有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
LA USインカムマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (令和 1年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 142,963,741 |
| コール・ローン | 20,083,433 |
| 株式 | 119,663,094 |
| 新株予約権証券 | 1,138 |
| 国債証券 | 45,922,578 |
| 社債券 | 4,753,618,627 |
| 投資証券 | 110,556,688 |
| 派生商品評価勘定 | 156,439 |
| 未収入金 | 5,961,274 |
| 未収配当金 | 398,585 |
| 未収利息 | 53,224,708 |
| 前払費用 | 3,291,526 |
| 流動資産合計 | 5,255,841,831 |
| 資産合計 | 5,255,841,831 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 28,192,242 |
| 未払解約金 | 19,920,000 |
| 未払利息 | 13 |
| 流動負債合計 | 48,112,255 |
| 負債合計 | 48,112,255 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,319,841,370 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,887,888,206 |
| 元本等合計 | 5,207,729,576 |
| 純資産合計 | 5,207,729,576 |
| 負債純資産合計 | 5,255,841,831 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成31年 1月31日 至 令和 1年 5月10日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、新株予約権証券、国債証券、社債券、投資証券 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2派生商品等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 4収益・費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | |
| 有価証券売買等損益及び為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (令和 1年 5月10日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 1,319,841,370口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 3.9457円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (39,457円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成31年 1月31日 至 令和 1年 5月10日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (令和 1年 5月10日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 株式、新株予約権証券、国債証券、社債券、投資証券 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| 為替予約取引 | |
| デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。 | |
| (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成31年 1月31日 至 令和 1年 5月10日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 株式 | △2,034,074 |
| 新株予約権証券 | 0 |
| 国債証券 | 295,370 |
| 社債券 | 194,406,638 |
| 投資証券 | 5,780,306 |
| 合計 | 198,448,240 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (通貨関連) |
| (令和 1年 5月10日現在) |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 20,255,329 | - | 20,098,890 | 156,439 | |
| 米・ドル | 20,255,329 | - | 20,098,890 | 156,439 | |
| 合計 | 20,255,329 | - | 20,098,890 | 156,439 | |
| (注)時価の算定方法 |
| (1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 |
| (2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (令和 1年 5月10日現在) |
| 期首 | 平成31年 1月31日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 1,466,569,483円 |
| 期中追加設定元本額 | 7,338,198円 |
| 期中一部解約元本額 | 154,066,311円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 1,319,841,370円 |
| MHAM USインカムオープンAコース(為替ヘッジあり) | 202,789,271円 |
| MHAM USインカムオープンBコース(為替ヘッジなし) | 210,016,827円 |
| MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 907,035,272円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (令和 1年 5月10日現在) |
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米・ドル | REMINGTON OUTDOOR COMPANY INC | 1,027 | 0.87 | 898.62 | |
| STANLEY BLACK & DECKER 5.375%(PFD) | 3,000 | 101.00 | 303,000.00 | ||
| DANAHER CORP 4.75% (PFD) | 749 | 1,048.51 | 785,333.99 | ||
| 小計 | 銘柄数:3 | 4,776 | 1,089,232.61 | ||
| (119,663,094) | |||||
| 組入時価比率:2.3% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 4,776 | 119,663,094 | |||
| (119,663,094) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| (令和 1年 5月10日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 証券数・券面総額・ 口数 | 評価額 | 備考 |
| 新株予約権証券 | 米・ドル | REMINGTON OUTDOOR WARRANTS | 1,036.00 | 10.36 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,036.00 | 10.36 | ||
| (1,138) | |||||
| 組入時価比率:0.0% | 0.0% | ||||
| 合計 | 1,138 | ||||
| (1,138) | |||||
| 国債証券 | 米・ドル | CAYMAN ISLANDS GOVT 5.95% | 200,000.00 | 203,740.00 | |
| GOVT OF BERMUDA 4.75% | 200,000.00 | 214,270.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 400,000.00 | 418,010.00 | ||
| (45,922,578) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 0.9% | ||||
| 合計 | 45,922,578 | ||||
| (45,922,578) | |||||
| 社債券 | 米・ドル | ADIENT US LLC 7% | 31,000.00 | 31,271.25 | |
| ADVANCED MICRO 2.125% | 300,000.00 | 1,045,854.00 | ※ | ||
| AERCAP IRELAND 3.65% | 150,000.00 | 142,205.85 | |||
| AEROJET ROCKET 2.25% | 450,000.00 | 700,631.55 | ※ | ||
| AHP HEALTH PARTNERS9.75% | 37,000.00 | 39,508.97 | |||
| AIB GROUP PLC 4.263% VAR | 200,000.00 | 201,604.60 | |||
| AIB GROUP PLC 4.75% | 200,000.00 | 207,109.00 | |||
| ALBERTSONS COS 5.75% | 124,000.00 | 122,760.00 | |||
| ALBERTSONS COS 6.625% | 92,000.00 | 94,530.00 | |||
| ALCOA NEDERLAND 6.125% | 200,000.00 | 207,000.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL 3.8% | 22,000.00 | 22,523.73 | |||
| ALEXANDRIA REAL 3.95% | 85,000.00 | 86,862.94 | |||
| ALLEGHENY TECH 5.875% MC | 89,000.00 | 95,675.00 | |||
| ALLSTATE CORP 3.28% | 62,000.00 | 63,180.04 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 5.75% | 250,000.00 | 271,562.50 | |||
| ALLY FINANCIAL INC 8% | 135,000.00 | 172,462.50 | |||
| ALTICE LUXEMBOURG 10.5% | 200,000.00 | 202,500.00 | |||
| AMAZON.COM INC 5.2% | 1,115,000.00 | 1,269,768.69 | |||
| AMC ENTERTAINMENT 5.875% | 37,000.00 | 33,947.50 | |||
| AMC NETWORKS INC 4.75% | 262,000.00 | 257,965.20 | |||
| AMC NETWORKS INC 5% | 175,000.00 | 176,750.00 | |||
| AMERICAN EXPRESS 3.4% | 96,000.00 | 97,446.62 | |||
| ANZ NEW ZEALAND 2.125% | 200,000.00 | 196,821.60 | |||
| APTIV PLC 4.35% | 34,000.00 | 34,683.63 | |||
| ARCH CAPITAL FIN 4.011% | 84,000.00 | 87,297.33 | |||
| ARIZONA PUBLIC 2.95% | 66,000.00 | 64,689.37 | |||
| ASBURY AUTOMOTIVE 6% | 52,000.00 | 53,430.00 | |||
