有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/11/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,040,977,887	2,117,106,362
親投資信託受益証券 合計		2,040,977,887	2,117,106,362
合計			2,117,106,362

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,787,136,823
社債券	7,354,643,854
その他有価証券	10,999,313,398
未収利息	2,324,670
前払費用	680,954
流動資産合計	28,144,099,699
資産合計	28,144,099,699
負債の部
流動負債
未払解約金	9,210,000
流動負債合計	9,210,000
負債合計	9,210,000
純資産の部
元本等
元本	27,124,002,809
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,010,886,890
元本等合計	28,134,889,699
純資産合計	28,134,889,699
負債純資産合計	28,144,099,699

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2022年11月22日 至 2023年11月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年11月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	27,952,267,153円
		同期中追加設定元本額	1,756,848,767円
		同期中一部解約元本額	2,585,113,111円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信1月号	2,329,786,624円
		公社債投信2月号	2,033,391,559円
		公社債投信3月号	2,152,488,906円
		公社債投信4月号	1,625,154,822円
		公社債投信5月号	1,764,554,309円
		公社債投信6月号	2,593,946,348円
		公社債投信7月号	3,003,489,728円
		公社債投信8月号	2,261,081,111円
		公社債投信9月号	2,005,610,779円
		公社債投信10月号	1,835,796,317円
		公社債投信11月号	2,040,977,887円
		公社債投信12月号	3,477,724,419円
		計	27,124,002,809円
2.		受益権の総数	27,124,002,809口
3.		その他有価証券の内訳
		短期社債等	10,999,313,398円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2022年11月22日 至 2023年11月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月20日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
社債券	△2,212,684
その他有価証券	663,287
(短期社債等)	663,287
合計	△1,549,397

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年4月20日から2023年11月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年11月20日現在
1口当たり純資産額	1.0373円
(1万口当たり純資産額)	(10,373円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年11月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	50回 西日本高速道路債券	800,000,000	800,065,125
	66回 西日本高速道路債券	800,000,000	800,190,204
	2回 伊藤園社債	500,000,000	500,153,012
	7回 J.フロント リテイリング社債	600,000,000	600,335,800
	7回 野村総合研究所社債	400,000,000	399,999,592
	13回 オリエンタルランド社債	200,000,000	200,039,264
	6回 富士フイルムホールディングス社債	600,000,000	600,264,210
	5回 スタンレー電気社債	400,000,000	400,117,471
	77回 トヨタファイナンス社債	300,000,000	300,232,650
	87回 日立キャピタル社債	900,000,000	899,911,186
	196回 オリックス社債	282,000,000	282,092,364
	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	400,000,000	400,010,354
	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	700,000,000	700,349,746
	509回 東北電力社債	70,000,000	70,050,896
	4回 東京電力パワーグリッド社債	150,000,000	150,403,508
	24回 東京電力パワーグリッド社債	250,000,000	250,428,472
社債券 合計		7,352,000,000	7,354,643,854
その他有価証券	(短期社債等)
	NTT・TCリース CP 20231215	2,000,000,000	1,999,924,648
	NTTファイナンス CP 20231228	2,000,000,000	1,999,887,550
	クレディセゾン CP 20240209	1,000,000,000	999,871,298
	ジャックス CP 20240112	1,000,000,000	999,927,379
	ニッセイ・リース CP 20231130	1,000,000,000	999,983,519
	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20231222	1,000,000,000	999,971,068
	三菱UFJ証券HD CP 20240213	2,000,000,000	1,999,790,432
	東銀リース CP 20231221	1,000,000,000	999,957,504
	(短期社債等) 合計	11,000,000,000	10,999,313,398
その他有価証券 合計		11,000,000,000	10,999,313,398
合計			18,353,957,252

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。