有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月21日現在	平成30年 3月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	604,502,123	1,498,129,536
地方債証券	-	503,500,792
特殊債券	1,703,309,942	1,705,032,374
社債券	22,950,933,865	24,089,084,639
コマーシャル・ペーパー	8,999,997,601	5,999,895,510
未収利息	58,060,329	56,112,055
前払費用	20,554,165	6,984,458
流動資産合計	34,337,358,025	33,858,739,364
資産合計	34,337,358,025	33,858,739,364
負債の部
流動負債
未払金	201,652,000	100,175,000
未払解約金	4,000,000	6,500,000
未払利息	910	3,050
流動負債合計	205,652,910	106,678,050
負債合計	205,652,910	106,678,050
純資産の部
元本等
元本	32,962,359,546	32,588,449,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,169,345,569	1,163,611,455
元本等合計	34,131,705,115	33,752,061,314
純資産合計	34,131,705,115	33,752,061,314
負債純資産合計	34,337,358,025	33,858,739,364

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 3月21日現在				平成30年 3月19日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			32,962,359,546口				32,588,449,859口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0355円			1口当たり純資産額	1.0357円
		(1万口当たり純資産額)	(10,355円)			(1万口当たり純資産額)	(10,357円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成28年 3月23日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券、コマーシャル・ペーパーであり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 3月21日現在	平成30年 3月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コマーシャル・ペーパー 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コマーシャル・ペーパー 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成28年 3月23日 至 平成29年 3月21日	自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成29年 3月21日現在	平成30年 3月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,351,493,346円	32,962,359,546円
期中追加設定元本額	6,438,850,476円	2,862,633,058円
期中一部解約元本額	4,827,984,276円	3,236,542,745円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	2,949,484,007円	2,946,456,554円
公社債投信2月号	2,503,983,527円	2,412,231,909円
公社債投信3月号	2,390,411,456円	2,400,864,684円
公社債投信4月号	1,965,235,476円	1,924,787,819円
公社債投信5月号	1,897,910,731円	1,942,158,235円
公社債投信6月号	3,055,526,372円	2,946,226,860円
公社債投信7月号	3,616,713,292円	3,581,941,992円
公社債投信8月号	2,504,668,972円	2,547,441,080円
公社債投信9月号	2,837,076,625円	2,762,718,869円
公社債投信10月号	2,159,068,093円	2,145,255,995円
公社債投信11月号	2,511,781,572円	2,478,847,753円
公社債投信12月号	4,570,499,423円	4,499,518,109円
合計	32,962,359,546円	32,588,449,859円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成29年 3月21日現在	平成30年 3月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	-	△2,749,208
特殊債券	△2,414,058	△1,781,626
社債券	△104,750,912	△108,179,314
コマーシャル・ペーパー	3,889	96,040
合計	△107,161,081	△112,614,108

