有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年9月26日)
国内公社債マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| (平成29年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 61,108,060 |
| 国債証券 | 3,770,390,910 |
| 地方債証券 | 747,307,126 |
| 特殊債券 | 405,823,625 |
| 社債券 | 3,372,904,450 |
| 未収入金 | 113,399,300 |
| 未収利息 | 15,890,205 |
| 前払費用 | 33,709 |
| 流動資産合計 | 8,486,857,385 |
| 資産合計 | 8,486,857,385 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 121,450,000 |
| 未払利息 | 100 |
| 流動負債合計 | 121,450,100 |
| 負債合計 | 121,450,100 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,390,864,826 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 974,542,459 |
| 元本等合計 | 8,365,407,285 |
| 純資産合計 | 8,365,407,285 |
| 負債純資産合計 | 8,486,857,385 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月26日) |
| 1有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 原則として時価で評価しております。 | |
| 2収益・費用の計上基準 | 有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | (平成29年 9月26日現在) | ||
| 1 | 計算期間末日における受益権の総数 | 7,390,864,826口 | |
| 2 | 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産の額 | 1.1319円 |
| (1万口当たり純資産の額) | (11,319円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 項目 | (自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月26日) |
| 1金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。 |
| 2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。 |
| 4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項目 | (平成29年 9月26日現在) |
| 1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額 | 貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 | |
| ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)(外貨建証券を除く)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記)
| ① 売買目的有価証券 |
| (自 平成28年 9月27日 至 平成29年 9月26日) |
| 種類 | 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円) |
| 国債証券 | △66,105,960 |
| 地方債証券 | △7,388,322 |
| 特殊債券 | △3,085,960 |
| 社債券 | △10,679,410 |
| 合計 | △87,259,652 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (その他の注記) |
| 期別 項目 | (平成29年 9月26日現在) |
| 期首 | 平成28年 9月27日 |
| 親投資信託の期首における元本額 | 6,968,377,292円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,595,561,661円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,173,074,127円 |
| 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額 | |
| 期末元本額 | 7,390,864,826円 |
| みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 7,194,669,708円 |
| みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース | 196,195,118円 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (平成29年 9月26日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 日本・円 | 第289回利付国債(10年) | 34,000,000 | 34,126,820 | |
| 第292回利付国債(10年) | 4,000,000 | 4,035,000 | |||
| 第296回利付国債(10年) | 10,000,000 | 10,161,100 | |||
| 第300回利付国債(10年) | 50,000,000 | 51,218,500 | |||
| 第306回利付国債(10年) | 19,000,000 | 19,728,840 | |||
| 第313回利付国債(10年) | 54,000,000 | 56,684,880 | |||
| 第321回利付国債(10年) | 19,000,000 | 19,952,660 | |||
| 第336回利付国債(10年) | 7,000,000 | 7,289,800 | |||
| 第341回利付国債(10年) | 66,000,000 | 67,824,240 | |||
| 第344回利付国債(10年) | 100,000,000 | 100,943,000 | |||
| 第55回利付国債(20年) | 21,000,000 | 22,988,070 | |||
| 第56回利付国債(20年) | 32,000,000 | 35,190,720 | |||
| 第72回利付国債(20年) | 18,000,000 | 20,738,880 | |||
| 第74回利付国債(20年) | 71,000,000 | 82,161,910 | |||
| 第75回利付国債(20年) | 26,000,000 | 30,216,160 | |||
| 第80回利付国債(20年) | 120,000,000 | 140,010,000 | |||
| 第82回利付国債(20年) | 116,000,000 | 135,867,320 | |||
| 第83回利付国債(20年) | 22,000,000 | 25,864,740 | |||
| 第86回利付国債(20年) | 37,000,000 | 44,286,040 | |||
| 第88回利付国債(20年) | 30,000,000 | 36,068,100 | |||
