有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年 7月20日現在)

(単位:円)

種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本株好配当マザーファンド 728,383,561 1,327,843,231 合計 728,383,561 1,327,843,231 (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本株好配当マザーファンド
貸借対照表

	(単位:円)
		2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		175,212,490	523,614,961
株式		10,722,498,990	11,668,345,110
未収入金		1,348,972,502	45,176,520
未収配当金		20,753,100	19,597,400
流動資産合計		12,267,437,082	12,256,733,991
資産合計		12,267,437,082	12,256,733,991
負債の部
流動負債
未払金		29,100,988	141,628,209
未払解約金		2,223,624	2,873,840
未払利息		470	1,405
流動負債合計		31,325,082	144,503,454
負債合計		31,325,082	144,503,454
純資産の部
元本等
元本		6,869,082,412	6,644,080,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,367,029,588	5,468,149,665
元本等合計		12,236,112,000	12,112,230,537
純資産合計		12,236,112,000	12,112,230,537
負債純資産合計		12,267,437,082	12,256,733,991

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目 2022年 1月20日現在 2022年 7月20日現在 1. 計算期間の末日における受益権の総数 6,869,082,412口 6,644,080,872口 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.7813円 1口当たり純資産額 1.8230円 (10,000口当たり純資産額) (17,813円) (10,000口当たり純資産額) (18,230円) (金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日 自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 同左 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 同左 Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日 自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日 当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額 株式 514,478,955 481,113,367 合計 514,478,955 481,113,367 (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日 自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 同左 (その他の注記)

