有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年7月22日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	1,535,842,996	4,332,305,923
親投資信託受益証券 合計		1,535,842,996	4,332,305,923
合計			4,332,305,923

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	280,867,565
株式	17,134,546,800
未収入金	332,633,479
未収配当金	14,311,500
流動資産合計	17,762,359,344
資産合計	17,762,359,344
負債の部
流動負債
未払金	367,696,434
流動負債合計	367,696,434
負債合計	367,696,434
純資産の部
元本等
元本	6,166,485,250
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,228,177,660
元本等合計	17,394,662,910
純資産合計	17,394,662,910
負債純資産合計	17,762,359,344

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和1年7月23日 至 令和2年7月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年7月22日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,391,011,329円
		同期中追加設定元本額	895,468,353円
		同期中一部解約元本額	5,119,994,432円
		元本の内訳
		ファンド名
		AR国内バリュー株式ファンド	1,535,842,996円
		MHAM絶対収益追求型中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用)	3,085,223,386円
		中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家限定)	308,982,025円
		AR中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家限定)	573,773,972円
		日本株中小型バリューファンド(適格機関投資家限定)	662,662,871円
		計	6,166,485,250円
2.		受益権の総数	6,166,485,250口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和1年7月23日 至 令和2年7月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年7月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年7月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△889,365,960
合計	△889,365,960

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和2年1月23日から令和2年7月22日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年7月22日現在
1口当たり純資産額	2.8208円
(1万口当たり純資産額)	(28,208円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年7月22日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	241,400	2,270.00	547,978,000
ミライト・ホールディングス	485,700	1,602.00	778,091,400
高松コンストラクショングループ	147,900	2,330.00	344,607,000
NIPPO	111,400	2,842.00	316,598,800
関電工	124,100	898.00	111,441,800
プリマハム	35,000	2,749.00	96,215,000
エディオン	192,200	1,069.00	205,461,800
東京エレクトロン デバイス	67,500	3,750.00	253,125,000
なとり	120,300	1,786.00	214,855,800
DCMホールディングス	131,600	1,307.00	172,001,200
ジョイフル本田	135,100	1,482.00	200,218,200
三重交通グループホールディングス	187,200	469.00	87,796,800
川田テクノロジーズ	36,100	4,670.00	168,587,000
テクノフレックス	110,300	1,350.00	148,905,000
セーレン	132,700	1,327.00	176,092,900
日本曹達	29,300	2,821.00	82,655,300
関東電化工業	113,200	853.00	96,559,600
タキロンシーアイ	279,000	703.00	196,137,000
クイック	121,300	1,128.00	136,826,400
アルテリア・ネットワークス	132,600	1,972.00	261,487,200
第一工業製薬	33,600	4,995.00	167,832,000
あすか製薬	82,300	1,180.00	97,114,000
日医工	74,200	1,277.00	94,753,400
ダイト	62,500	3,175.00	198,437,500
エイジス	62,700	2,380.00	149,226,000
ビー・エム・エル	62,500	2,639.00	164,937,500
綜研化学	74,900	1,197.00	89,655,300
三ツ星ベルト	104,700	1,835.00	192,124,500
大紀アルミニウム工業所	194,300	532.00	103,367,600
アサヒホールディングス	62,700	3,000.00	188,100,000
東プレ	69,400	1,157.00	80,295,800
パイオラックス	61,600	1,630.00	100,408,000
FUJI	86,400	2,000.00	172,800,000
小田原エンジニアリング	56,100	2,762.00	154,948,200
ローツェ	24,700	6,120.00	151,164,000
オルガノ	30,800	5,470.00	168,476,000
CKD	65,700	2,192.00	144,014,400
明電舎	111,800	1,747.00	195,314,600
MCJ	246,000	953.00	234,438,000
メルコホールディングス	43,000	3,130.00	134,590,000
電気興業	72,300	2,502.00	180,894,600
能美防災	68,000	2,125.00	144,500,000
エヌエフ回路設計ブロック	70,300	1,804.00	126,821,200
図研	72,300	3,050.00	220,515,000
大真空	40,000	2,255.00	90,200,000
三井ハイテック	115,000	1,635.00	188,025,000
新光電気工業	460,400	1,794.00	825,957,600
ニチコン	121,900	728.00	88,743,200
武蔵精密工業	94,800	914.00	86,647,200
極東開発工業	94,100	1,448.00	136,256,800
萩原電気ホールディングス	80,700	2,020.00	163,014,000
G-7ホールディングス	161,800	2,433.00	393,659,400
スター精密	135,800	1,272.00	172,737,600
東京精密	108,100	3,475.00	375,647,500
萩原工業	168,400	1,396.00	235,086,400
トッパン・フォームズ	110,200	1,099.00	121,109,800
松風	3,500	1,395.00	4,882,500
グローブライド	167,300	2,074.00	346,980,200
兼松	138,000	1,292.00	178,296,000
三益半導体工業	166,700	2,422.00	403,747,400
アクシアル リテイリング	34,400	4,580.00	157,552,000
北國銀行	38,300	2,934.00	112,372,200
阿波銀行	46,100	2,371.00	109,303,100
琉球銀行	453,800	936.00	424,756,800
芙蓉総合リース	55,600	5,920.00	329,152,000
日本証券金融	203,100	490.00	99,519,000
リコーリース	47,500	2,953.00	140,267,500
京阪神ビルディング	65,500	1,323.00	86,656,500
スターツコーポレーション	96,800	2,166.00	209,668,800
フジ住宅	139,300	528.00	73,550,400
丸全昭和運輸	25,000	3,180.00	79,500,000
センコーグループホールディングス	206,500	795.00	164,167,500
C&Fロジホールディングス	135,300	1,604.00	217,021,200
キユーソー流通システム	62,200	1,460.00	90,812,000
近鉄エクスプレス	59,900	1,884.00	112,851,600
沖縄電力	180,800	1,714.00	309,891,200
イーレックス	32,900	1,529.00	50,304,100
メタウォーター	67,200	4,600.00	309,120,000
三協フロンテア	134,400	3,525.00	473,760,000
KSK	75,200	1,958.00	147,241,600
シーイーシー	100,200	1,598.00	160,119,600
西尾レントオール	36,100	2,198.00	79,347,800
トランス・コスモス	74,000	2,575.00	190,550,000
丹青社	57,800	704.00	40,691,200
富士ソフト	26,800	4,630.00	124,084,000
日本KFCホールディングス	114,100	2,707.00	308,868,700
因幡電機産業	37,700	2,468.00	93,043,600
東テク	166,600	2,275.00	379,015,000
合計	9,766,500		17,134,546,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。