIENT CORP 5% | 56,000.00 | 54,740.00 | |||
| NAVIENT CORP 6.625% | 117,000.00 | 118,462.50 | |||
| NCL CORP LTD 5.25% | 50,000.00 | 51,375.00 | |||
| NEIMAN MARCUS GROUP 8% | 111,000.00 | 94,638.60 | |||
| NEPTUNE FINCO 10.875% | 200,000.00 | 234,500.00 | |||
| NES RENTALS 7.875% | 100,000.00 | 98,000.00 | |||
| NETFLIX INC 5.375% | 156,000.00 | 167,388.00 | |||
| NETFLIX INC 5.5% | 333,000.00 | 355,477.50 | |||
| NETFLIX INC 5.875% | 280,000.00 | 301,000.00 | |||
| NETSUITE INC 0.25% | 700,000.00 | 769,125.00 | ※ | ||
| NEVRO CORP 1.75% | 57,000.00 | 64,231.87 | ※ | ||
| NEW ALBERTSONS INC 7.75% | 144,000.00 | 146,160.00 | |||
| NEWELL RUBBERMAID 5.5% | 106,000.00 | 132,285.77 | |||
| NEWFIELD EXPLOR 5.625% | 117,000.00 | 116,122.50 | |||
| NEWMONT MINING 4.875% | 114,000.00 | 118,390.01 | |||
| NEWMONT MINING 6.25% | 56,000.00 | 65,128.60 | |||
| NORTHERN TIER 7.125% | 85,000.00 | 86,487.50 | |||
| NOVELLUS SYSTEMS 2.625% | 100,000.00 | 265,000.00 | ※ | ||
| NSG HOLDINGS LLC 7.75% | 176,528.93 | 189,768.59 | |||
| NVIDIA CORP 1% | 400,000.00 | 1,133,250.00 | ※ | ||
| O'REILLY AUTOMOTIVE3.55% | 56,000.00 | 60,082.56 | |||
| OASIS PETROLEUM 6.875% | 41,000.00 | 35,977.50 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM3.4% | 88,000.00 | 92,649.38 | |||
| OCEANEERING INTL 4.65% | 211,000.00 | 207,223.30 | |||
| OM ASSET MANAGEMENT 4.8% | 104,000.00 | 104,118.56 | |||
| ONEOK INC 4.25% | 44,000.00 | 42,680.00 | |||
| ORACLE CORP 4.375% | 123,000.00 | 131,555.51 | |||
| PACTIV LLC 7.95% | 75,000.00 | 82,500.00 | |||
| PDC ENERGY INC 7.75% | 200,000.00 | 207,500.00 | |||
| PEPSICO INC 2.85% | 81,000.00 | 86,274.07 | |||
| PEPSICO INC 4.25% | 178,000.00 | 206,496.55 | |||
| PEPSICO INC 4.45% | 55,000.00 | 66,363.44 | |||
| PFIZER INC 5.6% | 96,000.00 | 127,593.68 | |||
| PINNACLE FOODS 4.875% | 100,000.00 | 103,750.00 | |||
| PLY GEM INDUSTRIES 6.5% | 93,000.00 | 93,139.50 | |||
| POPULAR INC 7% | 150,000.00 | 153,375.00 | |||
| POST HOLDINGS INC 7.75% | 46,000.00 | 51,117.50 | |||
| POST HOLDINGS INC 8% | 26,000.00 | 29,965.00 | |||
| PRECISION DRILLING 5.25% | 85,000.00 | 70,975.00 | |||
| PRECISION DRILLING 6.5% | 15,000.00 | 13,725.00 | |||
| PRICELINE GROUP 3.6% | 59,000.00 | 62,005.81 | |||
| PRICELINE GROUP 1% | 600,000.00 | 891,750.00 | ※ | ||
| PRIDE INTL INC 6.875% | 82,000.00 | 77,848.74 | |||
| PUGET ENERGY INC 3.65% | 54,000.00 | 56,710.69 | |||
| PULTE GROUP INC 6.375% | 165,000.00 | 176,137.50 | |||
| PULTE GROUP INC 5.5% | 100,000.00 | 104,786.00 | |||
| QORVO INC 7% | 155,000.00 | 168,756.25 | |||
| RED HAT INC 0.25% | 616,000.00 | 758,835.00 | ※ | ||
| REYNOLDS GRP ISS 7% | 43,000.00 | 45,526.25 | |||
| RICE ENERGY INC 6.25% | 125,000.00 | 122,500.00 | |||
| RITE AID CORP 7.7% | 100,000.00 | 119,500.00 | |||
| ROYAL BK SCOTLN 7.5% VAR | 200,000.00 | 194,700.00 | |||
| ROYAL BK SCOTLND 5.125% | 38,000.00 | 38,191.74 | |||
| ROYAL BK SCOTLND 6% | 222,000.00 | 233,338.42 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 7.5% | 175,000.00 | 204,750.00 | |||
