有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月8日-平成29年11月7日)

インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年11月 7日現在	平成29年11月 7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	715,281,087	531,162,060
株式	17,906,898,000	17,308,710,440
派生商品評価勘定	19,628,160	56,903,196
未収入金	-	2,669,352
未収配当金	139,685,700	120,079,500
流動資産合計	18,781,492,947	18,019,524,548
資産合計	18,781,492,947	18,019,524,548
負債の部
流動負債
前受金	3,360,000	51,040,000
未払解約金	24,510,000	145,590,000
未払利息	1,267	873
流動負債合計	27,871,267	196,630,873
負債合計	27,871,267	196,630,873
純資産の部
元本等
元本	9,129,309,579	6,380,928,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,624,312,101	11,441,965,357
元本等合計	18,753,621,680	17,822,893,675
純資産合計	18,753,621,680	17,822,893,675
負債純資産合計	18,781,492,947	18,019,524,548

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年11月 8日 至 平成29年11月 7日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月 7日現在				平成29年11月 7日現在
1.	担保資産			1.	担保資産
		先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。				先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入を行っております。
			株式 270,837,500円				株式 377,105,000円
2.	計算日における受益権の総数			2.	計算日における受益権の総数
			9,129,309,579口				6,380,928,318口
3.	計算日における1単位当たりの純資産の額			3.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.0542円			1口当たり純資産額	2.7932円
		(1万口当たり純資産額)	(20,542円)			(1万口当たり純資産額)	(27,932円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 7日	自 平成28年11月 8日 至 平成29年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。株価指数先物取引は株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成28年11月 7日現在	平成29年11月 7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年11月10日 至 平成28年11月 7日	自 平成28年11月 8日 至 平成29年11月 7日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成28年11月 7日現在	平成29年11月 7日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	11,426,629,494円	9,129,309,579円
期中追加設定元本額	463,540,135円	144,659,867円
期中一部解約元本額	2,760,860,050円	2,893,041,128円
同期末における元本の内訳
インデックスポートフォリオ	379,587,044円	337,004,159円
ボンドミックスポートフォリオ	14,325,730円	12,126,751円
財形株投 (一般財形30)	8,939,637円	7,879,683円
財形株投 (一般財形50)	44,870,818円	39,238,836円
財形株投 (年金・住宅財形30)	8,830,576円	8,329,062円
インデックス マネジメント ファンド 225	4,038,672,719円	3,048,382,490円
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)	259,272,540円	241,120,030円
インデックス225・ラップ	170,168,099円	-円
インデックス マネジメント ファンド 225(変額年金)	3,341,525,216円	1,948,441,802円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)	828,973,330円	711,314,950円
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)	34,143,870円	27,090,555円
合計	9,129,309,579円	6,380,928,318円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成28年11月 7日現在	平成29年11月 7日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△36,100,000	2,740,033,520
合計	△36,100,000	2,740,033,520

