有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)

MHAM株式インデックス225マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年10月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,091,338,822
株式	131,045,585,660
派生商品評価勘定	190,062,372
未収入金	2,974,630,340
未収配当金	964,760,350
差入委託証拠金	123,600,000
流動資産合計	137,389,977,544
資産合計	137,389,977,544
負債の部
流動負債
前受金	250,952,882
未払解約金	2,801,060,000
未払利息	3,150
流動負債合計	3,052,016,032
負債合計	3,052,016,032
純資産の部
元本等
元本	46,308,705,929
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	88,029,255,583
元本等合計	134,337,961,512
純資産合計	134,337,961,512
負債純資産合計	137,389,977,544

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成28年10月25日 至 平成29年10月24日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2派生商品等の評価基準及び評価方法	先物取引
	原則として時価で評価しております。
3収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成29年10月24日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		46,308,705,929口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.9009円
		(1万口当たり純資産の額)	(29,009円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成28年10月25日 至 平成29年10月24日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年10月24日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)デリバティブ取引
	先物取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成28年10月25日 至 平成29年10月24日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	25,653,103,533
合計	25,653,103,533

(デリバティブ取引等に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(株式関連)

(平成29年10月24日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,016,007,628	-	3,206,070,000	190,062,372
合計		3,016,007,628	-	3,206,070,000	190,062,372

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(その他の注記)

