有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年7月26日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド	839,546,987	3,145,194,877
親投資信託受益証券 合計		839,546,987	3,145,194,877
合計			3,145,194,877

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
MHAM国内中小型バリュー株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年7月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	110,520,308
株式	11,675,755,000
未収配当金	27,098,400
流動資産合計	11,813,373,708
資産合計	11,813,373,708
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	3,153,361,911
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,660,011,797
元本等合計	11,813,373,708
純資産合計	11,813,373,708
負債純資産合計	11,813,373,708

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年7月23日 至 2021年7月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年7月26日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,166,485,250円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	3,013,123,339円
		元本の内訳
		ファンド名
		AR国内バリュー株式ファンド	839,546,987円
		MHAM絶対収益追求型中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,629,746,911円
		中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家限定)	307,501,070円
		AR中小型バリュー株式ファンド(適格機関投資家限定)	123,725,696円
		日本株中小型バリューファンド(適格機関投資家限定)	252,841,247円
		計	3,153,361,911円
2.		受益権の総数	3,153,361,911口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年7月23日 至 2021年7月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年7月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年7月26日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	1,005,056,281
合計	1,005,056,281

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年1月23日から2021年7月26日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年7月26日現在
1口当たり純資産額	3.7463円
(1万口当たり純資産額)	(37,463円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年7月26日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	224,900	2,103.00	472,964,700
タマホーム	78,600	2,663.00	209,311,800
日鉄鉱業	8,000	5,850.00	46,800,000
第一カッター興業	52,800	1,336.00	70,540,800
東急建設	156,700	807.00	126,456,900
高松コンストラクショングループ	54,900	2,030.00	111,447,000
不動テトラ	36,100	1,865.00	67,326,500
タケエイ	51,300	1,874.00	96,136,200
パルグループホールディングス	40,900	1,799.00	73,579,100
東京エレクトロン デバイス	22,800	5,320.00	121,296,000
グンゼ	14,400	4,700.00	67,680,000
アルペン	47,900	3,140.00	150,406,000
マクニカ・富士エレホールディングス	53,600	2,727.00	146,167,200
ジョイフル本田	80,900	1,403.00	113,502,700
川田テクノロジーズ	16,600	3,730.00	61,918,000
ジェイ・エス・ビー	13,800	4,310.00	59,478,000
セーレン	108,100	2,198.00	237,603,800
日本化学工業	30,300	3,090.00	93,627,000
森六ホールディングス	12,700	2,259.00	28,689,300
栄研化学	29,600	2,187.00	64,735,200
ダイト	31,200	3,295.00	102,804,000
エイジス	32,600	3,595.00	117,197,000
ビー・エム・エル	21,800	3,820.00	83,276,000
三ツ星ベルト	71,100	1,844.00	131,108,400
日本カーボン	15,400	4,090.00	62,986,000
東洋炭素	11,800	2,937.00	34,656,600
品川リフラクトリーズ	16,600	4,135.00	68,641,000
愛知製鋼	22,000	3,120.00	68,640,000
エンビプロ・ホールディングス	55,500	1,272.00	70,596,000
大紀アルミニウム工業所	249,400	1,195.00	298,033,000
昭和電線ホールディングス	40,300	1,742.00	70,202,600
ノーリツ	73,400	1,917.00	140,707,800
東プレ	71,100	1,601.00	113,831,100
アイダエンジニアリング	119,900	988.00	118,461,200
牧野フライス製作所	46,200	4,095.00	189,189,000
小田原エンジニアリング	25,900	2,437.00	63,118,300
オルガノ	38,200	5,990.00	228,818,000
明電舎	101,700	2,347.00	238,689,900
日総工産	136,800	830.00	113,544,000
三櫻工業	44,600	1,180.00	52,628,000
日新電機	50,400	1,346.00	67,838,400
MCJ	86,800	1,322.00	114,749,600
電気興業	37,800	2,278.00	86,108,400
能美防災	54,100	2,144.00	115,990,400
ローランド ディー.ジー.	46,400	2,782.00	129,084,800
日本航空電子工業	60,200	1,793.00	107,938,600
三社電機製作所	67,700	1,122.00	75,959,400
アバールデータ	21,800	3,865.00	84,257,000
大真空	33,800	3,565.00	120,497,000
三井ハイテック	40,700	6,420.00	261,294,000
新光電気工業	93,600	3,835.00	358,956,000
日立造船	127,200	791.00	100,615,200
スプリックス	49,000	1,126.00	55,174,000
武蔵精密工業	60,500	2,327.00	140,783,500
極東開発工業	37,700	1,568.00	59,113,600
プレス工業	166,500	363.00	60,439,500
萩原電気ホールディングス	49,500	2,283.00	113,008,500
G-7ホールディングス	34,600	3,655.00	126,463,000
IDOM	176,000	946.00	166,496,000
スター精密	159,800	1,692.00	270,381,600
東京精密	32,400	4,695.00	152,118,000
シチズン時計	148,500	419.00	62,221,500
萩原工業	84,500	1,469.00	124,130,500
トッパン・フォームズ	103,700	1,089.00	112,929,300
大建工業	89,800	2,203.00	197,829,400
信越ポリマー	62,200	1,074.00	66,802,800
グローブライド	96,400	5,560.00	535,984,000
オカムラ	78,300	1,533.00	120,033,900
加賀電子	59,000	2,922.00	172,398,000
三益半導体工業	78,700	2,416.00	190,139,200
エイチ・ツー・オー リテイリング	99,500	871.00	86,664,500
北國銀行	40,200	2,070.00	83,214,000
阿波銀行	35,400	1,997.00	70,693,800
琉球銀行	322,200	721.00	232,306,200
芙蓉総合リース	25,300	7,140.00	180,642,000
日本証券金融	122,300	825.00	100,897,500
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	293,200	393.00	115,227,600
平和不動産	19,500	3,895.00	75,952,500
京阪神ビルディング	45,100	1,414.00	63,771,400
スターツコーポレーション	38,400	2,877.00	110,476,800
センコーグループホールディングス	112,000	1,110.00	124,320,000
近鉄エクスプレス	48,300	2,644.00	127,705,200
沖縄電力	68,700	1,416.00	97,279,200
三協フロンテア	56,700	4,275.00	242,392,500
シーイーシー	40,100	1,637.00	65,643,700
トランス・コスモス	38,900	3,120.00	121,368,000
富士ソフト	12,700	5,520.00	70,104,000
日鉄物産	30,600	4,600.00	140,760,000
日本KFCホールディングス	41,800	2,879.00	120,342,200
イエローハット	35,100	2,115.00	74,236,500
因幡電機産業	22,000	2,694.00	59,268,000
東テク	66,300	2,654.00	175,960,200
合計	6,262,300		11,675,755,000

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。