| ASCENSION HEALTH 3.945% | 58,000.00 | 59,359.05 | |||
| ASHTEAD CAPITAL 4.375% | 200,000.00 | 196,500.00 | |||
| ASHTON WOODS USA 6.75% | 54,000.00 | 51,165.00 | |||
| ASSOC BANC-CORP 4.25% | 50,000.00 | 51,423.65 | |||
| ATLANTIC CITY ELECTRIC4% | 52,000.00 | 55,072.00 | |||
| AUSGRID FINANCE 4.35% | 58,000.00 | 60,206.55 | |||
| AUTODESK INC 3.5% | 118,000.00 | 115,212.48 | |||
| BACARDI LTD 2.75% | 100,000.00 | 90,409.40 | |||
| BAFFINLAND IRON 8.75% | 46,000.00 | 46,460.00 | |||
| BANFF MERGER SUB 9.75% | 89,000.00 | 87,220.00 | |||
| BANK OF AMERICA 4.45% | 139,000.00 | 145,994.89 | |||
| BANK OF AMERICA 4% | 95,000.00 | 97,193.45 | |||
| BANK OF AMERICA2.369%VAR | 245,000.00 | 243,686.80 | |||
| BANK OF IRELAND 4.5% | 200,000.00 | 205,038.10 | |||
| BANKUNITED 4.875% | 120,000.00 | 126,611.40 | |||
| BAYER US FINANCE 2.75% | 100,000.00 | 99,014.00 | |||
| BBA US HOLDINGS 5.375% | 28,000.00 | 28,840.00 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY 2.75% | 178,000.00 | 178,502.85 | |||
| BERKSHIRE HATHAWAY 3.125% | 53,000.00 | 53,379.05 | |||
| BEST BUY CO INC 4.45% | 73,000.00 | 74,635.12 | |||
| BILL BARRETT CORP 7% | 51,000.00 | 49,725.00 | |||
| BLACK HILLS CORP 4.35% | 52,000.00 | 54,382.79 | |||
| BOMBARDIER INC 7.5% | 244,000.00 | 243,695.00 | |||
| BOSTON SCIENTIFIC 7% MC | 70,000.00 | 90,637.75 | |||
| BOYD GAMING CORP 6% | 54,000.00 | 55,903.50 | |||
| BRAND ENERGY & INFRA8.5% | 80,000.00 | 73,600.00 | |||
| BRINK'S CO/THE 4.625% | 259,000.00 | 251,230.00 | |||
| BRITISH AIR 3.8% SI | 38,521.73 | 39,403.87 | |||
| BRITISH AIR 4.125% SI | 38,528.84 | 39,041.27 | |||
| BRIXMOR OPERATING 4.125% | 11,000.00 | 11,120.14 | |||
| BRIXMOR OPERATING 4.125% | 48,000.00 | 47,946.38 | |||
| BROADCOM CRP 3.5% | 128,000.00 | 117,740.16 | |||
| BROADCOM INC 4.75% | 79,000.00 | 78,453.16 | |||
| BROWN-FORMAN CORP 3.5% | 39,000.00 | 40,219.10 | |||
| BROWN-FORMAN CORP 4.5% | 102,000.00 | 111,784.24 | |||
| CADILLAC FAIRVIEW 3.875% | 200,000.00 | 207,095.00 | |||
| CALIFORNIA RESOURCES 8% | 75,000.00 | 57,750.00 | |||
| CALPINE CORP 5.75% | 164,000.00 | 158,567.50 | |||
| CCO HLDGS LLC 5.75% | 600,000.00 | 614,250.00 | |||
| CCO HLDGS LLC 5.875% | 66,000.00 | 68,640.00 | |||
| CDW LLC/CDW FINANCE 5.5% | 115,000.00 | 122,043.75 | |||
| CELANESE US HLDS 3.5% | 11,000.00 | 11,033.80 | |||
| CENTENE CORP 4.75% | 158,000.00 | 160,765.00 | |||
| CENTENE CORP 5.375% | 125,000.00 | 129,700.00 | |||
| CENTENNIAL RESOURCE 5.375% | 46,000.00 | 44,965.00 | |||
| CF INDUSTRIES INC 4.5% | 136,000.00 | 138,913.12 | |||
| CF INDUSTRIES INC 4.95% | 11,000.00 | 9,638.75 | |||
| CF INDUSTRIES INC 5.15% | 20,000.00 | 19,250.00 | |||
| CH ROBINSON WORLD 4.2% | 79,000.00 | 81,690.10 | |||
| CHARLES SCHWAB 3.45% | 58,000.00 | 59,319.73 | |||
| CHENIERE CORP 5.125% | 92,000.00 | 95,680.00 | |||
