有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM海外債券マザーファンド	1,754,106,751	4,767,311,327
	MHAM好配当利回り株マザーファンド	623,358,188	2,040,189,013
	MHAM J-REITマザーファンド	570,023,472	2,175,494,580
親投資信託受益証券 合計		2,947,488,411	8,982,994,920
合計			8,982,994,920

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MHAM海外債券マザーファンド」受益証券、「MHAM好配当利回り株マザーファンド」受益証券及び「MHAM J-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM海外債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年3月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,689,100
国債証券	5,902,236,155
特殊債券	62,304,680
未収入金	255,818,066
未収利息	39,905,520
前払費用	2,520,121
流動資産合計	6,299,473,642
資産合計	6,299,473,642
負債の部
流動負債
前受金	112,911,021
未払金	140,427,960
未払解約金	15,000,000
流動負債合計	268,338,981
負債合計	268,338,981
純資産の部
元本等
元本	2,219,138,764
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,811,995,897
元本等合計	6,031,134,661
純資産合計	6,031,134,661
負債純資産合計	6,299,473,642

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年9月10日 至 令和2年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年3月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,364,406,112円
		同期中追加設定元本額	8,137,183円
		同期中一部解約元本額	153,404,531円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMライフ ナビゲーション インカム	10,756,143円
		MHAMライフ ナビゲーション 2030	71,875,876円
		MHAMライフ ナビゲーション 2040	67,212,061円
		MHAMライフ ナビゲーション 2050	9,883,966円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	1,754,106,751円
		MHAM6資産バランスファンド	293,775,489円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	11,528,478円
		計	2,219,138,764円
2.		受益権の総数	2,219,138,764口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年9月10日 至 令和2年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年3月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年3月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	382,363,201
特殊債券	2,828,407
合計	385,191,608

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年7月2日から令和2年3月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年3月9日現在
1口当たり純資産額	2.7178円
(1万口当たり純資産額)	(27,178円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月9日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 1.5 08/15/26	2,185,000.000	2,300,395.300
		US T N/B 1.75 11/15/29	1,150,000.000	1,261,496.080
		US T N/B 2.125 03/31/24	2,330,000.000	2,475,807.010
		US T N/B 2.25 08/15/49	1,045,000.000	1,309,597.250
		US T N/B 2.25 11/15/25	3,470,000.000	3,780,131.250
		US T N/B 2.25 11/15/27	4,275,000.000	4,779,316.400
		US T N/B 2.625 02/15/29	1,945,000.000	2,268,356.250
		US T N/B 2.75 11/15/42	1,885,000.000	2,463,385.710
		US T N/B 2.875 05/15/28	3,470,000.000	4,072,099.200
		US T N/B 4.5 02/15/36	1,600,000.000	2,459,937.480
		US T N/B 5.25 11/15/28	1,150,000.000	1,594,187.500
	アメリカ・ドル 小計		24,505,000.000	28,764,709.430
			(2,499,755,050)	(2,934,288,009)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 1.75 07/22/57	455,000.000	633,906.000
