みずほ日経平均ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

    【提出】
    2019/01/24 9:02
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    MHAM株式インデックス225マザーファンド
    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成30年10月24日現在)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン3,325,041,969
    株式153,250,699,840
    未収配当金1,142,362,600
    前払金198,202,118
    差入委託証拠金174,720,000
    流動資産合計158,091,026,527
    資産合計158,091,026,527
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定161,901,236
    未払金14,832,312
    未払解約金430,460,000
    未払利息8,187
    流動負債合計607,201,735
    負債合計607,201,735
    純資産の部
    元本等
    元本52,569,129,562
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)104,914,695,230
    元本等合計157,483,824,792
    純資産合計157,483,824,792
    負債純資産合計158,091,026,527

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    項目(自 平成29年10月25日
    至 平成30年10月24日)
    1有価証券の評価基準及び評価方法株式
    原則として時価で評価しております。
    2派生商品等の評価基準及び評価方法先物取引
    原則として時価で評価しております。
    3収益・費用の計上基準受取配当金
    受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項目(平成30年10月24日現在)
    1計算期間末日における受益権の総数52,569,129,562口
    2計算期間末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産の額2.9957円
    (1万口当たり純資産の額)(29,957円)

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項

    項目(自 平成29年10月25日
    至 平成30年10月24日)
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。
    これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
    また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    3金融商品に係るリスク管理体制運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
    リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
    なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
    ①市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
    ②信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
    ③流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
    4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    2.金融商品の時価等に関する事項

    項目(平成30年10月24日現在)
    1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法(1)有価証券
    株式
    ①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券
    当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
    ②時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)デリバティブ取引
    先物取引
    デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。


    (有価証券に関する注記)

    ① 売買目的有価証券
    (自 平成29年10月25日 至 平成30年10月24日)

    種類当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
    株式1,378,525,200
    合計1,378,525,200



    (デリバティブ取引等に関する注記)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    (株式関連)
    (平成30年10月24日現在)

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建4,325,571,236-4,163,670,000△161,901,236
    合計4,325,571,236-4,163,670,000△161,901,236

    (注)時価の算定方法
    株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

    (その他の注記)

    期別
    項目
    (平成30年10月24日現在)
    期首平成29年10月25日
    親投資信託の期首における元本額46,308,705,929円
    期中追加設定元本額18,992,239,333円
    期中一部解約元本額12,731,815,700円
    期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
    期末元本額52,569,129,562円
    みずほ日経平均ファンド136,262,456円
    MHAM株式インデックスファンド22552,093,953,972円
    MHAM株式インデックスファンド225VA[適格機関投資家専用]324,351,232円
    MHAM株式インデックスファンド225VA2[適格機関投資家専用]14,561,902円

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    (平成30年10月24日現在)

