有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)

国内公社債マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 9月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,345,515
国債証券	3,217,809,050
地方債証券	599,386,648
特殊債券	255,836,670
社債券	3,789,947,580
未収利息	13,408,615
前払費用	1,399,160
流動資産合計	7,894,133,238
資産合計	7,894,133,238
負債の部
流動負債
未払利息	33
流動負債合計	33
負債合計	33
純資産の部
元本等
元本	6,968,377,292
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	925,755,913
元本等合計	7,894,133,205
純資産合計	7,894,133,205
負債純資産合計	7,894,133,238

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年 9月29日 至 平成28年 9月26日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 9月26日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		6,968,377,292口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.1329円
		(1万口当たり純資産の額)	(11,329円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年 9月29日 至 平成28年 9月26日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 9月26日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年 9月29日 至 平成28年 9月26日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	83,368,980
地方債証券	△6,370,316
特殊債券	△404,400
社債券	△30,243,100
合計	46,351,164

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 9月26日現在)
期首	平成27年 9月29日
親投資信託の期首における元本額	5,998,980,867円
期中追加設定元本額	1,750,370,526円
期中一部解約元本額	780,974,101円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	6,968,377,292円
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)	6,803,771,893円
みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース	164,605,399円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(平成28年 9月26日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本・円	第287回利付国債(10年)	70,000,000	71,107,400
		第288回利付国債(10年)	1,000,000	1,019,260
		第289回利付国債(10年)	64,000,000	65,382,400
		第292回利付国債(10年)	4,000,000	4,115,680
		第296回利付国債(10年)	10,000,000	10,345,800
		第300回利付国債(10年)	60,000,000	62,566,800
		第301回利付国債(10年)	17,000,000	17,801,890
		第306回利付国債(10年)	29,000,000	30,633,860
		第313回利付国債(10年)	54,000,000	57,656,340
		第321回利付国債(10年)	19,000,000	20,250,580
		第336回利付国債(10年)	7,000,000	7,375,900
		第341回利付国債(10年)	11,000,000	11,415,030
		第55回利付国債(20年)	21,000,000	23,538,690
		第56回利付国債(20年)	32,000,000	36,056,640
		第65回利付国債(20年)	14,000,000	16,126,320
		第72回利付国債(20年)	23,000,000	27,178,640
		第74回利付国債(20年)	71,000,000	84,237,240
		第75回利付国債(20年)	26,000,000	30,967,820
		第80回利付国債(20年)	120,000,000	143,554,800
		第82回利付国債(20年)	141,000,000	169,331,130
		第83回利付国債(20年)	72,000,000	86,752,080
		第86回利付国債(20年)	37,000,000	45,427,860
		第88回利付国債(20年)	30,000,000	36,962,400
		第91回利付国債(20年)	118,000,000	146,027,360
		第92回利付国債(20年)	23,000,000	28,097,720
		第94回利付国債(20年)	29,000,000	35,527,320
		第95回利付国債(20年)	111,000,000	138,829,920
		第97回利付国債(20年)	170,000,000	211,520,800
		第101回利付国債(20年)	55,000,000	70,185,500
		第102回利付国債(20年)	142,000,000	181,961,640
		第106回利付国債(20年)	20,000,000	25,240,000
		第107回利付国債(20年)	80,000,000	100,296,000
		第110回利付国債(20年)	92,000,000	115,666,080
		第111回利付国債(20年)	145,000,000	184,772,050
		第113回利付国債(20年)	96,000,000	121,454,400
		第115回利付国債(20年)	75,000,000	96,125,250
		第118回利付国債(20年)	160,000,000	201,844,800
		第121回利付国債(20年)	113,000,000	141,331,360
		第126回利付国債(20年)	45,000,000	57,198,600
		第128回利付国債(20年)	111,000,000	139,792,290
		第130回利付国債(20年)	130,000,000	162,133,400
	小計	銘柄数:41	2,648,000,000	3,217,809,050
		組入時価比率:40.8%		40.9%
	合計			3,217,809,050
地方債証券	日本・円	第653回東京都公募公債	10,000,000	10,190,400
		第665回東京都公募公債	100,000,000	103,193,000
		第667回東京都公募公債	10,000,000	10,390,500
		第672回東京都公募公債	3,500,000	3,644,795
		第678回東京都公募公債	1,000,000	1,044,580
		第684回東京都公募公債	2,500,000	2,617,900
		第699回東京都公募公債	1,200,000	1,261,212
		第723回東京都公募公債	10,000,000	10,523,600
		第732回東京都公募公債	20,000,000	20,980,800
		第736回東京都公募公債	100,000,000	103,947,000
		第737回東京都公募公債	10,000,000	10,406,700
		平成24年度第7回静岡県公募公債	11,000,000	11,535,810
		平成20年度第10回愛知県公募公債(10年)	1,000,000	1,037,100
		平成22年度第15回愛知県公募公債(10年)	8,700,000	9,187,983
		平成23年度第15回愛知県公募公債(10年)	8,000,000	8,447,040