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	295,000.000	464,418.500
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	275,000.000	482,955.000
	イギリス・ポンド 小計		1,025,000.000	1,581,279.500
			(136,601,750)	(210,737,119)
	カナダ・ドル	CANADA 1.0 06/01/27	750,000.000	766,980.000
	カナダ・ドル 小計		750,000.000	766,980.000
			(56,235,000)	(57,508,160)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.5 11/15/27	2,220,000.000	2,443,201.020
	デンマーク・クローネ 小計		2,220,000.000	2,443,201.020
			(34,410,000)	(37,869,616)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 2.0 05/24/23	1,250,000.000	1,301,025.000
	ノルウェー・クローネ 小計		1,250,000.000	1,301,025.000
			(13,412,500)	(13,959,998)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 2.75 10/25/29	5,470,000.000	6,004,372.500
	ポーランド・ズロチ 小計		5,470,000.000	6,004,372.500
			(146,924,200)	(161,277,445)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	7,400,000.000	7,897,280.000
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	7,400,000.000	8,412,098.000
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	21,200,000.000	24,747,396.000
	メキシコ・ペソ 小計		36,000,000.000	41,056,774.000
			(175,320,000)	(199,946,489)
	ユーロ	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	1,115,000.000	1,235,687.600
		DEUTSCHLAND 1.5 05/15/23	1,220,000.000	1,315,204.890
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	990,000.000	1,779,411.150
		FRANCE OAT 0.25 11/25/20	1,035,000.000	1,041,817.540
		FRANCE OAT 02/25/22	1,025,000.000	1,039,732.730
		FRANCE OAT 1.0 11/25/25	1,110,000.000	1,213,738.260
		FRANCE OAT 2.5 05/25/30	585,000.000	758,950.920
		FRANCE OAT 2.75 10/25/27	1,235,000.000	1,549,023.450
		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	905,000.000	1,585,462.260
		FRANCE OAT 3.5 04/25/26	1,050,000.000	1,317,120.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	970,000.000	1,085,459.100
		SPAIN 0.45 10/31/22	2,180,000.000	2,230,467.000
		SPAIN 1.95 04/30/26	1,600,000.000	1,802,838.400
		SPAIN 1.95 07/30/30	875,000.000	1,031,223.370
		SPAIN 2.9 10/31/46	510,000.000	751,880.760
	ユーロ 小計		16,405,000.000	19,738,017.430
			(1,900,519,250)	(2,286,649,319)
国債証券 合計			4,963,177,750	5,902,236,155
			(4,963,177,750)	(5,902,236,155)
特殊債券	カナダ・ドル	CANHOU 2.35 06/15/27	765,000.000	830,950.650
	カナダ・ドル 小計		765,000.000	830,950.650
			(57,359,700)	(62,304,680)
特殊債券 合計			57,359,700	62,304,680
			(57,359,700)	(62,304,680)
合計				5,964,540,835
				(5,964,540,835)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	11銘柄	48.65	49.20
イギリス・ポンド	国債証券	3銘柄	3.49	3.53
カナダ・ドル	国債証券	1銘柄	0.95	2.01
	特殊債券	1銘柄	1.03
デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	0.63	0.63
ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	0.23	0.23
ポーランド・ズロチ	国債証券	1銘柄	2.67	2.70
メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	3.32	3.35
ユーロ	国債証券	15銘柄	37.91	38.34

