有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】
2019/05/15 9:04
【資料】
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【項目】
51項目
新興国現地通貨建債券マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
(単位:円)
(平成31年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
預金80,586,132
コール・ローン6,902,673
国債証券7,038,145,380
特殊債券106,207,334
社債券310,773,025
未収利息124,415,493
前払費用7,850,199
流動資産合計7,674,880,236
資産合計7,674,880,236
負債の部
流動負債
未払利息14
流動負債合計14
負債合計14
純資産の部
元本等
元本5,496,231,576
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,178,648,646
元本等合計7,674,880,222
純資産合計7,674,880,222
負債純資産合計7,674,880,236

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目(自 平成30年 8月16日
至 平成31年 2月15日)
1有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
2外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は計算期間末日に残高がある場合、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3収益・費用の計上基準有価証券売買等損益及び為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目(平成31年 2月15日現在)
1計算期間末日における受益権の総数5,496,231,576口
2計算期間末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産の額1.3964円
(1万口当たり純資産の額)(13,964円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目(自 平成30年 8月16日
至 平成31年 2月15日)
1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドは、外貨建証券の売買等の決済に伴い必要となる外貨の売買のために、為替予約取引を行っております。
3金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目(平成31年 2月15日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
国債証券、特殊債券、社債券
①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
②時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券
(自 平成30年 8月16日 至 平成31年 2月15日)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券153,123,329
特殊債券△2,091,478
社債券△2,305,699
合計148,726,152


(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。


(その他の注記)

期別
項目		(平成31年 2月15日現在)
期首平成30年 8月16日
親投資信託の期首における元本額5,335,191,808円
期中追加設定元本額573,694,147円
期中一部解約元本額412,654,379円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額5,496,231,576円
世界債券ファンド178,462,458円
MHAM新興国現地通貨建債券ファンド(ファンドラップ)5,317,769,118円

