有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
LA USインカムマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (平成29年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 47,362,933 |
| コール・ローン | 37,816,228 |
| 株式 | 84,219,340 |
| 国債証券 | 79,519,909 |
| 特殊債券 | 22,065,277 |
| 社債券 | 5,867,300,718 |
| 投資証券 | 37,452,613 |
| 派生商品評価勘定 | 375,835 |
| 未収入金 | 50,945,809 |
| 未収配当金 | 327,740 |
| 未収利息 | 60,757,015 |
| 前払費用 | 4,613,409 |
| 流動資産合計 | 6,292,756,826 |
| 資産合計 | 6,292,756,826 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 20,940,166 |
| 未払解約金 | 27,750,000 |
| 未払利息 | 80 |
| 流動負債合計 | 48,690,246 |
| 負債合計 | 48,690,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,700,392,648 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,543,673,932 |
| 元本等合計 | 6,244,066,580 |
| 純資産合計 | 6,244,066,580 |
| 負債純資産合計 | 6,292,756,826 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成29年 1月31日 至 平成29年 7月31日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、国債証券、特殊債券、社債券、投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2派生商品等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4収益・費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益及び為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成29年 7月31日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,700,392,648口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 3.6721円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (36,721円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成29年 1月31日 至 平成29年 7月31日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成29年 7月31日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 株式、国債証券、特殊債券、社債券、投資証券 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 為替予約取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成29年 1月31日 至 平成29年 7月31日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 株式 | 3,707,550 |
| 国債証券 | 767,601 |
| 特殊債券 | 96,358 |
| 社債券 | 180,960,141 |
| 投資証券 | 1,509,857 |
| 合計 | 187,041,507 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (通貨関連) |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 27,629,815 | - | 27,253,980 | 375,835 | |
| 米・ドル | 27,629,815 | - | 27,253,980 | 375,835 | |
| 合計 | 27,629,815 | - | 27,253,980 | 375,835 | |
| (注)時価の算定方法 |
| (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成29年 7月31日現在) |
| 期首 | 平成29年 1月31日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 1,826,489,246円 |
| 期中追加設定元本額 | 25,314,337円 |
| 期中一部解約元本額 | 151,410,935円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 1,700,392,648円 |
| MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | 235,617,577円 |
| MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | 249,471,135円 |
| MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 1,215,303,936円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米・ドル | WILLIAM LYON HOMES 6.5% (PFD) | 3,600 | 110.12 | 396,450.00 | |
| TMUS 5.5%(PFD) | 3,650 | 100.48 | 366,752.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:2 | 7,250 | 763,202.00 | ||
| (84,219,340) | |||||
| 組入時価比率:1.3% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 7,250 | 84,219,340 | |||
