有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

海外株式マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年11月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	10,248,731
コール・ローン	244,336,254
株式	3,704,144,633
未収配当金	3,765,139
流動資産合計	3,962,494,757
資産合計	3,962,494,757
負債の部
流動負債
未払解約金	106,000,000
未払利息	368
流動負債合計	106,000,368
負債合計	106,000,368
純資産の部
元本等
元本	2,707,407,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,149,086,835
元本等合計	3,856,494,389
純資産合計	3,856,494,389
負債純資産合計	3,962,494,757

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年11月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		2,707,407,554口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.4244円
		(1万口当たり純資産の額)	(14,244円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、 その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年11月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	27,760,910
合計	27,760,910

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年11月 8日現在)
期首	平成27年11月10日
親投資信託の期首における元本額	2,892,278,560円
期中追加設定元本額	135,401,404円
期中一部解約元本額	320,272,410円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	2,707,407,554円
世界8資産ファンド	250,802,143円
世界8資産ファンド 安定コース	138,085,276円
世界8資産ファンド 分配コース	1,749,871,564円
世界8資産ファンド 成長コース	568,648,571円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年11月 8日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	YUM CHINA HOLDINGS INC	4,400	26.71	117,524.00
	CHEVRON CORP	6,160	106.85	658,196.00
	CONOCOPHILLIPS	8,760	43.92	384,739.20
	EOG RESOURCES INC	3,520	93.43	328,873.60
	SCHLUMBERGER LTD	5,950	79.75	474,512.50
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	3,000	113.56	340,680.00
	DOW CHEMICAL	9,260	53.65	496,799.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	3,240	152.39	493,743.60
	INGERSOLL-RAND PLC	10,370	70.72	733,366.40
	MASCO CORP	10,910	30.27	330,245.70
	TRANSDIGM GROUP INC	1,810	270.45	489,514.50
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	4,430	103.05	456,511.50
	CSX CORP	21,230	32.05	680,421.50
	YUM! BRANDS INC	4,400	62.01	272,844.00
	THE WALT DISNEY COMPANY	6,980	94.43	659,121.40
	HOME DEPOT INC	4,410	123.75	545,737.50
	TJX COMPANIES INC	5,650	73.33	414,314.50
	CVS HEALTH CORP	6,650	83.39	554,543.50
	ALTRIA GROUP INC	12,050	65.27	786,503.50
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	14,850	44.22	656,667.00
	AETNA INC	3,470	109.74	380,797.80
	HCA HOLDINGS INC	7,900	79.62	628,998.00
	MCKESSON CORP	3,310	134.51	445,228.10
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,840	52.62	465,160.80
	CELGENE CORP	3,680	107.49	395,563.20
	GILEAD SCIENCES INC	7,260	74.00	537,240.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,440	151.81	522,226.40
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	9,800	27.35	268,030.00
	EAST WEST BANCORP INC	10,310	40.16	414,049.60
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	7,820	74.76	584,623.20
	JPMORGAN CHASE & CO	10,890	69.88	760,993.20
	SUNTRUST BANKS INC	12,300	46.18	568,014.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,110	181.48	564,402.80
	MORGAN STANLEY	11,470	34.00	389,980.00
	ALLSTATE CORP	7,020	66.86	469,357.20
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,860	44.46	482,835.60
	LINCOLN NATIONAL CORP	8,490	52.14	442,668.60
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,340	88.82	474,298.80
	ACCENTURE PLC-CL A	3,580	119.97	429,492.60
	ACTIVISION BLIZZARD INC	13,980	41.09	574,438.20
	ALPHABET INC-CL A	900	802.03	721,827.00
	MICROSOFT CORP	16,960	60.42	1,024,723.20
	ORACLE CORPORATION	16,250	39.09	635,212.50
	VANTIV INC -CL A	13,100	58.73	769,363.00
	APPLE INC	11,200	110.41	1,236,592.00
	TE CONNECTIVITY LTD	8,110	64.71	524,798.10
	VERIZON COMMUNICATIONS	9,310	47.46	441,852.60
	AMERICAN ELECTRIC POWER	5,600	63.24	354,144.00
	NEXTERA ENERGY INC	3,150	124.66	392,679.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	7,670	69.01	529,306.70
小計	銘柄数:50	393,150		26,303,755.10
				(2,749,268,483)
	組入時価比率:71.3%			74.3%
ユーロ	TOTAL SA	8,930	42.88	382,963.05
	BASF SE	3,700	78.38	290,006.00
	SAFRAN SA	5,110	61.41	313,805.10
	DEUTSCHE POST AG-REG	11,290	28.29	319,394.10
	DANONE	6,250	61.49	384,312.50
	HENKEL AG & KGAA VORZUG	3,810	113.85	433,768.50
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5,290	74.87	396,062.30
	BAYER AG	2,960	89.01	263,469.60
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	30,900	6.39	197,451.00
	BNP PARIBAS	3,530	52.53	185,430.90
	ING GROEP NV-CVA	17,570	12.28	215,847.45
	ALLIANZ SE-REG	3,010	140.50	422,905.00
	AXA	11,490	20.14	231,466.05
	SAP SE	5,970	78.30	467,451.00
	ORANGE S.A	16,230	13.98	226,895.40
小計	銘柄数:15	136,040		4,731,227.95
				(545,889,080)
	組入時価比率:14.2%			14.7%
英・ポンド	BP PLC	47,620	4.53	215,932.89
	RELX PLC	17,490	13.97	244,335.30
	DIAGEO PLC	10,950	20.72	226,884.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	5,300	38.03	201,559.00
	UNILEVER PLC	10,490	33.60	352,516.45
	GLAXOSMITHKLINE PLC	13,850	15.49	214,536.50
	BT GROUP PLC	43,260	3.61	156,211.86
小計	銘柄数:7	148,960		1,611,976.00
				(208,879,850)
	組入時価比率:5.4%			5.6%
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	1,780	224.60	399,788.00
	SWISS RE LTD	4,190	90.40	378,776.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	710	255.40	181,334.00
小計	銘柄数:3	6,680		959,898.00
				(102,977,857)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
オーストラリア・ドル	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	1,661	28.32	47,039.52
	AMCOR LTD	8,250	14.56	120,120.00
	BRAMBLES LIMITED	4,860	11.27	54,772.20
	WESFARMERS LTD	2,775	40.83	113,303.25
	CSL LIMITED	1,210	99.77	120,721.70
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,100	72.53	79,783.00
	NATIONAL AUSTRALlA BANK LIMITED	5,500	26.27	144,485.00
	MACQUARIE GROUP LTD	1,402	79.38	111,290.76
	SUNCORP GROUP LTD	6,440	11.85	76,314.00
小計	銘柄数:9	33,198		867,829.43
				(69,955,730)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,868	95.85	466,597.80
	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	22,000	10.70	235,400.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,200	202.60	445,720.00
	AIA GROUP LTD	12,600	48.50	611,100.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	4,868	52.80	257,030.40
小計	銘柄数:5	46,536		2,015,848.20
				(27,173,633)
	組入時価比率:0.7%			0.7%
合 計		764,564		3,704,144,633
				(3,704,144,633)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	50銘柄	100.0%	74.3%
ユーロ	株式	15銘柄	100.0%	14.7%
英・ポンド	株式	7銘柄	100.0%	5.6%
スイス・フラン	株式	3銘柄	100.0%	2.8%
オーストラリア・ドル	株式	9銘柄	100.0%	1.9%
香港・ドル	株式	5銘柄	100.0%	0.7%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。