		平成23年度第20回愛知県公募公債(10年)	2,000,000	2,119,640
		平成24年度第3回愛知県公募公債(10年)	16,000,000	16,813,280
		平成24年度第1回広島県公募公債	18,190,000	19,131,878
		第480回名古屋市公募公債(10年)	10,000,000	10,484,700
		第1回京都市公募公債(15年)	100,000,000	106,638,000
		第7回京都市公募公債(20年)	100,000,000	125,592,000
		平成23年度第10回札幌市公募公債(10年)	3,000,000	3,157,710
		平成27年度第4回福岡市公募公債(5年)	7,000,000	7,041,020
	小計	銘柄数:23	553,090,000	599,386,648
		組入時価比率:7.6%		7.6%
	合計			599,386,648
特殊債券	日本・円	第23回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	20,000,000	20,971,400
		第46回日本政策投資銀行債券	50,000,000	51,250,000
		第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	10,402,400
		第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	28,000,000	29,648,920
		第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	28,000,000	28,994,280
		第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	60,000,000	62,311,800
		第84回政府保証地方公共団体金融機構債券	10,000,000	10,024,100
		第883回政府保証公営企業債券	20,000,000	20,423,800
		第37回政府保証日本政策金融公庫債券	21,000,000	21,809,970
	小計	銘柄数:9	247,000,000	255,836,670
		組入時価比率:3.2%		3.3%
	合計			255,836,670
社債券	日本・円	第5回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	100,128,000
		第5回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,217,000
		第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,802,000
		第2回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債	200,000,000	206,864,000
		第2回トヨタ紡織株式会社無担保社債	100,000,000	103,334,000
		第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	200,314,000
		第24回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	103,757,000
		第1回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	100,319,000
		第11回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	101,005,000
		第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	104,946,000
		第15回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	100,925,000
		第90回丸紅株式会社無担保社債	34,000,000	34,103,700
		第4回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	100,633,000
		第6回株式会社セブン銀行無担保社債	100,000,000	100,282,000
		第31回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100,553,000
		第34回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	100,364,000
		第71回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,895,000
		第3回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100,996,000
		第165回オリックス株式会社無担保社債	13,000,000	13,086,970
		第181回オリックス株式会社無担保社債	30,000,000	30,606,000
		第182回オリックス株式会社無担保社債	32,000,000	32,074,240
		第184回オリックス株式会社無担保社債	39,000,000	39,156,780
		第33回三菱UFJリース株式会社無担保社債	100,000,000	100,432,000
		第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100,717,000
		第66回小田急電鉄株式会社無担保社債	11,000,000	11,012,430
		第69回小田急電鉄株式会社無担保社債	52,000,000	52,048,360
		第70回小田急電鉄株式会社無担保社債	25,000,000	25,015,250
		第50回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	98,054,000
		第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	124,453,000
		第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	113,640,000
		第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	114,977,000
		第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	121,703,000
		第80回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	20,000,000	20,048,800
		第94回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	17,000,000	17,111,010
		第49回名古屋鉄道株式会社無担保社債	24,000,000	24,035,760
		第62回日本電信電話株式会社電信電話債券	100,000,000	104,195,000
		第482回中部電力株式会社社債	50,000,000	52,797,000
		第23回東京瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	105,564,000
		第7回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	101,648,000
		第39回東邦瓦斯株式会社無担保社債	122,000,000	122,578,280
		第26回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	100,000,000	104,308,000
		第2回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	100,513,000
		第3回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	101,735,000
	小計	銘柄数:43	3,669,000,000	3,789,947,580
		組入時価比率:48.0%		48.2%
	合計			3,789,947,580
	合計			7,862,979,948

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。