| (84,219,340) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成29年 7月31日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額・口数 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米・ドル | CAYMAN ISLANDS GOVT 5.95% | 200,000.00 | 218,500.00 | |
| GOVT OF BERMUDA 4.854% | 200,000.00 | 218,300.00 | |||
| TREASURY BILL 0% | 284,000.00 | 283,815.40 | |||
| 小計 | 銘柄数:3 | 684,000.00 | 720,615.40 | ||
| (79,519,909) | |||||
| 組入時価比率:1.3% | 1.3% | ||||
| 合計 | 79,519,909 | ||||
| (79,519,909) | |||||
| 特殊債券 | 米・ドル | JPN BANK FOR INT'L2.375% | 200,000.00 | 199,957.20 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 200,000.00 | 199,957.20 | ||
| (22,065,277) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 0.4% | ||||
| 合計 | 22,065,277 | ||||
| (22,065,277) | |||||
| 社債券 | 米・ドル | 3M COMPANY 2% | 400,000.00 | 398,810.40 | |
| ACADIA HEALTHCARE 5.625% | 55,000.00 | 57,612.50 | |||
| ACADIA HEALTHCARE 6.5% | 55,000.00 | 59,503.11 | |||
| ACTIVISION BLIZZARD 3.4% | 84,000.00 | 85,218.84 | |||
| AECOM 5.125% | 102,000.00 | 103,530.00 | |||
| AECOM 5.875% | 58,000.00 | 63,762.30 | |||
| AK STEEL CORP 5% | 150,000.00 | 200,343.75 | ※ | ||
| ALBEMARLE CORP 5.45% | 88,000.00 | 103,185.28 | |||
| ALERIS INTL INC 9.5% | 74,000.00 | 78,440.00 | |||
| ALERIS INTL INC 9.5% | 30,000.00 | 31,800.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL 3.95% | 85,000.00 | 86,852.32 | |||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD 4.5% | 23,000.00 | 23,502.64 | |||
| ALLEGION PLC 5.875% | 16,000.00 | 17,260.00 | |||
| ALLIANCE RES OP/FIN 7.5% | 69,000.00 | 73,226.25 | |||
| ALLISON TRANSMISSION 5% | 70,000.00 | 72,450.00 | |||
| AMAZON.COM INC 4.8% | 855,000.00 | 981,417.73 | |||
| AMC ENTERTAINMENT 5.875% | 27,000.00 | 27,573.75 | |||
| AMC ENTERTAINMENT 6.125% | 49,000.00 | 50,531.25 | |||
| AMC NETWORKS INC 4.75% | 372,000.00 | 383,160.00 | |||
| AMC NETWORKS INC 4.75% | 56,000.00 | 56,560.00 | |||
| AMER AIRLINE 4.95% SI | 27,000.00 | 28,215.00 | |||
| AMERICAN AXLE&MFG 6.25% | 50,000.00 | 49,750.00 | |||
| AMERICAN AXLE&MFG 6.5% | 50,000.00 | 49,687.50 | |||
| AMERICAN EXPRESS 3.3% | 96,000.00 | 97,010.30 | |||
| AMERICAN INTL GROUP 4.7% | 96,000.00 | 103,753.72 | |||
| ANGLO AMERICAN 4.75% | 200,000.00 | 213,062.00 | |||
| ANHEUSER-BUSCH 3.65% | 172,000.00 | 177,775.24 | |||
| ANTHEM INC 2.75% | 250,000.00 | 643,125.00 | ※ | ||
| ANZ NEW ZEALAND 2.125% | 200,000.00 | 197,359.60 | |||
| APPLIED MATERIALS 4.35% | 121,000.00 | 130,529.11 | |||
| ARCELORMITTAL 6.125% | 122,000.00 | 139,842.50 | |||
| ARCELORMITTAL 6.25% MC | 46,000.00 | 52,085.80 | |||
| ARCH CAPITAL FIN 4.011% | 84,000.00 | 87,383.34 | |||
| ASCENSION HEALTH 3.945% | 58,000.00 | 59,686.40 | |||
| ASP AMC MERGER SUB 8% | 97,000.00 | 96,636.25 | |||
| ASSOC BANC-CORP 4.25% | 56,000.00 | 57,677.70 | |||
| ASTORIA FINANCIAL 3.5% | 71,000.00 | 71,706.80 | |||
| AUTODESK INC 3.5% | 118,000.00 | 116,703.53 | |||
| BACARDI LTD 2.75% | 100,000.00 | 96,628.70 | |||
| BAKER CORP 8.25% MC | 29,000.00 | 25,665.00 | |||
| BANK OF AMERICA 4.45% | 139,000.00 | 146,888.11 | |||
| BANK OF AMERICA 4% | 95,000.00 | 97,632.16 | |||