| 第91回利付国債(20年) | 118,000,000 | 142,429,540 | |||
| 第92回利付国債(20年) | 53,000,000 | 63,269,810 | |||
| 第94回利付国債(20年) | 39,000,000 | 46,714,590 | |||
| 第95回利付国債(20年) | 111,000,000 | 135,632,010 | |||
| 第97回利付国債(20年) | 175,000,000 | 212,884,000 | |||
| 第99回利付国債(20年) | 20,000,000 | 24,208,800 | |||
| 第101回利付国債(20年) | 55,000,000 | 68,502,500 | |||
| 第102回利付国債(20年) | 142,000,000 | 177,507,100 | |||
| 第106回利付国債(20年) | 50,000,000 | 61,636,000 | |||
| 第107回利付国債(20年) | 110,000,000 | 134,799,500 | |||
| 第110回利付国債(20年) | 92,000,000 | 113,064,320 | |||
| 第111回利付国債(20年) | 145,000,000 | 180,395,950 | |||
| 第113回利付国債(20年) | 119,000,000 | 147,082,810 | |||
| 第115回利付国債(20年) | 95,000,000 | 118,811,750 | |||
| 第118回利付国債(20年) | 160,000,000 | 197,209,600 | |||
| 第121回利付国債(20年) | 103,000,000 | 125,945,310 | |||
| 第126回利付国債(20年) | 70,000,000 | 86,816,100 | |||
| 第128回利付国債(20年) | 101,000,000 | 124,186,570 | |||
| 第130回利付国債(20年) | 130,000,000 | 158,282,800 | |||
| 第132回利付国債(20年) | 115,000,000 | 138,670,450 | |||
| 第134回利付国債(20年) | 60,000,000 | 73,246,200 | |||
| 第137回利付国債(20年) | 160,000,000 | 193,363,200 | |||
| 第140回利付国債(20年) | 83,000,000 | 100,375,220 | |||
| 小計 | 銘柄数:43 | 3,162,000,000 | 3,770,390,910 | ||
| 組入時価比率:45.1% | 45.4% | ||||
| 合計 | 3,770,390,910 | ||||
| 地方債証券 | 日本・円 | 第653回東京都公募公債 | 10,000,000 | 10,035,500 | |
| 第665回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,738,000 | |||
| 第667回東京都公募公債 | 10,000,000 | 10,229,200 | |||
| 第672回東京都公募公債 | 3,500,000 | 3,590,265 | |||
| 第678回東京都公募公債 | 1,000,000 | 1,030,350 | |||
| 第684回東京都公募公債 | 2,500,000 | 2,584,200 | |||
| 第699回東京都公募公債 | 1,200,000 | 1,247,388 | |||
| 第732回東京都公募公債 | 20,000,000 | 20,819,400 | |||
| 第736回東京都公募公債 | 200,000,000 | 206,476,000 | |||
| 第737回東京都公募公債 | 10,000,000 | 10,334,300 | |||
| 平成24年度第7回静岡県公募公債 | 11,000,000 | 11,440,220 | |||
| 平成20年度第10回愛知県公募公債(10年) | 1,000,000 | 1,021,870 | |||
| 平成22年度第15回愛知県公募公債(10年) | 8,700,000 | 9,064,095 | |||
| 平成23年度第15回愛知県公募公債(10年) | 8,000,000 | 8,351,280 | |||
| 平成23年度第20回愛知県公募公債(10年) | 2,000,000 | 2,095,120 | |||
| 平成24年度第3回愛知県公募公債(10年) | 16,000,000 | 16,646,880 | |||
| 平成25年度第12回愛知県公募公債(10年) | 60,000,000 | 62,648,400 | |||
| 平成24年度第1回広島県公募公債 | 18,190,000 | 18,939,428 | |||
| 第480回名古屋市公募公債(10年) | 10,000,000 | 10,398,200 | |||
| 第1回京都市公募公債(15年) | 100,000,000 | 105,437,000 | |||
| 第7回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 123,031,000 | |||
| 平成23年度第10回札幌市公募公債(10年) | 3,000,000 | 3,123,690 | |||
| 平成27年度第4回福岡市公募公債(5年) | 7,000,000 | 7,025,340 | |||
| 小計 | 銘柄数:23 | 703,090,000 | 747,307,126 | ||
| 組入時価比率:8.9% | 9.0% | ||||
| 合計 | 747,307,126 | ||||
| 特殊債券 | 日本・円 | 第46回日本政策投資銀行債券 | 50,000,000 | 50,405,000 | |
| 第82回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 30,807,900 | |||
| 第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 10,000,000 | 10,278,200 | |||
| 第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 39,000,000 | 40,877,460 | |||
| 第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 28,000,000 | 28,745,080 | |||
| 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 60,000,000 | 61,809,000 | |||
| 第84回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 10,000,000 | 9,952,100 | |||
| 第883回政府保証公営企業債券 | 20,000,000 | 20,136,600 | |||
| 第23回政府保証日本政策金融公庫債券 | 39,500,000 | 41,088,295 | |||
| 第37回政府保証日本政策金融公庫債券 | 21,000,000 | 21,633,990 | |||
| い第787号商工債 | 30,000,000 | 30,111,600 | |||
| い第775号農林債 | 20,000,000 | 20,078,400 | |||
| い第794号農林債 | 40,000,000 | 39,900,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:13 | 397,500,000 | 405,823,625 | ||