期別 項目	(平成29年10月24日現在)
期首	平成28年10月25日
親投資信託の期首における元本額	76,393,678,064円
期中追加設定元本額	8,560,616,754円
期中一部解約元本額	38,645,588,889円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	46,308,705,929円
みずほ日経平均ファンド	85,651,391円
MHAM株式インデックスファンド225	45,699,319,461円
MHAM株式インデックスファンド225VA[適格機関投資家専用]	506,944,929円
MHAM株式インデックスファンド225VA2[適格機関投資家専用]	16,790,148円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成29年10月24日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	日本水産	223,000	685.00	152,755,000
	マルハニチロ	22,300	3,425.00	76,377,500
	国際石油開発帝石	89,200	1,194.00	106,504,800
	コムシスホールディングス	223,000	2,768.00	617,264,000
	大成建設	44,600	6,210.00	276,966,000
	大林組	223,000	1,447.00	322,681,000
	清水建設	223,000	1,310.00	292,130,000
	長谷工コーポレーション	44,600	1,596.00	71,181,600
	鹿島建設	223,000	1,168.00	260,464,000
	大和ハウス工業	223,000	4,148.00	925,004,000
	積水ハウス	223,000	2,044.00	455,812,000
	日揮	223,000	1,878.00	418,794,000
	千代田化工建設	223,000	644.00	143,612,000
	日清製粉グループ本社	223,000	2,041.00	455,143,000
	明治ホールディングス	44,600	9,280.00	413,888,000
	日本ハム	223,000	3,330.00	742,590,000
	サッポロホールディングス	44,600	3,510.00	156,546,000
	アサヒグループホールディングス	223,000	5,088.00	1,134,624,000
	キリンホールディングス	223,000	2,760.50	615,591,500
	宝ホールディングス	223,000	1,070.00	238,610,000
	キッコーマン	223,000	3,810.00	849,630,000
	味の素	223,000	2,321.00	517,583,000
	ニチレイ	111,500	3,010.00	335,615,000
	日本たばこ産業	223,000	3,885.00	866,355,000
	東洋紡	22,300	2,128.00	47,454,400
	ユニチカ	22,300	986.00	21,987,800
	帝人	44,600	2,351.00	104,854,600
	東レ	223,000	1,109.00	247,307,000
	王子ホールディングス	223,000	621.00	138,483,000
	日本製紙	22,300	2,198.00	49,015,400
	クラレ	223,000	2,217.00	494,391,000
	旭化成	223,000	1,376.00	306,848,000
	昭和電工	22,300	3,665.00	81,729,500
	住友化学	223,000	755.00	168,365,000
	日産化学工業	223,000	4,150.00	925,450,000
	東ソー	111,500	2,577.00	287,335,500
	トクヤマ	44,600	2,731.00	121,802,600
	デンカ	44,600	3,710.00	165,466,000
	信越化学工業	223,000	11,320.00	2,524,360,000
	三井化学	44,600	3,435.00	153,201,000
	三菱ケミカルホールディングス	111,500	1,173.50	130,845,250
	宇部興産	22,300	3,380.00	75,374,000
	日本化薬	223,000	1,814.00	404,522,000
	花王	223,000	7,113.00	1,586,199,000
	富士フイルムホールディングス	223,000	4,580.00	1,021,340,000
	資生堂	223,000	4,792.00	1,068,616,000
	日東電工	223,000	10,005.00	2,231,115,000
	協和発酵キリン	223,000	2,040.00	454,920,000
	武田薬品工業	223,000	6,337.00	1,413,151,000
	アステラス製薬	1,115,000	1,522.00	1,697,030,000
	大日本住友製薬	223,000	1,606.00	358,138,000
	塩野義製薬	223,000	6,287.00	1,402,001,000
	中外製薬	223,000	5,440.00	1,213,120,000
	エーザイ	223,000	6,195.00	1,381,485,000
	第一三共	223,000	2,541.50	566,754,500
	大塚ホールディングス	223,000	4,793.00	1,068,839,000
	昭和シェル石油	223,000	1,292.00	288,116,000
	JXTGホールディングス	223,000	579.40	129,206,200
	横浜ゴム	111,500	2,534.00	282,541,000
	ブリヂストン	223,000	5,477.00	1,221,371,000
	旭硝子	44,600	4,360.00	194,456,000
	日本板硝子	22,300	912.00	20,337,600
	日本電気硝子	66,900	4,525.00	302,722,500
	住友大阪セメント	223,000	518.00	115,514,000
	太平洋セメント	22,300	4,515.00	100,684,500
	東海カーボン	223,000	1,103.00	245,969,000
	TOTO	111,500	4,960.00	553,040,000
	日本碍子	223,000	2,211.00	493,053,000
	新日鐵住金	22,300	2,776.50	61,915,950
	神戸製鋼所	22,300	875.00	19,512,500