| ROYAL GOLD INC 2.875% | 275,000.00 | 314,703.12 | ※ | ||
| SABINE PASS LIQUE 5.625% | 325,000.00 | 333,024.25 | |||
| SABINE PASS LIQUE 5.75% | 300,000.00 | 309,000.00 | |||
| SANCHEZ ENERGY 6.125% | 40,000.00 | 27,100.00 | |||
| SEALED AIR CORP 4.875% | 35,000.00 | 36,925.00 | |||
| SEALED AIR CORP 5.125% | 35,000.00 | 36,968.75 | |||
| SEALED AIR CORP 6.875% | 150,000.00 | 159,750.00 | |||
| SEMINOLE HARD ROCK5.875% | 75,000.00 | 76,500.00 | |||
| SESI LLC 6.375% | 21,000.00 | 20,370.00 | |||
| SESI LLC 7.125% | 29,000.00 | 28,275.00 | |||
| SHELL INTERNATIONA6.375% | 325,000.00 | 434,699.51 | |||
| SM ENERGY CO 6.5% | 200,000.00 | 176,000.00 | |||
| SOTHEBY'S 5.25% | 47,000.00 | 44,885.00 | |||
| SOUTHERN CAL EDISON 3.9% | 59,000.00 | 64,925.42 | |||
| SOUTHERN GRAPHICS 8.375% | 100,000.00 | 102,000.00 | |||
| SOUTHERN STAR CENT5.125% | 50,000.00 | 49,750.00 | |||
| SOUTHWESTERN 4.95% MC | 65,000.00 | 63,375.00 | |||
| SPECTRUM BRANDS INC5.75% | 53,000.00 | 57,637.50 | |||
| SPRINGS INDUSTRIES 6.25% | 75,000.00 | 78,000.00 | |||
| STANDARD INDUSTRIES 5.5% | 55,000.00 | 57,612.50 | |||
| STANDARD INDUSTRIES5.125% | 11,000.00 | 11,550.00 | |||
| STEEL DYNAMICS 5.125% | 75,000.00 | 78,375.00 | |||
| STEEL DYNAMICS 5.5% | 66,000.00 | 70,125.00 | |||
| STILL WATER MINING 1.75% | 175,000.00 | 226,734.37 | ※ | ||
| STRYKER CORP 3.5% | 37,000.00 | 39,768.48 | |||
| STRYKER CORP 4.625% | 57,000.00 | 66,570.24 | |||
| SUGAR HSP GMNG 6.375% | 150,000.00 | 150,000.00 | |||
| SYNOVUS FINANCIAL 7.875% | 150,000.00 | 167,812.50 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5% | 825,000.00 | 885,843.75 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5% | 60,000.00 | 65,205.00 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.633% | 250,000.00 | 263,750.00 | |||
| TAKE-TWO INTERACTIVE 1% | 200,000.00 | 378,000.00 | ※ | ||
| TALEN ENERGY 6.5% | 78,000.00 | 69,030.00 | |||
| TD AMERITRADE 2.95% | 50,000.00 | 52,192.30 | |||
| TECK RESOURCES 3% | 20,000.00 | 19,251.00 | |||
| TECK RESOURCES 4.75% | 120,000.00 | 107,550.00 | |||
| TECK RESOURCES 8.5% | 39,000.00 | 42,510.00 | |||
| TENET HEALTHCARE 6.75% | 101,000.00 | 97,591.25 | |||
| TENET HEALTHCARE 8.125% | 150,000.00 | 155,625.00 | |||
| TENGIZCHEVROIL 4% SI | 200,000.00 | 199,703.80 | |||
| TESLA MOTORS INC 0.25% | 500,000.00 | 462,812.50 | ※ | ||
| TESORO LOGISTICS 5.5% | 50,000.00 | 53,375.00 | |||
| TESORO LOGISTICS 5.875% | 117,000.00 | 120,217.50 | |||
| TESORO LOGISTICS 6.125% | 50,000.00 | 52,192.50 | |||
| TESORO LOGISTICS 6.25% | 100,000.00 | 104,500.00 | |||
| THE MET 3.4% | 100,000.00 | 104,720.10 | |||
| TIME WARNER CABLE 5.875% | 90,000.00 | 101,054.25 | |||
| TIMKENSTEEL 6% | 37,000.00 | 40,538.12 | ※ | ||
| TOLL BROS FINANCE 4.375% | 31,000.00 | 31,794.22 | |||
| TOLL BROS FINANCE 5.625% | 30,000.00 | 32,250.00 | |||
| TOPS HOLDING/MARKETS 8% | 126,000.00 | 110,250.00 | |||
