有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/27-2023/09/26)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年9月26日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	資本収益力日本株マザーファンド	821,697,631	1,493,846,293
親投資信託受益証券 合計		821,697,631	1,493,846,293
合計			1,493,846,293

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「資本収益力日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
資本収益力日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年9月26日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,538,807
株式	1,476,420,300
未収配当金	908,100
流動資産合計	1,493,867,207
資産合計	1,493,867,207
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	821,697,631
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	672,169,576
元本等合計	1,493,867,207
純資産合計	1,493,867,207
負債純資産合計	1,493,867,207

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年9月27日 至 2023年9月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年9月26日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	911,501,423円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	89,803,792円
		元本の内訳
		ファンド名
		資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)	821,697,631円
		計	821,697,631円
2.		受益権の総数	821,697,631口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年9月27日 至 2023年9月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年9月26日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年9月26日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	282,169,351
合計	282,169,351

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年9月26日現在
1口当たり純資産額	1.8180円
(1万口当たり純資産額)	(18,180円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

2023年9月26日現在
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
九電工	4,400	4,653.00	20,473,200
ディップ	5,900	3,700.00	21,830,000
アサヒグループホールディングス	3,700	5,749.00	21,271,300
エービーシー・マート	7,900	2,725.50	21,531,450
味の素	4,200	5,823.00	24,456,600
ニチレイ	8,200	3,412.00	27,978,400
マツキヨココカラ&カンパニー	3,700	8,073.00	29,870,100
トヨタ紡織	9,200	2,879.00	26,486,800
セブン&アイ・ホールディングス	3,100	6,004.00	18,612,400
東レ	18,000	792.50	14,265,000
インターネットイニシアティブ	5,900	2,431.00	14,342,900
イビデン	2,300	7,661.00	17,620,300
信越化学工業	4,800	4,512.00	21,657,600
野村総合研究所	4,200	4,118.00	17,295,600
武田薬品工業	3,700	4,804.00	17,774,800
アステラス製薬	7,500	2,138.00	16,035,000
ロート製薬	8,600	4,051.00	34,838,600
テルモ	4,100	4,083.00	16,740,300
第一三共	6,800	4,005.00	27,234,000
日本オラクル	700	10,070.00	7,049,000
オービックビジネスコンサルタント	4,100	5,960.00	24,436,000
大塚商会	4,200	6,264.00	26,308,800
ブリヂストン	2,900	5,976.00	17,330,400
住友電気工業	7,800	1,833.50	14,301,300
ジャパンマテリアル	5,600	2,288.00	12,812,800
リクルートホールディングス	3,100	4,765.00	14,771,500
ディスコ	600	26,415.00	15,849,000
SMC	200	67,200.00	13,440,000
ダイキン工業	700	24,025.00	16,817,500
ホシザキ	5,100	5,334.00	27,203,400
日立製作所	3,200	9,749.00	31,196,800
MCJ	13,100	1,123.00	14,711,300
ルネサスエレクトロニクス	3,800	2,213.50	8,411,300
ソニーグループ	1,800	12,270.00	22,086,000
TDK	2,700	5,412.00	14,612,400
アドバンテスト	600	16,130.00	9,678,000
キーエンス	300	54,670.00	16,401,000
デンソー	3,000	10,165.00	30,495,000
ローム	1,100	11,465.00	12,611,500
村田製作所	1,700	8,155.00	13,863,500
三菱重工業	4,200	8,385.00	35,217,000
トヨタ自動車	11,900	2,716.50	32,326,350
本田技研工業	5,300	5,242.00	27,782,600
スズキ	4,800	6,097.00	29,265,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	10,200	3,138.00	32,007,600
HOYA	1,000	15,285.00	15,285,000
ニフコ	3,400	3,898.00	13,253,200
伊藤忠商事	4,800	5,652.00	27,129,600
豊田通商	4,000	9,037.00	36,148,000
三井物産	5,600	5,623.00	31,488,800
東京エレクトロン	800	20,165.00	16,132,000
三菱商事	4,100	7,366.00	30,200,600
ユニ・チャーム	3,700	5,422.00	20,061,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	30,000	1,310.00	39,300,000
三井住友フィナンシャルグループ	5,000	7,670.00	38,350,000
千葉銀行	27,800	1,116.50	31,038,700
ふくおかフィナンシャルグループ	6,200	3,756.00	23,287,200
オリックス	5,400	2,889.00	15,600,600
三菱HCキャピタル	27,700	1,042.00	28,863,400
日本取引所グループ	5,700	2,760.50	15,734,850
第一生命ホールディングス	5,200	3,032.00	15,766,400
東京海上ホールディングス	5,000	3,657.00	18,285,000
三井不動産	4,900	3,354.00	16,434,600
リログループ	4,500	1,581.50	7,116,750
東海旅客鉄道	1,700	18,920.00	32,164,000
日本電信電話	153,000	181.30	27,738,900
東宝	3,500	5,273.00	18,455,500
カプコン	2,400	5,463.00	13,111,200
サンドラッグ	3,400	4,169.00	14,174,600
合計	537,700		1,476,420,300

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。