	ジェイ エフ イー ホールディングス	22,300	2,390.50	53,308,150
	日新製鋼	22,300	1,613.00	35,969,900
	大平洋金属	22,300	3,270.00	72,921,000
	日本軽金属ホールディングス	223,000	344.00	76,712,000
	三井金属鉱業	22,300	5,670.00	126,441,000
	東邦亜鉛	22,300	5,210.00	116,183,000
	三菱マテリアル	22,300	4,200.00	93,660,000
	住友金属鉱山	111,500	4,340.00	483,910,000
	DOWAホールディングス	44,600	4,660.00	207,836,000
	古河機械金属	22,300	2,038.00	45,447,400
	古河電気工業	22,300	6,570.00	146,511,000
	住友電気工業	223,000	1,904.50	424,703,500
	フジクラ	223,000	930.00	207,390,000
	SUMCO	22,300	2,239.00	49,929,700
	東洋製罐グループホールディングス	223,000	2,029.00	452,467,000
	日本製鋼所	44,600	2,839.00	126,619,400
	オークマ	44,600	6,640.00	296,144,000
	アマダホールディングス	223,000	1,322.00	294,806,000
	小松製作所	223,000	3,577.00	797,671,000
	住友重機械工業	44,600	4,725.00	210,735,000
	日立建機	223,000	3,745.00	835,135,000
	クボタ	223,000	2,108.00	470,084,000
	荏原製作所	44,600	4,010.00	178,846,000
	ダイキン工業	223,000	12,275.00	2,737,325,000
	日本精工	223,000	1,576.00	351,448,000
	NTN	223,000	507.00	113,061,000
	ジェイテクト	223,000	1,717.00	382,891,000
	日立造船	44,600	597.00	26,626,200
	三菱重工業	22,300	4,595.00	102,468,500
	IHI	22,300	3,970.00	88,531,000
	日清紡ホールディングス	223,000	1,362.00	303,726,000
	コニカミノルタ	223,000	989.00	220,547,000
	ミネベアミツミ	223,000	1,977.00	440,871,000
	日立製作所	223,000	864.50	192,783,500
	三菱電機	223,000	1,949.50	434,738,500
	富士電機	223,000	683.00	152,309,000
	安川電機	223,000	4,000.00	892,000,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	223,000	598.00	133,354,000
	日本電気	22,300	3,175.00	70,802,500
	富士通	223,000	918.70	204,870,100
	沖電気工業	22,300	1,573.00	35,077,900
	セイコーエプソン	446,000	2,911.00	1,298,306,000
	パナソニック	223,000	1,682.00	375,086,000
	ソニー	223,000	4,279.00	954,217,000
	TDK	223,000	8,000.00	1,784,000,000
	アルプス電気	223,000	3,210.00	715,830,000
	パイオニア	223,000	222.00	49,506,000
	横河電機	223,000	2,100.00	468,300,000
	アドバンテスト	446,000	2,440.00	1,088,240,000
	カシオ計算機	223,000	1,716.00	382,668,000
	ファナック	223,000	25,395.00	5,663,085,000
	京セラ	446,000	7,490.00	3,340,540,000
	太陽誘電	223,000	1,815.00	404,745,000
	SCREENホールディングス	44,600	8,410.00	375,086,000
	キヤノン	334,500	4,095.00	1,369,777,500
	リコー	223,000	1,180.00	263,140,000
	東京エレクトロン	223,000	19,245.00	4,291,635,000
	デンソー	223,000	5,871.00	1,309,233,000
	三井造船	22,300	1,457.00	32,491,100
	川崎重工業	22,300	3,890.00	86,747,000
	日産自動車	223,000	1,093.00	243,739,000
	いすゞ自動車	111,500	1,618.00	180,407,000
	トヨタ自動車	223,000	7,028.00	1,567,244,000
	日野自動車	223,000	1,451.00	323,573,000
	三菱自動車工業	22,300	926.00	20,649,800
	マツダ	44,600	1,625.50	72,497,300
	本田技研工業	446,000	3,493.00	1,557,878,000
	スズキ	223,000	6,073.00	1,354,279,000
	SUBARU	223,000	4,040.00	900,920,000
	ヤマハ発動機	223,000	3,310.00	738,130,000
	テルモ	446,000	4,710.00	2,100,660,000
	ニコン	223,000	2,058.00	458,934,000
	オリンパス	223,000	4,115.00	917,645,000
	シチズン時計	223,000	829.00	184,867,000
	凸版印刷	223,000	1,173.00	261,579,000
	大日本印刷	111,500	2,722.00	303,503,000
	ヤマハ	223,000	4,350.00	970,050,000
	東京電力ホールディングス	22,300	470.00	10,481,000
	中部電力	22,300	1,463.00	32,624,900
	関西電力	22,300	1,574.50	35,111,350
	東京瓦斯	44,600	2,961.50	132,082,900
	大阪瓦斯	44,600	2,242.50	100,015,500
	東武鉄道	44,600	3,315.00	147,849,000
