有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)

公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成31年 3月19日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	301,761,060
地方債証券	3,144,450,371
特殊債券	500,118,470
社債券	24,345,527,640
コマーシャル・ペーパー	4,999,809,025
未収利息	47,951,201
前払費用	8,105,904
流動資産合計	33,347,723,671
資産合計	33,347,723,671
負債の部
流動負債
未払金	400,723,000
未払解約金	1,000,000
未払利息	518
流動負債合計	401,723,518
負債合計	401,723,518
純資産の部
元本等
元本	31,802,587,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,143,412,936
元本等合計	32,946,000,153
純資産合計	32,946,000,153
負債純資産合計	33,347,723,671

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。
	コマーシャル・ペーパー
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配は使用いたしません。)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成31年 3月19日現在
1.	計算日における受益権の総数
			31,802,587,217口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0360円
		(1万口当たり純資産額)	(10,360円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、地方債証券、特殊債券、社債券、コマーシャル・ペーパーであり、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成31年 3月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
地方債証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 特殊債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コマーシャル・ペーパー 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月19日
	該当事項はありません。

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成31年 3月19日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	32,588,449,859円
期中追加設定元本額	2,629,804,643円
期中一部解約元本額	3,415,667,285円
同期末における元本の内訳
公社債投信1月号	2,917,471,389円
公社債投信2月号	2,306,026,954円
公社債投信3月号	2,349,239,279円
公社債投信4月号	1,870,265,550円
公社債投信5月号	1,948,918,676円
公社債投信6月号	2,823,618,498円
公社債投信7月号	3,485,885,489円
公社債投信8月号	2,510,274,633円
公社債投信9月号	2,717,828,598円
公社債投信10月号	2,150,086,403円
公社債投信11月号	2,366,365,083円
公社債投信12月号	4,356,606,665円
合計	31,802,587,217円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成31年 3月19日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△15,360,891
特殊債券	△2,200,530
社債券	△70,271,360
コマーシャル・ペーパー	-
合計	△87,832,781

