有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年11月 9日現在	平成28年11月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,139,196,778	715,281,087
株式	25,036,631,500	17,906,898,000
派生商品評価勘定	107,451,960	19,628,160
未収入金	2,895,680	-
未収配当金	166,297,500	139,685,700
未収利息	1,661	-
流動資産合計	26,452,475,079	18,781,492,947
資産合計	26,452,475,079	18,781,492,947
負債の部
流動負債
前受金	86,980,000	3,360,000
未払解約金	40,930,000	24,510,000
未払利息	-	1,267
流動負債合計	127,910,000	27,871,267
負債合計	127,910,000	27,871,267
純資産の部
元本等
元本	11,426,629,494	9,129,309,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,897,935,585	9,624,312,101
元本等合計	26,324,565,079	18,753,621,680
純資産合計	26,324,565,079	18,753,621,680
負債純資産合計	26,452,475,079	18,781,492,947

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月 9日現在				平成28年11月 7日現在
1.	担保資産			1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。				先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
			株式 345,600,000円				株式 270,837,500円
2.	計算日における受益権の総数			2.	計算日における受益権の総数
			11,426,629,494口				9,129,309,579口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.3038円			1口当たり純資産額	2.0542円
		(1万口当たり純資産額)	(23,038円)			(1万口当たり純資産額)	(20,542円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成26年11月 8日 至 平成27年11月 9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年11月 9日現在	平成28年11月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成26年11月 8日 至 平成27年11月 9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 7日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年11月 9日現在	平成28年11月 7日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	16,010,181,725円	11,426,629,494円
期中追加設定元本額	1,081,461,806円	463,540,135円
期中一部解約元本額	5,665,014,037円	2,760,860,050円
同期末における元本の内訳
インデックスポートフォリオ	395,994,180円	379,587,044円
ボンドミックスポートフォリオ	14,008,639円	14,325,730円
財形株投 (一般財形30)	9,039,169円	8,939,637円
財形株投 (一般財形50)	41,475,922円	44,870,818円
財形株投 (年金・住宅財形30)	8,082,646円	8,830,576円
インデックス マネジメント ファンド 225	4,531,496,668円	4,038,672,719円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	248,528,841円	259,272,540円
インデックス225・ラップ	526,625,410円	170,168,099円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	4,735,849,504円	3,341,525,216円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	882,656,825円	828,973,330円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	32,871,690円	34,143,870円
合計	11,426,629,494円	9,129,309,579円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年11月 9日現在	平成28年11月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,634,942,465	△36,100,000
合計	3,634,942,465	△36,100,000

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成27年11月 9日現在				平成28年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	1,128,608,040	-	1,236,060,000	107,451,960	807,411,840	-	827,040,000	19,628,160