| BANKUNITED 4.875% | 150,000.00 | 156,920.25 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY 2.75% | 178,000.00 | 181,673.74 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY3.125% | 53,000.00 | 54,199.12 | |||
| BILL BARRETT CORP 7% | 56,000.00 | 51,240.00 | |||
| BIOGEN INC 5.2% | 78,000.00 | 90,325.79 | |||
| BLACK HILLS CORP 3.95% | 46,000.00 | 47,802.14 | |||
| BLUELINE RENTAL 9.25% | 51,000.00 | 55,462.50 | |||
| BOSTON SCIENTIFIC 7% MC | 138,000.00 | 173,357.67 | |||
| BOYD GAMING CORP 6.875% | 55,000.00 | 59,606.25 | |||
| BRAND ENERGY & INFRA8.5% | 60,000.00 | 64,050.00 | |||
| BROWN-FORMAN CORP 4.5% | 102,000.00 | 110,437.64 | |||
| BUILDERS FIRSTSOURCE5.625% | 42,000.00 | 44,310.00 | |||
| BWAY HOLDING 7.25% | 172,000.00 | 179,310.00 | |||
| CABLEVISION SYSTEM5.875% | 250,000.00 | 263,750.00 | |||
| CADILLAC FAIRVIEW 3.875% | 200,000.00 | 206,391.40 | |||
| CAMELOT FINANCE 7.875% | 51,000.00 | 55,660.38 | |||
| CARRIZO OIL & GAS 6.25% | 157,000.00 | 156,607.50 | |||
| CBOE HOLDINGS INC 3.65% | 47,000.00 | 47,947.94 | |||
| CCO HLDGS LLC 5.75% | 600,000.00 | 633,000.00 | |||
| CCO HLDGS LLC 5.875% | 66,000.00 | 71,197.50 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 5.5% | 115,000.00 | 126,572.45 | |||
| CEDAR FAIR LP/CAN 5.375% | 58,000.00 | 61,335.00 | |||
| CELANESE US HLDS 5.875% | 36,000.00 | 40,396.03 | |||
| CELGENE CORP 5% | 127,000.00 | 145,592.15 | |||
| CENTENE CORP 4.75% | 158,000.00 | 166,690.00 | |||
| CENTENE ESCROW CORP6.125% | 106,000.00 | 115,540.00 | |||
| CF INDUSTRIES INC 4.5% | 61,000.00 | 63,481.84 | |||
| CHARLES SCHWAB 3.45% | 58,000.00 | 59,899.09 | |||
| CHEMOURS CO 5.375% | 33,000.00 | 34,897.50 | |||
| CHEMOURS CO 7% | 95,000.00 | 106,162.50 | |||
| CHENIERE CORP 5.125% | 43,000.00 | 44,827.50 | |||
| CHENIERE CORP 5.875% | 68,000.00 | 73,865.00 | |||
| CHENIERE CORP 7% | 100,000.00 | 114,500.00 | |||
| CHOBANI LLC/FINANCE 7.5% | 67,000.00 | 72,025.00 | |||
| CHS/COMMU 6.25% | 91,000.00 | 93,275.00 | |||
| CHS/COMMU 6.875% | 94,000.00 | 81,192.50 | |||
| CHS/COMMU 8% | 58,000.00 | 58,507.50 | |||
| CHUBB INA HOLDINGS 3.35% | 53,000.00 | 54,817.31 | |||
| CINEMARK USA INC 5.125% | 750,000.00 | 777,187.50 | |||
| CITGO HOLDING INC 10.75% | 120,000.00 | 129,900.00 | |||
| CITIGROUP INC 4.45% | 94,000.00 | 99,051.65 | |||
| CITIZENS FINANCIAL 4.35% | 53,000.00 | 55,224.30 | |||
| CLEAR CHANNEL 6.5% | 91,000.00 | 94,894.80 | |||
| CLOVIS ONCOLOGY 2.5% | 324,000.00 | 568,417.50 | ※ | ||
| COACH INC 4.125% | 75,000.00 | 75,434.40 | |||
| COLONY STARWOOD 3% | 500,000.00 | 603,750.00 | ※ | ||
| COMERICA INC 3.8% | 70,000.00 | 70,994.98 | |||
| COMMSCOPE INC 5.5% | 100,000.00 | 105,375.00 | |||
| COMMSCOPE TECH 5% | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
| COMMSCOPE TECH 6% | 53,000.00 | 57,196.01 | |||
| COMPASS BANK 3.875% | 250,000.00 | 250,926.75 | |||
| CONCHO RESOURCES 5.5% | 1,096,000.00 | 1,135,730.00 | |||
| CONTINENTAL RES 3.8% | 198,000.00 | 184,140.00 | |||
| CONTINENTAL RES 4.5% | 63,000.00 | 61,425.00 | |||
| CROWN CORK &SEAL 7.375% | 80,000.00 | 94,400.00 | |||
| CROWNROCK LP 7.125% | 175,000.00 | 180,906.25 | |||
| DARDEN RESTAURANTS 3.85% | 59,000.00 | 61,152.26 | |||