| CHENIERE CORP 5.875% | 68,000.00 | 73,270.00 | |||
| CHENIERE CORP 7% | 100,000.00 | 112,375.00 | |||
| CHENIERE ENERGY 5.625% | 70,000.00 | 71,838.90 | |||
| CHESAPEAKE ENERGY 7% | 130,000.00 | 127,337.60 | |||
| CHOBANI LLC/FINANCE 7.5% | 67,000.00 | 62,310.00 | |||
| CHS/COMMUNITY 8% | 118,000.00 | 117,410.00 | |||
| CIT GROUP INC 5.25% | 28,000.00 | 29,540.00 | |||
| CIT GROUP INC 6.125% | 123,000.00 | 135,632.10 | |||
| CITGO HOLDING INC 10.75% | 120,000.00 | 123,600.00 | |||
| CITIGROUP INC 4.45% | 94,000.00 | 97,508.83 | |||
| CLEAR CHANNEL WORLD9.25% | 64,000.00 | 68,620.80 | |||
| CLEARWAY ENERGY 5.75% | 62,000.00 | 63,143.90 | |||
| CLEVELAND CLIFFS 5.75% | 135,000.00 | 134,325.00 | |||
| CONTINENTAL RES 4.9% | 94,000.00 | 94,829.16 | |||
| CROWN CORK &SEAL 7.375% | 80,000.00 | 89,600.00 | |||
| DAIMLER FIN 2.25% | 500,000.00 | 497,743.50 | |||
| DARDEN RESTAURANTS 4.55% | 50,000.00 | 47,794.39 | |||
| DAVITA INC 5.125% | 56,000.00 | 55,636.00 | |||
| DAVITA INC 5% | 77,000.00 | 74,978.75 | |||
| DIAMOND 1 FIN 7.125% | 164,000.00 | 172,907.66 | |||
| DISH DBS CORP 7.75% | 230,000.00 | 203,550.00 | |||
| DPL INC 4.35% | 64,000.00 | 64,533.05 | |||
| DYNEGY INC 7.625% | 68,000.00 | 71,910.00 | |||
| EAGLE HOLDING 7.625% PIK | 34,000.00 | 34,085.00 | |||
| EDWARDS LIFESCIENCES4.3% | 404,000.00 | 420,946.58 | |||
| EL PASO ELECTRIC 5% | 114,000.00 | 118,639.34 | |||
| ELANCO ANIMAL HEAL 4.9% | 16,000.00 | 17,109.61 | |||
| ELDORADO RESORTS 6% | 32,000.00 | 33,360.00 | |||
| ENDEAVOR ENERGY 5.5% | 42,000.00 | 43,995.00 | |||
| ENERGIZER HOLDINGS 7.75% | 24,000.00 | 25,622.88 | |||
| ENERGIZER HOLDINGS6.375% | 32,000.00 | 32,790.40 | |||
| ENTERGY ARKANSAS 4.95% | 233,000.00 | 244,204.03 | |||
| ENTERGY ARKANSAS 4% | 68,000.00 | 70,587.53 | |||
| ENTERGY LOUISIANA 4% | 46,000.00 | 48,740.12 | |||
| ENTERGY MISSISSIPPI 2.85% | 88,000.00 | 85,081.65 | |||
| EQUINIX INC 5.375% | 174,000.00 | 183,585.66 | |||
| EQUINIX INC 5.875% | 122,000.00 | 128,368.40 | |||
| EURONET WORLDWIDE 1.5% | 200,000.00 | 412,148.40 | ※ | ||
| EVERBRIDGE INC 1.5% | 486,000.00 | 1,130,373.30 | ※ | ||
| EVERI PAYMENTS 7.5% | 43,000.00 | 44,397.50 | |||
| EXACT SCIENCES 1% | 529,000.00 | 819,619.37 | ※ | ||
| EXXON MOBIL CORP 3.043% | 111,000.00 | 111,384.17 | |||
| FARMERS INS 4.747% VAR | 80,000.00 | 70,337.20 | |||
| FIFTH THIRD BANCORP8.25% | 50,000.00 | 70,610.20 | |||
| FREEPORT-MCMORAN 3.875% | 258,000.00 | 254,130.00 | |||
| GCI INC 6.875% | 86,000.00 | 90,515.00 | |||
| GENERAL ELECTRIC 2.7% | 154,000.00 | 151,958.57 | |||
| GENERAL ELECTRIC 3.1% | 98,000.00 | 97,810.37 | |||
| GENERAL MOTORS 3.85% | 55,000.00 | 52,049.25 | |||
| GENERAL MOTORS 4.2% | 30,000.00 | 29,766.75 | |||
| GENERAL MOTORS 5.25% | 54,000.00 | 56,936.08 | |||
| GENERAL MOTORS 5.65% | 45,000.00 | 47,923.69 | |||