日経平均株価指数先物	1,128,608,040	-	1,236,060,000	107,451,960	807,411,840	-	827,040,000	19,628,160
合計	1,128,608,040	-	1,236,060,000	107,451,960	807,411,840	-	827,040,000	19,628,160

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	40,000	504.00	20,160,000
マルハニチロ	4,000	2,873.00	11,492,000
国際石油開発帝石	16,000	947.30	15,156,800
コムシスホールディングス	40,000	1,853.00	74,120,000
大成建設	40,000	783.00	31,320,000
大林組	40,000	993.00	39,720,000
清水建設	40,000	921.00	36,840,000
長谷工コーポレーション	8,000	1,020.00	8,160,000
鹿島建設	40,000	699.00	27,960,000
大和ハウス工業	40,000	2,844.50	113,780,000
積水ハウス	40,000	1,712.00	68,480,000
日揮	40,000	1,788.00	71,520,000
千代田化工建設	40,000	872.00	34,880,000
日清製粉グループ本社	40,000	1,553.00	62,120,000
明治ホールディングス	8,000	10,420.00	83,360,000
日本ハム	40,000	2,823.00	112,920,000
サッポロホールディングス	8,000	2,842.00	22,736,000
アサヒグループホールディングス	40,000	3,670.00	146,800,000
キリンホールディングス	40,000	1,853.50	74,140,000
宝ホールディングス	40,000	972.00	38,880,000
キッコーマン	40,000	3,440.00	137,600,000
味の素	40,000	2,348.00	93,920,000
ニチレイ	20,000	2,365.00	47,300,000
日本たばこ産業	40,000	3,925.00	157,000,000
東洋紡	40,000	171.00	6,840,000
ユニチカ	40,000	73.00	2,920,000
帝人	8,000	1,955.00	15,640,000
東レ	40,000	954.70	38,188,000
王子ホールディングス	40,000	417.00	16,680,000
日本製紙	4,000	1,869.00	7,476,000
北越紀州製紙	40,000	644.00	25,760,000
クラレ	40,000	1,580.00	63,200,000
旭化成	40,000	949.50	37,980,000
昭和電工	4,000	1,493.00	5,972,000
住友化学	40,000	483.00	19,320,000
日産化学工業	40,000	3,615.00	144,600,000
東ソー	40,000	710.00	28,400,000
トクヤマ	40,000	448.00	17,920,000
デンカ	40,000	468.00	18,720,000
信越化学工業	40,000	7,916.00	316,640,000
三井化学	40,000	481.00	19,240,000
三菱ケミカルホールディングス	20,000	681.30	13,626,000
宇部興産	40,000	215.00	8,600,000
日本化薬	40,000	1,222.00	48,880,000
花王	40,000	5,282.00	211,280,000
富士フイルムホールディングス	40,000	3,981.00	159,240,000
資生堂	40,000	2,637.50	105,500,000
日東電工	40,000	7,241.00	289,640,000
協和発酵キリン	40,000	1,507.00	60,280,000
武田薬品工業	40,000	4,540.00	181,600,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	200,000	1,483.00	296,600,000
大日本住友製薬	40,000	1,716.00	68,640,000
塩野義製薬	40,000	5,092.00	203,680,000
中外製薬	40,000	3,335.00	133,400,000
エーザイ	40,000	6,435.00	257,400,000
第一三共	40,000	2,307.50	92,300,000
昭和シェル石油	40,000	958.00	38,320,000
JXホールディングス	40,000	404.40	16,176,000
横浜ゴム	20,000	1,808.00	36,160,000
ブリヂストン	40,000	3,892.00	155,680,000
旭硝子	40,000	708.00	28,320,000
日本板硝子	4,000	805.00	3,220,000
日本電気硝子	60,000	570.00	34,200,000
住友大阪セメント	40,000	423.00	16,920,000
太平洋セメント	40,000	301.00	12,040,000
東海カーボン	40,000	362.00	14,480,000
TOTO	20,000	4,090.00	81,800,000
日本碍子	40,000	1,944.00	77,760,000
新日鐵住金	4,000	2,147.00	8,588,000
神戸製鋼所	4,000	862.00	3,448,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	4,000	1,475.50	5,902,000
日新製鋼	4,000	1,364.00	5,456,000
大平洋金属	40,000	321.00	12,840,000
日本軽金属ホールディングス	40,000	237.00	9,480,000
三井金属鉱業	40,000	235.00	9,400,000