	東京急行電鉄	111,500	1,721.00	191,891,500
	小田急電鉄	111,500	2,206.00	245,969,000
	京王電鉄	44,600	4,905.00	218,763,000
	京成電鉄	111,500	3,420.00	381,330,000
	東日本旅客鉄道	22,300	10,990.00	245,077,000
	西日本旅客鉄道	22,300	8,119.00	181,053,700
	東海旅客鉄道	22,300	20,985.00	467,965,500
	日本通運	22,300	7,310.00	163,013,000
	ヤマトホールディングス	223,000	2,264.50	504,983,500
	日本郵船	22,300	2,339.00	52,159,700
	商船三井	22,300	3,360.00	74,928,000
	川崎汽船	22,300	3,015.00	67,234,500
	ANAホールディングス	22,300	4,367.00	97,384,100
	三菱倉庫	111,500	2,919.00	325,468,500
	ヤフー	89,200	545.00	48,614,000
	トレンドマイクロ	223,000	5,990.00	1,335,770,000
	スカパーJSATホールディングス	22,300	529.00	11,796,700
	日本電信電話	44,600	5,301.00	236,424,600
	KDDI	1,338,000	3,084.00	4,126,392,000
	NTTドコモ	22,300	2,711.00	60,455,300
	東宝	22,300	3,800.00	84,740,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	1,115,000	1,293.00	1,441,695,000
	コナミホールディングス	223,000	5,410.00	1,206,430,000
	ソフトバンクグループ	669,000	10,235.00	6,847,215,000
	双日	22,300	335.00	7,470,500
	伊藤忠商事	223,000	1,951.50	435,184,500
	丸紅	223,000	767.00	171,041,000
	豊田通商	223,000	4,060.00	905,380,000
	三井物産	223,000	1,702.00	379,546,000
	住友商事	223,000	1,648.50	367,615,500
	三菱商事	223,000	2,654.50	591,953,500
	J.フロント リテイリング	111,500	1,735.00	193,452,500
	三越伊勢丹ホールディングス	223,000	1,283.00	286,109,000
	セブン&アイ・ホールディングス	223,000	4,634.00	1,033,382,000
	ユニー・ファミリーマートホールディングス	223,000	6,400.00	1,427,200,000
	高島屋	223,000	1,075.00	239,725,000
	丸井グループ	223,000	1,716.00	382,668,000
	イオン	223,000	1,731.00	386,013,000
	ファーストリテイリング	223,000	37,070.00	8,266,610,000
	コンコルディア・フィナンシャルグループ	223,000	588.50	131,235,500
	新生銀行	22,300	1,840.00	41,032,000
	あおぞら銀行	22,300	4,385.00	97,785,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	223,000	751.30	167,539,900
	りそなホールディングス	22,300	592.70	13,217,210
	三井住友トラスト・ホールディングス	22,300	4,317.00	96,269,100
	三井住友フィナンシャルグループ	22,300	4,456.00	99,368,800
	千葉銀行	223,000	835.00	186,205,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	223,000	560.00	124,880,000
	静岡銀行	223,000	1,066.00	237,718,000
	みずほフィナンシャルグループ	223,000	202.60	45,179,800
	大和証券グループ本社	223,000	669.50	149,298,500
	野村ホールディングス	223,000	656.80	146,466,400
	松井証券	223,000	911.00	203,153,000
	SOMPOホールディングス	55,700	4,477.00	249,368,900
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	66,900	3,816.00	255,290,400
	ソニーフィナンシャルホールディングス	44,600	1,903.00	84,873,800
	第一生命ホールディングス	22,300	2,141.50	47,755,450
	東京海上ホールディングス	111,500	4,811.00	536,426,500
	T&Dホールディングス	44,600	1,733.50	77,314,100
	クレディセゾン	223,000	2,311.00	515,353,000
	東急不動産ホールディングス	223,000	739.00	164,797,000
	三井不動産	223,000	2,629.50	586,378,500
	三菱地所	223,000	2,038.00	454,474,000
	東京建物	111,500	1,554.00	173,271,000
	住友不動産	223,000	3,643.00	812,389,000
	ディー・エヌ・エー	66,900	2,646.00	177,017,400
	電通	223,000	5,000.00	1,115,000,000
	楽天	223,000	1,214.50	270,833,500
	リクルートホールディングス	669,000	2,742.00	1,834,398,000
	日本郵政	223,000	1,305.00	291,015,000
	東京ドーム	111,500	1,057.00	117,855,500
	セコム	223,000	8,576.00	1,912,448,000
小計	銘柄数:225	38,790,800		131,045,585,660
	組入時価比率:97.5%			100.0%
合 計		38,790,800		131,045,585,660

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。