| GENERAL MOTORS 5% | 106,000.00 | 108,692.18 | |||
| GLP CAPITAL LP 5.75% | 82,000.00 | 88,619.04 | |||
| GOLDMAN SACHS 3.5% | 258,000.00 | 254,615.29 | |||
| GOLDMAN SACHS 4.25% | 120,000.00 | 123,453.96 | |||
| GOODMAN US FIN 3.7% | 38,000.00 | 37,121.59 | |||
| GOODMAN US FIN 4.5% | 43,000.00 | 42,897.18 | |||
| GRIFFON CORP 5.25% | 164,000.00 | 163,590.00 | |||
| HCA INC 5.375% | 26,000.00 | 27,266.20 | |||
| HCA INC 5.5% | 700,000.00 | 737,993.90 | |||
| HCA INC 7.05% | 22,000.00 | 24,365.00 | |||
| HCA INC 7.58% | 35,000.00 | 40,250.00 | |||
| HCA INC 7.69% | 96,000.00 | 109,920.00 | |||
| HESS CORP 5.6% | 78,000.00 | 81,361.17 | |||
| HILCORP ENERGY 5% | 50,000.00 | 49,250.00 | |||
| HILCORP ENERGY 6.25% | 50,000.00 | 50,375.00 | |||
| HILTON DOMESTIC 4.25% | 17,000.00 | 16,872.50 | |||
| HILTON DOMESTIC 5.125% | 96,000.00 | 97,824.00 | |||
| HUB INTERNATIONAL 7% | 44,000.00 | 43,648.88 | |||
| HUNTINGTON BANCS 5.7%VAR | 59,000.00 | 58,816.51 | |||
| HUNTINGTON INGALLS 5% | 29,000.00 | 29,978.75 | |||
| HUNTINGTON NATL 3.125% | 250,000.00 | 251,873.25 | |||
| IFM US COLONIAL 6.45% | 400,000.00 | 413,192.40 | |||
| IHS MARKIT LTD 4.75% | 72,000.00 | 75,222.00 | |||
| IHS MARKIT LTD 4% | 84,000.00 | 84,341.04 | |||
| INGLES MARKETS 5.75% | 77,000.00 | 78,347.50 | |||
| INTELSAT JACKSON 5.5% | 58,000.00 | 51,982.50 | |||
| INVENTIVE GRP HLD 7.5% | 24,000.00 | 25,140.00 | |||
| J2 CLOUD LLC 6% | 33,000.00 | 34,227.60 | |||
| JONAH NRG LLC 7.25% | 90,000.00 | 55,125.00 | |||
| JPMORGAN CHASE 3.9% | 200,000.00 | 207,615.20 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT 4.75% | 38,000.00 | 37,367.30 | |||
| KFC HLD/PIZZA HUT 5% | 265,000.00 | 269,006.80 | |||
| KLA-TENCOR CORP 4.1% | 32,000.00 | 32,700.38 | |||
| LAM RESEARCH CORP 4.875% | 70,000.00 | 75,529.30 | |||
| LAMB WESTON HLD 4.625% | 69,000.00 | 69,517.50 | |||
| LEGGETT & PLATT 4.4% | 122,000.00 | 124,501.48 | |||
| LENNAR CORP 4.75% | 138,000.00 | 141,512.10 | |||
| LENNAR CORP 4.75% | 93,000.00 | 94,196.91 | |||
| LENNAR CORP 4.75% | 267,000.00 | 268,668.75 | |||
| LIBERTY PROPERTY 4.375% | 50,000.00 | 52,217.80 | |||
| LOUISVILLE GAS&EL 4.375% | 52,000.00 | 54,449.98 | |||
| MATCH GROUP 5.625% | 36,000.00 | 36,765.00 | |||
| MATCH GROUP 5% | 25,000.00 | 25,067.75 | |||
| MATTEL INC 2.35% | 141,000.00 | 135,007.50 | |||
| MATTEL INC 6.75% | 42,000.00 | 41,790.00 | |||
| MCCORMICK & CO 4.2% | 88,000.00 | 85,742.09 | |||
| MEG ENERGY CORP 6.5% | 47,000.00 | 47,166.85 | |||
| MEG ENERGY CORP 7% | 150,000.00 | 140,625.00 | |||
| MEREDITH CORP 6.875% | 70,000.00 | 72,814.00 | |||
| MGIC INVESTMENT 5.75% | 68,000.00 | 72,760.00 | |||
| MICRON TECHNOLOGY 5.327% | 100,000.00 | 102,929.39 | |||
| MICROSOFT CORP 3.125% | 240,000.00 | 244,815.84 | |||
| MICROSOFT CORP 3.3% | 190,000.00 | 194,884.71 | |||