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(平成31年 2月15日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券アルゼンチン・ペソREP ARGENTINA 18.2%62,820,000.0056,476,436.40
小計銘柄数:162,820,000.0056,476,436.40
(163,216,901)
組入時価比率:2.1%2.2%
メキシコ・ペソMEX BONOS DESARR 10%11,100,000.0012,236,640.00
MEX BONOS DESARR 5.75%49,723,900.0042,963,935.79
MEX BONOS DESARR 6.5%9,356,300.008,996,082.45
MEX BONOS DESARR 8.5%14,200,100.0014,158,181.30
MEX BONOS DESARR 8%8,785,700.008,758,464.33
MEX BONOS DESARR 8%14,378,200.0014,281,851.68
小計銘柄数:6107,544,200.00101,395,155.55
(582,008,192)
組入時価比率:7.6%7.8%
ブラジル・レアルNOTA DO TESOURO 10% FT10,665,000.0011,328,000.39
NOTA DO TESOURO 10% FT7,200,000.007,736,061.60
NOTA DO TESOURO 10% FT8,233,000.008,882,534.29
NOTA DO TESOURO 10% FT1,422,000.001,536,495.17
小計銘柄数:427,520,000.0029,483,091.45
(875,058,154)
組入時価比率:11.4%11.7%
チリ・ペソBONOS TESORERIA 4.5%460,000,000.00469,181,600.00
BONOS TESORERIA 4.5%140,000,000.00146,176,800.00
REP OF CHILE 4.5%575,000,000.00600,576,000.00
小計銘柄数:31,175,000,000.001,215,934,400.00
(201,237,143)
組入時価比率:2.6%2.7%
コロンビア・ペソTITULOS DE TESORERIA 6.25%2,100,000,000.002,082,412,290.00
TITULOS DE TESORERIA 10%2,510,000,000.002,953,988,127.00
TITULOS DE TESORERIA 7%5,915,000,000.006,165,060,174.00
TITULOS DE TESORERIA 7.5%3,290,000,000.003,477,285,882.00
小計銘柄数:413,815,000,000.0014,678,746,473.00
(513,756,126)
組入時価比率:6.7%6.9%
ペルー・ソルPER OF PERU 5.94%2,285,000.002,354,950.70
PER OF PERU 8.2%1,653,000.001,960,745.62
PERU BONO SOBERANO 6.95%1,105,000.001,218,149.79
REP OF PERU 6.35%1,621,000.001,707,934.23
小計銘柄数:46,664,000.007,241,780.34
(239,558,093)
組入時価比率:3.1%3.2%
ウルグアイ・ペソREP URUGUAY 9.875%4,360,000.004,372,687.60
小計銘柄数:14,360,000.004,372,687.60
(14,823,410)
組入時価比率:0.2%0.2%
トルコ・リラTURKEY GOVT 13%2,310,000.002,209,974.69
TURKEY GOVT 16.2%2,885,000.002,956,940.36
TURKEY GOVT 8.5%1,830,000.001,746,735.00
TURKEY GOVT 8%6,485,000.004,766,410.15
TURKEY GOVT 9.2%1,785,000.001,513,626.45
TURKEY GOVT 9.5%11,125,000.009,390,946.25
小計銘柄数:626,420,000.0022,584,632.90
(472,696,366)
組入時価比率:6.2%6.3%
チェコ・コルナCZECH REPUBLIC 2.5%13,850,000.0014,669,920.00
小計銘柄数:113,850,000.0014,669,920.00
(71,002,412)
組入時価比率:0.9%1.0%
ハンガリー・フォリントHUNGARY GOVT 7%492,360,000.00582,314,172.00
小計銘柄数:1492,360,000.00582,314,172.00
(227,859,535)
組入時価比率:3.0%3.1%
ポーランド・ズロチPOLAND GOVT 1.5%3,915,000.003,913,042.50
POLAND GOVT 2.5%6,750,000.006,735,825.00
POLAND GOVT 4%9,035,000.009,821,045.00
POLAND GOVT 5.5%2,490,000.002,564,949.00
小計銘柄数:422,190,000.0023,034,861.50
(663,404,011)
組入時価比率:8.6%8.9%
ロシア・ルーブルRUSSIA GOVT 6.4%32,525,000.0032,014,357.50
RUSSIA GOVT 7%76,675,000.0073,799,687.50
RUSSIA GOVT 8.15%216,870,000.00216,544,695.00
小計銘柄数:3326,070,000.00322,358,740.00
(531,891,921)
組入時価比率:6.9%7.1%
ルーマニア・レイROMANIA 5.95%4,010,000.004,209,641.86
小計銘柄数:14,010,000.004,209,641.86
(110,797,773)
組入時価比率:1.4%1.5%
マレーシア・リンギットMALAYSIA GOVT 3.418%5,135,000.005,089,863.35
MALAYSIA GOVT 3.48%2,450,000.002,425,647.00
MALAYSIA GOVT 3.659%4,205,000.004,215,512.50
MALAYSIA GOVT 3.9%3,075,000.003,076,537.50
小計銘柄数:414,865,000.0014,807,560.35
(401,432,961)
組入時価比率:5.2%5.4%
タイ・バーツTHAILAND GOVT 3.58%21,000,000.0022,937,061.00
THAILAND GOVT 3.625%68,275,000.0072,707,413.00
THAILAND GOVT 3.65%31,775,000.0033,277,957.50
小計銘柄数:3121,050,000.00128,922,431.50
(455,096,183)
組入時価比率:5.9%6.1%
フィリピン・ペソREP PHILIPPINES 3.9%22,000,000.0021,099,650.00
REP PHILIPPINES 6.25%14,000,000.0014,393,120.00
小計銘柄数:236,000,000.0035,492,770.00
(74,889,744)
組入時価比率:1.0%1.0%
インドネシア・ルピアINDONESIA GOVT 7%24,901,000,000.0023,197,771,600.00
INDONESIA GOVT 8.375%35,564,000,000.0036,314,400,400.00
INDONESIA GOVT 8.375%8,300,000,000.008,505,433,300.00
INDONESIA GOVT 9%26,324,000,000.0028,116,848,668.00
小計銘柄数:495,089,000,000.0096,134,453,968.00
(759,462,186)
組入時価比率:9.9%10.2%
エジプト・ポンドARAB REP OF EGYPT 14.5%7,690,000.006,910,813.82
小計銘柄数:17,690,000.006,910,813.82
(43,469,018)
組入時価比率:0.6%0.6%
南アフリカ・ランドREP SOUTH AFRICA 10.5%21,390,000.0023,176,065.00
REP SOUTH AFRICA 6.25%25,800,000.0018,256,080.00
REP SOUTH AFRICA 7%49,020,000.0040,064,046.00
小計銘柄数:396,210,000.0081,496,191.00
(636,485,251)
組入時価比率:8.3%8.5%
合計7,038,145,380
(7,038,145,380)
特殊債券メキシコ・ペソPETROLEOS MEXICAN 7.65%19,900,000.0018,503,020.00
小計銘柄数:119,900,000.0018,503,020.00
(106,207,334)
組入時価比率:1.4%1.4%
合計106,207,334
(106,207,334)
社債券アルゼンチン・ペソYPF SOCIEDAD ANONI 16.5%51,235,294.0032,406,323.45
小計銘柄数:151,235,294.0032,406,323.45
(93,654,274)
組入時価比率:1.2%1.3%
メキシコ・ペソAMERICA MOVIL SA 6.45%8,800,000.007,977,200.00
AMERICA MOVIL SA 8.46%3,000,000.002,516,346.00
小計銘柄数:211,800,000.0010,493,546.00
(60,232,954)
組入時価比率:0.8%0.8%
コロンビア・ペソEMGESA 8.75%1,460,000,000.001,513,012,600.00
EMPRESAS PUBLIC 8.375%1,110,000,000.001,062,014,700.00
小計銘柄数:22,570,000,000.002,575,027,300.00
(90,125,955)
組入時価比率:1.2%1.2%
インドネシア・ルピアJASA MARGA 7.5%4,800,000,000.004,540,320,000.00
PT WIJAYA KARYA 7.7%4,100,000,000.003,910,293,000.00
小計銘柄数:28,900,000,000.008,450,613,000.00
(66,759,842)
組入時価比率:0.9%0.9%
合計310,773,025
(310,773,025)
合計7,455,125,739
(7,455,125,739)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

