有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月27日-平成30年9月26日)

資本収益力日本株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 9月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,024,254
株式	3,368,249,910
未収入金	41,858,575
未収配当金	23,026,050
流動資産合計	3,465,158,789
資産合計	3,465,158,789
負債の部
流動負債
未払解約金	35,000,000
未払利息	72
流動負債合計	35,000,072
負債合計	35,000,072
純資産の部
元本等
元本	2,422,692,195
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,007,466,522
元本等合計	3,430,158,717
純資産合計	3,430,158,717
負債純資産合計	3,465,158,789

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年 9月27日 至 平成30年 9月26日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 9月26日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		2,422,692,195口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.4158円
		(1万口当たり純資産の額)	(14,158円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年 9月27日 至 平成30年 9月26日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 9月26日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年 9月27日 至 平成30年 9月26日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	264,444,473
合計	264,444,473

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 9月26日現在)
期首	平成29年 9月27日
親投資信託の期首における元本額	4,126,975,094円
期中追加設定元本額	7,418,433円
期中一部解約元本額	1,711,701,332円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	2,422,692,195円
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)	2,421,759,403円
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)	932,792円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成30年 9月26日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	日本水産	92,600	694.00	64,264,400
	コムシスホールディングス	18,400	3,355.00	61,732,000
	きんでん	32,800	1,837.00	60,253,600
	協和エクシオ	18,200	3,405.00	61,971,000
	ヤクルト本社	6,300	9,300.00	58,590,000
	デンカ	15,500	3,955.00	61,302,500
	信越化学工業	5,500	10,050.00	55,275,000
	日本触媒	6,000	8,810.00	52,860,000
	日本ゼオン	37,000	1,211.00	44,807,000
	日立化成	22,000	2,282.00	50,204,000
	日油	16,600	3,800.00	63,080,000
	花王	6,600	9,055.00	59,763,000
	DIC	13,500	4,090.00	55,215,000
	エーザイ	5,400	10,730.00	57,942,000
	第一三共	12,000	4,836.00	58,032,000
	大塚ホールディングス	11,000	5,665.00	62,315,000
	新日鐵住金	25,000	2,391.50	59,787,500
	SMC	1,200	37,830.00	45,396,000
	小松製作所	16,000	3,408.00	54,528,000
	ダイキン工業	4,000	15,375.00	61,500,000
	ホシザキ	5,000	11,660.00	58,300,000
	マキタ	9,500	5,650.00	53,675,000
	ミネベアミツミ	28,400	2,154.00	61,173,600
	日立製作所	15,200	3,894.00	59,188,800
	日本電産	3,700	16,930.00	62,641,000
	ソニー	9,100	6,768.00	61,588,800
	キーエンス	900	64,180.00	57,762,000
	スタンレー電気	15,000	3,865.00	57,975,000
	ローム	5,600	8,560.00	47,936,000
	豊田自動織機	9,100	6,660.00	60,606,000
	トヨタ自動車	7,000	7,030.00	49,210,000
	豊田合成	19,000	2,689.00	51,091,000
	島津製作所	17,700	3,610.00	63,897,000
	HOYA	9,000	6,740.00	60,660,000
	バンダイナムコホールディングス	12,000	4,385.00	52,620,000
	ピジョン	10,100	6,270.00	63,327,000
	京成電鉄	15,000	3,980.00	59,700,000
	東日本旅客鉄道	4,500	10,710.00	48,195,000
	東海旅客鉄道	2,100	23,925.00	50,242,500
	野村総合研究所	10,600	5,900.00	62,540,000
	トレンドマイクロ	8,400	7,300.00	61,320,000
	日本オラクル	6,400	9,520.00	60,928,000
	伊藤忠テクノソリューションズ	20,000	2,493.00	49,860,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	35,000	1,581.00	55,335,000
	三井物産	26,000	1,988.00	51,688,000
	三菱商事	17,000	3,512.00	59,704,000
	セリア	9,500	4,065.00	38,617,500
	ツルハホールディングス	4,200	14,340.00	60,228,000
	ニトリホールディングス	3,000	17,470.00	52,410,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,500	716.30	57,662,150
	りそなホールディングス	91,300	646.20	58,998,060
	三井住友フィナンシャルグループ	12,900	4,594.00	59,262,600
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	16,000	3,787.00	60,592,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	23,000	2,529.00	58,167,000
	第一生命ホールディングス	25,000	2,434.50	60,862,500
	三井不動産	21,900	2,765.00	60,553,500
	エムスリー	22,000	2,641.00	58,102,000
	リクルートホールディングス	16,200	3,817.00	61,835,400
	共立メンテナンス	10,500	4,855.00	50,977,500
小計	銘柄数:59	1,022,900		3,368,249,910
	組入時価比率:98.2%			100.0%
合 計		1,022,900		3,368,249,910

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。