| MICROSOFT CORP 4.5% | 66,000.00 | 73,566.83 | |||
| MIDWEST CONNECTOR 4.625% | 112,000.00 | 116,289.71 | |||
| MIRABELA NICKEL 1% | 1,278.48 | 0.12 | |||
| MOHEGAN TRIBAL 7.875% | 55,000.00 | 53,487.50 | |||
| MOLINA HEALTHCARE 1.125% | 110,000.00 | 346,431.25 | ※ | ||
| MONONGAHELA POWER 3.55% | 48,000.00 | 48,185.37 | |||
| MORGAN STANLEY 3.125% | 315,000.00 | 308,241.04 | |||
| MORGAN STANLEY 3.625% | 89,000.00 | 89,779.64 | |||
| MOTOROLA SOLUTIONS 4.6% | 59,000.00 | 59,441.43 | |||
| MPH ACQUISITION 7.125% | 39,000.00 | 39,231.66 | |||
| MPT OPER PARTNER 5% | 53,000.00 | 52,666.10 | |||
| MSCI INC 5.75% | 50,000.00 | 52,485.00 | |||
| MURPHY OIL CORP 5.75% | 50,000.00 | 50,537.29 | |||
| MURPHY OIL CORP 6.875% | 51,000.00 | 53,153.83 | |||
| NATIONAL RETAIL PROP4.3% | 78,000.00 | 81,495.33 | |||
| NAVIENT CORP 6.75% | 339,000.00 | 349,170.00 | |||
| NEPTUNE FINCO 10.875% | 200,000.00 | 229,100.00 | |||
| NETFLIX INC 4.875% | 63,000.00 | 62,606.25 | |||
| NETFLIX INC 5.375% | 91,000.00 | 91,966.87 | |||
| NETFLIX INC 5.5% | 333,000.00 | 351,523.12 | |||
| NETFLIX INC 5.875% | 321,000.00 | 343,482.84 | |||
| NETFLIX INC 5.875% | 109,000.00 | 114,858.75 | |||
| NEUBERGER BERMAN 4.5% | 100,000.00 | 102,667.20 | |||
| NGPL PIPECO 4.375% | 125,000.00 | 128,437.50 | |||
| NGPL PIPECO 4.875% | 122,000.00 | 124,974.36 | |||
| NOBLE HOLDING 7.875% | 32,000.00 | 29,640.00 | |||
| NOKIA OYJ 4.375% | 75,000.00 | 74,185.50 | |||
| NORTHERN NATURAL 4.3% | 84,000.00 | 87,155.96 | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL3.85% | 108,000.00 | 105,625.08 | |||
| NOVELIS CORP 5.875% | 56,000.00 | 56,560.00 | |||
| NOVELIS CORP 6.25% | 54,000.00 | 56,400.30 | |||
| NRG ENERGY INC 5.25% | 26,000.00 | 26,329.68 | |||
| NRG ENERGY INC 5.75% | 101,000.00 | 106,012.63 | |||
| NSG HOLDINGS LLC 7.75% | 152,397.51 | 164,208.31 | |||
| NVA HOLDINGS 6.875% | 32,000.00 | 32,133.44 | |||
| NVIDIA CORP 3.2% | 176,000.00 | 175,915.69 | |||
| OCEANEERING INTL 4.65% | 33,000.00 | 31,803.75 | |||
| OCEANEERING INTL 6% | 78,000.00 | 77,220.00 | |||
| OHIO POWER CO 4.15% | 115,000.00 | 120,513.79 | |||
| OKLAHOMA G&E 4.15% | 52,000.00 | 52,356.46 | |||
| ONE GAS 4.5% | 51,000.00 | 56,546.45 | |||
| OWENS CORNING 4.3% | 50,000.00 | 41,250.41 | |||
| OWENS CORNING 4.4% | 52,000.00 | 43,036.32 | |||
| PACCAR FINANCIAL 2.85% | 88,000.00 | 88,707.52 | |||
| PEABODY ENERGY 6.375% | 201,000.00 | 200,246.25 | |||
| PENNSYLVANIA ELEC 3.25% | 66,000.00 | 63,954.59 | |||
| PEPSICO INC 3.6% | 98,000.00 | 102,129.91 | |||
| POLARIS INTER 8.5% PIK | 79,000.00 | 79,000.00 | |||
| POPULAR INC 6.125% | 60,000.00 | 62,640.00 | |||
| PRECISION DRILLING 5.25% | 73,000.00 | 68,939.74 | |||
| PROLOGIS LP 3.875% | 37,000.00 | 38,984.34 | |||
| PUGET SOUND ENERGY4.223% | 56,000.00 | 58,829.96 | |||