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM好配当利回り株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年3月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	194,844,520
株式	5,584,919,790
未収配当金	25,541,300
流動資産合計	5,805,305,610
資産合計	5,805,305,610
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,773,772,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,031,533,414
元本等合計	5,805,305,610
純資産合計	5,805,305,610
負債純資産合計	5,805,305,610

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年9月10日 至 令和2年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年3月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,923,395,853円
		同期中追加設定元本額	64,073,210円
		同期中一部解約元本額	213,696,867円
		元本の内訳
		ファンド名
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	623,358,188円
		MHAM6資産バランスファンド	201,165,572円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	8,324,522円
		日本3資産ファンド 安定コース	279,635,232円
		日本3資産ファンド 成長コース	495,824,798円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	6,068,498円
		MHAM日本好配当株オープン	159,395,386円
		計	1,773,772,196円
2.		受益権の総数	1,773,772,196口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年9月10日 至 令和2年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年3月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年3月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△1,270,540,793
合計	△1,270,540,793

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年12月11日から令和2年3月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年3月9日現在
1口当たり純資産額	3.2729円
(1万口当たり純資産額)	(32,729円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年3月9日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	76,300	766.00	58,445,800
安藤・間	72,100	709.00	51,118,900
熊谷組	17,900	2,611.00	46,736,900
東洋建設	54,300	421.00	22,860,300
大和ハウス工業	40,600	2,793.00	113,395,800
積水ハウス	15,300	1,909.00	29,207,700
NECネッツエスアイ	12,000	3,880.00	46,560,000
ジェイエイシーリクルートメント	10,400	1,248.00	12,979,200
エービーシー・マート	4,000	5,620.00	22,480,000
パルグループホールディングス	14,200	1,288.00	18,289,600
日本たばこ産業	13,200	2,034.00	26,848,800
野村不動産ホールディングス	64,800	2,206.00	142,948,800
コーエーテクモホールディングス	11,700	2,502.00	29,273,400
デンカ	8,200	2,418.00	19,827,600
三菱瓦斯化学	77,800	1,358.00	105,652,400
JSR	90,000	1,787.00	160,830,000
東京応化工業	15,400	3,550.00	54,670,000
アイカ工業	7,100	3,030.00	21,513,000
武田薬品工業	40,300	3,680.00	148,304,000
アステラス製薬	14,300	1,584.00	22,651,200
太陽ホールディングス	2,800	3,825.00	10,710,000
トレンドマイクロ	35,100	5,070.00	177,957,000
コニカミノルタ	14,000	523.00	7,322,000
ポーラ・オルビスホールディングス	9,000	2,005.00	18,045,000
出光興産	15,000	2,435.00	36,525,000
JXTGホールディングス	114,600	374.00	42,860,400
ブリヂストン	6,700	3,279.00	21,969,300
日本碍子	33,100	1,490.00	49,319,000
フジミインコーポレーテッド	15,500	2,409.00	37,339,500
ニチアス	17,900	1,925.00	34,457,500
日本軽金属ホールディングス	66,300	159.00	10,541,700
アサヒホールディングス	8,600	2,348.00	20,192,800
三和ホールディングス	39,000	888.00	34,632,000
アマダホールディングス	30,200	903.00	27,270,600
牧野フライス製作所	5,800	3,140.00	18,212,000
小松製作所	19,000	1,941.50	36,888,500
日立建機	19,100	2,424.00	46,298,400
ブラザー工業	48,800	1,691.00	82,520,800
日本精工	86,200	706.00	60,857,200
三菱電機	133,600	1,244.50	166,265,200
マブチモーター	5,000	3,485.00	17,425,000
沖電気工業	78,700	1,110.00	87,357,000
セイコーエプソン	37,200	1,314.00	48,880,800
エスペック	13,200	1,733.00	22,875,600
トヨタ自動車	41,500	6,495.00	269,542,500
本田技研工業	44,500	2,496.50	111,094,250
SUBARU	35,200	2,266.00	79,763,200
ヤマハ発動機	11,200	1,496.00	16,755,200
ユナイテッドアローズ	8,500	2,177.00	18,504,500
スター精密	35,400	1,089.00	38,550,600
キヤノン電子	9,500	1,584.00	15,048,000
キヤノン	31,700	2,444.50	77,490,650
リンテック	6,700	2,053.00	13,755,100
伊藤忠商事	102,000	2,243.50	228,837,000
丸紅	63,700	611.40	38,946,180
三井物産	114,600	1,617.00	185,308,200
東京エレクトロン	9,200	21,220.00	195,224,000
三菱商事	74,500	2,471.50	184,126,750
島忠	22,500	2,573.00	57,892,500
丸井グループ	8,700	1,978.00	17,208,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	342,900	432.40	148,269,960
三井住友トラスト・ホールディングス	21,300	3,089.00	65,795,700
三井住友フィナンシャルグループ	44,400	2,891.50	128,382,600
SBIホールディングス	10,300	1,872.00	19,281,600
日立キャピタル	23,500	2,540.00	59,690,000
オリックス	93,200	1,540.50	143,574,600
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	34,400	3,086.00	106,158,400
第一生命ホールディングス	45,100	1,184.00	53,398,400
東京海上ホールディングス	38,100	5,078.00	193,471,800
東京建物	79,600	1,301.00	103,559,600
日本航空	3,000	2,372.00	7,116,000
日本電信電話	102,200	2,460.00	251,412,000
KDDI	67,800	3,242.00	219,807,600
ソフトバンク	35,200	1,463.00	51,497,600
NTTドコモ	25,900	2,990.00	77,441,000
電源開発	22,900	2,089.00	47,838,100
丹青社	44,300	893.00	39,559,900
因幡電機産業	22,000	2,241.00	49,302,000
合計	3,189,800		5,584,919,790

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年3月9日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	365,552,785
投資証券	64,054,997,400
未収配当金	926,244,599
流動資産合計	65,346,794,784
資産合計	65,346,794,784
負債の部
流動負債
未払解約金	5,480,000
流動負債合計	5,480,000
負債合計	5,480,000
純資産の部
元本等
元本	17,120,831,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,220,482,932
元本等合計	65,341,314,784
純資産合計	65,341,314,784
負債純資産合計	65,346,794,784