    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    日本・円日本水産257,000741.00190,437,000
    マルハニチロ25,7004,030.00103,571,000
    国際石油開発帝石102,8001,333.50137,083,800
    コムシスホールディングス257,0003,185.00818,545,000
    大成建設51,4004,810.00247,234,000
    大林組257,000998.00256,486,000
    清水建設257,000956.00245,692,000
    長谷工コーポレーション51,4001,403.0072,114,200
    鹿島建設128,5001,510.00194,035,000
    大和ハウス工業257,0003,310.00850,670,000
    積水ハウス257,0001,624.50417,496,500
    日揮257,0002,346.00602,922,000
    千代田化工建設257,000761.00195,577,000
    日清製粉グループ本社257,0002,354.00604,978,000
    明治ホールディングス51,4007,510.00386,014,000
    日本ハム128,5004,080.00524,280,000
    サッポロホールディングス51,4002,205.00113,337,000
    アサヒグループホールディングス257,0004,835.001,242,595,000
    キリンホールディングス257,0002,672.50686,832,500
    宝ホールディングス257,0001,683.00432,531,000
    キッコーマン257,0006,650.001,709,050,000
    味の素257,0001,848.00474,936,000
    ニチレイ128,5002,769.00355,816,500
    日本たばこ産業257,0002,942.50756,222,500
    東洋紡25,7001,645.0042,276,500
    ユニチカ25,700592.0015,214,400
    帝人51,4001,980.00101,772,000
    東レ257,000803.30206,448,100
    王子ホールディングス257,000749.00192,493,000
    日本製紙25,7001,919.0049,318,300
    クラレ257,0001,557.00400,149,000
    旭化成257,0001,366.00351,062,000
    昭和電工25,7005,040.00129,528,000
    住友化学257,000567.00145,719,000
    日産化学257,0005,830.001,498,310,000
    東ソー128,5001,524.00195,834,000
    トクヤマ51,4002,682.00137,854,800
    デンカ51,4003,755.00193,007,000
    信越化学工業257,0008,427.002,165,739,000
    三井化学51,4002,563.00131,738,200
    三菱ケミカルホールディングス128,500890.70114,454,950
    宇部興産25,7002,449.0062,939,300
    日本化薬257,0001,276.00327,932,000
    花王257,0007,547.001,939,579,000
    富士フイルムホールディングス257,0005,031.001,292,967,000
    資生堂257,0007,067.001,816,219,000
    日東電工257,0007,320.001,881,240,000
    協和発酵キリン257,0002,041.00524,537,000
    武田薬品工業257,0004,508.001,158,556,000
    アステラス製薬1,285,0001,814.502,331,632,500
    大日本住友製薬257,0002,524.00648,668,000
    塩野義製薬257,0007,169.001,842,433,000
    中外製薬257,0006,670.001,714,190,000
    エーザイ257,0009,970.002,562,290,000
    第一三共257,0004,520.001,161,640,000
    大塚ホールディングス257,0005,428.001,394,996,000
    昭和シェル石油257,0002,109.00542,013,000
    JXTGホールディングス257,000763.00196,091,000
    横浜ゴム128,5002,168.00278,588,000
    ブリヂストン257,0004,217.001,083,769,000
    AGC51,4004,125.00212,025,000
    日本板硝子25,7001,073.0027,576,100
    日本電気硝子77,1003,070.00236,697,000
    住友大阪セメント25,7004,295.00110,381,500
    太平洋セメント25,7003,225.0082,882,500
    東海カーボン257,0001,804.00463,628,000
    TOTO128,5004,225.00542,912,500
    日本碍子257,0001,635.00420,195,000
    新日鐵住金25,7002,132.5054,805,250
    神戸製鋼所25,700990.0025,443,000
    ジェイ エフ イー ホールディングス25,7002,337.0060,060,900
    日新製鋼25,7001,510.0038,807,000
    大平洋金属25,7003,485.0089,564,500
    日本軽金属ホールディングス257,000229.0058,853,000
    三井金属鉱業25,7003,065.0078,770,500
    東邦亜鉛25,7003,695.0094,961,500
    三菱マテリアル25,7003,225.0082,882,500
    住友金属鉱山128,5003,579.00459,901,500
    DOWAホールディングス51,4003,345.00171,933,000
    古河電気工業25,7003,050.0078,385,000
    住友電気工業257,0001,557.00400,149,000
    フジクラ257,000480.00123,360,000
    SUMCO25,7001,388.0035,671,600
    東洋製罐グループホールディングス257,0002,287.00587,759,000
    日本製鋼所51,4002,400.00123,360,000
    オークマ51,4005,660.00290,924,000
    アマダホールディングス257,0001,062.00272,934,000
    小松製作所257,0002,784.50715,616,500
    住友重機械工業51,4003,480.00178,872,000
    日立建機257,0003,175.00815,975,000
    クボタ257,0001,837.50472,237,500
    荏原製作所51,4003,250.00167,050,000
    ダイキン工業257,00013,220.003,397,540,000
    日本精工257,0001,156.00297,092,000
    NTN257,000415.00106,655,000
    ジェイテクト257,0001,496.00384,472,000
    日立造船51,400427.0021,947,800
    三菱重工業25,7004,087.00105,035,900
    IHI25,7004,260.00109,482,000
    日清紡ホールディングス257,0001,291.00331,787,000
    コニカミノルタ257,0001,173.00301,461,000
    ミネベアミツミ257,0001,738.00446,666,000
    日立製作所51,4003,302.00169,722,800
    三菱電機257,0001,359.50349,391,500
    富士電機51,4003,730.00191,722,000
    安川電機257,0003,175.00815,975,000
    ジーエス・ユアサ コーポレーション51,4002,381.00122,383,400
    日本電気25,7003,190.0081,983,000
    富士通25,7007,434.00191,053,800
    沖電気工業25,7001,554.0039,937,800
    セイコーエプソン514,0001,902.00977,628,000
    パナソニック257,0001,216.50312,640,500
    ソニー257,0006,208.001,595,456,000
    TDK257,0009,850.002,531,450,000
    アルプス電気257,0002,645.00679,765,000
    パイオニア257,000108.0027,756,000
    横河電機257,0002,320.00596,240,000
    アドバンテスト514,0002,096.001,077,344,000