有価証券明細表注記

外貨建有価証券の内訳

通貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
アルゼンチン・ペソ国債証券1銘柄63.5%2.2%
社債券1銘柄36.5%1.3%
メキシコ・ペソ国債証券6銘柄77.8%7.8%
特殊債券1銘柄14.2%1.4%
社債券2銘柄8.0%0.8%
ブラジル・レアル国債証券4銘柄100.0%11.7%
チリ・ペソ国債証券3銘柄100.0%2.7%
コロンビア・ペソ国債証券4銘柄85.1%6.9%
社債券2銘柄14.9%1.2%
ペルー・ソル国債証券4銘柄100.0%3.2%
ウルグアイ・ペソ国債証券1銘柄100.0%0.2%
トルコ・リラ国債証券6銘柄100.0%6.3%
チェコ・コルナ国債証券1銘柄100.0%1.0%
ハンガリー・フォリント国債証券1銘柄100.0%3.1%
ポーランド・ズロチ国債証券4銘柄100.0%8.9%
ロシア・ルーブル国債証券3銘柄100.0%7.1%
ルーマニア・レイ国債証券1銘柄100.0%1.5%
マレーシア・リンギット国債証券4銘柄100.0%5.4%
タイ・バーツ国債証券3銘柄100.0%6.1%
フィリピン・ペソ国債証券2銘柄100.0%1.0%
インドネシア・ルピア国債証券4銘柄91.9%10.2%
社債券2銘柄8.1%0.9%
エジプト・ポンド国債証券1銘柄100.0%0.6%
南アフリカ・ランド国債証券3銘柄100.0%8.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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