東邦亜鉛	40,000	390.00	15,600,000
三菱マテリアル	4,000	3,015.00	12,060,000
住友金属鉱山	40,000	1,372.50	54,900,000
DOWAホールディングス	40,000	785.00	31,400,000
古河機械金属	40,000	155.00	6,200,000
古河電気工業	4,000	3,150.00	12,600,000
住友電気工業	40,000	1,388.00	55,520,000
フジクラ	40,000	602.00	24,080,000
SUMCO	4,000	1,111.00	4,444,000
東洋製罐グループホールディングス	40,000	1,955.00	78,200,000
日本製鋼所	8,000	2,315.00	18,520,000
オークマ	40,000	885.00	35,400,000
アマダホールディングス	40,000	1,207.00	48,280,000
小松製作所	40,000	2,259.50	90,380,000
住友重機械工業	40,000	601.00	24,040,000
日立建機	40,000	2,179.00	87,160,000
クボタ	40,000	1,664.50	66,580,000
荏原製作所	8,000	3,050.00	24,400,000
ダイキン工業	40,000	10,055.00	402,200,000
日本精工	40,000	1,106.00	44,240,000
NTN	40,000	353.00	14,120,000
ジェイテクト	40,000	1,563.00	62,520,000
日立造船	8,000	536.00	4,288,000
三菱重工業	40,000	426.30	17,052,000
IHI	40,000	279.00	11,160,000
日清紡ホールディングス	40,000	1,091.00	43,640,000
コニカミノルタ	40,000	923.00	36,920,000
ミネベア	40,000	969.00	38,760,000
日立製作所	40,000	548.30	21,932,000
東芝	40,000	375.50	15,020,000
三菱電機	40,000	1,470.50	58,820,000
富士電機	40,000	532.00	21,280,000
安川電機	40,000	1,670.00	66,800,000
明電舎	40,000	327.00	13,080,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	40,000	448.00	17,920,000
日本電気	40,000	288.00	11,520,000
富士通	40,000	611.60	24,464,000
沖電気工業	4,000	1,350.00	5,400,000
パナソニック	40,000	995.00	39,800,000	代用有価証券 10,000株
ソニー	40,000	3,149.00	125,960,000	代用有価証券 10,000株
TDK	40,000	7,050.00	282,000,000
ミツミ電機	40,000	579.00	23,160,000
アルプス電気	40,000	2,441.00	97,640,000
パイオニア	40,000	249.00	9,960,000
横河電機	40,000	1,479.00	59,160,000
アドバンテスト	80,000	1,477.00	118,160,000
カシオ計算機	40,000	1,323.00	52,920,000
ファナック	40,000	18,840.00	753,600,000
京セラ	80,000	5,125.00	410,000,000
太陽誘電	40,000	1,065.00	42,600,000
SCREENホールディングス	8,000	7,070.00	56,560,000
キヤノン	60,000	2,951.50	177,090,000	代用有価証券 15,000株
リコー	40,000	851.00	34,040,000
東京エレクトロン	40,000	9,590.00	383,600,000
デンソー	40,000	4,512.00	180,480,000
三井造船	40,000	144.00	5,760,000
川崎重工業	40,000	293.00	11,720,000
日産自動車	40,000	1,029.00	41,160,000
いすゞ自動車	20,000	1,256.50	25,130,000
トヨタ自動車	40,000	5,810.00	232,400,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	40,000	1,140.00	45,600,000
三菱自動車工業	4,000	544.00	2,176,000
マツダ	8,000	1,616.50	12,932,000
本田技研工業	80,000	2,941.00	235,280,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	40,000	3,831.00	153,240,000
富士重工業	40,000	3,933.00	157,320,000
ヤマハ発動機	40,000	2,393.00	95,720,000
テルモ	80,000	4,065.00	325,200,000
ニコン	40,000	1,626.00	65,040,000
オリンパス	40,000	3,525.00	141,000,000
シチズン時計	40,000	580.00	23,200,000
凸版印刷	40,000	968.00	38,720,000
大日本印刷	40,000	1,041.00	41,640,000
ヤマハ	40,000	3,735.00	149,400,000
東京電力ホールディングス	4,000	410.00	1,640,000
中部電力	4,000	1,534.50	6,138,000
関西電力	4,000	1,027.50	4,110,000
東京瓦斯	40,000	479.70	19,188,000
大阪瓦斯	40,000	434.10	17,364,000
東武鉄道	40,000	522.00	20,880,000