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
地方債証券	第161回神奈川県公募公債	400,000,000	400,017,269
	神奈川県公債平成第20回い号	167,000,000	167,070,868
	第104回大阪府公募公債(5年)	1,300,000,000	1,300,067,040
	第107回大阪府公募公債(5年)	10,000,000	10,005,050
	第328回大阪府公募公債(10年)	46,000,000	46,234,001
	平成21年度第1回兵庫県公募公債	40,000,000	40,061,585
	第31回兵庫県民債	23,900,000	23,921,537
	平成21年度第10回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	100,833,204
	平成21年度第2回広島県公募公債	26,000,000	26,129,560
	平成21年度第2回埼玉県公募公債	42,000,000	42,123,700
	平成26年度第2回埼玉県公募公債(5年)	120,000,000	120,018,713
	平成21年度第1回千葉県公募公債	68,000,000	68,104,560
	平成25年度第3回堺市公募公債	28,710,000	28,714,878
	平成20年度第1210回長崎県公債	250,000,000	250,128,092
	平成25年度第3回島根県公募公債	76,000,000	76,002,600
	平成25年度第11回札幌市公募公債(5年)	45,000,000	45,000,424
	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	400,017,290
地方債証券 小計		3,142,610,000	3,144,450,371
特殊債券	第44回日本政策投資銀行社債	200,000,000	200,121,456
	第67回日本政策投資銀行社債	100,000,000	99,987,574
	第8回中日本高速道路社債	200,000,000	200,009,440
特殊債券 小計		500,000,000	500,118,470
社債券	第41回東日本高速道路社債	300,000,000	300,003,324
	第57回中日本高速道路社債	100,000,000	100,000,924
	第9回長谷工コーポレーション社債	100,000,000	100,272,927
	第29回サッポロホールディングス社債	500,000,000	500,534,204
	第2回コカ・コーラウエスト社債	500,000,000	505,387,801
	第27回双日社債	100,000,000	100,259,690
	第36回東洋紡社債	200,000,000	200,374,584
	第30回王子製紙社債	100,000,000	100,210,600
	第10回日本製紙グループ本社社債	400,000,000	404,781,370
	第5回クレハ社債	500,000,000	501,388,829
	第19回電気化学工業社債	200,000,000	200,555,838
	第5回カネカ社債	300,000,000	302,407,149
	第4回三菱ケミカルホールディングス社債	400,000,000	400,724,172
	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	400,685,412
	第1回マルホ社債	300,000,000	300,637,445
	第1回ヤフー社債	100,000,000	100,000,000
	第3回楽天社債	200,000,000	200,002,479
	第9回資生堂社債	600,000,000	599,964,812
	第1回出光興産社債	100,000,000	100,484,404
	第20回住友ゴム工業社債	100,000,000	100,546,884
	第24回太平洋セメント社債	100,000,000	100,182,528
	第3回ニチアス社債	200,000,000	200,244,433
	第3回DOWAホールディングス社債	500,000,000	500,581,164
	第8回LIXILグループ社債	200,000,000	200,000,000
	第5回オークマ社債	300,000,000	300,396,811
	第4回DMG森精機社債	500,000,000	500,275,456
	第13回クボタ社債	200,000,000	200,879,914
	第16回ダイキン工業社債	100,000,000	100,667,740
	第18回ダイキン工業社債	200,000,000	201,024,080
	第3回セガサミーホールディングス社債	100,000,000	100,120,726
	第42回日本精工社債	300,000,000	300,292,205
	第5回日本電産社債	600,000,000	599,966,556
	第8回パナソニック社債	300,000,000	300,016,803
	第26回ソニー社債	400,000,000	402,053,295
	第4回スタンレー電気社債	100,000,000	100,026,605
	第24回三菱重工業社債	100,000,000	101,035,370
	第27回三菱重工業社債	300,000,000	300,298,772
	第41回IHI社債	100,000,000	100,154,872
	第5回JA三井リース社債	200,000,000	200,017,500
	第2回昭和リース社債	500,000,000	500,212,688
	第10回トヨタ自動車社債	200,000,000	200,889,381
	第8回ドン・キホーテ社債	200,000,000	200,930,454
	第2回大日本印刷社債	200,000,000	201,228,455
	第104回丸紅社債	200,000,000	200,281,183
	第22回丸井グループ社債	200,000,000	201,129,590
	第17回イオン社債	400,000,000	401,061,416
	第5回あおぞら銀行社債	300,000,000	300,032,610
	第8回芙蓉総合リース社債	100,000,000	100,114,460
	第4回興銀リース社債	800,000,000	800,457,299
	第38回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,000,000
	第15回東京センチュリーリース社債	200,000,000	200,013,568
	第7回SBIホールディングス社債	200,000,000	200,053,398
	第10回SBIホールディングス社債	500,000,000	501,005,964
	第17回ポケットカード社債	200,000,000	200,718,990
	第20回リコーリース社債	700,000,000	700,578,205
	第65回アコム社債	400,000,000	402,192,028
	第67回アコム社債	300,000,000	300,289,200
	第2回オリエントコーポレーション社債	200,000,000	200,448,991
	第10回オリエントコーポレーション社債	100,000,000	100,000,000
	第4回アプラスフィナンシャル社債	200,000,000	200,092,810
	第182回オリックス社債	100,000,000	100,168,520
	第31回三菱UFJリース社債	600,000,000	600,765,017
	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	601,035,210
	第46回野村ホールディングス社債	300,000,000	300,723,000
	第9回NECキャピタルソリューション社債	200,000,000	200,052,832
	第10回ダイビル社債	100,000,000	100,797,092
	第4回京阪神ビルディング社債	100,000,000	100,583,452
	第27回相鉄ホールディングス社債	200,000,000	201,299,625
	第69回東京急行電鉄社債	100,000,000	101,006,108
	第5回東海旅客鉄道社債	200,000,000	204,419,460
	第12回商船三井社債	500,000,000	501,821,214
	第4回関西高速鉄道社債	100,000,000	100,656,110
	第18回KDDI社債	100,000,000	101,163,856
	第12回光通信社債	200,000,000	200,393,008
	第466回東京電力社債	100,000,000	101,309,876
	第528回東京電力社債	540,000,000	542,322,838
	第534回東京電力社債	300,000,000	303,580,232
	第554回東京電力社債	300,000,000	300,904,887
	第558回東京電力社債	500,000,000	503,538,248
	第559回東京電力社債	100,000,000	100,788,106
	第473回関西電力社債	100,000,000	100,165,200
	第271回北海道電力社債	100,000,000	102,260,220
	第319回北海道電力社債	500,000,000	501,307,706
	第339回北海道電力社債	230,000,000	230,202,851
	第1回東京電力パワーグリッド社債	100,000,000	100,231,450
	第11回コナミ社債	100,000,000	100,300,470
	第45回ソフトバンクグループ社債	800,000,000	801,958,864
	第46回ソフトバンクグループ社債	500,000,000	502,583,820
社債券 小計		24,270,000,000	24,345,527,640
コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	999,915,057
	東銀リース	1,000,000,000	999,929,429
	興銀リース	2,000,000,000	1,999,970,359
	ジャックス	1,000,000,000	999,994,180
コマーシャル・ペーパー 小計		5,000,000,000	4,999,809,025
合計		32,912,610,000	32,989,905,506

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。