    カシオ計算機257,0001,666.00428,162,000
    ファナック257,00018,860.004,847,020,000
    京セラ514,0006,012.003,090,168,000
    太陽誘電257,0002,322.00596,754,000
    SCREENホールディングス51,4006,190.00318,166,000
    キヤノン385,5003,498.001,348,479,000
    リコー257,0001,230.00316,110,000
    東京エレクトロン257,00014,645.003,763,765,000
    デンソー257,0005,116.001,314,812,000
    三井E&Sホールディングス25,7001,975.0050,757,500
    川崎重工業25,7002,746.0070,572,200
    日産自動車257,000998.30256,563,100
    いすゞ自動車128,5001,505.00193,392,500
    トヨタ自動車257,0006,578.001,690,546,000
    日野自動車257,0001,090.00280,130,000
    三菱自動車工業25,700698.0017,938,600
    マツダ51,4001,248.0064,147,200
    本田技研工業514,0003,019.001,551,766,000
    スズキ257,0005,569.001,431,233,000
    SUBARU257,0003,008.00773,056,000
    ヤマハ発動機257,0002,675.00687,475,000
    テルモ514,0006,220.003,197,080,000
    ニコン257,0002,026.00520,682,000
    オリンパス257,0003,955.001,016,435,000
    シチズン時計257,000666.00171,162,000
    凸版印刷128,5001,584.00203,544,000
    大日本印刷128,5002,556.00328,446,000
    ヤマハ257,0005,260.001,351,820,000
    東京電力ホールディングス25,700575.0014,777,500
    中部電力25,7001,633.0041,968,100
    関西電力25,7001,689.0043,407,300
    東京瓦斯51,4002,754.50141,581,300
    大阪瓦斯51,4002,119.00108,916,600
    東武鉄道51,4003,110.00159,854,000
    東京急行電鉄128,5001,842.00236,697,000
    小田急電鉄128,5002,509.00322,406,500
    京王電鉄51,4006,040.00310,456,000
    京成電鉄128,5003,505.00450,392,500
    東日本旅客鉄道25,7009,570.00245,949,000
    西日本旅客鉄道25,7007,426.00190,848,200
    東海旅客鉄道25,70021,615.00555,505,500
    日本通運25,7006,650.00170,905,000
    ヤマトホールディングス257,0003,251.00835,507,000
    日本郵船25,7001,841.0047,313,700
    商船三井25,7002,707.0069,569,900
    川崎汽船25,7001,602.0041,171,400
    ANAホールディングス25,7003,615.0092,905,500
    三菱倉庫128,5002,780.00357,230,000
    ヤフー102,800375.0038,550,000
    トレンドマイクロ257,0006,760.001,737,320,000
    スカパーJSATホールディングス25,700519.0013,338,300
    日本電信電話51,4004,847.00249,135,800
    KDDI1,542,0002,929.004,516,518,000
    NTTドコモ25,7002,906.0074,684,200
    東宝25,7003,635.0093,419,500
    エヌ・ティ・ティ・データ1,285,0001,511.001,941,635,000
    コナミホールディングス257,0004,455.001,144,935,000
    ソフトバンクグループ771,0009,205.007,097,055,000
    双日25,700385.009,894,500
    伊藤忠商事257,0002,071.00532,247,000
    丸紅257,000913.70234,820,900
    豊田通商257,0004,000.001,028,000,000
    三井物産257,0001,889.50485,601,500
    住友商事257,0001,725.00443,325,000
    三菱商事257,0003,279.00842,703,000
    J.フロント リテイリング128,5001,465.00188,252,500
    三越伊勢丹ホールディングス257,0001,270.00326,390,000
    セブン&アイ・ホールディングス257,0004,810.001,236,170,000
    ユニー・ファミリーマートホールディングス257,00013,350.003,430,950,000
    高島屋128,5001,711.00219,863,500
    丸井グループ257,0002,465.00633,505,000
    イオン257,0002,610.00670,770,000
    ファーストリテイリング257,00057,230.0014,708,110,000
    コンコルディア・フィナンシャルグループ257,000507.00130,299,000
    新生銀行25,7001,672.0042,970,400
    あおぞら銀行25,7003,780.0097,146,000
    三菱UFJフィナンシャル・グループ257,000664.10170,673,700
    りそなホールディングス25,700588.2015,116,740
    三井住友トラスト・ホールディングス25,7004,420.00113,594,000
    三井住友フィナンシャルグループ25,7004,304.00110,612,800
    千葉銀行257,000716.00184,012,000
    ふくおかフィナンシャルグループ51,4002,849.00146,438,600
    静岡銀行257,000973.00250,061,000
    みずほフィナンシャルグループ257,000190.1048,855,700
    大和証券グループ本社257,000665.30170,982,100
    野村ホールディングス257,000541.50139,165,500
    松井証券257,0001,203.00309,171,000
    SOMPOホールディングス64,2004,600.00295,320,000
    MS&ADインシュアランスグループホールディングス77,1003,462.00266,920,200
    ソニーフィナンシャルホールディングス51,4002,483.00127,626,200
    第一生命ホールディングス25,7002,242.0057,619,400
    東京海上ホールディングス128,5005,250.00674,625,000
    T&Dホールディングス51,4001,846.5094,910,100
    クレディセゾン257,0001,753.00450,521,000
    東急不動産ホールディングス257,000645.00165,765,000
    三井不動産257,0002,551.00655,607,000
    三菱地所257,0001,816.00466,712,000
    東京建物128,5001,175.00150,987,500
    住友不動産257,0003,954.001,016,178,000
    ディー・エヌ・エー77,1001,942.00149,728,200
    電通257,0005,590.001,436,630,000
    サイバーエージェント51,4005,500.00282,700,000
    楽天257,000769.00197,633,000
    リクルートホールディングス771,0003,191.002,460,261,000
    日本郵政257,0001,346.00345,922,000
    東京ドーム128,500987.00126,829,500
    セコム257,0009,329.002,397,553,000
    小計銘柄数:22542,931,800153,250,699,840
    組入時価比率:97.3%100.0%
    合 計42,931,800153,250,699,840

    (注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。



    該当事項はありません。


    該当事項はありません。


    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。

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