| PULTEGROUP INC 6.375% | 165,000.00 | 172,425.00 | |||
| QUALCOMM INC 3.25% | 70,000.00 | 69,667.08 | |||
| QUICKEN LOANS INC 5.25% | 188,000.00 | 182,613.80 | |||
| RAIN CII CARBON 7.25% | 99,000.00 | 95,040.00 | |||
| REGIONALCARE 9.75% | 86,000.00 | 91,912.50 | |||
| REPLIGEN CORP 2.125% | 300,000.00 | 666,458.39 | ※ | ||
| RH 0% | 350,000.00 | 380,146.90 | ※ | ||
| ROCHESTER GAS 3.1% | 33,000.00 | 32,767.41 | |||
| ROPER TECHNOLOGIES 4.2% | 75,000.00 | 77,624.47 | |||
| ROYAL CARIBBEAN 7.5% | 75,000.00 | 91,428.00 | |||
| S&P GLOBAL INC 6.55% | 71,000.00 | 93,051.53 | |||
| SABAL TRAIL TRANS 4.246% | 85,000.00 | 87,827.01 | |||
| SALESFORCE.COM 3.7% | 76,000.00 | 79,508.38 | |||
| SEALED AIR CORP 6.875% | 144,000.00 | 155,520.00 | |||
| SELECTIVE INSURAN 5.375% | 75,000.00 | 79,009.57 | |||
| SERVICENOW INC 0% | 367,000.00 | 742,744.14 | ※ | ||
| SEVEN & I HOLDINGS 3.35% | 200,000.00 | 202,515.60 | |||
| SHEA HOMES 6.125% | 107,000.00 | 105,395.00 | |||
| SIERRA PACIFIC POWER2.6% | 42,000.00 | 40,507.57 | |||
| SILVERSEA CRUISE FIN7.25% | 76,000.00 | 82,118.00 | |||
| SIRIUS XM RADIO 5% | 143,000.00 | 143,135.85 | |||
| SM ENERGY CO 6.625% | 25,000.00 | 23,437.50 | |||
| SM ENERGY CO 6.75% | 56,000.00 | 52,780.00 | |||
| SOUTHERN STAR CENT5.125% | 50,000.00 | 50,625.00 | |||
| SOUTHWESTERN 7.75% | 84,000.00 | 84,630.00 | |||
| SPRINT CAP CORP 6.875% | 449,000.00 | 434,272.80 | |||
| SPX FLOW INC 5.625% | 25,000.00 | 25,750.00 | |||
| SPX FLOW INC 5.875% | 42,000.00 | 43,785.00 | |||
| SRC ENERGY INC 6.25% | 50,000.00 | 47,375.00 | |||
| STARBUCKS CORP 4.45% | 94,000.00 | 94,199.75 | |||
| STARS GRP HLDS 7% | 36,000.00 | 37,980.00 | |||
| STATION CASINOS 5% | 55,000.00 | 53,487.50 | |||
| STEEL DYNAMICS 4.125% | 82,000.00 | 81,401.40 | |||
| STEEL DYNAMICS 5% | 27,000.00 | 27,811.35 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.375% | 274,000.00 | 284,960.00 | |||
| T-MOBILE USA INC 6.5% | 215,000.00 | 227,973.10 | |||
| T-MOBILE USA INC 6% | 451,000.00 | 471,858.75 | |||
| TARGA RESOURCES 4.25% | 34,000.00 | 34,000.00 | |||
| TARGA RESOURCES 5.875% | 22,000.00 | 22,990.00 | |||
| TEACHERS INSUR 4.27% | 96,000.00 | 99,507.84 | |||
| TELEFLEX INC 4.625% | 75,000.00 | 74,321.25 | |||
| TENET HEALTHCARE 5.125% | 440,000.00 | 438,350.00 | |||
| TENET HEALTHCARE 6.25% | 107,000.00 | 109,675.00 | |||
| TESLA INC 5.3% | 264,000.00 | 226,875.00 | |||
| THE MET 3.4% | 100,000.00 | 96,907.70 | |||
| TIFFANY & CO 4.9% | 75,000.00 | 71,274.30 | |||
| TOLL BROS FINANCE 5.625% | 240,000.00 | 253,800.00 | |||
| TRANSDIGM INC 6.25% | 134,000.00 | 139,527.50 | |||
| TRANSDIGM INC 6.375% | 76,000.00 | 76,399.00 | |||
| TRANSOCEAN INC 7.5% | 42,000.00 | 41,055.00 | |||
| TRANSOCEAN PONT 6.125%SI | 25,515.00 | 26,408.02 | |||
| TRANSOCEAN PROT 6.25% SI | 66,400.00 | 68,309.00 | |||
