有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

MHAMグローバルREITマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	12,425,881
コール・ローン	27,927,533
投資証券	1,046,978,919
未収入金	2,870,585
未収配当金	1,434,000
流動資産合計	1,091,636,918
資産合計	1,091,636,918
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,461
未払金	27,771,019
未払利息	38
流動負債合計	27,798,518
負債合計	27,798,518
純資産の部
元本等
元本	567,724,846
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	496,113,554
元本等合計	1,063,838,400
純資産合計	1,063,838,400
負債純資産合計	1,091,636,918

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年 6月11日 至 平成29年 5月12日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として時価で評価しております。
3外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
4収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年 5月12日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		567,724,846口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.8739円
		(1万口当たり純資産の額)	(18,739円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年 6月11日 至 平成29年 5月12日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、 その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年 5月12日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	投資証券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)デリバティブ取引
	為替予約取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年 6月11日 至 平成29年 5月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	△40,273,660
合計	△40,273,660

(デリバティブ取引等に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(通貨関連)

(平成29年 5月12日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	14,247,264	-	14,219,803	△27,461
	米・ドル	14,247,264	-	14,219,803	△27,461
合計		14,247,264	-	14,219,803	△27,461

(注)時価の算定方法

(1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年 5月12日現在)
期首	平成28年 6月11日
親投資信託の期首における元本額	666,179,346円
期中追加設定元本額	494,998円
期中一部解約元本額	98,949,498円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	567,724,846円
MHAM6資産バランスファンド	566,807,390円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	917,456円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成29年 5月12日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米・ドル	ACADIA REALTY TRUST	3,300	92,532.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,200	144,704.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,436	275,453.52
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,900	155,230.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	3,100	71,641.00
		COLONY STARWOOD HOMES	4,886	164,413.90
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES(REIT)	2,702	87,977.12
		CYRUSONE INC	1,500	80,640.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,375	121,718.75
		DOUGLAS EMMETT INC	3,738	143,800.86
		EMPIRE STATE REALTY TRUST	6,585	136,243.65
		EQUINIX INC	500	214,385.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,942	242,156.02
		EQUITY RESIDENTIAL	5,608	363,454.48
		ESSEX PROPERTY TRUST	1,170	294,056.10
		FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,200	285,384.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR(REIT)	3,400	94,520.00
		GGP INC	10,926	245,070.18
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	4,700	143,068.00
		KILROY REALTY CORP	3,100	219,821.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	7,400	70,448.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,000	121,890.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,087	199,836.21
		PARK HOTELS&RESORTS INC-WI	5,600	141,904.00
		PROLOGIS INC	4,900	267,638.00
		PUBLIC STORAGE	1,600	333,552.00
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS	4,572	91,348.56
		SIMON PROPERTY GROUP INC	4,376	707,949.28
		STORE CAPITAL CORP	7,200	143,496.00
		SUN COMMUNITIES INC	2,911	244,058.24
		UDR INC	4,400	165,484.00
		VENTAS INC	4,400	285,868.00
		WELLTOWER INC	4,800	343,200.00
	小計	銘柄数:33	130,514	6,692,941.87
				(762,593,796)
		組入時価比率:71.7%		72.8%
	カナダ・ドル	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	6,300	196,875.00
	小計	銘柄数:1	6,300	196,875.00
				(16,366,218)
		組入時価比率:1.5%		1.6%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	12,798	159,911.01
		GECINA SA	973	131,744.20
		UNIBAIL-RODAMCO SE	1,758	415,327.50
	小計	銘柄数:3	15,529	706,982.71
				(87,524,459)
		組入時価比率:8.2%		8.4%
	英・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	19,524	130,225.08
		DERWENT LONDON PLC	1,983	57,130.23
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13,004	88,232.14
		SEGRO PLC	15,839	78,482.24
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	25,395	37,152.88
	小計	銘柄数:5	75,745	391,222.57
				(57,419,736)
		組入時価比率:5.4%		5.5%
	オーストラリア・ドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	16,102	71,331.86
		MIRVAC GROUP	90,493	206,324.04
		SCENTRE GROUP	121,095	519,497.55
		WESTFIELD CORP	37,901	338,834.94
	小計	銘柄数:4	265,591	1,135,988.39
				(95,525,263)
		組入時価比率:9.0%		9.1%
	香港・ドル	LINK REIT	18,500	1,060,975.00
	小計	銘柄数:1	18,500	1,060,975.00
				(15,522,064)
	組入時価比率:1.5%		1.5%
シンガポール・ドル	CACHE LOGISTICS TRUST	23,706	21,572.46
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	34,600	70,238.00
	STARHILL GLOBAL REIT	75,286	56,840.93
小計	銘柄数:3	133,592	148,651.39
			(12,027,383)
	組入時価比率:1.1%		1.1%
	合計			1,046,978,919
				(1,046,978,919)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	投資証券	33銘柄	100.0%	72.8%
カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.6%
ユーロ	投資証券	3銘柄	100.0%	8.4%
英・ポンド	投資証券	5銘柄	100.0%	5.5%
オーストラリア・ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	9.1%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.5%
シンガポール・ドル	投資証券	3銘柄	100.0%	1.1%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。