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成28年11月 7日現在				平成29年11月 7日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	807,411,840	-	827,040,000	19,628,160	425,886,804	-	482,790,000	56,903,196
日経平均株価指数先物	807,411,840	-	827,040,000	19,628,160	425,886,804	-	482,790,000	56,903,196
合計	807,411,840	-	827,040,000	19,628,160	425,886,804	-	482,790,000	56,903,196

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	28,000	645.00	18,060,000
マルハニチロ	2,800	3,220.00	9,016,000
国際石油開発帝石	11,200	1,319.50	14,778,400
コムシスホールディングス	28,000	3,015.00	84,420,000
大成建設	5,600	6,610.00	37,016,000
大林組	28,000	1,561.00	43,708,000
清水建設	28,000	1,389.00	38,892,000
長谷工コーポレーション	5,600	1,684.00	9,430,400
鹿島建設	28,000	1,260.00	35,280,000
大和ハウス工業	28,000	4,274.00	119,672,000
積水ハウス	28,000	2,178.50	60,998,000
日揮	28,000	2,032.00	56,896,000
千代田化工建設	28,000	745.00	20,860,000
日清製粉グループ本社	28,000	2,085.00	58,380,000
明治ホールディングス	5,600	9,390.00	52,584,000
日本ハム	28,000	2,901.00	81,228,000
サッポロホールディングス	5,600	3,410.00	19,096,000
アサヒグループホールディングス	28,000	5,330.00	149,240,000
キリンホールディングス	28,000	2,654.50	74,326,000
宝ホールディングス	28,000	1,143.00	32,004,000
キッコーマン	28,000	4,055.00	113,540,000
味の素	28,000	2,308.50	64,638,000
ニチレイ	14,000	3,075.00	43,050,000
日本たばこ産業	28,000	3,840.00	107,520,000
東洋紡	2,800	2,202.00	6,165,600
ユニチカ	2,800	999.00	2,797,200
帝人	5,600	2,474.00	13,854,400
東レ	28,000	1,188.00	33,264,000
王子ホールディングス	28,000	678.00	18,984,000
日本製紙	2,800	2,352.00	6,585,600
クラレ	28,000	2,354.00	65,912,000
旭化成	28,000	1,407.50	39,410,000
昭和電工	2,800	3,940.00	11,032,000
住友化学	28,000	821.00	22,988,000
日産化学工業	28,000	4,495.00	125,860,000
東ソー	14,000	2,565.00	35,910,000
トクヤマ	5,600	3,475.00	19,460,000
デンカ	5,600	3,895.00	21,812,000
信越化学工業	28,000	12,510.00	350,280,000
三井化学	5,600	3,420.00	19,152,000
三菱ケミカルホールディングス	14,000	1,213.50	16,989,000
宇部興産	2,800	3,375.00	9,450,000
日本化薬	28,000	1,813.00	50,764,000
花王	28,000	7,023.00	196,644,000
富士フイルムホールディングス	28,000	4,624.00	129,472,000
資生堂	28,000	4,721.00	132,188,000
日東電工	28,000	11,685.00	327,180,000
協和発酵キリン	28,000	2,194.00	61,432,000
武田薬品工業	28,000	6,433.00	180,124,000	代用有価証券 10,000株
アステラス製薬	140,000	1,512.00	211,680,000
大日本住友製薬	28,000	1,681.00	47,068,000
塩野義製薬	28,000	6,264.00	175,392,000
中外製薬	28,000	5,630.00	157,640,000
エーザイ	28,000	6,512.00	182,336,000
第一三共	28,000	2,704.50	75,726,000
大塚ホールディングス	28,000	4,826.00	135,128,000
昭和シェル石油	28,000	1,440.00	40,320,000
JXTGホールディングス	28,000	630.60	17,656,800
横浜ゴム	14,000	2,581.00	36,134,000
ブリヂストン	28,000	5,591.00	156,548,000
旭硝子	5,600	4,845.00	27,132,000
日本板硝子	2,800	1,035.00	2,898,000
日本電気硝子	8,400	4,735.00	39,774,000
住友大阪セメント	28,000	495.00	13,860,000
太平洋セメント	2,800	4,595.00	12,866,000
東海カーボン	28,000	1,206.00	33,768,000
TOTO	14,000	5,760.00	80,640,000
日本碍子	28,000	2,187.00	61,236,000
新日鐵住金	2,800	2,687.50	7,525,000
神戸製鋼所	2,800	1,082.00	3,029,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,800	2,593.50	7,261,800
日新製鋼	2,800	1,653.00	4,628,400
