有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

MHAMグローバルREITマザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 5月14日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,230,991
コール・ローン	8,775,419
投資証券	909,323,336
未収入金	4,050,394
未収配当金	1,282,737
流動資産合計	926,662,877
資産合計	926,662,877
負債の部
流動負債
未払利息	10
流動負債合計	10
負債合計	10
純資産の部
元本等
元本	494,270,887
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	432,391,980
元本等合計	926,662,867
純資産合計	926,662,867
負債純資産合計	926,662,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年 6月13日 至 平成30年 5月14日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 5月14日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		494,270,887口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.8748円
		(1万口当たり純資産の額)	(18,748円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年 6月13日 至 平成30年 5月14日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 5月14日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	投資証券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年 6月13日 至 平成30年 5月14日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資証券	△7,488,941
合計	△7,488,941

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 5月14日現在)
期首	平成29年 6月13日
親投資信託の期首における元本額	556,894,861円
期中追加設定元本額	4,465,014円
期中一部解約元本額	67,088,988円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	494,270,887円
MHAM6資産バランスファンド	488,894,133円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	5,376,754円

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成30年 5月14日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	米・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,400	307,296.00
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2,000	79,660.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,236	205,645.68
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,700	148,580.00
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	4,200	129,654.00
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES(REIT)	4,202	116,857.62
		CUBESMART	4,400	135,036.00
		CYRUSONE INC	4,000	221,240.00
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	2,075	136,618.00
		DOUGLAS EMMETT INC	3,238	125,342.98
		EMPIRE STATE REALTY TRUST	6,185	107,062.35
		EQUINIX INC	630	253,190.70
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,642	147,287.40
		ESSEX PROPERTY TRUST	970	235,157.10
		FEDERAL REALTY INVS TRUST(REIT)	2,000	237,160.00
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR(REIT)	3,000	95,880.00
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	6,600	171,600.00
		INVITATION HOMES INC	8,870	210,041.60
		JBG SMITH PROPERTIES	2,500	92,175.00
		KILROY REALTY CORP	2,800	208,824.00
		LEXINGTON REALTY TRUST	6,600	54,912.00
		LIBERTY PROPERTY TRUST	2,500	108,650.00
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,287	180,751.25
		PARK HOTELS&RESORTS INC-WI	7,300	222,796.00
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVEST TRUST	4,099	40,949.01
		PROLOGIS INC	5,400	352,782.00
		PUBLIC STORAGE	400	84,640.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,376	220,008.64
		STORE CAPITAL CORP	5,600	146,272.00
		SUN COMMUNITIES INC	2,011	189,255.21
		TAUBMAN CENTERS INC	2,500	139,325.00
		UDR INC	2,700	97,983.00
		VENTAS INC	4,100	219,391.00
		VICI PROPERTIES INC	3,900	74,100.00
		WELLTOWER INC	4,700	264,375.00
	小計	銘柄数:35	124,121	5,760,498.54
				(629,680,095)
		組入時価比率:68.0%		69.2%
	カナダ・ドル	SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT	6,200	177,692.00
	小計	銘柄数:1	6,200	177,692.00
				(15,201,550)
		組入時価比率:1.6%		1.7%
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	10,172	127,760.32
		GECINA SA	1,214	177,365.40
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	6,505	65,180.10
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	8,942	114,234.05
		UNIBAIL-RODAMCO SE	662	129,387.90
	小計	銘柄数:5	27,495	613,927.77
				(80,246,498)
		組入時価比率:8.7%		8.8%
	英・ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6,516	45,729.28
		LAND SECURITIES GROUP PLC	11,104	108,563.80
		SEGRO PLC	25,747	168,642.85
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	34,418	51,695.83
	小計	銘柄数:4	77,785	374,631.76
				(55,546,651)
		組入時価比率:6.0%		6.1%
	オーストラリア・ドル	CHARTER HALL RETAIL REIT	18,796	78,191.36
		GOODMAN GROUP	35,329	320,787.32
		INVESTA OFFICE FUND	16,113	71,058.33
		WESTFIELD CORP	18,553	168,461.24
	小計	銘柄数:4	88,791	638,498.25
				(52,778,265)
		組入時価比率:5.7%		5.8%
香港・ドル	LINK REIT	24,000	1,623,600.00
小計	銘柄数:1	24,000	1,623,600.00
			(22,616,748)
	組入時価比率:2.4%		2.5%
シンガポール・ドル	CACHE LOGISTICS TRUST	27,973	22,378.40
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,300	124,431.00
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	59,664	100,832.16
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	25,000	55,250.00
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	142,986	160,144.32
	KEPPEL REIT	125,100	148,869.00
	STARHILL GLOBAL REIT	54,786	37,528.41
小計	銘柄数:7	505,809	649,433.29
			(53,253,529)
	組入時価比率:5.7%		5.9%
	合計			909,323,336
				(909,323,336)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	投資証券	35銘柄	100.0%	69.2%
カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	1.7%
ユーロ	投資証券	5銘柄	100.0%	8.8%
英・ポンド	投資証券	4銘柄	100.0%	6.1%
オーストラリア・ドル	投資証券	4銘柄	100.0%	5.8%
香港・ドル	投資証券	1銘柄	100.0%	2.5%
シンガポール・ドル	投資証券	7銘柄	100.0%	5.9%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。