有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

海外株式マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 5月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	64,199,846
コール・ローン	107,374,562
株式	3,467,513,086
未収配当金	4,102,459
流動資産合計	3,643,189,953
資産合計	3,643,189,953
負債の部
流動負債
未払利息	205
流動負債合計	205
負債合計	205
純資産の部
元本等
元本	1,912,535,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,730,653,778
元本等合計	3,643,189,748
純資産合計	3,643,189,748
負債純資産合計	3,643,189,953

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 5月 8日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		1,912,535,970口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.9049円
		(1万口当たり純資産の額)	(19,049円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 5月 8日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年11月 9日 至 平成30年 5月 8日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	65,103,632
合計	65,103,632

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 5月 8日現在)
期首	平成29年11月 9日
親投資信託の期首における元本額	1,989,619,480円
期中追加設定元本額	19,439,680円
期中一部解約元本額	96,523,190円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	1,912,535,970円
世界8資産ファンド	269,605,811円
世界8資産ファンド 安定コース	92,522,985円
世界8資産ファンド 分配コース	1,155,721,603円
世界8資産ファンド 成長コース	394,685,571円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成30年 5月 8日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米・ドル	EOG RESOURCES INC	4,040	113.89	460,115.60
	HALLIBURTON CO	7,500	52.03	390,225.00
	AVERY DENNISON CORP	3,910	105.65	413,091.50
	DOWDUPONT INC	4,080	64.92	264,873.60
	GENERAL DYNAMICS CORP	2,280	196.45	447,906.00
	MASCO CORP	8,590	38.30	328,997.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	2,490	139.13	346,433.70
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,120	120.89	377,176.80
	REPUBLIC SERVICES INC	6,840	68.04	465,393.60
	CSX CORP	15,680	60.50	948,640.00
	MCDONALD'S CORP	3,020	165.00	498,300.00
	YUM! BRANDS INC	5,120	83.11	425,523.20
	COMCAST CORP CL-A	10,590	32.39	343,010.10
	THE WALT DISNEY COMPANY	2,760	102.48	282,844.80
	HOME DEPOT INC	3,010	183.56	552,515.60
	TJX COMPANIES INC	5,610	81.89	459,402.90
	ALTRIA GROUP INC	6,150	55.71	342,616.50
	KRAFT HEINZ CO/THE	4,960	58.83	291,796.80
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	8,180	38.69	316,484.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,030	81.51	246,975.30
	AETNA INC	3,390	171.40	581,046.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	19,490	29.94	583,530.60
	MEDTRONIC PLC	4,200	84.82	356,244.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,990	233.78	699,002.20
	MERCK & CO.INC	5,760	57.38	330,508.80
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,630	208.98	549,617.40
	BANK OF AMERICA CORP	20,200	29.64	598,728.00
	JPMORGAN CHASE & CO	5,190	109.37	567,630.30
	SUNTRUST BANKS INC	8,270	66.82	552,601.40
	WELLS FARGO & COMPANY	5,400	52.66	284,364.00
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,390	237.20	329,708.00
	MORGAN STANLEY	9,740	52.39	510,278.60
	SCHWAB CHARLES CORP	10,040	56.97	571,978.80
	ALLSTATE CORP	3,070	95.06	291,834.20
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	7,660	52.63	403,145.80
	ACTIVISION BLIZZARD INC	9,570	70.37	673,440.90
	ALPHABET INC-CL A	630	1,059.46	667,459.80
	MICROSOFT CORP	11,590	96.22	1,115,189.80
	ORACLE CORPORATION	11,110	46.07	511,837.70
	WORLDPAY INC-CLASS A	6,670	84.06	560,680.20
	APPLE INC	7,420	185.16	1,373,887.20
	TE CONNECTIVITY LTD	5,710	92.94	530,687.40
	AT & T INC	8,700	32.04	278,748.00
	NEXTERA ENERGY INC	2,120	163.35	346,302.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	5,410	104.51	565,399.10
小計	銘柄数:45	289,310		22,036,172.40
				(2,399,959,536)
	組入時価比率:65.9%			69.2%
ユーロ	TOTAL SA	6,370	52.71	335,762.70
	BASF SE	2,820	85.65	241,533.00
	EIFFAGE	3,410	100.15	341,511.50
	PRYSMIAN SPA	12,660	25.13	318,145.80
	SAFRAN SA	3,620	98.28	355,773.60
	THALES SA	3,470	110.10	382,047.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	11,880	37.15	441,342.00
	HENKEL AG & KGAA VORZUG	2,560	105.60	270,336.00
	BAYER AG	980	102.10	100,058.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	25,880	6.78	175,673.44
	BANCO SANTANDER SA	65,380	5.38	351,744.40
	BNP PARIBAS	6,670	62.37	416,007.90
	ING GROEP NV-CVA	21,260	13.97	297,172.28
	ALLIANZ SE-REG	840	201.00	168,840.00
	AXA	4,730	22.65	107,134.50
	SAP SE	3,880	96.00	372,480.00
	ELISA OYJ	9,820	36.16	355,091.20
小計	銘柄数:17	186,230		5,030,653.32
				(653,783,705)
	組入時価比率:17.9%			18.9%
英・ポンド	BP PLC	39,980	5.58	223,128.38
	RELX PLC	13,420	15.72	211,029.50
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(GB)	4,470	38.88	173,793.60
	DIAGEO PLC	8,890	26.63	236,740.70
	UNILEVER PLC	6,730	39.81	267,921.30
	ASTRAZENECA PLC	3,930	52.05	204,556.50
小計	銘柄数:6	77,420		1,317,169.98
				(194,704,066)
	組入時価比率:5.3%			5.6%
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSS CHEIN	1,730	227.85	394,180.50
	SWISS RE LTD	1,550	93.62	145,111.00
小計	銘柄数:2	3,280		539,291.50
				(58,610,200)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
オーストラリア・ドル	AMCOR LTD	16,100	13.30	214,130.00
	CSL LIMITED	2,220	169.96	377,311.20
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,860	72.71	280,660.60
	WESTPAC BANKING CORPORATION	9,480	29.34	278,143.20
	MACQUARIE GROUP LTD	2,562	110.09	282,050.58
小計	銘柄数:5	34,222		1,432,295.58
				(117,319,330)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
香港・ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	8,368	90.95	761,069.60
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	3,300	252.00	831,600.00
	AIA GROUP LTD	22,200	68.35	1,517,370.00
小計	銘柄数:3	33,868		3,110,039.60
				(43,136,249)
	組入時価比率:1.2%			1.2%
合 計		624,330		3,467,513,086
				(3,467,513,086)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

該当事項はありません。

有価証券明細表注記 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	株式	45銘柄	100.0%	69.2%
ユーロ	株式	17銘柄	100.0%	18.9%
英・ポンド	株式	6銘柄	100.0%	5.6%
スイス・フラン	株式	2銘柄	100.0%	1.7%
オーストラリア・ドル	株式	5銘柄	100.0%	3.4%
香港・ドル	株式	3銘柄	100.0%	1.2%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。