大平洋金属	2,800	3,330.00	9,324,000
日本軽金属ホールディングス	28,000	329.00	9,212,000
三井金属鉱業	2,800	6,080.00	17,024,000
東邦亜鉛	2,800	6,060.00	16,968,000
三菱マテリアル	2,800	4,480.00	12,544,000
住友金属鉱山	14,000	4,890.00	68,460,000
DOWAホールディングス	5,600	4,965.00	27,804,000
古河機械金属	2,800	2,122.00	5,941,600
古河電気工業	2,800	6,010.00	16,828,000
住友電気工業	28,000	1,934.50	54,166,000
フジクラ	28,000	996.00	27,888,000
SUMCO	2,800	2,587.00	7,243,600
東洋製罐グループホールディングス	28,000	1,943.00	54,404,000
日本製鋼所	5,600	3,380.00	18,928,000
オークマ	5,600	7,230.00	40,488,000
アマダホールディングス	28,000	1,456.00	40,768,000
小松製作所	28,000	3,832.00	107,296,000
住友重機械工業	5,600	5,100.00	28,560,000
日立建機	28,000	4,050.00	113,400,000
クボタ	28,000	2,176.00	60,928,000
荏原製作所	5,600	4,300.00	24,080,000
ダイキン工業	28,000	13,230.00	370,440,000
日本精工	28,000	1,691.00	47,348,000
NTN	28,000	566.00	15,848,000
ジェイテクト	28,000	2,045.00	57,260,000
日立造船	5,600	627.00	3,511,200
三菱重工業	2,800	4,449.00	12,457,200
IHI	2,800	3,695.00	10,346,000
日清紡ホールディングス	28,000	1,386.00	38,808,000
コニカミノルタ	28,000	1,085.00	30,380,000
ミネベアミツミ	28,000	2,177.00	60,956,000
日立製作所	28,000	899.80	25,194,400
三菱電機	28,000	1,936.50	54,222,000
富士電機	28,000	854.00	23,912,000
安川電機	28,000	4,305.00	120,540,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	28,000	580.00	16,240,000
日本電気	2,800	3,025.00	8,470,000
富士通	28,000	863.10	24,166,800
沖電気工業	2,800	1,589.00	4,449,200
セイコーエプソン	56,000	2,729.00	152,824,000
パナソニック	28,000	1,729.50	48,426,000	代用有価証券 10,000株
ソニー	28,000	5,261.00	147,308,000	代用有価証券 10,000株
TDK	28,000	9,110.00	255,080,000
アルプス電気	28,000	3,705.00	103,740,000
パイオニア	28,000	230.00	6,440,000
横河電機	28,000	2,168.00	60,704,000
アドバンテスト	56,000	2,603.00	145,768,000
カシオ計算機	28,000	1,695.00	47,460,000
ファナック	28,000	28,170.00	788,760,000
京セラ	56,000	8,144.00	456,064,000
太陽誘電	28,000	2,016.00	56,448,000
SCREENホールディングス	5,600	10,950.00	61,320,000
キヤノン	42,000	4,356.00	182,952,000	代用有価証券 15,000株
リコー	28,000	1,023.00	28,644,000
東京エレクトロン	28,000	22,490.00	629,720,000
デンソー	28,000	6,474.00	181,272,000
三井造船	2,800	1,612.00	4,513,600
川崎重工業	2,800	3,980.00	11,144,000
日産自動車	28,000	1,111.00	31,108,000
いすゞ自動車	14,000	1,771.50	24,801,000
トヨタ自動車	28,000	7,183.00	201,124,000	代用有価証券 10,000株
日野自動車	28,000	1,387.00	38,836,000
三菱自動車工業	2,800	905.00	2,534,000
マツダ	5,600	1,585.50	8,878,800
本田技研工業	56,000	3,837.00	214,872,000	代用有価証券 20,000株
スズキ	28,000	6,320.00	176,960,000
SUBARU	28,000	3,778.00	105,784,000
ヤマハ発動機	28,000	3,540.00	99,120,000
テルモ	56,000	4,875.00	273,000,000
ニコン	28,000	2,241.00	62,748,000
オリンパス	28,000	4,370.00	122,360,000
シチズン時計	28,000	848.00	23,744,000
凸版印刷	28,000	1,176.00	32,928,000
大日本印刷	14,000	2,849.00	39,886,000
ヤマハ	28,000	4,130.00	115,640,000
東京電力ホールディングス	2,800	473.00	1,324,400
中部電力	2,800	1,508.50	4,223,800
関西電力	2,800	1,557.50	4,361,000
東京瓦斯	5,600	2,800.00	15,680,000
大阪瓦斯	5,600	2,230.50	12,490,800
