有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,092,612,396	99.98
	内 日本	2,092,612,396	99.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		341,599	0.02
純資産総額		2,092,953,995	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAMトピックスマザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	50,106,143	100.00
純資産総額	50,106,143	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		38,860,000	77.56
	内 日本	38,860,000	77.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		327,871,280,230	96.03
	内 日本	327,871,280,230	96.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,571,335,771	3.97
純資産総額		341,442,616,001	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		13,620,430,000	3.99
	内 日本	13,620,430,000	3.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。