純資産

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ 資産配分の決定の際、一部のマザーファンド受益証券への投資を行わない場合があります。また、ファンド全体のリスクの状況によっては、上記のマザーファンドを通じた投資のほか、MHAM国内短期債券マザーファンドを通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50%を上限に短期金融商品等へ直接投資する場合があります。
※ マザーファンドのほかに、株式、公社債等に直接投資する場合があります。

2019/08/08 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,159,472,215,197
追加型株式投資信託	867	13,227,040,773,887
単位型公社債投資信託	46	144,006,217,757
単位型株式投資信託	163	1,238,345,394,320
合計	1,102	15,768,864,601,161

2019/08/08 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.6372%*(税抜0.59%)の率を乗じて得た額とします。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.649%となります。

2019/08/08 9:11

#4 投資リスク（連結）

・当ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/08/08 9:11

#5 投資制限（連結）

1.株式への実質投資割合※には制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

2019/08/08 9:11

#6 投資方針（連結）

a.主として、各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行います。
b.各主要投資対象マザーファンド受益証券への投資割合については、各マザーファンドが主要投資対象とする資産のリスク(価格変動性)や、投資環境分析等を勘案のうえ配分比率を決定します。ただし、ファンドの価格変動リスクを勘案し、MHAM国内短期債券マザーファンド受益証券への投資を行う場合、および信託財産の純資産総額の50%を上限に預金等の短期金融商品への直接投資を行う場合があります。
c.実質組入※外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

2019/08/08 9:11

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
動的パッケージファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,119,282	1.01
合計(純資産総額)		407,143,641	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本403,024,35998.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,119,2821.01合計(純資産総額)407,143,641100.00(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	773,082,260	0.50
合計(純資産総額)		153,624,207,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本130,799,026,45085.14地方債証券日本7,910,578,6225.14特殊債券日本8,726,694,4555.68社債券日本5,114,136,6003.32フランス300,689,0000.19小計5,414,825,6003.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―773,082,2600.50合計(純資産総額)153,624,207,387100.00(参考)MHAM外国債券インデックスマザーファンド

2019/08/08 9:11

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/08/08 9:11

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
動的パッケージファンドe border="0">令和1年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(平成28年 5月 9日)110.98600.9860第2計算期間末(平成29年 5月 8日)2172171.00391.0039第3計算期間末(平成30年 5月 8日)2892891.02661.0266第4計算期間末(令和 1年 5月 8日)3973971.02081.0208平成30年 5月末日316―1.0242―6月末日327―1.0262―7月末日336―1.0282―8月末日338―1.0246―9月末日348―1.0325―10月末日348―1.0034―11月末日351―1.0100―12月末日350―1.0044―平成31年 1月末日366―1.0093―2月末日377―1.0168―3月末日388―1.0247―4月末日392―1.0236―令和 1年 5月末日407―1.0210―e border="0">(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

2019/08/08 9:11

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
動的パッケージファンド

Ⅰ 資産総額	407,319,200	円
Ⅱ 負債総額	175,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,143,641	円
Ⅳ 発行済口数	398,751,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0210	円

e border="0">Ⅰ 資産総額407,319,200円Ⅱ 負債総額175,559円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,143,641円Ⅳ 発行済口数398,751,932口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0210円(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド

2019/08/08 9:11

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/08/08 9:11

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

2019/08/08 9:11

#13 運用状況（連結）

以下の運用状況は令和 1年 5月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

2019/08/08 9:11

#14 附属明細表（連結）

(1)株式該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券e border="0">(令和 1年 5月 8日現在)e border="0">種類通貨銘柄口数評価額備考親投資信託受益証券日本・円MHAM日本債券インデックスマザーファンド217,986,766273,246,411MHAM外国株式インデックスマザーファンド7,990,64915,267,733MHAM外国債券インデックスマザーファンド65,134,55682,336,592MHAM TOPIXマザーファンド6,609,75412,324,547小計銘柄数:4297,721,725383,175,283組入時価比率:96.4%100.0%合計383,175,283e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2019/08/08 9:11

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
負債合計	19,990,000
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/08 9:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
負債合計	194,167,283
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/08 9:11

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
負債合計	25,450,940
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/08 9:11

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(令和 1年 5月 8日現在)
負債合計	2,606,615
純資産の部
元本等

注記表

2019/08/08 9:11