| DENBURY RESOURCE 4.625% | 39,000.00 | 20,085.00 | |||
| DENBURY RESOURCE 5.5% | 131,000.00 | 72,050.00 | |||
| DIAMOND 1 FIN 7.125% | 394,000.00 | 438,090.17 | |||
| DISH DBS CORP 7.75% | 828,000.00 | 995,670.00 | |||
| DR PEPPER SNAPPLE 2.55% | 52,000.00 | 49,400.36 | |||
| DYNEGY INC 7.625% | 115,000.00 | 114,425.00 | |||
| EAGLE HOLDING 7.625% PIK | 34,000.00 | 35,440.75 | |||
| EAGLE MATERIALS INC 4.5% | 61,000.00 | 64,050.00 | |||
| ECLIPSE RESOURCES 8.875% | 93,000.00 | 94,627.50 | |||
| EL PASO ELECTRIC 5% | 114,000.00 | 123,871.60 | |||
| ENERGY TRANSFER 5.5% | 65,000.00 | 68,575.00 | |||
| ENERGY TRANSFER 5.875% | 583,000.00 | 631,097.50 | |||
| ENSCO PLC 5.2% | 65,000.00 | 52,000.00 | |||
| ENTERGY ARKANSAS 4.95% | 233,000.00 | 240,839.51 | |||
| ENTERGY MISSISSIPPI 2.85% | 88,000.00 | 85,345.39 | |||
| EQUINIX INC 5.375% | 550,000.00 | 576,125.00 | |||
| EQUINIX INC 5.875% | 267,000.00 | 293,366.25 | |||
| EXXON MOBIL CORP 3.043% | 111,000.00 | 113,205.90 | |||
| FBM FINANCE INC 8.25% | 57,000.00 | 61,417.50 | |||
| FGI OPERATING CO 7.875% | 100,000.00 | 71,000.00 | |||
| FIDELITY NATL FIN 4.25% | 525,000.00 | 1,428,656.25 | ※ | ||
| FIDELITY NATL FIN 5.5% | 10,000.00 | 10,942.63 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP8.25% | 95,000.00 | 142,390.65 | |||
| FIRST DATA CORP 5.75% | 69,000.00 | 73,010.62 | |||
| FIRST DATA CORP 5% | 32,000.00 | 33,400.00 | |||
| FMR LLC 5.35% | 500,000.00 | 548,928.00 | |||
| FORUM ENERGY TECHNOLOGIES6.25% | 75,000.00 | 74,250.00 | |||
| FREEPORT-MCMORAN 3.55% | 247,000.00 | 241,751.25 | |||
| FREEPORT-MCMORAN 3.875% | 250,000.00 | 242,475.00 | |||
| GCI INC 6.875% | 86,000.00 | 93,955.00 | |||
| GCP APPLIED TECH 9.5% | 19,000.00 | 21,683.75 | |||
| GENERAL CABLE 5.75% | 75,000.00 | 77,062.50 | |||
| GLP CAPITAL LP 5.375% | 40,000.00 | 43,700.00 | |||
| GOLDMAN SACHS 2.2765% FT | 39,000.00 | 39,411.13 | |||
| GOLDMAN SACHS 3.5% | 258,000.00 | 257,789.47 | |||
| GOLDMAN SACHS 6.75% | 120,000.00 | 157,818.72 | |||
| GRIFFON CORP 5.25% | 164,000.00 | 168,510.00 | |||
| GRINDING MED/MC 7.375% | 37,000.00 | 40,052.50 | |||
| GW HONOS SECURITY 8.75% | 60,000.00 | 63,900.00 | |||
| HANOVER INSURANCE 4.5% | 89,000.00 | 93,322.46 | |||
| HCA INC 5.25% | 92,000.00 | 99,360.00 | |||
| HCA INC 5.5% | 92,000.00 | 96,485.00 | |||
| HCA INC 5.875% | 25,000.00 | 27,687.50 | |||
| HCA INC 7.05% | 22,000.00 | 24,557.50 | |||
| HCA INC 7.5% | 425,000.00 | 489,812.50 | |||
| HCA INC 7.58% | 35,000.00 | 40,250.00 | |||
| HCA INC 7.69% | 96,000.00 | 112,320.00 | |||
| HECLA MINING 6.875% | 190,000.00 | 196,222.50 | |||
| HEXION US FIN 6.625% | 70,000.00 | 66,062.50 | |||
| HILCORP ENERGY 5% | 50,000.00 | 47,725.00 | |||
| HILTON DOMESTIC 4.25% | 71,000.00 | 72,420.00 | |||
| HOME BANCSHARE 5.625%VAR | 123,000.00 | 128,996.25 | |||
| HSBC HOLDINGS 4.25% | 300,000.00 | 312,410.40 | |||
| HUDBAY MINERALS 7.25% | 16,000.00 | 17,360.00 | |||
| HUDBAY MINERALS 7.625% | 36,000.00 | 39,690.00 | |||
| HUNTINGTON INGALLS 5% | 175,000.00 | 181,343.75 | |||
| HUNTINGTON INGALLS 5% | 29,000.00 | 31,247.50 | |||