元本の移動 項目 自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日 自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日 投資信託財産に係る元本の状況 期首 2021年 7月21日 2022年 1月21日 期首元本額 7,088,104,674円 6,869,082,412円 期末元本額 6,869,082,412円 6,644,080,872円 期中追加設定元本額 284,703,993円 695,700,902円 期中一部解約元本額 503,726,255円 920,702,442円 元本の内訳※ 日本株好配当ファンド(年1回決算型) 802,367,298円 857,092,012円 日本株好配当ファンド(年2回決算型) 645,591,838円 728,383,561円 日本株好配当ファンド(適格機関投資家限定) 4,286,537,810円 3,538,040,204円 分散名人 417,116,088円 636,480,249円 分散名人(国内重視型) 617,365,284円 632,028,907円 分散名人(国内重視型)(適格機関投資家専用) 100,104,094円 144,975,389円 グローバル厳選バランスファンド 0円 107,080,550円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年 7月20日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	51,000	1,605.00	81,855,000
鹿島建設	55,400	1,500.00	83,100,000
西松建設	20,700	4,015.00	83,110,500
東鉄工業	26,900	2,323.00	62,488,700
五洋建設	100,900	693.00	69,923,700
関電工	69,600	853.00	59,368,800
アサヒグループホールディングス	24,300	4,584.00	111,391,200
キリンホールディングス	48,100	2,216.50	106,613,650
味の素	29,600	3,455.00	102,268,000
東洋水産	14,400	5,390.00	77,616,000
旭化成	81,100	1,076.00	87,263,600
住友化学	112,500	524.00	58,950,000
信越化学工業	7,500	16,860.00	126,450,000
エア・ウォーター	37,600	1,761.00	66,213,600
三菱瓦斯化学	32,600	1,953.00	63,667,800
三井化学	22,100	2,838.00	62,719,800
花王	21,000	5,764.00	121,044,000
ライオン	45,600	1,537.00	70,087,200
ノエビアホールディングス	7,700	5,980.00	46,046,000
武田薬品工業	64,300	4,040.00	259,772,000
アステラス製薬	72,300	2,151.50	155,553,450
塩野義製薬	5,100	7,540.00	38,454,000
中外製薬	24,400	3,732.00	91,060,800
大塚ホールディングス	20,100	4,939.00	99,273,900
サワイグループホールディングス	11,800	4,400.00	51,920,000
ENEOSホールディングス	77,700	508.00	39,471,600
ブリヂストン	24,300	5,275.00	128,182,500
AGC	10,800	4,865.00	52,542,000
日本製鉄	33,500	2,036.00	68,206,000
神戸製鋼所	20,400	635.00	12,954,000
住友電気工業	40,200	1,521.50	61,164,300
LIXIL	27,000	2,750.00	74,250,000
オークマ	9,200	5,230.00	48,116,000
アマダ	58,900	1,065.00	62,728,500
牧野フライス製作所	10,900	4,545.00	49,540,500
DMG森精機	23,100	1,728.00	39,916,800
小松製作所	35,400	2,978.00	105,421,200
住友重機械工業	18,700	3,060.00	57,222,000
竹内製作所	16,900	2,480.00	41,912,000
アマノ	25,000	2,501.00	62,525,000
三菱重工業	13,300	5,037.00	66,992,100
IHI	12,600	3,625.00	45,675,000
スター精密	30,500	1,690.00	51,545,000
日立製作所	33,300	6,806.00	226,639,800
富士電機	13,200	5,630.00	74,316,000
明電舎	17,800	2,156.00	38,376,800
ダイヘン	10,900	4,130.00	45,017,000
IDEC	16,800	2,842.00	47,745,600
日本電気	15,800	5,370.00	84,846,000
TDK	6,300	4,130.00	26,019,000
アルプスアルパイン	31,000	1,322.00	40,982,000
ヒロセ電機	2,600	18,520.00	48,152,000
日本航空電子工業	31,500	2,192.00	69,048,000
ファナック	4,300	22,095.00	95,008,500
ローム	7,600	9,860.00	74,936,000
京セラ	14,100	7,340.00	103,494,000
村田製作所	13,000	7,857.00	102,141,000
ニチコン	43,900	1,249.00	54,831,100
KOA	39,000	1,705.00	66,495,000
キヤノン	48,500	3,206.00	155,491,000
東京エレクトロン	1,000	45,100.00	45,100,000
トヨタ紡織	29,000	2,106.00	61,074,000
デンソー	17,600	7,718.00	135,836,800
いすゞ自動車	50,000	1,530.00	76,500,000
トヨタ自動車	258,400	2,194.00	566,929,600
プレス工業	90,100	416.00	37,481,600
アイシン	16,800	4,275.00	71,820,000
本田技研工業	60,700	3,535.00	214,574,500
SUBARU	16,400	2,391.50	39,220,600
タムロン	20,400	2,760.00	56,304,000
シチズン時計	109,400	577.00	63,123,800
大日本印刷	17,500	2,887.00	50,522,500
任天堂	3,300	62,240.00	205,392,000
電源開発	32,100	2,256.00	72,417,600
西日本旅客鉄道	16,700	4,796.00	80,093,200
阪急阪神ホールディングス	21,600	3,715.00	80,244,000
九州旅客鉄道	31,600	2,758.00	87,152,800
NIPPON EXPRESSホールディングス	10,000	7,680.00	76,800,000
日本郵船	5,100	9,890.00	50,439,000
上組	17,500	2,729.00	47,757,500
システナ	133,000	466.00	61,978,000
日鉄ソリューションズ	17,500	3,795.00	66,412,500
伊藤忠テクノソリューションズ	20,200	3,555.00	71,811,000
日本電信電話	79,400	3,896.00	309,342,400
KDDI	56,200	4,391.00	246,774,200
ソフトバンク	138,500	1,550.50	214,744,250
DTS	21,500	3,355.00	72,132,500
SCSK	30,000	2,328.00	69,840,000
NSD	27,800	2,524.00	70,167,200
アルフレッサ ホールディングス	23,400	1,879.00	43,968,600
伊藤忠商事	27,800	3,939.00	109,504,200
丸紅	40,600	1,242.00	50,425,200
三井物産	31,200	2,959.50	92,336,400
住友商事	27,400	1,909.50	52,320,300
三菱商事	38,800	4,019.00	155,937,200
ユアサ商事	5,900	3,610.00	21,299,000
西本Wismettacホールディングス	6,700	4,010.00	26,867,000
イエローハット	20,800	1,772.00	36,857,600
ローソン	15,200	4,720.00	71,744,000
エービーシー・マート	11,600	5,870.00	68,092,000
アダストリア	38,100	2,043.00	77,838,300
エディオン	50,600	1,309.00	66,235,400
J.フロント リテイリング	56,300	1,069.00	60,184,700
マツキヨココカラ&カンパニー	14,400	5,030.00	72,432,000
セブン&アイ・ホールディングス	21,500	5,370.00	115,455,000
丸井グループ	31,000	2,365.00	73,315,000
ヤマダホールディングス	141,900	495.00	70,240,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	355,500	727.40	258,590,700
三井住友トラスト・ホールディングス	20,000	4,264.00	85,280,000
三井住友フィナンシャルグループ	54,100	4,120.00	222,892,000
みずほフィナンシャルグループ	90,200	1,580.00	142,516,000
SOMPOホールディングス	18,200	5,955.00	108,381,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	26,700	4,350.00	116,145,000
東京海上ホールディングス	21,900	7,942.00	173,929,800
クレディセゾン	39,500	1,601.00	63,239,500
オリックス	53,700	2,308.00	123,939,600
三菱HCキャピタル	181,200	631.00	114,337,200
ヒューリック	63,300	1,049.00	66,401,700
野村不動産ホールディングス	20,100	3,200.00	64,320,000
フージャースホールディングス	47,900	803.00	38,463,700
東急不動産ホールディングス	95,600	698.00	66,728,800
三井不動産	38,200	2,872.00	109,710,400
サンフロンティア不動産	45,800	1,101.00	50,425,800
ジェイエイシーリクルートメント	30,900	1,919.00	59,297,100
H.U.グループホールディングス	15,300	3,165.00	48,424,500
アルプス技研	32,300	1,845.00	59,593,500
日本郵政	111,700	974.80	108,885,160
ベルシステム24ホールディングス	41,000	1,487.00	60,967,000
カナモト	23,000	2,023.00	46,529,000
西尾レントオール	15,900	2,821.00	44,853,900
セコム	7,600	8,923.00	67,814,800
丹青社	71,500	820.00	58,630,000
メイテック	35,200	2,355.00	82,896,000
合 計	5,353,400		11,668,345,110

(2)株式以外の有価証券(2022年 7月20日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。