有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(1)【投資状況】
MHAM外国株式インデックスファンド<為替ヘッジあり>(ファンドラップ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,263,023	99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	601,219	0.91
合計(純資産総額)		65,864,242	100.00

(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,176,208,094	58.05
	イギリス	2,225,297,823	6.73
	スイス	1,267,676,560	3.83
	フランス	1,261,265,412	3.81
	ドイツ	1,250,311,029	3.78
	カナダ	1,218,713,939	3.68
	オーストラリア	814,458,618	2.46
	オランダ	626,556,639	1.89
	アイルランド	508,120,951	1.53
	スペイン	456,828,492	1.38
	スウェーデン	378,350,734	1.14
	香港	301,023,671	0.91
	シンガポール	250,398,230	0.75
	イタリア	246,201,422	0.74
	デンマーク	233,474,269	0.70
	ジャージー	189,112,816	0.57
	バミューダ	156,337,596	0.47
	ベルギー	154,562,017	0.46
	フィンランド	134,195,708	0.40
	キュラソー	91,109,178	0.27
	ケイマン諸島	84,257,013	0.25
	ノルウェー	81,040,201	0.24
	イスラエル	74,382,851	0.22
	ルクセンブルグ	39,758,720	0.12
	オーストリア	30,167,113	0.09
	ニュージーランド	21,401,626	0.06
	パナマ	20,807,561	0.06
	ポルトガル	20,193,470	0.06
	リベリア	19,188,688	0.05
	パプアニューギニア	7,636,205	0.02
	英ヴァージン諸島	5,827,504	0.01
	マン島	5,177,773	0.01
	モーリシャス	2,030,383	0.00
	小計	31,352,072,306	94.90
投資信託受益証券	香港	5,269,939	0.01
投資証券	アメリカ	637,784,172	1.93
	オーストラリア	72,938,504	0.22
	フランス	45,238,093	0.13
	イギリス	33,718,830	0.10
	香港	16,639,440	0.05
	シンガポール	15,590,200	0.04
	カナダ	6,839,917	0.02
	小計	828,749,156	2.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	847,544,421	2.56
合計(純資産総額)		33,033,635,822	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	561,731,671	1.70
	買建	ドイツ	162,670,740	0.49
	買建	イギリス	64,085,047	0.19
	買建	オーストラリア	47,435,380	0.14

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。