東武鉄道	5,600	3,440.00	19,264,000
東京急行電鉄	14,000	1,767.00	24,738,000
小田急電鉄	14,000	2,309.00	32,326,000
京王電鉄	5,600	4,995.00	27,972,000
京成電鉄	14,000	3,400.00	47,600,000
東日本旅客鉄道	2,800	11,245.00	31,486,000
西日本旅客鉄道	2,800	8,342.00	23,357,600
東海旅客鉄道	2,800	21,010.00	58,828,000
日本通運	2,800	6,990.00	19,572,000
ヤマトホールディングス	28,000	2,299.00	64,372,000
日本郵船	2,800	2,770.00	7,756,000
商船三井	2,800	3,745.00	10,486,000
川崎汽船	2,800	2,988.00	8,366,400
ANAホールディングス	2,800	4,442.00	12,437,600
三菱倉庫	14,000	3,080.00	43,120,000
ヤフー	11,200	508.00	5,689,600
トレンドマイクロ	28,000	6,150.00	172,200,000
スカパーJSATホールディングス	2,800	520.00	1,456,000
日本電信電話	5,600	5,750.00	32,200,000
KDDI	168,000	3,142.00	527,856,000
NTTドコモ	2,800	2,807.00	7,859,600
東宝	2,800	3,755.00	10,514,000
エヌ・ティ・ティ・データ	140,000	1,358.00	190,120,000
コナミホールディングス	28,000	6,210.00	173,880,000
ソフトバンクグループ	84,000	10,060.00	845,040,000
双日	2,800	336.00	940,800
伊藤忠商事	28,000	2,018.00	56,504,000
丸紅	28,000	789.10	22,094,800
豊田通商	28,000	4,345.00	121,660,000
三井物産	28,000	1,742.00	48,776,000
住友商事	28,000	1,761.00	49,308,000
三菱商事	28,000	2,896.00	81,088,000	代用有価証券 10,000株
J.フロント リテイリング	14,000	1,754.00	24,556,000
三越伊勢丹ホールディングス	28,000	1,242.00	34,776,000
セブン&アイ・ホールディングス	28,000	4,649.00	130,172,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	28,000	6,700.00	187,600,000
高島屋	28,000	1,070.00	29,960,000
丸井グループ	28,000	1,772.00	49,616,000
イオン	28,000	1,766.00	49,448,000
ファーストリテイリング	28,000	39,910.00	1,117,480,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	28,000	596.00	16,688,000
新生銀行	2,800	1,821.00	5,098,800
あおぞら銀行	2,800	4,485.00	12,558,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	28,000	767.50	21,490,000
りそなホールディングス	2,800	617.30	1,728,440
三井住友トラスト・ホールディングス	2,800	4,474.00	12,527,200
三井住友フィナンシャルグループ	2,800	4,545.00	12,726,000
千葉銀行	28,000	848.00	23,744,000
ふくおかフィナンシャルグループ	28,000	581.00	16,268,000
静岡銀行	28,000	1,097.00	30,716,000
みずほフィナンシャルグループ	28,000	206.30	5,776,400
大和証券グループ本社	28,000	729.20	20,417,600
野村ホールディングス	28,000	671.00	18,788,000
松井証券	28,000	998.00	27,944,000
SOMPOホールディングス	7,000	4,607.00	32,249,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	8,400	3,838.00	32,239,200
ソニーフィナンシャルホールディングス	5,600	1,840.00	10,304,000
第一生命ホールディングス	2,800	2,163.50	6,057,800
東京海上ホールディングス	14,000	4,886.00	68,404,000
T&Dホールディングス	5,600	1,777.50	9,954,000
クレディセゾン	28,000	2,314.00	64,792,000
東急不動産ホールディングス	28,000	780.00	21,840,000
三井不動産	28,000	2,750.00	77,000,000
三菱地所	28,000	2,137.00	59,836,000
東京建物	14,000	1,614.00	22,596,000
住友不動産	28,000	3,880.00	108,640,000
ディー・エヌ・エー	8,400	2,610.00	21,924,000
電通	28,000	4,900.00	137,200,000
楽天	28,000	1,189.50	33,306,000
リクルートホールディングス	84,000	2,743.00	230,412,000
日本郵政	28,000	1,308.00	36,624,000
東京ドーム	14,000	1,106.00	15,484,000
セコム	28,000	8,947.00	250,516,000
合 計	4,870,600		17,308,710,440

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。