| IFM US COLONIAL 6.45% | 400,000.00 | 433,739.20 | |||
| IHEARTCOMMUNICATION 9% | 201,000.00 | 150,498.75 | |||
| IMPERIAL METALS 7% | 15,000.00 | 12,675.00 | |||
| INCYTE CORP LTD 0.375% | 200,000.00 | 525,250.00 | ※ | ||
| INGLES MARKETS 5.75% | 56,000.00 | 55,860.00 | |||
| INTELSAT CONNECT 12.5% | 40,000.00 | 38,550.00 | |||
| INTELSAT JACKSON 7.25% | 233,000.00 | 223,971.25 | |||
| INVENTIVE GRP HLD 7.5% | 38,000.00 | 41,610.00 | |||
| J2 CLOUD LLC 6% | 33,000.00 | 34,526.25 | |||
| JAGUAR HL/PPDI 6.375% | 79,000.00 | 84,135.00 | |||
| JAZZ INVESTMENTS 1.875% | 275,000.00 | 303,531.25 | ※ | ||
| JD.COM INC 3.875% | 200,000.00 | 199,756.00 | |||
| JOSEPH T RYERSON 11% | 58,000.00 | 66,410.00 | |||
| JPMORGAN CHASE 1.625% | 250,000.00 | 250,191.00 | |||
| JPMORGAN CHASE 3.9% | 100,000.00 | 104,805.10 | |||
| K HOVNANIAN ENTER 10% | 83,000.00 | 87,772.50 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT 4.75% | 38,000.00 | 39,282.50 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT 5% | 115,000.00 | 120,175.00 | |||
| KINDRED HEALTHCARE 8.75% | 80,000.00 | 80,700.00 | |||
| KINROSS GOLD CORP 5.125% | 241,000.00 | 257,191.82 | |||
| KINROSS GOLD CORP 5.95% | 69,000.00 | 75,555.00 | |||
| LAMAR MEDIA CORP 5.75% | 33,000.00 | 35,846.25 | |||
| LAMB WESTON HLD 4.625% | 69,000.00 | 72,363.75 | |||
| LBC TANK TERMINAL 6.875% | 75,000.00 | 79,500.00 | |||
| LENNAR CORP 4.75% | 138,000.00 | 146,107.50 | |||
| LENNAR CORP 4.75% | 47,000.00 | 49,526.25 | |||
| LENNOX INTERNATIONAL 3% | 58,000.00 | 58,446.71 | |||
| LINCOLN NATL CRP 3.625% | 64,000.00 | 64,810.43 | |||
| LIVE NATION ENT 2.5% | 775,000.00 | 918,859.37 | ※ | ||
| LLOYDS BANKING 4.582% | 200,000.00 | 208,502.00 | |||
| LOUISVILLE GAS&EL 4.375% | 52,000.00 | 56,078.40 | |||
| MAGELLAN MIDSTREAM 5% | 51,000.00 | 56,944.05 | |||
| MARTIN MARIETTA 4.25% | 67,000.00 | 71,356.67 | |||
| MASCO CORP 4.375% | 37,000.00 | 39,609.98 | |||
| MCDONALD'S CORP 3.7% | 101,000.00 | 105,825.47 | |||
| MEDIACOM BRDBND 6.375% | 177,000.00 | 185,850.00 | |||
| MEDTRONIC INC 3.15% | 425,000.00 | 442,905.67 | |||
| MEG ENERGY CORP 6.375% | 50,000.00 | 41,875.00 | |||
| MEG ENERGY CORP 6.5% | 47,000.00 | 45,648.75 | |||
| MEG ENERGY CORP 7% | 150,000.00 | 125,250.00 | |||
| MGIC INVESTMENT 5.75% | 68,000.00 | 73,950.00 | |||
| MGM GROWTH/MGM FIN5.625% | 31,000.00 | 33,945.00 | |||
| MGM RESORTS INTL 6% | 330,000.00 | 366,300.00 | |||
| MGM RESORTS INTL 7.75% | 26,000.00 | 30,582.50 | |||
| MICRON TECHNOLOGY 7.5% | 50,000.00 | 55,875.00 | |||
| MICROSOFT CORP 3.3% | 190,000.00 | 196,762.29 | |||
| MICROSOFT CORP 4.5% | 53,000.00 | 59,254.10 | |||
| MICROSOFT CORP 4% | 240,000.00 | 245,789.76 | |||
| MIRABELA NICKEL 1% | 1,278.48 | 0.12 | |||
| MOHEGAN TRIBAL 7.875% | 115,000.00 | 121,756.25 | |||
| MONITRONICS INTL 9.125% | 70,000.00 | 65,800.00 | |||
| MONONGAHELA POWER 3.55% | 48,000.00 | 48,700.60 | |||
| MONSANTO CO 2.75% | 100,000.00 | 101,544.10 | |||
| MOODY'S CORP 3.25% | 118,000.00 | 116,938.82 | |||
| MORGAN STANLEY 3.125% | 65,000.00 | 63,631.49 | |||
| MORGAN STANLEY 4% | 55,000.00 | 57,797.96 | |||
| MPH ACQUISITION 7.125% | 39,000.00 | 42,412.50 | |||
