有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月23日-令和3年5月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年5月24日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	473,576,253	731,627,953
親投資信託受益証券 合計		473,576,253	731,627,953
合計			731,627,953

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「欧州不動産戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
欧州不動産戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年5月24日現在
資産の部
流動資産
預金	16,798,630
コール・ローン	30,179,255
株式	1,585,019,028
投資証券	1,452,279,572
未収配当金	7,843,147
流動資産合計	3,092,119,632
資産合計	3,092,119,632
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	2,001,510,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,090,609,021
元本等合計	3,092,119,632
純資産合計	3,092,119,632
負債純資産合計	3,092,119,632

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2020年5月23日 至 2021年5月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年5月24日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,697,394,592円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	695,883,981円
		元本の内訳
		ファンド名
		欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	1,527,934,358円
		欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	473,576,253円
		計	2,001,510,611円
2.		受益権の総数	2,001,510,611口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2020年5月23日 至 2021年5月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年5月24日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年5月24日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	235,961,402
投資証券	311,532,487
合計	547,493,889

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年5月24日現在
1口当たり純資産額	1.5449円
(1万口当たり純資産額)	(15,449円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2021年5月24日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド	GRAINGER PLC	155,645	2.798	435,494.710
イギリス・ポンド 小計		155,645		435,494.710
				(67,114,090)
スイス・フラン	PSP SWISS PROPERTY	7,424	115.300	855,987.200
	SWISS PRIME SITE AG	4,182	90.200	377,216.400
スイス・フラン 小計		11,606		1,233,203.600
				(149,710,917)
スウェーデン・クローナ	HUFVUDSTADEN A	9,406	138.450	1,302,260.700
	CASTELLUM AB	25,251	212.800	5,373,412.800
	KUNGSLEDEN AB	34,761	104.300	3,625,572.300
	FABEGE AB	41,725	133.050	5,551,511.250
	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	9,050	184.100	1,666,105.000
	FASTIGHETS AB BALDER	9,882	514.000	5,079,348.000
	CATENA AB	8,208	428.000	3,513,024.000
	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB	25,160	34.770	874,813.200
	NYFOSA AB	11,443	108.000	1,235,844.000
スウェーデン・クローナ 小計		174,886		28,221,891.250
				(369,706,775)
ノルウェー・クローネ	ENTRA ASA	15,559	195.900	3,048,008.100
ノルウェー・クローネ 小計		15,559		3,048,008.100
				(39,654,585)
ユーロ	DEUTSCHE EUROSHOP AG	4,449	18.530	82,439.970
	DEUTSCHE WOHNEN	33,343	44.990	1,500,101.570
	GRAND CITY PROPERTIES SA	4,719	22.100	104,289.900
	LEG IMMOBILIEN SE	7,625	117.900	898,987.500
	VONOVIA SE	54,000	52.100	2,813,400.000
	AROUNDTOWN SA	127,427	6.650	847,389.550
	KOJAMO OYJ	23,210	18.440	427,992.400
	SHURGARD SELF STORAGE SA	7,050	41.100	289,755.000
	ADLER GROUP SA	10,712	24.080	257,944.960
ユーロ 小計		272,535		7,222,300.850
				(958,832,661)
合計		630,231		1,585,019,028
				(1,585,019,028)

(2)株式以外の有価証券

2021年5月24日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	イギリス・ポンド	ASSURA PLC	72,685.000	53,350.790
		BIG YELLOW GROUP PLC	19,643.000	257,126.870
		BRITISH LAND CO PLC	70,364.000	360,685.860
		DERWENT LONDON PLC	15,335.000	522,463.450
		HAMMERSON PLC	372,970.000	135,761.080
		LAND SECURITIES GROUP PLC	79,767.000	563,793.150
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	45,110.000	421,552.950
		SEGRO PLC	137,925.000	1,416,489.750
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	244,693.000	277,971.240
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	251,147.000	488,229.760
		UNITE GROUP PLC	16,510.000	184,169.050
		WORKSPACE GROUP PLC	14,475.000	126,583.870
	イギリス・ポンド 小計		1,340,624.000	4,808,177.820
				(740,988,284)
	ユーロ	AEDIFICA	850.000	88,400.000
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	28,696.000	416,092.000
		COVIVIO	5,715.000	431,253.900
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,037.000	385,036.200
		GECINA SA	7,234.000	928,122.200
		ICADE	5,097.000	361,632.150
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	31,418.000	271,922.790
		KLEPIERRE	17,116.000	384,083.040
		MERCIALYS	43,002.000	448,940.880
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	34,676.000	308,547.040
		MONTEA SCA	2,574.000	242,470.800
		UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	7,723.000	521,843.110
		WAREHOUSES DE PAUW	16,164.000	493,648.560
		XIOR STUDENT HOUSING NV	1,596.000	75,730.200
	ユーロ 小計		218,898.000	5,357,722.870
				(711,291,288)
投資証券 合計			1,559,522	1,452,279,572
				(1,452,279,572)
合計				1,452,279,572
				(1,452,279,572)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	2.17	-	26.61
	投資証券	12銘柄	-	23.96
スイス・フラン	株式	2銘柄	4.84	-	4.93
スウェーデン・クローナ	株式	9銘柄	11.96	-	12.17
ノルウェー・クローネ	株式	1銘柄	1.28	-	1.31
ユーロ	株式	9銘柄	31.01	-	54.99
	投資証券	14銘柄	-	23.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。