| TOTAL SYSTEM SERV 4.8% | 106,000.00 | 117,985.84 | |||
| TRANSDIGM INC 6.5% | 60,000.00 | 62,620.80 | |||
| TREEHOUSE FOODS 4.875% | 68,000.00 | 70,618.00 | |||
| TREEHOUSE FOODS 6% | 45,000.00 | 48,600.00 | |||
| TRIMBLE NAVIGATION 4.75% | 149,000.00 | 156,801.78 | |||
| TRINITY ACQUISITON 4.4% | 80,000.00 | 84,505.68 | |||
| TRONOX FINANCE LLC6.375% | 70,000.00 | 57,050.00 | |||
| UBS GRORP AG 7% VAR | 200,000.00 | 211,614.00 | |||
| UNIFRAX I LLC 7.5% | 55,000.00 | 49,637.50 | |||
| UNITED RENTALS 6.125% | 94,000.00 | 98,876.25 | |||
| UNITED STATES STEE8.375% | 41,000.00 | 44,843.75 | |||
| UNITYMEDIA HESSEN 5.5% | 200,000.00 | 209,750.00 | |||
| UNIVISION COMM 5.125% | 75,000.00 | 77,437.50 | |||
| UNIVISION COMM 5.125% | 22,000.00 | 22,715.00 | |||
| VALMONT INDUSTRIES 5.25% | 153,000.00 | 145,609.94 | |||
| VEREIT OPERATING 4.6% | 39,000.00 | 40,950.00 | |||
| VEREIT OPERATING 4.875% | 62,000.00 | 65,332.50 | |||
| VERISIGN INC 4.625% | 100,000.00 | 103,375.00 | |||
| VERISIGN INC 5.25% | 50,000.00 | 52,500.00 | |||
| VIACOM INC 4.85% | 351,000.00 | 342,574.59 | |||
| VIACOM INC 5.25% | 29,000.00 | 29,006.78 | |||
| VIRGIN MEDIA 5.375% | 225,000.00 | 234,843.75 | |||
| VULCAN MATERIALS 4.5% | 60,000.00 | 65,100.00 | |||
| WATCO COS LLC/FIN 6.375% | 75,000.00 | 75,375.00 | |||
| WEATHERFORD BERMUDA7.75% | 91,000.00 | 86,307.85 | |||
| WEATHERFORD INTL 4.5% | 81,000.00 | 67,230.00 | |||
| WELLS FARGO 4.9% | 104,000.00 | 118,148.78 | |||
| WESCO INTERNATIONAL 6% | 100,000.00 | 193,750.00 | ※ | ||
| WHITEWAVE FOODS 5.375% | 761,000.00 | 872,296.25 | |||
| WILLIAM CARTER 5.25% | 875,000.00 | 914,375.00 | |||
| WILLIAM LYON HOMES 7% | 150,000.00 | 152,250.00 | |||
| WILLIAMS PARTNERS 4.875% | 67,000.00 | 66,634.98 | |||
| WIND ACQUISITION 7.375% | 200,000.00 | 199,500.00 | |||
| WINDSTREAM SERVICES7.75% | 30,000.00 | 30,056.24 | |||
| WORKDAY INC 1.5% | 195,000.00 | 242,653.12 | ※ | ||
| WPX ENERGY INC 6% | 65,000.00 | 59,150.00 | |||
| XPO LOGISTICS INC 6.5% | 79,000.00 | 78,605.00 | |||
| ZAYO GROUP LLC 6% | 100,000.00 | 104,500.00 | |||
| ZEKELMAN INDUSTRIES9.875% | 36,000.00 | 37,890.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:388 | 50,434,807.41 | 54,399,418.75 | ||
| (5,573,220,450) | |||||
| 組入時価比率:91.1% | 97.9% | ||||
| 合計 | 5,573,220,450 | ||||
| (5,573,220,450) | |||||
| 投資証券 | 米・ドル | EQUINIX INC | 1,981 | 738,655.47 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,981 | 738,655.47 | ||
| (75,675,252) | |||||
| 組入時価比率:1.2% | 1.3% | ||||
| 合計 | 75,675,252 | ||||
| (75,675,252) | |||||
| 合計 | 5,694,639,627 | ||||
| (5,694,639,627) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注4)備考欄の※は新株予約権付社債であります。 |
| 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 株式 | 6銘柄 | 3.0% | ― | ― | 3.0% |
| 国債証券 | 2銘柄 | ― | 0.8% | ― | 0.8% | |
| 社債券 | 388銘柄 | ― | 94.9% | ― | 94.9% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | 1.3% | 1.3% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
