有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年 7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年 7月20日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本株好配当マザーファンド	984,854,510	1,644,805,517
合計		984,854,510	1,644,805,517

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本株好配当マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	231,714,474	181,710,648
株式	11,696,932,900	11,651,336,170
未収入金	22,198,644	33,007,582
未収配当金	18,044,950	17,705,100
流動資産合計	11,968,890,968	11,883,759,500
資産合計	11,968,890,968	11,883,759,500
負債の部
流動負債
未払金	90,504,362	41,162,478
未払解約金	23,342,374	4,667,502
未払利息	622	487
流動負債合計	113,847,358	45,830,467
負債合計	113,847,358	45,830,467
純資産の部
元本等
元本	8,862,732,553	7,088,104,674
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,992,311,057	4,749,824,359
元本等合計	11,855,043,610	11,837,929,033
純資産合計	11,855,043,610	11,837,929,033
負債純資産合計	11,968,890,968	11,883,759,500

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年 7月20日現在		2021年 7月20日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,862,732,553口		7,088,104,674口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.3376円	1口当たり純資産額	1.6701円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,376円)	(10,000口当たり純資産額)	(16,701円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年 7月23日 至 2020年 7月20日	自 2020年 7月21日 至 2021年 7月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年 7月20日現在	2021年 7月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 2020年 1月21日 至 2020年 7月20日	自 2021年 1月21日 至 2021年 7月20日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△619,294,990	530,084,900
合計	△619,294,990	530,084,900

