有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)

資本収益力日本株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 3月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,949,906
株式	3,449,580,950
未収入金	119,236,606
未収配当金	6,451,300
流動資産合計	3,599,218,762
資産合計	3,599,218,762
負債の部
流動負債
未払金	118,971,516
未払利息	53
流動負債合計	118,971,569
負債合計	118,971,569
純資産の部
元本等
元本	2,723,927,333
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	756,319,860
元本等合計	3,480,247,193
純資産合計	3,480,247,193
負債純資産合計	3,599,218,762

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成29年 9月27日 至 平成30年 3月26日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 3月26日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		2,723,927,333口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.2777円
		(1万口当たり純資産の額)	(12,777円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年 9月27日 至 平成30年 3月26日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年 3月26日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成29年 9月27日 至 平成30年 3月26日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	5,472,867
合計	5,472,867

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成30年 3月26日現在)
期首	平成29年 9月27日
親投資信託の期首における元本額	4,126,975,094円
期中追加設定元本額	49,180円
期中一部解約元本額	1,403,096,941円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	2,723,927,333円
資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)	2,722,987,757円
資本収益力日本株ファンド(3ヵ月決算型)	939,576円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成30年 3月26日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	東鉄工業	18,100	3,215.00	58,191,500
	きんでん	36,800	1,709.00	62,891,200
	協和エクシオ	23,700	2,650.00	62,805,000
	アサヒグループホールディングス	11,900	5,450.00	64,855,000
	旭化成	47,900	1,382.50	66,221,750
	デンカ	15,500	3,530.00	54,715,000
	信越化学工業	5,500	10,710.00	58,905,000
	宇部興産	18,200	3,050.00	55,510,000
	日油	20,600	3,025.00	62,315,000
	協和発酵キリン	30,900	2,171.00	67,083,900
	中外製薬	11,800	5,310.00	62,658,000
	エーザイ	4,500	6,686.00	30,087,000
	新日鐵住金	23,400	2,269.00	53,094,600
	ナブテスコ	13,300	3,990.00	53,067,000
	SMC	1,200	42,560.00	51,072,000
	小松製作所	16,000	3,395.00	54,320,000
	日立製作所	76,000	756.10	57,463,600
	三菱電機	33,900	1,661.00	56,307,900
	日本電産	3,800	15,860.00	60,268,000
	ソニー	12,700	5,079.00	64,503,300
	キーエンス	1,000	63,520.00	63,520,000
	スタンレー電気	15,000	3,865.00	57,975,000
	ローム	5,600	9,990.00	55,944,000
	キヤノン	15,700	3,806.00	59,754,200
	豊田自動織機	9,300	6,100.00	56,730,000
	デンソー	9,800	5,695.00	55,811,000
	アイシン精機	10,600	5,580.00	59,148,000
	本田技研工業	16,300	3,487.00	56,838,100
	ヤマハ発動機	18,100	2,990.00	54,119,000
	島津製作所	23,900	2,793.00	66,752,700
	HOYA	10,500	5,323.00	55,891,500
	ピジョン	15,600	4,425.00	69,030,000
	京成電鉄	18,000	3,140.00	56,520,000
	西日本旅客鉄道	8,100	7,242.00	58,660,200
	新日鉄住金ソリューションズ	21,000	2,866.00	60,186,000
	野村総合研究所	13,200	4,745.00	62,634,000
	トレンドマイクロ	10,800	5,920.00	63,936,000
	大塚商会	6,200	10,370.00	64,294,000
	日本電信電話	12,300	4,883.00	60,060,900
	KDDI	22,000	2,675.50	58,861,000
	カプコン	8,900	4,950.00	44,055,000
	双日	190,800	328.00	62,582,400
	日立ハイテクノロジーズ	11,000	4,845.00	53,295,000
	三菱商事	20,800	2,809.00	58,427,200
	ミスミグループ本社	19,900	2,755.00	54,824,500
	J.フロント リテイリング	31,900	1,731.00	55,218,900
	ツルハホールディングス	4,200	14,670.00	61,614,000
	ドンキホーテホールディングス	11,200	5,800.00	64,960,000
	ケーズホールディングス	21,600	2,932.00	63,331,200
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	80,500	687.90	55,375,950
	三井住友トラスト・ホールディングス	13,400	4,242.00	56,842,800
	三井住友フィナンシャルグループ	13,500	4,442.00	59,967,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	17,800	3,221.00	57,333,800
	第一生命ホールディングス	28,700	1,921.50	55,147,050
	東京センチュリー	10,100	6,340.00	64,034,000
	三井不動産	23,900	2,442.00	58,363,800
	三菱地所	32,000	1,720.00	55,040,000
	パーソルホールディングス	20,000	2,989.00	59,780,000
	リゾートトラスト	25,400	2,220.00	56,388,000
小計	銘柄数:59	1,274,300		3,449,580,950
	組入時価比率:99.1%			100.0%
合 計		1,274,300		3,449,580,950

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。