| MSCI INC 5.75% | 50,000.00 | 54,375.00 | |||
| MURPHY OIL CORP 6.875% | 29,000.00 | 30,885.00 | |||
| NABORS INDUSTRIES 5.5% | 85,000.00 | 80,417.56 | |||
| NATIONSTAR MORT/CAP 6.5% | 102,000.00 | 105,060.00 | |||
| NAVIENT CORP 5.875% | 200,000.00 | 211,500.00 | |||
| NAVIENT CORP 5% | 56,000.00 | 57,820.00 | |||
| NAVIENT CORP 6.125% | 131,000.00 | 136,240.00 | |||
| NAVIENT CORP 6.625% | 424,000.00 | 455,800.00 | |||
| NAVIENT CORP 6.75% | 648,000.00 | 682,020.00 | |||
| NEPTUNE FINCO 10.875% | 200,000.00 | 249,000.00 | |||
| NETFLIX INC 5.5% | 333,000.00 | 361,721.25 | |||
| NETFLIX INC 5.875% | 436,000.00 | 488,320.00 | |||
| NEUBERGER BERMAN 4.5% | 100,000.00 | 104,967.80 | |||
| NEW ALBERTSONS 7.75% | 142,000.00 | 139,515.00 | |||
| NEWELL BRANDS INC 4.2% | 81,000.00 | 86,864.56 | |||
| NEWFIELD EXPLORATION 5.625% | 117,000.00 | 123,727.50 | |||
| NGPL PIPECO 4.375% | 5,000.00 | 5,143.75 | |||
| NGPL PIPECO 4.875% | 22,000.00 | 22,660.00 | |||
| NOKIA OYJ 4.375% | 47,000.00 | 48,351.25 | |||
| NORTHWELL HEALTH 3.979% | 192,000.00 | 182,828.16 | |||
| NOVELIS CORP 5.875% | 56,000.00 | 59,169.60 | |||
| NOVELIS CORP 6.25% | 54,000.00 | 57,982.50 | |||
| NOVELLUS SYSTEMS 2.625% | 114,000.00 | 546,487.50 | ※ | ||
| NSG HOLDINGS LLC 7.75% | 168,733.51 | 182,654.02 | |||
| NUVASIVE INC 2.25% | 280,000.00 | 355,950.00 | ※ | ||
| NVIDIA CORP 3.2% | 176,000.00 | 176,512.86 | |||
| NXP BV/NXP FUNDING3.875% | 228,000.00 | 237,263.64 | |||
| OASIS PETROLEUM 6.875% | 56,000.00 | 55,650.00 | |||
| OKLAHOMA G&E 4.15% | 49,000.00 | 51,230.87 | |||
| OLIN CORP 5.125% | 103,000.00 | 107,892.50 | |||
| OM ASSET MANAGEMENT 4.8% | 89,000.00 | 91,471.79 | |||
| ORCHESTRA BORROW 6.75% | 19,000.00 | 20,045.00 | |||
| PACTIV LLC 7.95% | 75,000.00 | 84,187.50 | |||
| PATTERN ENERGY 4% MC | 250,000.00 | 265,625.00 | ※ | ||
| PDC ENERGY INC 7.75% | 200,000.00 | 209,250.00 | |||
| PEABODY SEC FIN 6.375% | 26,000.00 | 26,292.50 | |||
| PEABODY SEC FIN 6% | 15,000.00 | 15,393.75 | |||
| PEOPLES UNITED BANK 4% | 250,000.00 | 253,219.50 | |||
| PEPSICO INC 3.6% | 98,000.00 | 103,837.95 | |||
| PEPSICO INC 4.25% | 178,000.00 | 188,631.58 | |||
| PETROBRAS GLOBAL 5.625% | 65,000.00 | 55,726.45 | |||
| PETSMART INC 5.875% | 65,000.00 | 62,887.50 | |||
| PFIZER INC 5.6% | 96,000.00 | 123,424.89 | |||
| PHYSICIANS REALTY LP 4.3% | 71,000.00 | 72,574.78 | |||
| PLY GEM INDUSTRIES 6.5% | 93,000.00 | 96,952.50 | |||
| POPULAR INC 7% | 150,000.00 | 159,000.00 | |||
| PRECISION DRILLING 5.25% | 96,000.00 | 86,640.00 | |||
| PRECISION DRILLING 6.5% | 17,000.00 | 16,766.25 | |||
| PRICELINE GROUP 3.65% | 59,000.00 | 60,680.14 | |||
| PROOFPOINT INC 1.25% | 250,000.00 | 570,625.00 | ※ | ||
| PUGET SOUND ENERGY 7.02% | 16,000.00 | 20,840.35 | |||
| PULTEGROUP INC 5.5% | 100,000.00 | 108,000.00 | |||
| PULTEGROUP INC 5% | 130,000.00 | 134,712.50 | |||
| PULTEGROUP INC 6.375% | 165,000.00 | 177,375.00 | |||
| QORVO INC 7% | 155,000.00 | 177,208.40 | |||
| RAIN CII CARBON 7.25% | 99,000.00 | 103,826.25 | |||
| RAYONIER INC 3.75% | 53,000.00 | 53,658.41 | |||
| RED HAT INC 0.25% | 314,000.00 | 444,898.75 | ※ | ||