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年 7月23日 至 2020年 7月20日	自 2020年 7月21日 至 2021年 7月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	自 2019年 7月23日 至 2020年 7月20日	自 2020年 7月21日 至 2021年 7月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 7月23日	2020年 7月21日
期首元本額	9,832,458,249円	8,862,732,553円
期末元本額	8,862,732,553円	7,088,104,674円
期中追加設定元本額	1,453,205,474円	1,038,484,876円
期中一部解約元本額	2,422,931,170円	2,813,112,755円
元本の内訳※
日本株好配当ファンド(年1回決算型)	2,173,304,228円	984,854,510円
日本株好配当ファンド(年2回決算型)	1,197,904,985円	689,765,573円
日本株好配当ファンド(適格機関投資家限定)	3,637,041,607円	4,320,877,628円
分散名人	565,592,547円	381,308,972円
分散名人(国内重視型)	1,288,889,186円	701,053,202円
分散名人(国内重視型)(適格機関投資家専用)	0円	10,244,789円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年 7月20日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
タマホーム	22,100	3,070.00	67,847,000
西松建設	21,700	3,455.00	74,973,500
五洋建設	56,100	744.00	41,738,400
大和ハウス工業	10,900	3,312.00	36,100,800
ライト工業	43,400	1,890.00	82,026,000
住友電設	19,600	2,182.00	42,767,200
協和エクシオ	19,100	2,675.00	51,092,500
アサヒグループホールディングス	19,700	4,932.00	97,160,400
キリンホールディングス	45,200	2,070.00	93,564,000
わらべや日洋ホールディングス	14,500	2,330.00	33,785,000
グンゼ	16,000	4,555.00	72,880,000
東レ	94,100	676.40	63,649,240
旭化成	75,300	1,163.50	87,611,550
住友化学	118,500	544.00	64,464,000
信越化学工業	9,000	17,360.00	156,240,000
エア・ウォーター	49,500	1,620.00	80,190,000
三菱瓦斯化学	34,000	2,243.00	76,262,000
三井化学	31,500	3,465.00	109,147,500
三菱ケミカルホールディングス	93,500	893.10	83,504,850
住友ベークライト	9,900	4,525.00	44,797,500
アイカ工業	19,800	3,850.00	76,230,000
宇部興産	26,000	2,137.00	55,562,000
デクセリアルズ	39,500	2,251.00	88,914,500
武田薬品工業	38,600	3,725.00	143,785,000
アステラス製薬	58,500	1,905.00	111,442,500
塩野義製薬	6,300	5,746.00	36,199,800
横浜ゴム	25,600	2,126.00	54,425,600
ブリヂストン	23,500	4,665.00	109,627,500
住友ゴム工業	46,000	1,450.00	66,700,000
AGC	18,100	4,570.00	82,717,000
日本電気硝子	19,000	2,448.00	46,512,000
フジミインコーポレーテッド	13,600	4,695.00	63,852,000
大和工業	19,000	3,450.00	65,550,000
住友金属鉱山	6,400	4,105.00	26,272,000
住友電気工業	76,000	1,508.00	114,608,000
アマダ	64,200	1,112.00	71,390,400
ディスコ	1,800	30,800.00	55,440,000
フリュー	51,900	1,371.00	71,154,900
小松製作所	17,000	2,670.00	45,390,000
住友重機械工業	14,500	2,943.00	42,673,500
クボタ	46,900	2,222.50	104,235,250
荏原製作所	14,500	5,190.00	75,255,000
竹内製作所	23,900	2,631.00	62,880,900
ツバキ・ナカシマ	40,700	1,593.00	64,835,100
三菱重工業	23,400	3,062.00	71,650,800
スター精密	53,200	1,627.00	86,556,400
日立製作所	41,400	6,261.00	259,205,400
富士電機	25,200	4,950.00	124,740,000
明電舎	27,700	2,290.00	63,433,000
芝浦メカトロニクス	8,100	7,400.00	59,940,000
EIZO	14,400	4,710.00	67,824,000
日本航空電子工業	30,600	1,757.00	53,764,200
エスペック	23,000	2,150.00	49,450,000
日置電機	5,500	6,770.00	37,235,000
カシオ計算機	42,200	1,765.00	74,483,000
ファナック	5,400	25,140.00	135,756,000
ローム	8,100	9,980.00	80,838,000
村田製作所	16,100	8,687.00	139,860,700
ニチコン	49,600	1,120.00	55,552,000
SCREENホールディングス	7,200	9,360.00	67,392,000
キヤノン	29,500	2,708.00	79,886,000
東京エレクトロン	4,500	44,380.00	199,710,000
トヨタ紡織	38,600	2,202.00	84,997,200
デンソー	21,700	7,100.00	154,070,000
いすゞ自動車	55,500	1,371.00	76,090,500
トヨタ自動車	57,600	9,612.00	553,651,200
武蔵精密工業	25,000	2,286.00	57,150,000
本田技研工業	61,200	3,381.00	206,917,200
SUBARU	45,000	2,041.00	91,845,000
豊田合成	25,000	2,562.00	64,050,000
タムロン	25,000	2,405.00	60,125,000
セイコーホールディングス	32,100	2,221.00	71,294,100
日本通運	10,800	8,030.00	86,724,000
山九	10,700	4,790.00	51,253,000
センコーグループホールディングス	72,000	1,073.00	77,256,000
九州旅客鉄道	39,500	2,457.00	97,051,500
日本郵船	19,000	5,280.00	100,320,000
商船三井	18,900	4,865.00	91,948,500
トレンドマイクロ	15,300	5,790.00	88,587,000
日本電信電話	93,400	2,865.50	267,637,700
KDDI	57,200	3,465.00	198,198,000
ソフトバンク	104,400	1,458.50	152,267,400
双日	196,000	326.00	63,896,000
伊藤忠商事	59,400	3,210.00	190,674,000
丸紅	128,600	920.50	118,376,300
豊田通商	12,700	5,030.00	63,881,000
三井物産	81,700	2,469.50	201,758,150
住友商事	56,100	1,450.00	81,345,000
三菱商事	42,300	3,016.00	127,576,800
エービーシー・マート	10,900	5,950.00	64,855,000
アダストリア	37,100	1,869.00	69,339,900
パルグループホールディングス	36,000	1,744.00	62,784,000
J.フロント リテイリング	81,000	933.00	75,573,000
セブン&アイ・ホールディングス	36,000	5,000.00	180,000,000
サンマルクホールディングス	20,000	1,555.00	31,100,000
丸井グループ	43,000	1,959.00	84,237,000
ケーズホールディングス	37,800	1,246.00	47,098,800
アークランドサカモト	34,500	1,435.00	49,507,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	497,600	568.40	282,835,840
りそなホールディングス	207,900	411.60	85,571,640
三井住友トラスト・ホールディングス	24,300	3,470.00	84,321,000
三井住友フィナンシャルグループ	60,400	3,672.00	221,788,800
ふくおかフィナンシャルグループ	30,700	1,831.00	56,211,700
みずほフィナンシャルグループ	124,700	1,554.00	193,783,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	25,300	3,306.00	83,641,800
第一生命ホールディングス	61,200	1,922.00	117,626,400
東京海上ホールディングス	33,300	5,168.00	172,094,400
T&Dホールディングス	66,700	1,352.00	90,178,400
みずほリース	10,000	3,550.00	35,500,000
オリックス	84,000	1,863.00	156,492,000
三菱HCキャピタル	170,300	599.00	102,009,700
ヒューリック	64,800	1,235.00	80,028,000
野村不動産ホールディングス	11,700	2,668.00	31,215,600
東急不動産ホールディングス	90,500	616.00	55,748,000
三井不動産	38,900	2,563.50	99,720,150
三菱地所	46,800	1,700.00	79,560,000
ジェイエイシーリクルートメント	33,300	1,769.00	58,907,700
ディップ	12,600	3,395.00	42,777,000
アウトソーシング	26,300	2,012.00	52,915,600
アルプス技研	29,600	1,946.00	57,601,600
ユー・エス・エス	36,800	1,921.00	70,692,800
エン・ジャパン	16,000	3,750.00	60,000,000
ベルシステム24ホールディングス	30,200	1,694.00	51,158,800
カナモト	19,600	2,551.00	49,999,600
乃村工藝社	6,200	826.00	5,121,200
丹青社	61,200	840.00	51,408,000
メイテック	12,400	6,150.00	76,260,000
合 計	5,604,300		11,651,336,170

(2)株式以外の有価証券(2021年 7月20日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。