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年9月10日 至 令和2年3月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年3月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	18,684,928,192円
		同期中追加設定元本額	631,628,144円
		同期中一部解約元本額	2,195,724,484円
		元本の内訳
		ファンド名
		みずほ J-REIT ファンド	13,788,696,040円
		MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	570,023,472円
		MHAM6資産バランスファンド	186,072,421円
		MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	7,583,867円
		日本3資産ファンド 安定コース	246,336,069円
		日本3資産ファンド 成長コース	267,834,896円
		日本3資産ファンド(年1回決算型)	4,985,737円
		J-REITセレクション(毎月決算型)	87,829,623円
		J-REITセレクション(年1回決算型)	47,345,093円
		みずほ J-REIT ファンド(年1回決算型)	1,906,861,425円
		MHAM J-REITファンドVA[適格機関投資家専用]	7,263,209円
		計	17,120,831,852円
2.		受益権の総数	17,120,831,852口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年9月10日 至 令和2年3月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年3月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年3月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△7,412,929,672
合計	△7,412,929,672

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年12月11日から令和2年3月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年3月9日現在
1口当たり純資産額	3.8165円
(1万口当たり純資産額)	(38,165円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年3月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	CREロジスティクスファンド投資法人	1,792	214,323,200
	GLP投資法人	13,687	1,829,951,900
	MCUBS MidCity投資法人	8,202	810,357,600
	Oneリート投資法人	3,005	898,795,500
	SOSILA物流リート投資法人	426	48,606,600
	いちごオフィスリート投資法人	11,293	1,081,869,400
	さくら総合リート投資法人	3,145	253,172,500
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,589	2,195,836,500
	アドバンス・レジデンス投資法人	7,069	2,194,924,500
	イオンリート投資法人	5,019	583,207,800
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	70,360	1,411,421,600
	インヴィンシブル投資法人	23,330	887,706,500
	オリックス不動産投資法人	17,938	3,560,693,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	4,511	554,401,900
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,813	2,202,579,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	3,893	663,756,500
	ケネディクス商業リート投資法人	2,315	510,457,500
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,581	1,438,434,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,309	118,857,200
	サンケイリアルエステート投資法人	6,318	708,879,600
	ザイマックス・リート投資法人	1,070	118,128,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	16,642	916,974,200
	ジャパンエクセレント投資法人	8,086	1,366,534,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,226	5,347,240,000
	スターアジア不動産投資法人	2,262	217,830,600
	ヒューリックリート投資法人	2,708	453,048,400
	プレミア投資法人	5,751	784,436,400
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,625	905,062,500
	ラサールロジポート投資法人	9,520	1,390,872,000
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,470	157,731,000
	阪急阪神リート投資法人	2,635	387,608,500
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	3,002	1,446,964,000
	三菱地所物流リート投資法人	3,345	1,199,182,500
	産業ファンド投資法人	8,261	1,239,150,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	162	18,225,000
	森トラスト総合リート投資法人	557	97,642,100
	森ヒルズリート投資法人	11,373	1,852,661,700
	星野リゾート・リート投資法人	273	115,069,500
	積水ハウス・リート投資法人	2,358	188,168,400
	大和ハウスリート投資法人	2,701	718,195,900
	大和証券オフィス投資法人	2,810	2,245,190,000
	東急リアル・エステート投資法人	6,022	1,062,280,800
	日本アコモデーションファンド投資法人	2,660	1,665,160,000
	日本ビルファンド投資法人	5,837	4,722,133,000
	日本プライムリアルティ投資法人	2,259	996,219,000
	日本プロロジスリート投資法人	9,787	2,845,080,900
	日本リート投資法人	3,802	1,646,266,000
	日本リテールファンド投資法人	11,917	2,249,929,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,845	1,688,661,500
	日本賃貸住宅投資法人	11,733	1,126,368,000
	福岡リート投資法人	1,232	187,140,800
	平和不動産リート投資法人	2,800	341,600,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	13,791	2,190,010,800
投資証券 合計		372,117	64,054,997,400
合計			64,054,997,400

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。