| RENAISSANCERE FIN 3.45% | 46,000.00 | 45,726.94 | |||
| RENT-A-CENTER 4.75% | 49,000.00 | 45,202.50 | |||
| REPLIGEN CORP 2.125% | 450,000.00 | 639,000.00 | ※ | ||
| RITCHIE BROS 5.375% | 34,000.00 | 35,771.06 | |||
| RITE AID CORP 7.7% | 100,000.00 | 99,750.00 | |||
| ROCHESTER GAS 3.1% | 33,000.00 | 33,206.18 | |||
| ROYAL BK SCOTLND 5.125% | 138,000.00 | 146,910.93 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 7.5% | 175,000.00 | 231,349.30 | |||
| S&P GLOBAL INC 6.55% | 11,000.00 | 14,117.29 | |||
| SANCHEZ ENERGY 6.125% | 87,000.00 | 71,775.00 | |||
| SCIENTIFIC GAMES 10% | 65,000.00 | 72,800.00 | |||
| SEALED AIR CORP 4.875% | 35,000.00 | 37,362.50 | |||
| SEALED AIR CORP 5.125% | 35,000.00 | 37,712.50 | |||
| SEALED AIR CORP 6.875% | 150,000.00 | 174,468.75 | |||
| SEMINOLE HARD ROCK5.875% | 60,000.00 | 61,350.00 | |||
| SESI LLC 7.125% | 29,000.00 | 29,398.75 | |||
| SILVERSEA CRUISE FIN7.25% | 24,000.00 | 25,950.00 | |||
| SIRIUS XM RADIO 5% | 40,000.00 | 40,900.00 | |||
| SM ENERGY CO 5.625% | 3,000.00 | 2,835.00 | |||
| SM ENERGY CO 6.5% | 69,000.00 | 69,000.00 | |||
| SOTHEBY'S 5.25% | 47,000.00 | 48,292.50 | |||
| SOUTHERN CAL EDISON 3.9% | 59,000.00 | 60,629.87 | |||
| SOUTHERN GRAPHICS 8.375% | 100,000.00 | 102,000.00 | |||
| SOUTHERN STAR CENT5.125% | 50,000.00 | 51,375.00 | |||
| SPECTRUM BRANDS INC5.75% | 59,000.00 | 63,130.00 | |||
| SPRINGS INDUSTRIES 6.25% | 75,000.00 | 77,250.00 | |||
| SPRINT CORP 7.125% | 77,000.00 | 85,855.00 | |||
| SPRINT CORP 7.625% | 243,000.00 | 277,931.25 | |||
| SPRINT CORP 7.875% | 90,000.00 | 103,275.00 | |||
| SPRINT CORP 8.75% | 70,000.00 | 88,025.00 | |||
| SPX FLOW INC 5.625% | 25,000.00 | 26,000.00 | |||
| SPX FLOW INC 5.875% | 42,000.00 | 43,785.00 | |||
| STANDARD INDUSTRIES 6% | 55,000.00 | 59,125.00 | |||
| STARWOOD PROPERTY 5% | 45,000.00 | 47,025.00 | |||
| STEEL DYNAMICS 5.5% | 56,000.00 | 60,200.00 | |||
| STEEL DYNAMICS 5% | 27,000.00 | 28,485.00 | |||
| STRYKER CORP 3.5% | 94,000.00 | 97,525.56 | |||
| SUNPOWER CORP 4% | 435,000.00 | 394,490.62 | ※ | ||
| SVB FINANCIAL GR 3.5% | 56,000.00 | 55,479.03 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.375% | 274,000.00 | 297,632.50 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5% | 451,000.00 | 486,795.87 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5% | 350,000.00 | 390,250.00 | |||
| TAKE-TWO INTERACTIVE 1% | 116,000.00 | 431,230.00 | ※ | ||
| TEACHERS INSUR 4.27% | 96,000.00 | 99,020.35 | |||
| TECK RESOURCES 4.75% | 144,000.00 | 151,920.00 | |||
| TECK RESOURCES 8.5% | 39,000.00 | 45,191.25 | |||
| TENET HEALTHCARE 8.125% | 182,000.00 | 195,195.00 | |||
| TESARO INC 3% | 34,000.00 | 131,983.75 | ※ | ||
| TESLA INC 2.375% | 125,000.00 | 151,640.62 | ※ | ||
| TESORO LOGISTICS 5.875% | 117,000.00 | 118,974.37 | |||
| TESORO LOGISTICS 6.25% | 80,000.00 | 85,600.00 | |||
| TESORO LOGISTICS 6.375% | 20,000.00 | 21,950.00 | |||
| THE MET 3.4% | 100,000.00 | 95,324.60 | |||
| TIFFANY & CO 4.9% | 83,000.00 | 81,921.24 | |||
| TIME WARNER CABLE 5.875% | 90,000.00 | 101,241.45 | |||
| TOLL BROS FINANCE 5.625% | 530,000.00 | 578,362.50 | |||