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	400,000,000	403,172,724
	平成19年度第2回名古屋市事業公債	50,000,000	50,151,291
	平成19年度第1回宮崎県公債	50,000,000	50,176,777
地方債証券 小計		500,000,000	503,500,792
特殊債券	第73回あおぞら債(3年)	1,400,000,000	1,400,564,160
	第1回森林総合研究所債券	300,000,000	304,468,214
特殊債券 小計		1,700,000,000	1,705,032,374
社債券	第5回成田国際空港社債	400,000,000	402,859,850
	第17回積水ハウス社債	100,000,000	100,010,750
	第3回セブン&アイ・ホールディングス社債	200,000,000	200,971,231
	第37回三菱化学社債	300,000,000	302,338,800
	第18回電気化学工業社債	200,000,000	200,223,092
	第9回宇部興産社債	200,000,000	200,245,456
	第13回武田薬品工業社債	100,000,000	100,004,718
	第5回大日本住友製薬社債	200,000,000	200,761,824
	第3回新日鉱ホールディングス社債	100,000,000	100,547,000
	第5回JXホールディングス社債	100,000,000	100,138,616
	第19回日新製鋼社債	200,000,000	200,862,121
	第12回フジクラ社債	100,000,000	100,377,730
	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	601,246,592
	第8回荏原製作所社債	200,000,000	200,781,703
	第5回ブラザー工業社債	100,000,000	100,101,641
	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	200,480,250
	第8回THK社債	400,000,000	400,165,520
	第27回富士電機社債	200,000,000	200,379,790
	第17回富士通社債	200,000,000	200,814,740
	第11回セイコーエプソン社債	100,000,000	100,272,216
	第11回パナソニック社債	500,000,000	500,014,696
	第29回ソニー社債	900,000,000	901,888,040
	第25回三菱重工業社債	500,000,000	500,837,360
	第37回川崎重工業社債	100,000,000	100,179,910
	第55回日産自動車社債	200,000,000	200,002,288
	第97回丸紅社債	300,000,000	300,609,534
	第99回丸紅社債	600,000,000	601,461,280
	第65回三井物産社債	200,000,000	200,723,488
	第69回三菱商事社債	300,000,000	301,011,734
	第70回三菱商事社債	300,000,000	301,955,154
	第16回イオン社債	900,000,000	905,909,029
	第101回三菱東京UFJ銀行社債	100,000,000	100,590,164
	第146回三菱東京UFJ銀行社債	200,000,000	200,242,892
	第4回三菱UFJ信託銀行社債	600,000,000	600,929,367
	第5回三井住友信託銀行社債	100,000,000	100,166,279
	第8回セブン銀行社債	500,000,000	500,003,353
	第24回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,227,031
	第6回東京センチュリーリース社債	200,000,000	200,072,510
	第25回ホンダファイナンス社債	500,000,000	500,691,583
	第63回トヨタファイナンス社債	200,000,000	200,050,202
	第64回アコム社債	1,000,000,000	1,003,699,796
	第70回アコム社債	700,000,000	700,415,136
	第6回オリエントコーポレーション社債	600,000,000	600,967,080
	第46回日立キャピタル社債	400,000,000	400,448,696
	第48回日立キャピタル社債	200,000,000	200,441,395
	第170回オリックス社債	100,000,000	100,094,761
	第13回大和証券グループ本社社債	1,624,000,000	1,626,882,998
	第41回野村ホールディングス社債	400,000,000	400,778,658
	第48回野村ホールディングス社債	600,000,000	600,313,092
	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	703,937,785
	第8回NECキャピタルソリューション社債	300,000,000	300,675,552
	第2回京阪神不動産社債	500,000,000	502,246,300
	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	400,000,000	401,136,683
	第4回日本梱包運輸倉庫社債	200,000,000	200,482,352
	第7回澁澤倉庫社債	300,000,000	300,189,746
	第446回東京電力社債	250,000,000	250,077,049
	第540回東京電力社債	250,000,000	250,389,844
	第542回東京電力社債	110,000,000	110,166,635
	第549回東京電力社債	500,000,000	504,559,250
	第463回関西電力社債	700,000,000	701,147,787
	第431回東北電力社債	50,000,000	50,011,200
	第402回九州電力社債	200,000,000	201,397,321
	第300回北海道電力社債	90,000,000	90,911,069
	第315回北海道電力社債	250,000,000	250,201,756
	第9回沖縄電力社債	300,000,000	300,007,386
	第12回北海道瓦斯社債	100,000,000	100,344,762
	第2回東京都競馬社債	100,000,000	100,167,332
	第43回ソフトバンクグループ社債	1,500,000,000	1,505,843,684
社債券 小計		24,024,000,000	24,089,084,639
コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	999,921,905
	東京短資	3,000,000,000	3,000,000,000
	オリコオートリース	1,000,000,000	999,985,741
	オリエントコーポレーション	1,000,000,000	999,987,864
コマーシャル・ペーパー 小計		6,000,000,000	5,999,895,510
合計		32,224,000,000	32,297,513,315

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。