有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/11/25-2022/11/21)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,044,094,576	2,119,521,665
親投資信託受益証券 合計		2,044,094,576	2,119,521,665
合計			2,119,521,665

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,834,291,908
特殊債券	90,446,184
社債券	5,065,744,275
その他有価証券	19,999,184,200
未収利息	2,859,982
前払費用	1,776,753
流動資産合計	30,994,303,302
資産合計	30,994,303,302
負債の部
流動負債
未払金	1,999,934,466
未払解約金	10,010,000
流動負債合計	2,009,944,466
負債合計	2,009,944,466
純資産の部
元本等
元本	27,952,267,153
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,032,091,683
元本等合計	28,984,358,836
純資産合計	28,984,358,836
負債純資産合計	30,994,303,302

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年11月25日 至 2022年11月21日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2022年11月21日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	28,932,440,544円
		同期中追加設定元本額	1,905,877,608円
		同期中一部解約元本額	2,886,050,999円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信1月号	2,400,342,922円
		公社債投信2月号	2,085,594,121円
		公社債投信3月号	2,184,941,701円
		公社債投信4月号	1,700,752,077円
		公社債投信5月号	1,786,886,238円
		公社債投信6月号	2,720,145,865円
		公社債投信7月号	3,106,818,983円
		公社債投信8月号	2,302,994,118円
		公社債投信9月号	2,097,904,064円
		公社債投信10月号	1,886,890,129円
		公社債投信11月号	2,044,094,576円
		公社債投信12月号	3,634,902,359円
		計	27,952,267,153円
2.		受益権の総数	27,952,267,153口
3.		その他有価証券の内訳
		短期社債等	19,999,184,200円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2021年11月25日 至 2022年11月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2022年11月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
特殊債券	△304,416
社債券	△2,262,105
その他有価証券	915,073
(短期社債等)	915,073
合計	△1,651,448

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年4月20日から2022年11月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2022年11月21日現在
1口当たり純資産額	1.0369円
(1万口当たり純資産額)	(10,369円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2022年11月21日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
特殊債券	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	90,000,000	90,446,184
特殊債券 合計		90,000,000	90,446,184
社債券	41回 西日本高速道路債券	700,000,000	700,180,604
	2回 パーソルホールディングス社債	400,000,000	400,199,205
	4回 住友重機械工業社債	400,000,000	400,183,424
	14回 SBIホールディングス社債	100,000,000	100,109,244
	21回 SBIホールディングス社債	100,000,000	100,146,375
	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	200,000,000	200,057,496
	19回 ジャックス社債	100,000,000	100,058,550
	34回 大和証券グループ本社社債	300,000,000	300,344,003
	375回 中国電力社債	62,000,000	62,268,190
	392回 中国電力社債	700,000,000	700,405,468
	14回 東京電力パワーグリッド社債	500,000,000	500,690,418
	37回 東京電力パワーグリッド社債	1,300,000,000	1,301,037,700
	1回 日鉄住金物産社債	200,000,000	200,063,598
社債券 合計		5,062,000,000	5,065,744,275
その他有価証券	(短期社債等)
	LINE株式会社 CP 20230126	2,000,000,000	1,999,855,343
	NTT・TCリース CP 20221215	1,000,000,000	999,972,348
	NTT・TCリース CP 20221216	1,000,000,000	999,971,198
	NTTファイナンス CP 20221228	2,000,000,000	1,999,916,866
	SMBC日興証券 CP 20230210	2,000,000,000	1,999,955,607
	auカブコム証券 CP 20221122	2,000,000,000	1,999,999,260
	auカブコム証券 CP 20230222	2,000,000,000	1,999,934,466
	オリコオートリース CP 20230214	1,000,000,000	999,860,291
	クレディセゾン CP 20230110	1,000,000,000	999,986,262
	ジャックス CP 20221220	1,000,000,000	999,960,230
	ソフトバンク CP 20221230	1,000,000,000	999,967,946
	ソフトバンクG CP 20221216	1,000,000,000	999,869,923
	三菱UFJ証券HD CP 20230217	2,000,000,000	1,999,951,779
	東銀リース CP 20221209	1,000,000,000	999,982,681
	(短期社債等) 合計	20,000,000,000	19,999,184,200
その他有価証券 合計		20,000,000,000	19,999,184,200
合計			25,155,374,659

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。