| TOPS HOLDING/MARKETS 8% | 71,000.00 | 58,042.50 | |||
| TORONTO-DOMINI 3.625% VA | 43,000.00 | 42,675.35 | |||
| TRANSOCEAN PROT 6.25% SI | 78,850.00 | 82,792.50 | |||
| TRIMBLE NAVIGATION 4.75% | 181,000.00 | 194,136.79 | |||
| TRONOX FINANCE LLC 7.5% | 115,000.00 | 121,037.50 | |||
| UBS GRORP AG 7% VAR | 200,000.00 | 223,696.00 | |||
| UNIT CORP 6.625% | 62,000.00 | 61,535.00 | |||
| UNITED RENTALS 5.875% | 109,000.00 | 117,583.75 | |||
| UNITED RENTALS 6.125% | 286,000.00 | 299,384.80 | |||
| UNITED STATES STEEL8.375% | 41,000.00 | 45,407.50 | |||
| UNITYMEDIA HESSEN 5.5%SI | 180,000.00 | 187,200.00 | |||
| UNIVISION COMM 5.125% | 75,000.00 | 75,093.75 | |||
| UNIVISION COMM 5.125% | 22,000.00 | 21,367.50 | |||
| VALEANT PHARMA 6.5% | 35,000.00 | 37,012.50 | |||
| VALEANT PHARMA 7% | 68,000.00 | 72,675.00 | |||
| VALIDUS HOLDINGS 8.875% | 104,000.00 | 150,248.90 | |||
| VERISIGN INC 4.625% | 325,000.00 | 335,562.50 | |||
| VERISIGN INC 5.25% | 50,000.00 | 53,500.00 | |||
| VISA INC 3.15% | 40,000.00 | 41,002.24 | |||
| WABTEC 3.45% | 111,000.00 | 109,925.07 | |||
| WATCO COS LLC/FIN 6.375% | 75,000.00 | 78,750.00 | |||
| WEATHERFORD BERMUDA7.75% | 58,000.00 | 59,957.50 | |||
| WEATHERFORD BERMUDA9.875% | 55,000.00 | 59,537.50 | |||
| WELLCARE HEALTH 5.25% | 182,000.00 | 192,465.00 | |||
| WELLS FARGO 4.9% | 104,000.00 | 114,160.48 | |||
| WELLS FARGO 5.95% | 54,000.00 | 61,371.00 | |||
| WESTERN DIGITAL 10.5% | 75,000.00 | 88,837.50 | |||
| WHOLE FOODS MARKET 5.2% | 100,000.00 | 115,327.78 | |||
| WILLIAM LYON HOMES 7% | 150,000.00 | 156,375.00 | |||
| WILLIAMS COMPANIES 3.7% | 32,000.00 | 31,760.00 | |||
| WILLIAMS COMPANIES 4.55% | 28,000.00 | 28,999.04 | |||
| WORKDAY INC 0.75% | 250,000.00 | 324,375.00 | ※ | ||
| WORTHINGTON INDUSTRIES 4.3% | 32,000.00 | 32,376.32 | |||
| WPX ENERGY INC 5.25% | 35,000.00 | 34,737.50 | |||
| WPX ENERGY INC 6% | 64,000.00 | 65,600.00 | |||
| XILINX INC 2.95% | 68,000.00 | 68,786.14 | |||
| XPO CNW INC 6.7% | 59,000.00 | 58,116.77 | |||
| XPO LOGISTICS INC 4.5% | 100,000.00 | 366,437.50 | ※ | ||
| XPO LOGISTICS INC 6.5% | 79,000.00 | 82,456.25 | |||
| XYLEM INC 3.25% | 56,000.00 | 56,377.32 | |||
| ZAYO GROUP LLC 6% | 100,000.00 | 106,125.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:368 | 46,795,861.99 | 53,169,920.43 | ||
| (5,867,300,718) | |||||
| 組入時価比率:94.0% | 97.7% | ||||
| 合計 | 5,867,300,718 | ||||
| (5,867,300,718) | |||||
| 投資証券 | 米・ドル | AMERICAN TOWER CORP (PFD) | 2,400 | 294,576.00 | |
| CROWN CASTLE INTENRNATIONAL6.875%(PFD) | 42 | 44,822.40 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,442 | 339,398.40 | ||
| (37,452,613) | |||||
| 組入時価比率:0.6% | 0.6% | ||||
| 合計 | 37,452,613 | ||||
| (37,452,613) | |||||
| 合計 | 6,006,338,517 | ||||
| (6,006,338,517) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注4)備考欄の※は新株予約権付社債であります。 |
| 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.4% | ― | ― | 1.4% |
| 国債証券 | 3銘柄 | ― | 1.3% | ― | 1.3% | |
| 特殊債券 | 1銘柄 | ― | 0.4% | ― | 0.4% | |
| 社債券 | 368銘柄 | ― | 96.3% | ― | 96.3% | |
| 投資証券 | 2銘柄 | ― | ― | 0.6% | 0.6% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