東京急行電鉄	40,000	783.00	31,320,000
小田急電鉄	20,000	2,095.00	41,900,000
京王電鉄	40,000	867.00	34,680,000
京成電鉄	20,000	2,508.00	50,160,000
東日本旅客鉄道	4,000	9,088.00	36,352,000
西日本旅客鉄道	4,000	6,367.00	25,468,000
東海旅客鉄道	4,000	17,510.00	70,040,000
日本通運	40,000	539.00	21,560,000
ヤマトホールディングス	40,000	2,234.50	89,380,000
日本郵船	40,000	190.00	7,600,000
商船三井	40,000	247.00	9,880,000
川崎汽船	40,000	242.00	9,680,000
ANAホールディングス	40,000	293.30	11,732,000
三菱倉庫	40,000	1,410.00	56,400,000
ヤフー	16,000	418.00	6,688,000
トレンドマイクロ	40,000	3,585.00	143,400,000
スカパーJSATホールディングス	4,000	496.00	1,984,000
日本電信電話	8,000	4,558.00	36,464,000
KDDI	240,000	3,009.00	722,160,000
NTTドコモ	4,000	2,555.50	10,222,000
東宝	4,000	3,075.00	12,300,000
エヌ・ティ・ティ・データ	40,000	5,610.00	224,400,000
コナミホールディングス	40,000	4,385.00	175,400,000
ソフトバンクグループ	120,000	6,364.00	763,680,000
双日	4,000	268.00	1,072,000
伊藤忠商事	40,000	1,365.50	54,620,000
丸紅	40,000	533.20	21,328,000
豊田通商	40,000	2,477.00	99,080,000
三井物産	40,000	1,400.00	56,000,000
住友商事	40,000	1,223.50	48,940,000
三菱商事	40,000	2,280.50	91,220,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	20,000	1,433.00	28,660,000
三越伊勢丹ホールディングス	40,000	1,075.00	43,000,000
セブン&アイ・ホールディングス	40,000	4,362.00	174,480,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	40,000	6,700.00	268,000,000
高島屋	40,000	869.00	34,760,000
丸井グループ	40,000	1,415.00	56,600,000
イオン	40,000	1,462.50	58,500,000
ファーストリテイリング	40,000	36,640.00	1,465,600,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	40,000	477.00	19,080,000
新生銀行	40,000	168.00	6,720,000
あおぞら銀行	40,000	345.00	13,800,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,000	529.40	21,176,000
りそなホールディングス	4,000	455.30	1,821,200
三井住友トラスト・ホールディングス	4,000	3,492.00	13,968,000
三井住友フィナンシャルグループ	4,000	3,540.00	14,160,000
千葉銀行	40,000	640.00	25,600,000
ふくおかフィナンシャルグループ	40,000	445.00	17,800,000
静岡銀行	40,000	856.00	34,240,000
みずほフィナンシャルグループ	40,000	175.00	7,000,000
大和証券グループ本社	40,000	604.40	24,176,000
野村ホールディングス	40,000	513.90	20,556,000
松井証券	40,000	821.00	32,840,000
SOMPOホールディングス	10,000	3,235.00	32,350,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,000	3,009.00	36,108,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	8,000	1,411.00	11,288,000
第一生命ホールディングス	4,000	1,491.00	5,964,000
東京海上ホールディングス	20,000	4,011.00	80,220,000
T&Dホールディングス	8,000	1,234.50	9,876,000
クレディセゾン	40,000	1,804.00	72,160,000
東急不動産ホールディングス	40,000	606.00	24,240,000
三井不動産	40,000	2,352.50	94,100,000
三菱地所	40,000	2,113.50	84,540,000
東京建物	20,000	1,322.00	26,440,000
住友不動産	40,000	2,665.50	106,620,000
ディー・エヌ・エー	12,000	3,265.00	39,180,000
電通	40,000	5,130.00	205,200,000
楽天	40,000	1,165.00	46,600,000
東京ドーム	20,000	1,065.00	21,300,000
セコム	40,000	7,669.00	306,760,000
合 計	7,930,000		17,906,898,000

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。