有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0406月	買建	644	12,154,632,520	12,293,960,000	3.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
MHAM外国株式インデックスマザーファンド

2022年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun22	買建	28	739,425,533	745,932,190	76.63
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun22	買建	28	139,351,128	148,119,552	15.22
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun22	買建	3	35,694,770	36,840,031	3.78
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun22	買建	1	25,206,252	25,545,948	2.62
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun22	買建	1	16,454,452	16,769,381	1.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun22	買建	606	15,654,598,057	16,144,103,837	2.28
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun22	買建	624	3,157,796,712	3,300,950,016	0.47
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun22	買建	48	1,194,124,452	1,226,205,504	0.17
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun22	買建	86	1,034,231,971	1,056,080,894	0.15
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun22	買建	32	524,567,853	536,620,200	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。