純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,218,770,107,069
追加型株式投資信託	851	12,572,858,790,063
単位型公社債投資信託	52	199,168,764,583
単位型株式投資信託	142	899,691,682,408
合計	1,083	14,890,489,344,123

2018/08/08 9:06

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.2592%(税抜0.24%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。

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#3 投資リスク（連結）

・当ファンドは、一部解約の請求金額が多額な場合や取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<その他の留意点>当ファンドは、ベンチマークであるブルームバーグ商品指数(ヘッジなし・円ベース)の動きに概ね連動する投資成果を目指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、組入比率が純資産総額比100%ではないことによる影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響などにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に、乖離が生じる場合があります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

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#4 投資制限（連結）

式(約款 運用の基本方針 運用方法(3)投資制限、約款第17条、約款第20条および約款第21条)
1.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使、株主割当または社債権者割当により取得したものに限り行えるものとし、その実質投資割合が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
※「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)

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#5 投資状況（連結）

MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,859	0.00
合計(純資産総額)		764,524,083	100.00

(参考)MHAMコモディティマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,635,358	0.21
合計(純資産総額)		764,479,827	100.00

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
MHAMコモディティ・インデックスファンド(ファンドラップ)

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

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#11 運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成30年 5月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#12 附属明細表（連結）

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
負債合計	16
純資産の部
元本等

注記表

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