有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

MHAM好配当利回り株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年12月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	69,169,752
株式	8,379,791,720
未収入金	40,015,069
流動資産合計	8,488,976,541
資産合計	8,488,976,541
負債の部
流動負債
未払金	56,306,190
未払利息	89
流動負債合計	56,306,279
負債合計	56,306,279
純資産の部
元本等
元本	2,031,596,522
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,401,073,740
元本等合計	8,432,670,262
純資産合計	8,432,670,262
負債純資産合計	8,488,976,541

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年12月11日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		2,031,596,522口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	4.1508円
		(1万口当たり純資産の額)	(41,508円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年12月11日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年12月13日 至 平成29年12月11日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,226,618,053
合計	1,226,618,053

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年12月11日現在)
期首	平成28年12月13日
親投資信託の期首における元本額	3,220,124,428円
期中追加設定元本額	33,413,682円
期中一部解約元本額	1,221,941,588円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	2,031,596,522円
MHAMトリニティオープン(毎月決算型)	830,212,558円
MHAM6資産バランスファンド	249,151,335円
MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型)	1,161,013円
日本3資産ファンド 安定コース	235,718,264円
日本3資産ファンド 成長コース	515,721,383円
日本3資産ファンド(年1回決算型)	818,029円
MHAM日本好配当株オープン	198,813,940円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成29年12月11日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	安藤・間	46,200	923.00	42,642,600
	東急建設	36,800	1,149.00	42,283,200
	西松建設	18,200	3,220.00	58,604,000
	奥村組	22,300	4,580.00	102,134,000
	熊谷組	13,100	3,135.00	41,068,500
	大和ハウス工業	19,600	4,299.00	84,260,400
	積水ハウス	76,900	2,076.50	159,682,850
	三井製糖	13,200	4,585.00	60,522,000
	日本たばこ産業	45,500	3,730.00	169,715,000
	オンワードホールディングス	88,000	959.00	84,392,000
	アイカ工業	29,200	4,105.00	119,866,000
	ノエビアホールディングス	9,400	8,250.00	77,550,000
	日本バルカー工業	23,300	2,876.00	67,010,800
	武田薬品工業	26,100	6,180.00	161,298,000
	エーザイ	7,900	6,673.00	52,716,700
	第一三共	69,100	2,762.50	190,888,750
	JXTGホールディングス	151,400	676.30	102,391,820
	ブリヂストン	11,900	5,127.00	61,011,300
	三和ホールディングス	57,600	1,516.00	87,321,600
	アマノ	30,000	2,936.00	88,080,000
	ツバキ・ナカシマ	52,300	2,540.00	132,842,000
	日本精工	23,400	1,668.00	39,031,200
	IDEC	48,900	2,589.00	126,602,100
	セイコーエプソン	41,700	2,746.00	114,508,200
	ローム	21,900	12,030.00	263,457,000
	キヤノン	57,200	4,374.00	250,192,800
	東京エレクトロン	18,000	21,230.00	382,140,000
	デンソー	20,300	6,265.00	127,179,500
	日産自動車	93,400	1,093.50	102,132,900
	トヨタ自動車	29,500	7,047.00	207,886,500
	本田技研工業	17,400	3,789.00	65,928,600
	ヤマハ発動機	51,900	3,585.00	186,061,500
	東北電力	20,600	1,499.00	30,879,400
	SGホールディングス	44,300	1,620.00	71,766,000
	日本航空	29,800	4,295.00	127,991,000
	NECネッツエスアイ	25,200	2,878.00	72,525,600
	コーエーテクモホールディングス	31,000	2,281.00	70,711,000
	SRAホールディングス	9,200	3,565.00	32,798,000
	トレンドマイクロ	47,900	6,530.00	312,787,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	33,400	4,795.00	160,153,000
	ネットワンシステムズ	45,000	1,687.00	75,915,000
	日本電信電話	52,200	5,754.00	300,358,800
	KDDI	57,200	3,235.00	185,042,000
	NTTドコモ	66,900	2,889.50	193,307,550
	東京エレクトロン デバイス	16,600	2,007.00	33,316,200
	双日	434,900	325.00	141,342,500
	TOKAIホールディングス	49,500	879.00	43,510,500
	第一興商	13,100	5,430.00	71,133,000
	アズワン	5,100	6,690.00	34,119,000
	伊藤忠商事	31,300	1,948.50	60,988,050
	山善	25,900	1,291.00	33,436,900
	三菱商事	66,900	2,914.50	194,980,050
	伊藤忠エネクス	30,800	1,104.00	34,003,200
	リョーサン	19,300	4,165.00	80,384,500
	日鉄住金物産	17,100	6,050.00	103,455,000
	因幡電機産業	10,900	5,080.00	55,372,000
	ローソン	6,500	7,850.00	51,025,000
	DCMホールディングス	81,400	1,093.00	88,970,200
	島忠	27,500	3,360.00	92,400,000
	ヤマダ電機	119,800	635.00	76,073,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	444,500	794.90	353,333,050
	三井住友トラスト・ホールディングス	16,500	4,273.00	70,504,500
	三井住友フィナンシャルグループ	42,000	4,733.00	198,786,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	70,000	605.00	42,350,000
	SBIホールディングス	36,900	2,166.00	79,925,400
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,200	3,663.00	37,362,600
	東京海上ホールディングス	26,900	5,078.00	136,598,200
	オリックス	47,800	1,901.00	90,867,800
	野村不動産ホールディングス	44,300	2,574.00	114,028,200
	ケイアイスター不動産	7,800	2,735.00	21,333,000
	ジェイエイシーリクルートメント	15,300	2,174.00	33,262,200
	アルプス技研	6,600	3,845.00	25,377,000
	テクノプロ・ホールディングス	36,300	5,710.00	207,273,000
	ベルシステム24ホールディングス	75,500	1,448.00	109,324,000
	丹青社	51,500	1,301.00	67,001,500
	メイテック	19,500	5,760.00	112,320,000
小計	銘柄数:76	3,642,500		8,379,791,720
	組入時価比率:99.4%			100.0%
合 計		3,642,500		8,379,791,720

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。