有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/24-2023/05/22)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年5月22日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	欧州不動産戦略マザーファンド	344,462,991	422,036,056
親投資信託受益証券 合計		344,462,991	422,036,056
合計			422,036,056

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「欧州不動産戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
欧州不動産戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年5月22日現在
資産の部
流動資産
預金	9,345,835
コール・ローン	11,654,961
株式	591,421,936
投資証券	1,032,292,260
未収入金	6,039,837
未収配当金	7,968,912
流動資産合計	1,658,723,741
資産合計	1,658,723,741
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,353,813,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	304,909,869
元本等合計	1,658,723,741
純資産合計	1,658,723,741
負債純資産合計	1,658,723,741

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年5月24日 至 2023年5月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年5月22日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,485,648,893円
		同期中追加設定元本額	10,922,596円
		同期中一部解約元本額	142,757,617円
		元本の内訳
		ファンド名
		欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型)	1,009,350,881円
		欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型)	344,462,991円
		計	1,353,813,872円
2.		受益権の総数	1,353,813,872口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年5月24日 至 2023年5月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年5月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年5月22日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△250,674,651
投資証券	△254,651,385
合計	△505,326,036

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年5月22日現在
1口当たり純資産額	1.2252円
(1万口当たり純資産額)	(12,252円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年5月22日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
イギリス・ポンド	GRAINGER PLC	88,901	2.566	228,119.960
イギリス・ポンド 小計		88,901		228,119.960
				(39,168,197)
スイス・フラン	PSP SWISS PROPERTY	5,763	99.750	574,859.250
	SWISS PRIME SITE AG	3,512	80.100	281,311.200
スイス・フラン 小計		9,275		856,170.450
				(131,293,739)
スウェーデン・クローナ	HUFVUDSTADEN A	9,114	131.100	1,194,845.400
	CASTELLUM AB	31,447	100.450	3,158,851.150
	FABEGE AB	33,284	79.140	2,634,095.760
	FASTIGHETS AB BALDER	29,077	38.960	1,132,839.920
	CATENA AB	9,032	372.600	3,365,323.200
	CASTELLUM AB-RTS	31,447	19.400	610,071.800
	PANDOX AB	11,981	113.000	1,353,853.000
スウェーデン・クローナ 小計		155,382		13,449,880.230
				(176,327,930)
ユーロ	CA IMMOBILIEN ANLAGEN	4,621	24.650	113,907.650
	TAG IMMOBILIEN AG	13,803	7.626	105,261.670
	LEG IMMOBILIEN SE	7,283	51.400	374,346.200
	VONOVIA SE	47,686	17.500	834,505.000
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	4,674	45.720	213,695.280
ユーロ 小計		78,067		1,641,715.800
				(244,632,070)
合計		331,625		591,421,936
				(591,421,936)

(2)株式以外の有価証券

2023年5月22日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	イギリス・ポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	17,604.000	205,086.600
		BRITISH LAND CO PLC	61,866.000	220,366.690
		DERWENT LONDON PLC	10,151.000	223,322.000
		LAND SECURITIES GROUP PLC	76,499.000	480,566.710
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	60,722.000	112,639.310
		NEWRIVER REIT PLC	88,531.000	74,808.690
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	27,498.000	260,818.530
		SEGRO PLC	75,061.000	606,492.880
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	158,603.000	189,847.790
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	168,820.000	140,964.700
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	198,305.000	285,360.890
		UNITE GROUP PLC	28,933.000	264,013.620
		WORKSPACE GROUP PLC	18,077.000	86,299.590
	イギリス・ポンド 小計		990,670.000	3,150,588.000
				(540,955,960)
	ユーロ	AEDIFICA	3,658.000	246,732.100
		CARMILA SA	6,279.000	85,268.820
		COFINIMMO SA	2,783.000	214,708.450
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	11,493.000	245,030.760
		GECINA SA	5,032.000	488,607.200
		ICADE	7,718.000	301,928.160
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	11,999.000	65,994.500
		KLEPIERRE	13,441.000	281,723.360
		MERCIALYS	25,845.000	204,821.620
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	42,776.000	326,594.760
		MONTEA SCA	2,389.000	175,830.400
		NSI NV	5,055.000	103,880.250
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,562.000	332,349.900
		WAREHOUSES DE PAUW	8,467.000	223,867.480
	ユーロ 小計		154,497.000	3,297,337.760
				(491,336,300)
投資証券 合計			1,145,167	1,032,292,260
				(1,032,292,260)
合計				1,032,292,260
				(1,032,292,260)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
イギリス・ポンド	株式	1銘柄	2.36	-	35.73
	投資証券	13銘柄	-	32.61
スイス・フラン	株式	2銘柄	7.92	-	8.09
スウェーデン・クローナ	株式	7銘柄	10.63	-	10.86
ユーロ	株式	5銘柄	14.75	-	45.33
	投資証券	14銘柄	-	29.62

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。