| 組入時価比率:4.9% | 4.9% | ||||
| 合計 | 405,823,625 | ||||
| 社債券 | 日本・円 | 第5回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,144,000 | |
| 第6回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,478,000 | |||
| 第2回サントリー食品インターナショナル株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 103,220,000 | |||
| 第2回トヨタ紡織株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 102,975,000 | |||
| 第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債 | 200,000,000 | 200,086,000 | |||
| 第24回株式会社豊田自動織機無担保社債 | 100,000,000 | 103,529,000 | |||
| 第11回株式会社デンソー無担保社債 | 100,000,000 | 100,608,000 | |||
| 第14回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,617,000 | |||
| 第15回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 101,046,000 | |||
| 第4回三菱UFJ信託銀行株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,288,000 | |||
| 第31回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債 | 100,000,000 | 100,398,000 | |||
| 第34回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 100,142,000 | |||
| 第71回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 99,805,000 | |||
| 第3回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債 | 100,000,000 | 100,599,000 | |||
| 第166回オリックス株式会社無担保社債 | 10,000,000 | 10,010,900 | |||
| 第169回オリックス株式会社無担保社債 | 10,000,000 | 10,017,100 | |||
| 第178回オリックス株式会社無担保社債 | 12,000,000 | 12,149,520 | |||
| 第181回オリックス株式会社無担保社債 | 41,000,000 | 42,133,240 | |||
| 第182回オリックス株式会社無担保社債 | 42,000,000 | 42,114,240 | |||
| 第184回オリックス株式会社無担保社債 | 49,000,000 | 49,200,900 | |||
| 第33回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,385,000 | |||
| 第46回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,510,000 | |||
| 第66回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 11,000,000 | 10,999,230 | |||
| 第69回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 72,000,000 | 71,986,320 | |||
| 第70回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 35,000,000 | 34,989,150 | |||
| 第71回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 11,000,000 | 10,987,350 | |||
| 第50回京成電鉄株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 98,361,000 | |||
| 第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 123,237,000 | |||
| 第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 100,000,000 | 113,010,000 | |||
| 第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 113,439,000 | |||
| 第15回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 120,288,000 | |||
| 第84回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 | 24,000,000 | 24,056,160 | |||
| 第94回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債 | 17,000,000 | 17,153,850 | |||
| 第62回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 103,415,000 | |||
| 第482回中部電力株式会社社債 | 50,000,000 | 51,853,000 | |||
| 第309回北陸電力株式会社社債 | 14,000,000 | 14,044,240 | |||
| 第286回四国電力株式会社社債 | 11,500,000 | 11,514,030 | |||
| 第23回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 105,189,000 | |||
| 第39回東邦瓦斯株式会社無担保社債 | 158,000,000 | 158,646,220 | |||
| 第26回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債 | 100,000,000 | 103,612,000 | |||
| 第2回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 100,296,000 | |||
| 第3回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 100,000,000 | 101,372,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:42 | 3,267,500,000 | 3,372,904,450 | ||
| 組入時価比率:40.3% | 40.7% | ||||
| 合計 | 3,372,904,450 | ||||
| 合計 | 8,296,426,111 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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