| TRIMBLE NAVIGATION 4.75% | 181,000.00 | 187,290.65 | |||
| TWITTER INC 1% | 574,000.00 | 551,806.86 | ※ | ||
| UNDER ARMOUR INC 3.25% | 64,000.00 | 59,410.88 | |||
| UNITED RENTALS 4.875% | 100,000.00 | 98,375.00 | |||
| UNITED RENTALS 5.25% | 56,000.00 | 55,860.00 | |||
| UNITED RENTALS 5.875% | 209,000.00 | 217,360.00 | |||
| UNITED TECHNOLOGIES 4.125% | 119,000.00 | 124,233.49 | |||
| UNITI GROUP/CSL 8.25% | 79,000.00 | 73,173.75 | |||
| VALEANT PHARMA 6.5% | 35,000.00 | 36,269.10 | |||
| VALEANT PHARMA 7% | 68,000.00 | 71,570.00 | |||
| VALEANT PHARMA 8.5% | 528,000.00 | 564,960.00 | |||
| VEREIT OPERATING 4.875% | 69,000.00 | 72,561.15 | |||
| VERISIGN INC 4.75% | 292,000.00 | 298,205.00 | |||
| VERIZON COMM 2.625% | 261,000.00 | 250,509.62 | |||
| VERSCEND HOLDING 9.75% | 54,000.00 | 57,307.50 | |||
| VFH PARENT LLC 6.75% | 300,000.00 | 310,590.00 | |||
| VISA INC 3.15% | 62,000.00 | 63,024.55 | |||
| WABTEC 3.45% | 169,000.00 | 158,205.97 | |||
| WARRIOR MET COAL 8% | 27,000.00 | 28,299.37 | |||
| WATCO COS LLC/FIN 6.375% | 75,000.00 | 76,125.00 | |||
| WEBSTER FINANCIAL 4.1% | 96,000.00 | 96,955.39 | |||
| WEIGHT WATCHERS 8.625% | 106,000.00 | 101,760.00 | |||
| WELLCARE HEALTH 5.25% | 116,000.00 | 120,640.00 | |||
| WEST STREET MERGER6.375% | 66,000.00 | 63,772.50 | |||
| WESTERN DIGITAL 4.75% | 118,000.00 | 113,132.50 | |||
| WEWORK COS 7.875% | 48,000.00 | 47,040.00 | |||
| WILLIAM LYON HOMES 7% | 200,000.00 | 201,750.00 | |||
| WRIGHT MEDICAL GROU2.25% | 232,000.00 | 360,325.00 | ※ | ||
| WYNDHAM DESTINATIONS 4.5%MC | 36,000.00 | 36,180.00 | |||
| WYNDHAM DESTINATIONS 5.1%MC | 49,000.00 | 52,185.00 | |||
| XILINX INC 2.95% | 968,000.00 | 962,763.12 | |||
| XYLEM INC 3.25% | 56,000.00 | 54,863.92 | |||
| ZOETIS INC 3.9% | 53,000.00 | 54,397.55 | |||
| 小計 | 銘柄数:320 | 39,287,641.56 | 43,269,785.43 | ||
| (4,753,618,627) | |||||
| 組入時価比率:91.3% | 96.8% | ||||
| 合計 | 4,753,618,627 | ||||
| (4,753,618,627) | |||||
| 投資証券 | 米・ドル | CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875%(PFD) | 880 | 1,006,341.60 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 880 | 1,006,341.60 | ||
| (110,556,688) | |||||
| 組入時価比率:2.1% | 2.3% | ||||
| 合計 | 110,556,688 | ||||
| (110,556,688) | |||||
| 合計 | 4,910,099,031 | ||||
| (4,910,099,031) | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| (注4)備考欄の※は新株予約権付社債であります。 |
| 有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入新株予約権 証券 時価比率 | 組入債券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米・ドル | 株式 | 3銘柄 | 2.4% | ― | ― | ― | 2.4% |
| 新株予約権証券 | 1銘柄 | ― | 0.0% | ― | ― | 0.0% | |
| 国債証券 | 2銘柄 | ― | ― | 0.9% | ― | 0.9% | |
| 社債券 | 320銘柄 | ― | ― | 94.5% | ― | 94.5% | |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | ― | ― | 2.2% | 2.2% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
